有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年2月6日-平成31年2月5日)

ショートデュレーション円インカムマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[平成31年 2月 5日現在]
資産の部
流動資産
預金	319,204,302
コール・ローン	879,769,511
国債証券	689,961,600
地方債証券	548,210,654
特殊債券	1,843,711,825
社債券	9,222,103,651
派生商品評価勘定	34,872,757
未収利息	72,052,771
前払費用	19,770,787
差入委託証拠金	57,679,455
流動資産合計	13,687,337,313
資産合計	13,687,337,313
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	136,017,449
未払解約金	126,556
未払利息	1,609
その他未払費用	6,312
流動負債合計	136,151,926
負債合計	136,151,926
純資産の部
元本等
元本	14,319,439,880
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△768,254,493
元本等合計	13,551,185,387
純資産合計	13,551,185,387
負債純資産合計	13,687,337,313

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。 為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[平成31年 2月 5日現在]
1.	期首	平成30年 2月 6日
	期首元本額	4,213,807,954円
	期中追加設定元本額	14,110,335,454円
	期中一部解約元本額	4,004,703,528円
	元本の内訳※
	国内債券セレクション(ラップ向け)	4,747,758,766円
	三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定型)	327,010,458円
	三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定成長型)	365,931,438円
	ショートデュレーション円インカムオープン(ラップ向け)	517,396,766円
	MUKAM ショートデュレーション円インカム戦略ファンド(適格機関投資家転売制限付)	8,361,342,452円
	合計	14,319,439,880円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	768,254,493円
3.	受益権の総数	14,319,439,880口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成30年 2月 6日 至 平成31年 2月 5日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、債券先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[平成31年 2月 5日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[平成31年 2月 5日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	△1,242,145
地方債証券	1,367,234
特殊債券	△12,983,338
社債券	△20,617,870
合計	△33,476,119

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

債券関連

[平成31年 2月 5日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引	債券先物取引
	買建	419,999,742	―	418,905,108	△1,094,634
	売建	1,024,275,541	―	1,024,717,638	△442,097
合計		1,444,275,283	―	1,443,622,746	△1,536,731

(注)時価の算定方法

1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

[平成31年 2月 5日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建
	アメリカドル	2,500,106,725	―	2,534,808,500	△34,701,775
	カナダドル	1,419,312,225	―	1,451,616,600	△32,304,375
	オーストラリアドル	1,631,584,500	―	1,662,150,000	△30,565,500
	イギリスポンド	164,725,107	―	170,729,300	△6,004,193
	スウェーデンクローネ	3,344,776,400	―	3,309,920,000	34,856,400
	ユーロ	2,954,820,082	―	2,985,708,600	△30,888,518
合計		12,015,325,039	―	12,114,933,000	△99,607,961

(注)時価の算定方法

1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。

②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[平成31年 2月 5日現在]
1口当たり純資産額	0.9463円
(1万口当たり純資産額)	(9,463円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

