有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年10月14日-平成30年4月13日)

(1) 【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、世界のIoT関連企業の株式に投資し、信託財産の成長をめざして運用を行ないます。一般社団法人投資信託協会による商品分類・属性区分は、次のとおりです。
ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代-(為替ヘッジあり)

商品分類	単位型投信・追加型投信	追加型投信
	投資対象地域	内外
	投資対象資産(収益の源泉)	株式
属性区分	投資対象資産	その他資産(投資信託証券(株式 一般))
	決算頻度	年2回
	投資対象地域	グローバル(含む日本)
	投資形態	ファンド・オブ・ファンズ
	為替ヘッジ	為替ヘッジあり(フルヘッジ)

ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代-(為替ヘッジなし)

商品分類	単位型投信・追加型投信	追加型投信
	投資対象地域	内外
	投資対象資産(収益の源泉)	株式
属性区分	投資対象資産	その他資産(投資信託証券(株式 一般))
	決算頻度	年2回
	投資対象地域	グローバル(含む日本)
	投資形態	ファンド・オブ・ファンズ
	為替ヘッジ	為替ヘッジなし

※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。
(注1)商品分類の定義
・「追加型投信」…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ従来の信託財産とともに運用されるファンド
・「内外」…目論見書または投資信託約款(以下「目論見書等」といいます。)において、国内および海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるもの
・「株式」…目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるもの
(注2)属性区分の定義
・「その他資産」…組入れている資産
・「株式 一般」…大型株、中小型株属性にあてはまらないすべてのもの
・「年2回」…目論見書等において、年2回決算する旨の記載があるもの
・「グローバル」…目論見書等において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載があるもの
・「ファンド・オブ・ファンズ」…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズ
・「為替ヘッジあり」…目論見書等において、為替のフルヘッジまたは一部の資産に為替のヘッジを行なう旨の記載があるもの
・「為替ヘッジなし」…目論見書等において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるものまたは為替のヘッジを行なう旨の記載がないもの


※商品分類・属性区分の定義について、くわしくは、一般社団法人投資信託協会のホームページ(アドレス http://www.toushin.or.jp/)をご参照下さい。
<信託金の限度額>・委託会社は、受託会社と合意のうえ、各ファンドについて2,500億円を限度として信託金を追加することができます。
・委託会社は、受託会社と合意のうえ、限度額を変更することができます。
<ファンドの特色><投資対象ファンドの概要>1. グローバルIoT関連株ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)
2. グローバルIoT関連株ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)

