海外株式セレクション(ラップ向け)

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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/02/06-2026/02/05)

    【提出】
    2026/05/01 9:08
    【資料】
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    【項目】
    73項目
    先進国株式最小分散インデックスマザーファンド
    貸借対照表
    (単位:円)
    [2026年 2月 5日現在]
    資産の部
    流動資産
    預金121,217,178
    コール・ローン2,909,116
    株式8,422,718,878
    投資証券184,497,780
    派生商品評価勘定2,811,780
    未収配当金5,046,019
    未収利息56
    差入委託証拠金191,489,012
    流動資産合計8,930,689,819
    資産合計8,930,689,819
    負債の部
    流動負債
    派生商品評価勘定144,402
    未払解約金186,191
    流動負債合計330,593
    負債合計330,593
    純資産の部
    元本等
    元本2,682,972,810
    剰余金
    剰余金又は欠損金(△)6,247,386,416
    元本等合計8,930,359,226
    純資産合計8,930,359,226
    負債純資産合計8,930,689,819

    注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

    1.有価証券の評価基準及び評価方法株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
    投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
    2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
    為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
    3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項外貨建資産等の会計処理
    「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。


    (重要な会計上の見積りに関する注記)
    財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。
    (貸借対照表に関する注記)

    [2026年 2月 5日現在]
    1.期首2025年 2月 6日
    期首元本額3,448,506,330円
    期中追加設定元本額339,515,409円
    期中一部解約元本額1,105,048,929円
    元本の内訳※
    海外株式セレクション(ラップ向け)976,725,357円
    MUKAM スマート・クオリティ・セレクション(適格機関投資家転売制限付)184,645,357円
    先進国株式最小分散インデックスファンド(適格機関投資家限定)1,419,740,603円
    MUKAM スマート・クオリティ・セレクション2(適格機関投資家限定)101,861,493円
    合計2,682,972,810円
    2.受益権の総数2,682,972,810口

    ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    (金融商品に関する注記)
    1 金融商品の状況に関する事項

    区分自 2025年 2月 6日
    至 2026年 2月 5日
    1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
    2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
    当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
    当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。
    当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。
    また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
    3.金融商品に係るリスク管理体制ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
    また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。


    2 金融商品の時価等に関する事項

    区分[2026年 2月 5日現在]
    1.貸借対照表計上額、時価及びその差額時価で計上しているためその差額はありません。
    2.時価の算定方法(1)有価証券
    売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
    (2)デリバティブ取引
    デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
    (3)上記以外の金融商品
    上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
    3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。


    (有価証券に関する注記)
    売買目的有価証券

    種類[2026年 2月 5日現在]
    当期間の損益に含まれた評価差額(円)
    株式126,181,193
    投資証券6,924,686
    合計133,105,879

    (注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。


    (デリバティブ取引に関する注記)
    取引の時価等に関する事項

    株式関連
    [2026年 2月 5日現在]

    区分種類契約額等(円)時価(円)評価損益(円)
    うち1年超
    市場取引株価指数先物取引
    買建317,596,403320,263,7812,667,378
    合計317,596,403320,263,7812,667,378

    (注)時価の算定方法
    1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
    原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
    2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
    3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
    ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

    (関連当事者との取引に関する注記)

    該当事項はありません。
    (1口当たり情報)

    [2026年 2月 5日現在]
    1口当たり純資産額3.3285円
    (1万口当たり純資産額)(33,285円)


    附属明細表
    第1 有価証券明細表
    (1)株式

    (単位:円)

