半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年3月27日-平成30年2月5日)
(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(中間貸借対照表に関する注記)
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
(有価証券に関する注記)
該当事項はありません。
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
<参考>当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。
「外国債券インデックスマザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
(1)貸借対照表
(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年5月13日から翌年5月12日までであります。
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
* 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
(有価証券に関する注記)
該当事項はありません。
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
通貨関連
(注)時価の算定方法
1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
「新興国債券インデックスマザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
(1)貸借対照表
(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年1月27日から翌年1月26日までであります。
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
* 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
(有価証券に関する注記)
該当事項はありません。
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
通貨関連
(注)時価の算定方法
1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
「アセアン投資適格社債マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
(1)貸借対照表
(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年6月16日から12月15日まで、および12月16日から翌年6月15日までであります。
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
* 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
(有価証券に関する注記)
該当事項はありません。
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
「アセアン・ハイイールド社債マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
(1)貸借対照表
(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年6月16日から12月15日まで、および12月16日から翌年6月15日までであります。
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
* 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
(有価証券に関する注記)
該当事項はありません。
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 1 | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。 |
| 親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。 |
(中間貸借対照表に関する注記)
| 第 1 期中間計算期間末 [ 平成29年9月26日現在 ] | ||
| 1 | 期首元本額 | 10,000,000円 |
| 期中追加設定元本額 | 2,939,655,318円 | |
| 期中一部解約元本額 | 284,220,028円 | |
| 2 | 受益権の総数 | 2,665,435,290口 |
| 3 | 1口当たり純資産額 | 1.0730円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,730円) | |
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
| 区 分 | 第 1 期中間計算期間末 [ 平成29年9月26日現在 ] | |
| 1 | 中間貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 時価で計上しているためその差額はありません。 |
| 2 | 時価の算定方法 | 売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 |
| デリバティブ取引は、該当事項はありません。 | ||
| 上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 | ||
| 3 | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 |
(有価証券に関する注記)
該当事項はありません。
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
<参考>当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。
「外国債券インデックスマザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
(1)貸借対照表
| [ 平成29年9月26日現在 ] | ||
| 金 額(円) | ||
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 837,465,414 | |
| 国債証券 | 127,024,473,652 | |
| 派生商品評価勘定 | 2,697,884 | |
| 未収入金 | 641,749,157 | |
| 未収利息 | 971,287,170 | |
| 前払費用 | 82,248,786 | |
| 流動資産合計 | 129,559,922,063 | |
| 資産合計 | 129,559,922,063 | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 680 | |
| 未払解約金 | 1,025,079,598 | |
| 未払利息 | 1,240 | |
| 流動負債合計 | 1,025,081,518 | |
| 負債合計 | 1,025,081,518 | |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 62,283,600,978 | |
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金(△) | 66,251,239,567 | |
| 元本等合計 | 128,534,840,545 | |
| 純資産合計 | 128,534,840,545 | |
| 負債純資産合計 | 129,559,922,063 |
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 1 | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格で評価しております。 |
| 2 | デリバティブ等の評価基準及び評価方法 | 為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。 |
| 3 | その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。 |