基本方針	<グローバルIoT関連株ファンド(為替ヘッジあり/為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)>(以下、「ベビーファンド」) グローバルIoT関連株マザーファンド(以下、「マザーファンド」といいます。)の受益証券を通じて、信託財産の成長をめざして運用を行ないます。 <マザーファンド>信託財産の成長をめざして運用を行ないます。
主要投資対象	<ベビーファンド>マザーファンドの受益証券 <マザーファンド>世界の金融商品取引所等に上場している株式(DR(預託証券)を含みます。以下同じ。)
投資態度	<ベビーファンド>1. マザーファンドの受益証券への投資を通じて、主として、日本を含む世界の金融商品取引所等に上場しているIoT関連企業の株式に投資することで、信託財産の成長をめざします。 ※当ファンドにおいて、IoT関連企業とは、IoTを活用した製品・サービスの提供およびビジネスの創出・拡大を行なう企業、IoTを支える通信インフラを管理、提供する企業、IoTに関連した技術を駆使し、AI(人工知能)に携わる企業などをいいます。 2. マザーファンドの受益証券の組入比率は、原則として高位に維持します。 (為替ヘッジあり) 3. 原則として実質組入外貨建資産について、対円での為替ヘッジを行ない、為替変動リスクの低減をめざします。 4. 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。 (為替ヘッジなし) 3. 原則として実質組入外貨建資産について、対円での為替ヘッジを行ないません。 4. ((為替ヘッジあり)の4.と同規定) <マザーファンド>1. 主として、日本を含む世界の金融商品取引所等に上場しているIoT関連企業の株式に投資することで、信託財産の成長をめざします。 ※当ファンドにおいて、IoT関連企業とは、IoTを活用した製品・サービスの提供およびビジネスの創出・拡大を行なう企業、IoTを支える通信インフラを管理、提供する企業、IoTに関連した技術を駆使し、AI(人工知能)に携わる企業などをいいます。 2. ポートフォリオの構築にあたっては、次の方針で行なうことを基本とします。 イ) 日本を含む世界の金融商品取引所に上場している株式から、IoT関連企業に該当する銘柄を特定します。 ロ) 個別銘柄調査においては、バリュエーション水準、ファンダメンタルズ分析、モメンタムを重視し、組入候補銘柄の選定を行ないます。 ハ) 独自のクオンツモデルを活用し、流動性、ボラティリティなどを考慮してポートフォリオの構築を行ないます。 3. 株式の組入比率は、原則として高位に維持します。 4. 運用にあたっては、BNYメロン・アセット・マネジメント・ノースアメリカ・コーポレーションに運用の指図に関する権限を委託します。 5. 外貨建資産について、対円での為替ヘッジを行ないません。 6. 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
ベンチマーク	なし
主な投資制限	<ベビーファンド>1. マザーファンドの受益証券への投資割合には、制限を設けません。 2. 株式への投資割合には、制限を設けません。 3. 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。 4. 同一企業が発行する株式の組入比率の合計は、純資産総額の10%以下とします。 (為替ヘッジあり) 5. 有価証券先物取引およびオプション取引、金利に係る先物取引およびオプション取引、通貨に係る先物取引およびオプション取引、スワップ取引等のデリバティブ取引(但し、為替ヘッジのための為替先渡取引および直物為替先渡取引を除きます。)は行ないません。 6. 有価証券の空売りは行ないません。 7. 信用取引は行ないません。 8. 資金の借り入れは信託財産の純資産総額の10%以内とします。 9. 上記にかかわらず、一般社団法人投資信託協会の規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会の規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。 10. デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところにしたがい、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。 11. 投資信託証券(マザーファンドの受益証券および上場投資信託証券等を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。 (為替ヘッジなし) 5. 有価証券先物取引およびオプション取引、金利に係る先物取引およびオプション取引、通貨に係る先物取引およびオプション取引、スワップ取引等のデリバティブ取引は行ないません。 6. ((為替ヘッジあり)の6.と同規定) 7. ((為替ヘッジあり)の7.と同規定) 8. ((為替ヘッジあり)の8.と同規定) 9. 上記にかかわらず、一般社団法人投資信託協会の規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャーおよび債券等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会の規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。 10. ((為替ヘッジあり)の11.と同規定) <マザーファンド>1. 株式への投資割合には、制限を設けません。 2. 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。 3. 同一企業が発行する株式の組入比率の合計は、純資産総額の10%以下とします。 4. 有価証券先物取引およびオプション取引、金利に係る先物取引およびオプション取引、通貨に係る先物取引およびオプション取引、スワップ取引等のデリバティブ取引は行ないません。 5. 有価証券の空売りは行ないません。 6. 信用取引は行ないません。 7. 上記にかかわらず、一般社団法人投資信託協会の規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャーおよび債券等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会の規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。 8. 投資信託証券(上場投資信託証券等を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
決算日	年1回 毎年3月13日 (同日が休業日の場合は翌営業日) 初回決算日:2018年3月13日
信託期間	無期限
収益分配方針	毎決算時に原則として以下の方針に基づき分配を行ないます。 ①分配対象額の範囲は繰越分を含めた利子、配当等収益と売買益(繰越欠損補填後、評価損益を含む)等の金額とします。 ②分配金額は委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して決定します。基準価額水準、市況動向等によっては分配を行なわないこともあります。将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。 ③留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行ないます。
購入時手数料	なし
運用管理費用 (信託報酬)等	純資産総額に対し、年率0.56268%(税抜0.521%)を乗じて得た額とします。 ※運用管理費用(信託報酬)の他に、信託事務の諸費用、監査報酬およびその他諸費用がかかります。
設定日	2017年4月24日
委託会社	BNYメロン・アセット・マネジメント・ジャパン株式会社
運用委託先	<マザーファンド>BNYメロン・アセット・マネジメント・ノースアメリカ・コーポレーション
受託会社	三井住友信託銀行株式会社

3.ダイワ・マネー・マザーファンド

運用の基本方針	主としてわが国の公社債への投資により、利息収入の確保をめざして運用を行ないます。
主要投資対象	本邦通貨表示の公社債
投資態度	①わが国の公社債を中心に安定運用を行ないます。 ②邦貨建資産の組入れにあたっては、取得時に第二位(A-2格相当)以上の短期格付であり、かつ残存期間が1年未満の短期債、コマーシャル・ペーパーに投資することを基本とします。 ③当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。
設定日	2004年12月10日
信託期間	無期限
決算日	毎年12月9日(休業日の場合翌営業日)
運用管理費用 (信託報酬)	なし
委託会社	大和証券投資信託委託株式会社
受託会社	三井住友信託銀行株式会社