    通 貨銘 柄株式数評価額備考
    単価金額
    アメリカドルEXXON MOBIL CORP2,019147.59297,984.21
    WILLIAMS COS INC1,95866.46130,128.68
    LINDE PLC535473.33253,231.55
    NEWMONT CORP5,507116.85643,492.95
    GENERAL DYNAMICS CORP351353.37124,032.87
    LOCKHEED MARTIN CORP551602.76332,120.76
    NORTHROP GRUMMAN CORP778689.75536,625.50
    RTX CORP200196.7439,348.00
    WW GRAINGER INC1441,194.93172,069.92
    LEIDOS HOLDINGS INC202188.4438,064.88
    REPUBLIC SERVICES INC3,058218.20667,255.60
    ROLLINS INC1,02463.5165,034.24
    WASTE CONNECTIONS INC3,602169.28609,746.56
    WASTE MANAGEMENT INC2,725226.43617,021.75
    NVR INC208,025.84160,516.80
    MCDONALD'S CORP2,062323.69667,448.78
    YUM! BRANDS INC2,130159.57339,884.10
    ELECTRONIC ARTS INC716196.84140,937.44
    LIBERTY MEDIA CORP-FORMULA-C2,01187.00174,957.00
    SPOTIFY TECHNOLOGY SA74440.5332,599.22
    AUTOZONE INC1283,720.50476,224.00
    MERCADOLIBRE INC1002,052.78205,278.00
    O'REILLY AUTOMOTIVE INC3,84396.74371,771.82
    ROSS STORES INC175189.2733,122.25
    TJX COMPANIES INC3,063153.94471,518.22
    COSTCO WHOLESALE CORP28978.3527,393.80
    KROGER CO4,21666.80281,628.80
    WALMART INC3,604128.00461,312.00
    COCA-COLA CO/THE5,47777.35423,645.95
    GENERAL MILLS INC7,45548.50361,567.50
    HERSHEY CO/THE731205.79150,432.49
    HORMEL FOODS CORP3,78625.3095,785.80
    KEURIG DR PEPPER INC9,34328.45265,808.35
    MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A5,79159.40343,985.40
    MONSTER BEVERAGE CORP1,36281.44110,921.28
    PEPSICO INC3,478166.18577,974.04
    PHILIP MORRIS INTERNATIONAL928180.39167,401.92
    TYSON FOODS INC-CL A3,99565.00259,675.00
    CHURCH & DWIGHT CO INC3,161100.59317,964.99
    COLGATE-PALMOLIVE CO4,56594.37430,799.05
    KIMBERLY-CLARK CORP958103.2198,875.18
    PROCTER & GAMBLE CO/THE3,385156.87531,004.95
    ABBOTT LABORATORIES2,600108.20281,320.00
    BECTON DICKINSON AND CO211207.8743,860.57
    BOSTON SCIENTIFIC CORP1,31375.5099,131.50
    CARDINAL HEALTH INC1,005206.85207,884.25
    CENCORA INC2,254329.97743,752.38
    ELEVANCE HEALTH INC1,265340.60430,859.00
    HCA HEALTHCARE INC505493.64249,288.20
    HOLOGIC INC36974.5927,523.71
    MCKESSON CORP908822.00746,376.00
    QUEST DIAGNOSTICS INC292189.2355,255.16
    THE CIGNA GROUP675271.71183,404.25
    UNITEDHEALTH GROUP INC789275.92217,700.88
    ABBVIE INC2,055217.11446,161.05
    AMGEN INC441366.20161,494.20
    BRISTOL-MYERS SQUIBB CO4,75857.62274,155.96
    ELI LILLY & CO2151,107.12238,030.80
    GILEAD SCIENCES INC1,414146.23206,769.22
    INCYTE CORP576102.6059,097.60
    JOHNSON & JOHNSON3,643234.47854,174.21
    MERCK & CO. INC.6,209118.33734,710.97
    NEUROCRINE BIOSCIENCES INC590137.8681,337.40
    PFIZER INC2,23526.7859,853.30
    REGENERON PHARMACEUTICALS37775.0628,677.22
    UNITED THERAPEUTICS CORP91482.5943,915.69
    VERTEX PHARMACEUTICALS INC906470.52426,291.12
    FIRST CITIZENS BCSHS -CL A442,114.1493,022.16
    BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B1,599503.83805,624.17
    CBOE GLOBAL MARKETS INC1,463271.20396,765.60
    CME GROUP INC1,182294.62348,240.84
    JACK HENRY & ASSOCIATES INC400173.7869,512.00
    MASTERCARD INC - A187553.52103,508.24
    VISA INC-CLASS A SHARES864329.95285,076.80
    ALLSTATE CORP278207.1257,579.36
    AON PLC-CLASS A665350.21232,889.65
    ARCH CAPITAL GROUP LTD1,382100.13138,379.66
    CHUBB LTD1,122329.45369,642.90
    LOEWS CORP920109.43100,675.60
    MARSH & MCLENNAN COS2,700189.75512,325.00