(貸借対照表に関する注記)
| [ 平成29年9月26日現在 ] | ||
| 1 | 期首 | 平成29年3月27日 |
| 期首元本額 | 62,763,564,097円 | |
| 期首からの追加設定元本額 | 13,801,862,620円 | |
| 期首からの一部解約元本額 | 14,281,825,739円 | |
| 元本の内訳* | ||
| ファンド・マネジャー(海外債券) | 1,355,079,017円 | |
| eMAXIS 先進国債券インデックス | 9,941,620,215円 | |
| eMAXIS バランス(8資産均等型) | 1,422,113,477円 | |
| eMAXIS バランス(波乗り型) | 227,000,396円 | |
| コアバランス | 1,082,204円 | |
| 三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年金) | 3,648,651円 | |
| 三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040(確定拠出年金) | 2,949,109円 | |
| 三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050(確定拠出年金) | 1,717,874円 | |
| eMAXIS Slim 先進国債券インデックス | 268,656,617円 | |
| 海外債券セレクション(ラップ向け) | 839,874,391円 | |
| eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) | 231,418,298円 | |
| つみたて8資産均等バランス | 616,959円 | |
| つみたて4資産均等バランス | 1,230,905円 | |
| 三菱UFJ DC海外債券インデックスファンド | 7,286,260,779円 | |
| eMAXIS バランス(4資産均等型) | 59,378,074円 | |
| eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー) | 33,042,459円 | |
| eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー) | 27,224,802円 | |
| eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー) | 39,945,894円 | |
| eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード) | 9,042,876円 | |
| eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー) | 2,354,374円 | |
| 三菱UFJ バランスファンド45VA(適格機関投資家限定) | 72,197,052円 | |
| 三菱UFJ バランスファンド40VA(適格機関投資家限定) | 3,096,950,009円 | |
| 三菱UFJ バランスファンドVA 40型(適格機関投資家限定) | 1,976,689,348円 | |
| MUAM 外国債券インデックスファンド(適格機関投資家限定) | 21,123,164,270円 | |
| 三菱UFJ バランスファンドVA 50型(適格機関投資家限定) | 4,110,795,097円 | |
| 三菱UFJ バランスファンドVA 75型(適格機関投資家限定) | 779,977,794円 | |
| 三菱UFJ バランスファンド55VA(適格機関投資家限定) | 90,958,844円 | |
| 三菱UFJ バランスファンドVA 45型(適格機関投資家限定) | 209,742,450円 | |
| 三菱UFJ バランスファンドVA 30型(適格機関投資家限定) | 67,042,947円 | |
| 三菱UFJ バランスファンド20VA(適格機関投資家限定) | 2,593,458,425円 | |
| アドバンスト・バランスⅠ(FOFs用)(適格機関投資家限定) | 125,881,781円 | |
| アドバンスト・バランスⅡ(FOFs用)(適格機関投資家限定) | 150,949,075円 | |
| 世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定) | 4,920,692円 | |
| インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)VA | 3,001,812円 | |
| インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)VA | 7,698,837円 | |
| インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)VA | 9,302,040円 | |
| インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)VA | 3,964,500円 | |
| 三菱UFJ 外国債券インデックスファンドVA | 80,598,438円 | |
| 三菱UFJ バランスVA30D(適格機関投資家限定) | 54,255,197円 | |
| 三菱UFJ バランスVA60D(適格機関投資家限定) | 96,899,087円 | |
| 三菱UFJ バランスVA30G(適格機関投資家限定) | 82,170,757円 | |
| 三菱UFJ バランスVA60G(適格機関投資家限定) | 133,923,793円 | |
| 外国債券インデックスファンドi(適格機関投資家限定) | 2,382,403,087円 | |
| 三菱UFJ | 2,009,065,076円 | |
| 三菱UFJ | 204,756,888円 | |
| 三菱UFJ | 543,668,858円 | |
| 三菱UFJ | 382,599,571円 | |
| 三菱UFJ | 132,307,882円 | |
| (合 計) | 62,283,600,978円 | |
| 2 | 受益権の総数 | 62,283,600,978口 |
| 3 | 1口当たり純資産額 | 2.0637円 |
| (1万口当たり純資産額) | (20,637円) | |
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
| 区 分 | [ 平成29年9月26日現在 ] | |
| 1 | 貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 時価で計上しているためその差額はありません。 |
| 2 | 時価の算定方法 | 売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 |
| デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。 | ||
| 上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 | ||
| 3 | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。 |
(有価証券に関する注記)
該当事項はありません。
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
通貨関連
| [ 平成29年9月26日現在 ] | |||||
| 区 分 | 種 類 | 契 約 額 | 等(円) | 時 価 | 評 価 損 益 |
| うち1年超 | (円) | (円) | |||
| 市場取引以外の取引 | 為替予約取引 | ||||
| 売建 | |||||
| アメリカドル | 144,706,320 | ― | 143,882,100 | 824,220 | |
| カナダドル | 7,262,360 | ― | 7,203,200 | 59,160 | |
| オーストラリアドル | 7,133,480 | ― | 7,070,900 | 62,580 | |
| イギリスポンド | 22,744,660 | ― | 22,545,000 | 199,660 | |
| スイスフラン | 1,158,828 | ― | 1,155,000 | 3,828 | |
| シンガポールドル | 825,120 | ― | 825,100 | 20 | |
