有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成31年2月6日-令和2年2月5日)

MUAM ヘッジ付外国債券オープンマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[令和 2年 2月 5日現在]
資産の部
流動資産
預金	2,153,945,053
コール・ローン	2,679,977,339
国債証券	180,953,706,580
派生商品評価勘定	61,569,244
未収利息	1,068,146,160
前払費用	271,932,904
流動資産合計	187,189,277,280
資産合計	187,189,277,280
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	914,690,423
未払金	47,237,400
未払解約金	295,844,647
未払利息	925
流動負債合計	1,257,773,395
負債合計	1,257,773,395
純資産の部
元本等
元本	107,737,103,917
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	78,194,399,968
元本等合計	185,931,503,885
純資産合計	185,931,503,885
負債純資産合計	187,189,277,280

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 2年 2月 5日現在]
1.	期首	平成31年 2月 6日
	期首元本額	104,336,525,817円
	期中追加設定元本額	21,958,464,311円
	期中一部解約元本額	18,557,886,211円
	元本の内訳※
	国内債券セレクション(ラップ向け)	1,016,591,980円
	三菱UFJ ヘッジ付外国債券オープン	60,808,723,640円
	MUAM ヘッジ付外国債券オープンⅡ(適格機関投資家限定)	9,467,217,022円
	三菱UFJ バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	25,276,344,527円
	三菱UFJ バランスファンドVA 20型(適格機関投資家限定)	952,497,364円
	三菱UFJ バランスファンドVA 40型(適格機関投資家限定)	2,019,027,461円
	三菱UFJ バランスファンドVA 50型(適格機関投資家限定)	887,636,115円
	三菱UFJ バランスファンドVA 30型(適格機関投資家限定)	15,167,881円
	三菱UFJ バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	436,024,808円
	三菱UFJ国際 ヘッジ付外国債券オープン(適格機関投資家限定)	6,857,873,119円
	合計	107,737,103,917円
2.	受益権の総数	107,737,103,917口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成31年 2月 6日 至 令和 2年 2月 5日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 2年 2月 5日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[令和 2年 2月 5日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	2,951,873,910
合計	2,951,873,910

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

通貨関連

[令和 2年 2月 5日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建
	アメリカドル	85,469,548,437	―	86,357,313,000	△887,764,563
	カナダドル	2,628,337,520	―	2,600,105,200	28,232,320
	イギリスポンド	11,262,053,464	―	11,263,510,800	△1,457,336
	スウェーデンクローネ	3,700,157,496	―	3,673,563,600	26,593,896
	ポーランドズロチ	1,099,977,120	―	1,094,227,200	5,749,920
	ユーロ	76,558,756,584	―	76,583,232,000	△24,475,416
合計		180,718,830,621	―	181,571,951,800	△853,121,179

(注)時価の算定方法

1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。

②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[令和 2年 2月 5日現在]
1口当たり純資産額	1.7258円
(1万口当たり純資産額)	(17,258円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

