半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年3月27日-平成30年2月5日)

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1	有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
		親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(中間貸借対照表に関する注記)

		第 1 期中間計算期間末 [ 平成29年9月26日現在 ]
1	期首元本額	10,000,000円
	期中追加設定元本額	2,939,655,318円
	期中一部解約元本額	284,220,028円
2	受益権の総数	2,665,435,290口
3	1口当たり純資産額	1.0730円
	(1万口当たり純資産額)	(10,730円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

	区 分	第 1 期中間計算期間末 [ 平成29年9月26日現在 ]
1	中間貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2	時価の算定方法	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
		デリバティブ取引は、該当事項はありません。
		上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
該当事項はありません。
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
<参考>当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。
「外国債券インデックスマザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
(1)貸借対照表

		[ 平成29年9月26日現在 ]
		金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		837,465,414
国債証券		127,024,473,652
派生商品評価勘定		2,697,884
未収入金		641,749,157
未収利息		971,287,170
前払費用		82,248,786
流動資産合計		129,559,922,063
資産合計		129,559,922,063
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		680
未払解約金		1,025,079,598
未払利息		1,240
流動負債合計		1,025,081,518
負債合計		1,025,081,518
純資産の部
元本等
元本		62,283,600,978
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		66,251,239,567
元本等合計		128,534,840,545
純資産合計		128,534,840,545
負債純資産合計		129,559,922,063

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年5月13日から翌年5月12日までであります。
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1	有価証券の評価基準及び評価方法	公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格で評価しております。
2	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[ 平成29年9月26日現在 ]
1	期首	平成29年3月27日
	期首元本額	62,763,564,097円
	期首からの追加設定元本額	13,801,862,620円
	期首からの一部解約元本額	14,281,825,739円
	元本の内訳*
	ファンド・マネジャー(海外債券)	1,355,079,017円
	eMAXIS 先進国債券インデックス	9,941,620,215円
	eMAXIS バランス(8資産均等型)	1,422,113,477円
	eMAXIS バランス(波乗り型)	227,000,396円
	コアバランス	1,082,204円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年金)	3,648,651円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040(確定拠出年金)	2,949,109円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050(確定拠出年金)	1,717,874円
	eMAXIS Slim 先進国債券インデックス	268,656,617円
	海外債券セレクション(ラップ向け)	839,874,391円
	eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)	231,418,298円
	つみたて8資産均等バランス	616,959円
	つみたて4資産均等バランス	1,230,905円
	三菱UFJ DC海外債券インデックスファンド	7,286,260,779円
	eMAXIS バランス(4資産均等型)	59,378,074円
	eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー)	33,042,459円
	eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー)	27,224,802円
	eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー)	39,945,894円
	eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード)	9,042,876円
	eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)	2,354,374円
	三菱UFJ バランスファンド45VA(適格機関投資家限定)	72,197,052円
	三菱UFJ バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	3,096,950,009円
	三菱UFJ バランスファンドVA 40型(適格機関投資家限定)	1,976,689,348円
	MUAM 外国債券インデックスファンド(適格機関投資家限定)	21,123,164,270円
	三菱UFJ バランスファンドVA 50型(適格機関投資家限定)	4,110,795,097円
	三菱UFJ バランスファンドVA 75型(適格機関投資家限定)	779,977,794円
	三菱UFJ バランスファンド55VA(適格機関投資家限定)	90,958,844円
	三菱UFJ バランスファンドVA 45型(適格機関投資家限定)	209,742,450円
	三菱UFJ バランスファンドVA 30型(適格機関投資家限定)	67,042,947円
	三菱UFJ バランスファンド20VA(適格機関投資家限定)	2,593,458,425円
	アドバンスト・バランスⅠ(FOFs用)(適格機関投資家限定)	125,881,781円
	アドバンスト・バランスⅡ(FOFs用)(適格機関投資家限定)	150,949,075円
	世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定)	4,920,692円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)VA	3,001,812円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)VA	7,698,837円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)VA	9,302,040円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)VA	3,964,500円
	三菱UFJ 外国債券インデックスファンドVA	80,598,438円
	三菱UFJ バランスVA30D(適格機関投資家限定)	54,255,197円
	三菱UFJ バランスVA60D(適格機関投資家限定)	96,899,087円
	三菱UFJ バランスVA30G(適格機関投資家限定)	82,170,757円
	三菱UFJ バランスVA60G(適格機関投資家限定)	133,923,793円
	外国債券インデックスファンドi(適格機関投資家限定)	2,382,403,087円
	三菱UFJ 外国債券インデックスファンド	2,009,065,076円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランス ファンド(安定型)	204,756,888円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランス ファンド(安定成長型)	543,668,858円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランス ファンド(成長型)	382,599,571円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランス ファンド(積極型)	132,307,882円
	(合 計)	62,283,600,978円
2	受益権の総数	62,283,600,978口
3	1口当たり純資産額	2.0637円
	(1万口当たり純資産額)	(20,637円)