    PROGRESSIVE CORP2,028205.54416,835.12
    WILLIS TOWERS WATSON PLC110339.7437,371.40
    ACCENTURE PLC-CL A1,391241.65336,135.15
    ADOBE INC824279.71230,481.04
    AUTODESK INC1,120243.41272,619.20
    BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B2,13432.7569,888.50
    CADENCE DESIGN SYS INC167271.4245,327.14
    CHECK POINT SOFTWARE TECH1,203176.49212,317.47
    COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A2,61776.71200,750.07
    DYNATRACE INC2,44634.6184,656.06
    FAIR ISAAC CORP471,386.8865,183.36
    FORTINET INC85981.1269,682.08
    GARTNER INC974157.83153,726.42
    GEN DIGITAL INC5,42822.93124,464.04
    GODADDY INC - CLASS A1,93695.71185,294.56
    INTL BUSINESS MACHINES CORP2,280289.05659,034.00
    INTUIT INC543445.64241,982.52
    MICROSOFT CORP1,603414.19663,946.57
    ORACLE CORP734146.67107,655.78
    PALO ALTO NETWORKS INC767166.72127,874.24
    PTC INC1,676151.34253,645.84
    ROPER TECHNOLOGIES INC1,310359.71471,220.10
    SALESFORCE INC1,481199.44295,370.64
    SERVICENOW INC2,310111.07256,571.70
    SNOWFLAKE INC208165.2934,380.32
    TYLER TECHNOLOGIES INC605343.24207,660.20
    VERISIGN INC1,176240.97283,380.72
    WORKDAY INC-CLASS A743170.15126,421.45
    AMPHENOL CORP-CL A4,093130.00532,090.00
    APPLE INC329276.4990,965.21
    CDW CORP/DE625138.0886,300.00
    CISCO SYSTEMS INC9,19281.16746,022.72
    F5 INC576276.49159,258.24
    MOTOROLA SOLUTIONS INC1,593416.30663,165.90
    TE CONNECTIVITY PLC300215.7964,737.00
    TELEDYNE TECHNOLOGIES INC656629.73413,102.88
    AT&T INC27,99627.22762,051.12
    T-MOBILE US INC3,180201.79641,692.20
    VERIZON COMMUNICATIONS INC12,41247.01583,488.12
    ALLIANT ENERGY CORP1,08766.7572,557.25
    AMEREN CORPORATION1,994104.75208,871.50
    AMERICAN ELECTRIC POWER1,918119.98230,121.64
    CENTERPOINT ENERGY INC1,29940.3552,414.65
    CMS ENERGY CORP1,62971.60116,636.40
    CONSOLIDATED EDISON INC5,047108.38546,993.86
    DOMINION ENERGY INC2,37762.33148,158.41
    DTE ENERGY COMPANY276135.7037,453.20
    DUKE ENERGY CORP5,269122.21643,924.49
    EVERGY INC71677.2355,296.68
    NEXTERA ENERGY INC70989.9763,788.73
    P G & E CORP4,87816.2379,169.94
    SOUTHERN CO/THE6,17890.29557,811.62
    WEC ENERGY GROUP INC4,504113.33510,438.32
    XCEL ENERGY INC3,26176.20248,488.20
    ANALOG DEVICES INC360320.44115,358.40
    FIRST SOLAR INC454238.06108,079.24
    NVIDIA CORP2,015174.19350,992.85
    TEXAS INSTRUMENTS INC516222.92115,026.72
    アメリカドル 小計291,56038,159,189.40
    (5,985,268,857)
    カナダドルAGNICO EAGLE MINES LTD4,703277.331,304,282.99
    BARRICK MINING CORP9,09665.74597,971.04
    FRANCO-NEVADA CORP713326.27232,630.51
    LUNDIN GOLD INC600105.7963,474.00
    WHEATON PRECIOUS METALS CORP2,534191.49485,235.66
    THOMSON REUTERS CORP560127.8771,607.20
    INTACT FINANCIAL CORP420263.29110,581.80
    CGI INC2,739113.05309,643.95
    CONSTELLATION SOFTWARE INC1962,483.02486,671.92
    DESCARTES SYSTEMS GRP/THE1,20991.48110,599.32
    カナダドル 小計22,7703,772,698.39
    (432,954,867)
    オーストラリアドルNORTHERN STAR RESOURCES LTD19,00928.55542,706.95
    TRANSURBAN GROUP43,54113.92606,090.72
    MEDIBANK PRIVATE LTD7,6024.6235,121.24
    WISETECH GLOBAL LTD1,09551.2556,118.75
    XERO LTD2,31580.82187,098.30
    TELSTRA GROUP LTD55,5834.93274,024.19
    オーストラリアドル 小計129,1451,701,160.15
    (186,838,419)
    イギリスポンドENDEAVOUR MINING PLC2,69641.72112,477.12
    COMPASS GROUP PLC5,21922.22115,966.18
    UNILEVER PLC1,24451.7864,414.32
