有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年11月19日-令和2年5月18日)
米国成長株ファンドF(適格機関投資家専用)
ファンドは、「米国成長株ファンドF(適格機関投資家専用)」受益証券を、主要投資対象としております。
以下の経理状況は、JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社から提供された財務諸表です。
ファンドの経理状況
1.当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)および同規則第2条の2の規定による「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)ならびに我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
2.当ファンドの計算期間は6ヵ月であるため、財務諸表は6ヵ月毎に作成しております。
3.当ファンドは、第18期計算期間(2019年11月12日から2020年5月11日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人による監査を受けております。
1 財務諸表
米国成長株ファンドF(適格機関投資家専用)
(1)貸借対照表
(2)損益及び剰余金計算書
(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する注記
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(4)附属明細表
第1 有価証券明細表(2020年5月11日現在)
(イ)株式
該当事項はありません。
(ロ)株式以外の有価証券
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引および為替予約取引の契約額等および時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは「GIM米国成長株マザーファンド(適格機関投資家専用)」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、全て同親投資信託の受益証券であります。
尚、同親投資信託の状況は以下の通りであります。
「GIM米国成長株マザーファンド(適格機関投資家専用)」の状況
尚、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
(1)貸借対照表
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
(注)当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する注記
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
(通貨関連)
(注)1.為替予約の時価の算定方法
(1)対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日(以下「当該日」という。)の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②当該日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・当該日を越える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算したレートにより評価しております。
・当該日を越える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値により評価しております。
(2)対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値により評価しております。
2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
3.契約額等および時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表(2020年5月11日現在)
(イ)株式
(注)各通貨計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各通貨計欄の合計金額に対する比率であります。
(ロ)株式以外の有価証券
(注)各通貨計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注)小計・合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各通貨計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引および為替予約取引の契約額等および時価の状況表
当表に記載すべき内容は、「デリバティブ取引等に関する注記 取引の時価等に関する事項」に開示しておりますので、記載を省略しております。
ファンドは、「米国成長株ファンドF(適格機関投資家専用)」受益証券を、主要投資対象としております。
以下の経理状況は、JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社から提供された財務諸表です。
ファンドの経理状況
1.当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)および同規則第2条の2の規定による「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)ならびに我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
2.当ファンドの計算期間は6ヵ月であるため、財務諸表は6ヵ月毎に作成しております。
3.当ファンドは、第18期計算期間(2019年11月12日から2020年5月11日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人による監査を受けております。
1 財務諸表
米国成長株ファンドF(適格機関投資家専用)
(1)貸借対照表
| (単位:円) | |||
| 区分 | 注記 番号 | 第17期 (2019年11月11日現在) | 第18期 (2020年5月11日現在) |
| 金額 | 金額 | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,554,334,251 | 3,038,349,846 | |
| 未収入金 | 49,999,998 | 29,999,999 | |
| 流動資産合計 | 3,604,334,249 | 3,068,349,845 | |
| 資産合計 | 3,604,334,249 | 3,068,349,845 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払解約金 | 49,999,998 | 29,999,999 | |
| 未払受託者報酬 | 615,181 | 544,702 | |
| 未払委託者報酬 | 13,533,949 | 11,983,326 | |
| その他未払費用 | 410,060 | 363,074 | |
| 流動負債合計 | 64,559,188 | 42,891,101 | |
| 負債合計 | 64,559,188 | 42,891,101 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1 | 1,417,535,885 | 1,469,077,255 |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,122,239,176 | 1,556,381,489 | |
| (分配準備積立金) | 233,831,518 | 205,785,600 | |
| 元本等合計 | 3,539,775,061 | 3,025,458,744 | |
| 純資産合計 | 3,539,775,061 | 3,025,458,744 | |
| 負債純資産合計 | 3,604,334,249 | 3,068,349,845 |
(2)損益及び剰余金計算書
| (単位:円) | |||
| 区分 | 注記 番号 | 第17期 (自 2019年5月11日 至 2019年11月11日) | 第18期 (自 2019年11月12日 至 2020年5月11日) |
| 金額 | 金額 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 77,580,449 | △663,925,244 | |
| 営業収益合計 | 77,580,449 | △663,925,244 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 615,181 | 544,702 | |
| 委託者報酬 | ※1 | 13,533,949 | 11,983,326 |
| その他費用 | 410,060 | 363,074 | |
| 営業費用合計 | 14,559,190 | 12,891,102 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 63,021,259 | △676,816,346 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 63,021,259 | △676,816,346 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 63,021,259 | △676,816,346 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △38,244,406 | △16,949,845 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 2,480,059,025 | 2,122,239,176 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 22,442,046 | 439,769,448 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 22,442,046 | 439,769,448 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 481,527,560 | 345,760,634 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 481,527,560 | 345,760,634 | |
| 分配金 | ※2 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,122,239,176 | 1,556,381,489 |
(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 当財務諸表対象期間 | |