通貨	種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
アメリカドル	国債証券	1.375 T-NOTE 230831	101,400,000.00	101,336,625.00
		1.625 T-NOTE 260515	30,500,000.00	30,735,898.43
		1.75 T-NOTE 220228	49,500,000.00	49,836,445.31
		1.75 T-NOTE 220715	21,300,000.00	21,473,894.52
		1.75 T-NOTE 230515	10,200,000.00	10,315,546.87
		2 T-NOTE 220215	97,800,000.00	98,926,992.13
		2.125 T-NOTE 210815	42,300,000.00	42,721,347.62
		2.125 T-NOTE 250515	33,200,000.00	34,346,437.50
		2.25 T-NOTE 231231	77,600,000.00	80,091,687.49
		2.25 T-NOTE 251115	34,000,000.00	35,455,625.00
		2.625 T-NOTE 211215	81,400,000.00	83,152,007.77
		2.75 T-BOND 470815	32,300,000.00	36,763,960.93
		2.75 T-NOTE 280215	60,700,000.00	66,177,226.56
		3 T-BOND 470215	22,100,000.00	26,276,554.68
		3.125 T-BOND 411115	28,900,000.00	34,562,593.75
		4.25 T-BOND 401115	24,600,000.00	34,178,625.00
アメリカドル合計			747,800,000.00	786,351,468.56
				(86,074,031,748)
カナダドル	国債証券	1 CAN GOVT 270601	32,700,000.00	31,941,033.00
カナダドル合計			32,700,000.00	31,941,033.00
				(2,631,941,119)
イギリスポンド	国債証券	1 GILT 240422	9,000,000.00	9,217,885.50
		1.5 GILT 260722	4,900,000.00	5,242,816.74
		1.5 GILT 470722	6,200,000.00	6,824,585.52
		1.75 GILT 220907	12,500,000.00	12,930,910.00
		4.25 GILT 461207	21,400,000.00	37,245,672.80
		6 GILT 281207	5,300,000.00	7,831,331.94
イギリスポンド合計			59,300,000.00	79,293,202.50
				(11,304,831,880)
スウェーデンクローネ	国債証券	1 SWD GOVT 261112	302,200,000.00	326,572,430.00
スウェーデンクローネ合計			302,200,000.00	326,572,430.00
				(3,726,191,426)
ポーランドズロチ	国債証券	2.5 POLAND 270725	15,700,000.00	16,098,111.18
		5.75 POLAND 220923	20,400,000.00	22,559,544.00
ポーランドズロチ合計			36,100,000.00	38,657,655.18
				(1,093,238,488)
ユーロ	国債証券	0 O.A.T 210525	10,100,000.00	10,179,678.90
		0 O.A.T 230325	22,700,000.00	23,132,162.60
		0 O.A.T 291125	15,400,000.00	15,623,315.40
		0.05 SPAIN GOVT 211031	30,000,000.00	30,253,644.00
		0.35 ITALY GOVT 211101	40,600,000.00	40,994,916.20
		0.5 O.A.T 260525	12,000,000.00	12,692,568.00
		1.1 IRISH GOVT 290515	13,900,000.00	15,469,907.70
		1.25 BUND 480815	11,600,000.00	15,438,358.80
		1.3 SPAIN GOVT 261031	14,800,000.00	16,107,146.36
		1.6 BEL GOVT 470622	13,500,000.00	16,985,983.50
		1.6 ITALY GOVT 260601	18,400,000.00	19,687,576.80
		1.75 NETH GOVT 230715	9,000,000.00	9,748,845.00
		2 BUND 230815	8,400,000.00	9,205,702.80
		2.25 BEL GOVT 230622	13,600,000.00	14,916,575.20
		2.7 SPAIN GOVT 481031	5,500,000.00	7,556,455.50
		2.8 ITALY GOVT 281201	14,700,000.00	17,205,247.50
		3.4 IRISH GOVT 240318	9,000,000.00	10,451,763.00
		3.5 ITALY GOVT 300301	20,700,000.00	25,790,628.87
		3.75 NETH GOVT 420115	4,800,000.00	8,704,790.40
		3.8 SPAIN GOVT 240430	16,000,000.00	18,741,200.00
		4.5 O.A.T 410425	29,600,000.00	54,505,025.60
		4.65 SPAIN GOVT 250730	42,200,000.00	53,244,162.00
		4.7 SPAIN GOVT 410730	4,500,000.00	7,821,373.50
		4.75 BUND 340704	4,300,000.00	7,487,753.40
		4.75 ITALY GOVT 230801	32,000,000.00	37,218,899.20
		5 ITALY GOVT 220301	20,000,000.00	22,149,000.00
		5.15 SPAIN GOVT 281031	34,700,000.00	49,653,965.00
		5.25 ITALY GOVT 291101	17,000,000.00	23,877,885.50
		5.5 BEL GOVT 280328	3,000,000.00	4,427,793.00
		5.5 BUND 310104	8,900,000.00	14,768,081.50
		5.85 SPAIN GOVT 220131	14,000,000.00	15,755,838.00
ユーロ合計			514,900,000.00	629,796,243.23
				(76,123,471,919)
	合計			180,953,706,580
				(180,953,706,580)

(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入債券 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	国債証券	16銘柄	100.00%	47.57%
カナダドル	国債証券	1銘柄	100.00%	1.45%
イギリスポンド	国債証券	6銘柄	100.00%	6.25%
スウェーデンクローネ	国債証券	1銘柄	100.00%	2.06%
ポーランドズロチ	国債証券	2銘柄	100.00%	0.60%
ユーロ	国債証券	31銘柄	100.00%	42.07%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。