    SAGE GROUP PLC/THE13,4748.45113,909.19
    HALMA PLC3,12935.02109,577.58
    VODAFONE GROUP PLC25,7781.1429,477.14
    イギリスポンド 小計51,540545,821.53
    (116,871,306)
    スイスフランEMS-CHEMIE HOLDING AG-REG98623.0061,054.00
    GIVAUDAN-REG243,085.0074,040.00
    SCHINDLER HOLDING AG-REG268296.0079,328.00
    SGS SA-REG50393.2646,909.78
    NESTLE SA-REG4,79278.09374,207.28
    NOVARTIS AG-REG6,234118.70739,975.80
    BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG413107.5044,397.50
    HELVETIA BALOISE HOLDING AG518200.40103,807.20
    SWISS RE AG2,154127.95275,604.30
    ZURICH INSURANCE GROUP AG601575.60345,935.60
    SWISSCOM AG-REG363661.50240,124.50
    BKW AG296145.2042,979.20
    SWISS PRIME SITE-REG1,124132.60149,042.40
    スイスフラン 小計17,3882,577,405.56
    (520,094,667)
    香港ドルSWIRE PACIFIC LTD - CL A5,00078.40392,000.00
    MTR CORP22,00036.50803,000.00
    SITC INTERNATIONAL HOLDINGS13,00030.30393,900.00
    SANDS CHINA LTD9,60017.84171,264.00
    BOC HONG KONG HOLDINGS LTD51,50041.382,131,070.00
    HKT TRUST AND HKT LTD-SS53,00011.74622,220.00
    HONG KONG & CHINA GAS121,3107.62924,382.20
    POWER ASSETS HOLDINGS LTD10,00061.60616,000.00
    SINO LAND CO26,00011.78306,280.00
    WHARF HOLDINGS LTD8,00026.40211,200.00
    香港ドル 小計319,4106,571,316.20
    (131,952,029)
    シンガポールドルKEPPEL LTD20,30010.95222,285.00
    OVERSEA-CHINESE BANKING CORP12,70021.44272,288.00
    SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS104,0004.91510,640.00
    シンガポールドル 小計137,0001,005,213.00
    (123,902,554)
    ニュージーランドドルINFRATIL LTD10,56910.94115,624.86
    ニュージーランドドル 小計10,569115,624.86
    (10,891,861)
    スウェーデンクローネTELIA CO AB33,04343.321,431,422.76
    スウェーデンクローネ 小計33,0431,431,422.76
    (24,992,641)
    デンマーククローネTRYG A/S2,405157.00377,585.00
    デンマーククローネ 小計2,405377,585.00
    (9,360,332)
    イスラエルシェケルBANK HAPOALIM BM5,54680.51446,508.46
    BANK LEUMI LE-ISRAEL2,26977.52175,892.88
    AZRIELI GROUP LTD429427.30183,311.70
    イスラエルシェケル 小計8,244805,713.04
    (40,731,050)
    ユーロENI SPA4,75917.5683,606.11
    KONE OYJ-B52863.0433,285.12
    AENA SME SA3,76226.99101,536.38
    GETLINK SE2,70317.2946,734.87
    FERRARI NV124289.4035,885.60
    CTS EVENTIM AG & CO KGAA42368.5528,996.65
    SCOUT24 SE1,04775.3578,891.45
    INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL2,25456.60127,576.40
    KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N2,04334.7570,994.25
    DANONE57271.8841,115.36
    MAGNUM ICE CREAM CO NV/THE27915.544,335.66
    BEIERSDORF AG1,358103.95141,164.10
    ARGENX SE423717.60303,544.80
    SANOFI1,53481.84125,542.56
    UCB SA242266.5064,493.00
    NORDEA BANK ABP2,36816.8339,865.28
    DEUTSCHE BOERSE AG490205.90100,891.00
    SAMPO OYJ-A SHS22,9779.63221,452.32
    DASSAULT SYSTEMES SE5,32122.96122,170.16
    NEMETSCHEK SE80872.2558,378.00
    SAP SE2,720167.20454,784.00
    NOKIA OYJ7,2475.7641,742.72
    CELLNEX TELECOM SA4,26927.73118,379.37
    DEUTSCHE TELEKOM AG-REG21,43230.38651,104.16
    ELISA OYJ1,98840.5480,593.52
    INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL3,8287.8029,858.40
    KONINKLIJKE KPN NV54,3704.44241,620.28
    ORANGE26,04216.54430,864.89
    TELEFONICA SA30,2263.65110,596.93
    E.ON SE10,30217.94184,869.39
    ENGIE3,04726.0079,222.00
    IBERDROLA SA5,97919.13114,408.16
    VERBUND AG36661.2022,399.20
    ASML HOLDING NV1231,140.60140,293.80
    ユーロ 小計225,9544,531,195.89
    (838,860,295)
    合 計1,249,0288,422,718,878
    (8,422,718,878)