* 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

	区 分	[ 平成29年9月26日現在 ]
1	貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2	時価の算定方法	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
		デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
		上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。

(有価証券に関する注記)
該当事項はありません。
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
通貨関連

		[ 平成29年9月26日現在 ]
区 分	種 類	契 約 額	等(円)	時 価	評 価 損 益
			うち1年超	(円)	(円)
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建
	アメリカドル	144,706,320	―	143,882,100	824,220
	カナダドル	7,262,360	―	7,203,200	59,160
	オーストラリアドル	7,133,480	―	7,070,900	62,580
	イギリスポンド	22,744,660	―	22,545,000	199,660
	スイスフラン	1,158,828	―	1,155,000	3,828
	シンガポールドル	825,120	―	825,100	20
	スウェーデンクローネ	986,356	―	970,900	15,456
	デンマーククローネ	2,164,800	―	2,132,400	32,400
	メキシコペソ	2,195,135	―	2,177,000	18,135
	ポーランドズロチ	1,572,105	―	1,546,000	26,105
	南アフリカランド	6,061,020	―	6,019,200	41,820
	ユーロ	137,579,820	―	136,166,000	1,413,820
	合 計	334,390,004	―	331,692,800	2,697,204

(注)時価の算定方法
1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
「新興国債券インデックスマザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
(1)貸借対照表

		[ 平成29年9月26日現在 ]
		金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		218,156,848
コール・ローン		35,847,027
国債証券		14,715,140,078
派生商品評価勘定		265,510
未収利息		186,461,930
前払費用		14,764,775
流動資産合計		15,170,636,168
資産合計		15,170,636,168
負債の部
流動負債
未払金		7,144,013
未払解約金		42,911,121
未払利息		53
流動負債合計		50,055,187
負債合計		50,055,187
純資産の部
元本等
元本		10,742,791,556
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		4,377,789,425
元本等合計		15,120,580,981
純資産合計		15,120,580,981
負債純資産合計		15,170,636,168

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年1月27日から翌年1月26日までであります。
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1	有価証券の評価基準及び評価方法	公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格で評価しております。
2	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[ 平成29年9月26日現在 ]
1	期首	平成29年3月27日
	期首元本額	9,995,844,051円
	期首からの追加設定元本額	1,412,792,476円
	期首からの一部解約元本額	665,844,971円
	元本の内訳*
	eMAXIS バランス(8資産均等型)	2,087,511,380円
	eMAXIS バランス(波乗り型)	332,178,202円
	三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)	286,278,982円
	コアバランス	1,522,348円
	海外債券セレクション(ラップ向け)	99,510,153円
	eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)	338,723,944円
	つみたて8資産均等バランス	918,186円
	eMAXIS 新興国債券インデックス	4,573,815,345円
	三菱UFJ DC新興国債券インデックスファンド	2,856,135,153円
	新興国債券インデックスファンド(ラップ向け)	8,430,826円
	eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー)	8,388,837円
	eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー)	51,971,882円
	eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード)	52,943,734円
	eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)	6,892,086円
	アドバンスト・バランスⅠ(FOFs用)(適格機関投資家限定)	12,059,784円
	アドバンスト・バランスⅡ(FOFs用)(適格機関投資家限定)	19,681,612円
	世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定)	5,829,102円
	(合 計)	10,742,791,556円
2	受益権の総数	10,742,791,556口
3	1口当たり純資産額	1.4075円
	(1万口当たり純資産額)	(14,075円)

* 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

	区 分	[ 平成29年9月26日現在 ]
1	貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2	時価の算定方法	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
		デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
		上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。