| スウェーデンクローネ | 986,356 | ― | 970,900 | 15,456 | |
| デンマーククローネ | 2,164,800 | ― | 2,132,400 | 32,400 | |
| メキシコペソ | 2,195,135 | ― | 2,177,000 | 18,135 | |
| ポーランドズロチ | 1,572,105 | ― | 1,546,000 | 26,105 | |
| 南アフリカランド | 6,061,020 | ― | 6,019,200 | 41,820 | |
| ユーロ | 137,579,820 | ― | 136,166,000 | 1,413,820 | |
| 合 計 | 334,390,004 | ― | 331,692,800 | 2,697,204 | |
(注)時価の算定方法
1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
「新興国債券インデックスマザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
(1)貸借対照表
| [ 平成29年9月26日現在 ] | ||
| 金 額(円) | ||
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 218,156,848 | |
| コール・ローン | 35,847,027 | |
| 国債証券 | 14,715,140,078 | |
| 派生商品評価勘定 | 265,510 | |
| 未収利息 | 186,461,930 | |
| 前払費用 | 14,764,775 | |
| 流動資産合計 | 15,170,636,168 | |
| 資産合計 | 15,170,636,168 | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 7,144,013 | |
| 未払解約金 | 42,911,121 | |
| 未払利息 | 53 | |
| 流動負債合計 | 50,055,187 | |
| 負債合計 | 50,055,187 | |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,742,791,556 | |
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金(△) | 4,377,789,425 | |
| 元本等合計 | 15,120,580,981 | |
| 純資産合計 | 15,120,580,981 | |
| 負債純資産合計 | 15,170,636,168 |
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 1 | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格で評価しております。 |
| 2 | デリバティブ等の評価基準及び評価方法 | 為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。 |
| 3 | その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。 |
(貸借対照表に関する注記)
| [ 平成29年9月26日現在 ] | ||
| 1 | 期首 | 平成29年3月27日 |
| 期首元本額 | 9,995,844,051円 | |
| 期首からの追加設定元本額 | 1,412,792,476円 | |
| 期首からの一部解約元本額 | 665,844,971円 | |
| 元本の内訳* | ||
| eMAXIS バランス(8資産均等型) | 2,087,511,380円 | |
| eMAXIS バランス(波乗り型) | 332,178,202円 | |
| 三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金) | 286,278,982円 | |
| コアバランス | 1,522,348円 | |
| 海外債券セレクション(ラップ向け) | 99,510,153円 | |
| eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) | 338,723,944円 | |
| つみたて8資産均等バランス | 918,186円 | |
| eMAXIS 新興国債券インデックス | 4,573,815,345円 | |
| 三菱UFJ DC新興国債券インデックスファンド | 2,856,135,153円 | |
| 新興国債券インデックスファンド(ラップ向け) | 8,430,826円 | |
| eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー) | 8,388,837円 | |
| eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー) | 51,971,882円 | |
| eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード) | 52,943,734円 | |
| eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー) | 6,892,086円 | |
| アドバンスト・バランスⅠ(FOFs用)(適格機関投資家限定) | 12,059,784円 | |
| アドバンスト・バランスⅡ(FOFs用)(適格機関投資家限定) | 19,681,612円 | |
| 世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定) | 5,829,102円 | |
| (合 計) | 10,742,791,556円 | |
| 2 | 受益権の総数 | 10,742,791,556口 |
| 3 | 1口当たり純資産額 | 1.4075円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,075円) | |
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
| 区 分 | [ 平成29年9月26日現在 ] | |
| 1 | 貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 時価で計上しているためその差額はありません。 |
| 2 | 時価の算定方法 | 売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 |
| デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。 | ||
| 上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 | ||
| 3 | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。 |
(有価証券に関する注記)
該当事項はありません。
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
通貨関連
| [ 平成29年9月26日現在 ] | |||||
| 区 分 | 種 類 | 契 約 額 | 等(円) | 時 価 | 評 価 損 益 |
| うち1年超 | (円) | (円) | |||
| 市場取引以外の取引 | 為替予約取引 | ||||
| 売建 | |||||
| アメリカドル | 3,375,540 | ― | 3,346,200 | 29,340 | |
| メキシコペソ | 3,168,650 | ― | 3,110,000 | 58,650 | |
| チェココルナ | 5,153,100 | ― | 5,080,000 | 73,100 | |
| ポーランドズロチ | 6,288,420 | ― | 6,184,000 | 104,420 | |
| 合 計 | 17,985,710 | ― | 17,720,200 | 265,510 | |
(注)時価の算定方法
1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
「アセアン投資適格社債マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
(1)貸借対照表
| [ 平成29年9月26日現在 ] | ||
| 金 額(円) | ||