    (注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
    (注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

    (2)株式以外の有価証券

    (単位:円)

    通貨種 類銘 柄口数評価額備考
    アメリカドル投資証券AMERICAN TOWER CORP624110,167.20
    REALTY INCOME CORP7,946496,307.16
    WELLTOWER INC3,072569,794.56
    アメリカドル合計11,6421,176,268.92
    (184,497,780)
    合計184,497,780
    (184,497,780)

    (注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
    (注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

    外貨建有価証券の内訳

    種類銘柄数組入株式
    時価比率
    組入投資証券
    時価比率
    有価証券の
    合計金額に
    対する比率
    アメリカドル株式138銘柄97.01%69.54%
    投資証券3銘柄2.99%2.14%
    カナダドル株式10銘柄100.00%5.03%
    オーストラリアドル株式6銘柄100.00%2.17%
    イギリスポンド株式6銘柄100.00%1.36%
    スイスフラン株式13銘柄100.00%6.04%
    香港ドル株式10銘柄100.00%1.53%
    シンガポールドル株式3銘柄100.00%1.44%
    ニュージーランドドル株式1銘柄100.00%0.13%
    スウェーデンクローネ株式1銘柄100.00%0.29%
    デンマーククローネ株式1銘柄100.00%0.11%
    イスラエルシェケル株式3銘柄100.00%0.47%
    ユーロ株式34銘柄100.00%9.75%


    第2 信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表



    (デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。

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