(有価証券に関する注記)
該当事項はありません。
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
通貨関連

		[ 平成29年9月26日現在 ]
区 分	種 類	契 約 額	等(円)	時 価	評 価 損 益
			うち1年超	(円)	(円)
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建
	アメリカドル	3,375,540	―	3,346,200	29,340
	メキシコペソ	3,168,650	―	3,110,000	58,650
	チェココルナ	5,153,100	―	5,080,000	73,100
	ポーランドズロチ	6,288,420	―	6,184,000	104,420
	合 計	17,985,710	―	17,720,200	265,510

(注)時価の算定方法
1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
「アセアン投資適格社債マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
(1)貸借対照表

		[ 平成29年9月26日現在 ]
		金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		7,691,457
コール・ローン		5,594,037
特殊債券		34,701,699
社債券		839,938,869
未収利息		9,027,444
前払費用		561,468
流動資産合計		897,514,974
資産合計		897,514,974
負債の部
流動負債
未払解約金		614
未払利息		8
流動負債合計		622
負債合計		622
純資産の部
元本等
元本		697,138,695
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		200,375,657
元本等合計		897,514,352
純資産合計		897,514,352
負債純資産合計		897,514,974

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年6月16日から12月15日まで、および12月16日から翌年6月15日までであります。
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1	有価証券の評価基準及び評価方法	公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格で評価しております。
2	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[ 平成29年9月26日現在 ]
1	期首	平成29年3月27日
	期首元本額	780,590,198円
	期首からの追加設定元本額	63,726,258円
	期首からの一部解約元本額	147,177,761円
	元本の内訳*
	海外債券セレクション(ラップ向け)	21,959,172円
	アセアン社債ファンド(毎月決算型)	214,713,583円
	アセアン社債ファンド(ラップ向け)	5,894,425円
	MUAM アセアン社債ファンド	446,162,514円
	アドバンスト・バランスⅠ(FOFs用)(適格機関投資家限定)	3,762,285円
	アドバンスト・バランスⅡ(FOFs用)(適格機関投資家限定)	4,646,716円
	(合 計)	697,138,695円
2	受益権の総数	697,138,695口
3	1口当たり純資産額	1.2874円
	(1万口当たり純資産額)	(12,874円)

* 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

	区 分	[ 平成29年9月26日現在 ]
1	貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2	時価の算定方法	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
		デリバティブ取引は、該当事項はありません。
		上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。

(有価証券に関する注記)
該当事項はありません。
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
「アセアン・ハイイールド社債マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
(1)貸借対照表

		[ 平成29年9月26日現在 ]
		金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		7,437,874
コール・ローン		5,965,622
社債券		872,470,198
未収利息		13,758,680
前払費用		982,942
流動資産合計		900,615,316
資産合計		900,615,316
負債の部
流動負債
未払解約金		174,020
未払利息		8
流動負債合計		174,028
負債合計		174,028
純資産の部
元本等
元本		674,492,888
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		225,948,400
元本等合計		900,441,288
純資産合計		900,441,288
負債純資産合計		900,615,316

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年6月16日から12月15日まで、および12月16日から翌年6月15日までであります。
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1	有価証券の評価基準及び評価方法	公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格で評価しております。
2	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[ 平成29年9月26日現在 ]
1	期首	平成29年3月27日
	期首元本額	748,161,224円
	期首からの追加設定元本額	64,265,581円
	期首からの一部解約元本額	137,933,917円
	元本の内訳*
	海外債券セレクション(ラップ向け)	21,299,151円
	アセアン社債ファンド(毎月決算型)	208,219,642円
	アセアン社債ファンド(ラップ向け)	5,679,851円
	MUAM アセアン社債ファンド	431,315,479円
	アドバンスト・バランスⅠ(FOFs用)(適格機関投資家限定)	3,387,785円
	アドバンスト・バランスⅡ(FOFs用)(適格機関投資家限定)	4,590,980円
	(合 計)	674,492,888円
2	受益権の総数	674,492,888口
3	1口当たり純資産額	1.3350円
	(1万口当たり純資産額)	(13,350円)

* 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

	区 分	[ 平成29年9月26日現在 ]
1	貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2	時価の算定方法	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
		デリバティブ取引は、該当事項はありません。
		上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。

(有価証券に関する注記)
該当事項はありません。
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。