通貨	種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
円	社債券	第52回ソフトバンク	400,000,000	410,656,000
		第54回ソフトバンク	100,000,000	100,157,000
円合計			500,000,000	510,813,000
アメリカドル	社債券	1.875 PHILIP MORR 210225	400,000.00	391,670.47
		2.55 SUNTORY HOLD 220628	1,000,000.00	960,789.57
		3.25 COMMONWEALT 230720	5,000,000.00	5,045,231.95
		3.25 ORIX CORP 241204	1,000,000.00	970,896.91
		3.455 MITSUBISHI 230302	1,000,000.00	1,001,343.82
		3.75 MARUBENI COR 230417	2,500,000.00	2,493,035.90
		3.875 APT PIPELIN 221011	1,000,000.00	998,273.90
		4.2 APT PIPELIN 250323	1,000,000.00	999,277.78
		4.5 TRANSURBAN QL 280419	1,500,000.00	1,439,305.33
		FRN CENTRAL NIPPO 220303	1,200,000.00	1,201,722.00
		FRN GOLDMAN SACHS 231129	2,100,000.00	2,139,612.67
		FRN MACQUARIE B 240327	1,000,000.00	1,001,823.79
		FRN MORGAN STA 240508	2,700,000.00	2,709,639.00
アメリカドル合計			21,400,000.00	21,352,623.09
				(2,349,429,118)
カナダドル	地方債証券	2.75 QUEBEC 280901	4,000,000.00	4,029,480.00
		4 ONTARIO 210602	2,400,000.00	2,504,616.00
	地方債証券 小計		6,400,000.00	6,534,096.00
				(548,210,654)
	社債券	2 ROYAL BANK OF C 220321	3,000,000.00	2,948,070.00
		2.03 ROYAL BANK O 210315	2,000,000.00	1,981,780.00
		2.222 WELLS FARGO 210315	4,000,000.00	3,961,800.00
		2.5 VW CREDIT CAN 191001	2,000,000.00	1,998,800.00
	社債券 小計		11,000,000.00	10,890,450.00
				(913,708,755)
カナダドル合計			17,400,000.00	17,424,546.00
				(1,461,919,409)
オーストラリアドル	社債券	2.95 VOLKSWAGEN F 200622	1,500,000.00	1,503,141.15
		3 ING BANK (AUSTR 230907	1,700,000.00	1,716,357.91
		3.45 AT&T INC 230919	4,000,000.00	4,014,366.40
		3.5 VICINITY CENT 240426	1,100,000.00	1,100,396.22
		FRN MACQUARIE B 221215	1,200,000.00	1,193,146.70
		FRN NATIONAL A 230316	2,000,000.00	1,989,919.40
		FRN SUNCORP-MET 210622	2,000,000.00	2,019,765.40
		FRN SUNCORP-METWA 191105	6,000,000.00	6,010,239.00
		FRN VOLKSWAGEN FI 220914	1,000,000.00	1,000,983.00
オーストラリアドル合計			20,500,000.00	20,548,315.18
				(1,627,221,079)
イギリスポンド	社債券	1.875 VOLKSWAGEN 210907	1,200,000.00	1,184,050.80
イギリスポンド合計			1,200,000.00	1,184,050.80
				(169,911,289)
スウェーデンクローネ	特殊債券	2.5 KOMMUNINVEST 201201	55,900,000.00	58,372,457.00
	特殊債券 小計		55,900,000.00	58,372,457.00
				(705,139,280)
	社債券	1 SWEDBANK HYPOTE 201216	67,000,000.00	68,295,351.20
		1.25 SWEDISH COVE 220615	60,000,000.00	61,804,680.00
		1.5 STADSHYPOTEK 211215	24,000,000.00	24,869,042.40
		3.25 NORDEA HYPOT 200617	53,700,000.00	56,148,660.93
	社債券 小計		204,700,000.00	211,117,734.53
				(2,550,302,233)
スウェーデンクローネ合計			260,600,000.00	269,490,191.53
				(3,255,441,513)
ユーロ	国債証券	0.35 SPAIN GOVT 230730	2,000,000.00	2,011,566.00
		1.75 O.A.T 230525	3,200,000.00	3,472,153.60
	国債証券 小計		5,200,000.00	5,483,719.60
				(689,961,600)
	特殊債券	0.2 LB BADEN-WUER 211213	2,500,000.00	2,495,822.50
		1.5 KFW 240611	3,000,000.00	3,239,400.00
		2.125 EURO STABI 231120	3,000,000.00	3,313,995.00
	特殊債券 小計		8,500,000.00	9,049,217.50
				(1,138,572,545)
	社債券	0.375 ENGIE SA 230228	1,500,000.00	1,502,587.35
		0.625 STADSHYPOTE 211110	1,700,000.00	1,733,150.00
		1.75 PHILIP MORRI 200319	3,000,000.00	3,058,224.00
		FRN MACQUARIE B 250305	2,500,000.00	2,454,394.85
	社債券 小計		8,700,000.00	8,748,356.20
				(1,100,718,177)
ユーロ合計			22,400,000.00	23,281,293.30
				(2,929,252,322)
	合計			12,303,987,730
				(11,793,174,730)

(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入債券 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	社債券	13銘柄	100.00%	19.09%
カナダドル	地方債証券	2銘柄	37.50%	4.46%
	社債券	4銘柄	62.50%	7.43%
オーストラリアドル	社債券	9銘柄	100.00%	13.23%
イギリスポンド	社債券	1銘柄	100.00%	1.38%
スウェーデンクローネ	特殊債券	1銘柄	21.66%	5.73%
	社債券	4銘柄	78.34%	20.73%
ユーロ	国債証券	2銘柄	23.55%	5.61%
	特殊債券	3銘柄	38.87%	9.25%
	社債券	4銘柄	37.58%	8.95%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。