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 7,691,457 | |
| コール・ローン | 5,594,037 | |
| 特殊債券 | 34,701,699 | |
| 社債券 | 839,938,869 | |
| 未収利息 | 9,027,444 | |
| 前払費用 | 561,468 | |
| 流動資産合計 | 897,514,974 | |
| 資産合計 | 897,514,974 | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 614 | |
| 未払利息 | 8 | |
| 流動負債合計 | 622 | |
| 負債合計 | 622 | |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 697,138,695 | |
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金(△) | 200,375,657 | |
| 元本等合計 | 897,514,352 | |
| 純資産合計 | 897,514,352 | |
| 負債純資産合計 | 897,514,974 |
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 1 | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格で評価しております。 |
| 2 | デリバティブ等の評価基準及び評価方法 | 為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。 |
| 3 | その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。 |
(貸借対照表に関する注記)
| [ 平成29年9月26日現在 ] | ||
| 1 | 期首 | 平成29年3月27日 |
| 期首元本額 | 780,590,198円 | |
| 期首からの追加設定元本額 | 63,726,258円 | |
| 期首からの一部解約元本額 | 147,177,761円 | |
| 元本の内訳* | ||
| 海外債券セレクション(ラップ向け) | 21,959,172円 | |
| アセアン社債ファンド(毎月決算型) | 214,713,583円 | |
| アセアン社債ファンド(ラップ向け) | 5,894,425円 | |
| MUAM アセアン社債ファンド | 446,162,514円 | |
| アドバンスト・バランスⅠ(FOFs用)(適格機関投資家限定) | 3,762,285円 | |
| アドバンスト・バランスⅡ(FOFs用)(適格機関投資家限定) | 4,646,716円 | |
| (合 計) | 697,138,695円 | |
| 2 | 受益権の総数 | 697,138,695口 |
| 3 | 1口当たり純資産額 | 1.2874円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,874円) | |
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
| 区 分 | [ 平成29年9月26日現在 ] | |
| 1 | 貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 時価で計上しているためその差額はありません。 |
| 2 | 時価の算定方法 | 売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 |
| デリバティブ取引は、該当事項はありません。 | ||
| 上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 | ||
| 3 | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。 |
(有価証券に関する注記)
該当事項はありません。
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
「アセアン・ハイイールド社債マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
(1)貸借対照表
| [ 平成29年9月26日現在 ] | ||
| 金 額(円) | ||
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 7,437,874 | |
| コール・ローン | 5,965,622 | |
| 社債券 | 872,470,198 | |
| 未収利息 | 13,758,680 | |
| 前払費用 | 982,942 | |
| 流動資産合計 | 900,615,316 | |
| 資産合計 | 900,615,316 | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 174,020 | |
| 未払利息 | 8 | |
| 流動負債合計 | 174,028 | |
| 負債合計 | 174,028 | |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 674,492,888 | |
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金(△) | 225,948,400 | |
| 元本等合計 | 900,441,288 | |
| 純資産合計 | 900,441,288 | |
| 負債純資産合計 | 900,615,316 |
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 1 | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格で評価しております。 |
| 2 | デリバティブ等の評価基準及び評価方法 | 為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。 |
| 3 | その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。 |
(貸借対照表に関する注記)
| [ 平成29年9月26日現在 ] | ||
| 1 | 期首 | 平成29年3月27日 |
| 期首元本額 | 748,161,224円 | |
| 期首からの追加設定元本額 | 64,265,581円 | |
| 期首からの一部解約元本額 | 137,933,917円 | |
| 元本の内訳* | ||
| 海外債券セレクション(ラップ向け) | 21,299,151円 | |
| アセアン社債ファンド(毎月決算型) | 208,219,642円 | |
| アセアン社債ファンド(ラップ向け) | 5,679,851円 | |
| MUAM アセアン社債ファンド | 431,315,479円 | |
| アドバンスト・バランスⅠ(FOFs用)(適格機関投資家限定) | 3,387,785円 | |
| アドバンスト・バランスⅡ(FOFs用)(適格機関投資家限定) | 4,590,980円 | |
| (合 計) | 674,492,888円 | |
| 2 | 受益権の総数 | 674,492,888口 |
| 3 | 1口当たり純資産額 | 1.3350円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,350円) | |
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
| 区 分 | [ 平成29年9月26日現在 ] | |
| 1 | 貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 時価で計上しているためその差額はありません。 |
| 2 | 時価の算定方法 | 売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 |
| デリバティブ取引は、該当事項はありません。 | ||
| 上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 | ||
| 3 | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。 |
(有価証券に関する注記)
該当事項はありません。
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