| 1.有価証券の評価基準および評価方法 | 親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。 |
| 2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 計算期間末日の取扱い 2019年11月10日が休日のため、信託約款第35条により、第17期計算期間末日を2019年11月11日としております。また、2020年5月10日が休日のため、第18期計算期間末日を2020年5月11日としております。 |
(貸借対照表に関する注記)
| 区分 | 第17期 (2019年11月11日現在) | 第18期 (2020年5月11日現在) |
| ※1期首元本額 | 1,737,694,746円 | 1,417,535,885円 |
| 期中追加設定元本額 | 17,557,956円 | 281,730,568円 |
| 期中一部解約元本額 | 337,716,817円 | 230,189,198円 |
| 受益権の総数 | 1,417,535,885口 | 1,469,077,255口 |
| 1口当たりの純資産額 | 2.4971円 | 2.0594円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (24,971円) | (20,594円) |
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
| 区分 | 第17期 (自 2019年5月11日 至 2019年11月11日) | 第18期 (自 2019年11月12日 至 2020年5月11日) |
| ※1信託財産の運用の指図に関する権限の全部または一部を委託するために要する費用として委託者報酬の中から支弁している額 | 純資産総額に年率0.5%を乗じて得た額 | 同左 |
| ※2分配金の計算過程 | ||
| 費用控除後の配当等収益額 | 17,731,526円 | 6,871,083円 |
| 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 | -円 | -円 |
| 収益調整金額 | 1,888,407,658円 | 1,775,053,399円 |
| 分配準備積立金額 | 216,099,992円 | 198,914,517円 |
| 当ファンドの分配対象収益額 | 2,122,239,176円 | 1,980,838,999円 |
| 当ファンドの期末残存口数 | 1,417,535,885口 | 1,469,077,255口 |
| 1万口当たり収益分配対象額 | 14,971.32円 | 13,483.55円 |
| 1万口当たり分配金額 | -円 | -円 |
| 収益分配金金額 | -円 | -円 |
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する注記
| 当財務諸表対象期間 | |
| 1.金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。 |
| 2.金融商品の内容およびそのリスク | 当ファンドが保有した主な金融商品は、以下に記載される親投資信託受益証券であります。 GIM米国成長株マザーファンド(適格機関投資家専用) 親投資信託の受益証券を主要投資対象として運用を行うため、親投資信託受益証券と同様のリスクを伴います。親投資信託受益証券には、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク、信用リスク、流動性のリスクがあります。当該リスクは結果的に当ファンドに影響を及ぼします。 |
| 3.金融商品に係るリスク管理体制 | 当ファンドで投資対象とする金融商品に係るリスク管理体制は次のとおりです。 (1)運用部門から独立したインベストメント・ダイレクターは、パフォーマンス評価担当部署から報告を受け、運用成果(パフォーマンス)のモニターおよびリスク指標やリスク水準のチェックを行い、必要があれば是正を求めます。更に、投資制限の管理を行います。 (2)リスク管理部門は、投資制限遵守状況の管理等、運用状況の管理・監督を行っています。 |
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
| 各計算期間末 | |
| 1.貸借対照表計上額、時価およびその差額 | 貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。 |
| 2.時価の算定方法 | (1)有価証券 「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。 (2)有価証券以外の金融商品 有価証券以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 |
| 3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件によった場合、当該価額が異なることもあります。 |
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
| 種類 | 第17期 (2019年11月11日現在) | 第18期 (2020年5月11日現在) |
| 当計算期間の損益に含まれた評価差額 (円) | 当計算期間の損益に含まれた評価差額 (円) | |
| 親投資信託受益証券 | 114,112,202 | △647,406,274 |
| 合計 | 114,112,202 | △647,406,274 |
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(4)附属明細表
第1 有価証券明細表(2020年5月11日現在)
(イ)株式
該当事項はありません。
(ロ)株式以外の有価証券
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 口数 | 評価額 | 備考 |
| 親投資信託受益証券 | 日本円 | GIM米国成長株マザーファンド(適格機関投資家専用) | 1,380,691,560 | 3,038,349,846 | |
| 合計 | 1,380,691,560 | 3,038,349,846 |
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引および為替予約取引の契約額等および時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは「GIM米国成長株マザーファンド(適格機関投資家専用)」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、全て同親投資信託の受益証券であります。
尚、同親投資信託の状況は以下の通りであります。
「GIM米国成長株マザーファンド(適格機関投資家専用)」の状況
尚、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
(1)貸借対照表
| (単位:円) | |||
| 区分 | 注記 番号 | (2019年11月11日現在) | (2020年5月11日現在) |
| 金額 | 金額 | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 預金 | 45,639,126 | 134,622,953 | |
| 金銭信託 | 2,263,761 | 1,156,053 | |
| 株式 | 3,431,650,365 | 2,933,236,204 | |
| 新株予約権証券 | - | - | |
| 派生商品評価勘定 | 120,172 | - | |
| 未収入金 | 138,155,197 | 2,419,870 | |
| 未収配当金 | 1,657,648 | 1,355,967 | |
| 流動資産合計 | 3,619,486,269 | 3,072,791,047 | |
| 資産合計 | 3,619,486,269 | 3,072,791,047 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 66,232 | |
| 未払金 | 15,190,219 | 4,402,484 | |
| 未払解約金 | 49,999,998 | 29,999,999 | |
| 流動負債合計 | 65,190,217 | 34,468,715 | |
| 負債合計 | 65,190,217 | 34,468,715 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1 | 1,337,774,945 | 1,380,691,560 |
| 剰余金 | |||
| 剰余金又は欠損金(△) | 2,216,521,107 | 1,657,630,772 | |
| 元本等合計 | 3,554,296,052 | 3,038,322,332 | |
| 純資産合計 | 3,554,296,052 | 3,038,322,332 | |
| 負債純資産合計 | 3,619,486,269 | 3,072,791,047 |
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 当財務諸表対象期間 | |
| 1.有価証券の評価基準および評価方法 | 株式および新株予約権証券 移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。 |
| (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における最終相場(外貨建証券の場合は知りうる直近の最終相場)で評価しております。 当該金融商品取引所等の最終相場がない場合には、当該金融商品取引所等における直近の日の最終相場で評価しておりますが、直近の日の最終相場によることが適当でないと認められた場合は、当該金融商品取引所等における気配相場で評価しております。 | |
| (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券 当該有価証券については、原則として、日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)、金融機関の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。 | |
| (3)時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 | |
| 2.デリバティブ等の評価基準および評価方法 | 為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 為替予約の評価は、原則として、わが国における対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 |
| 3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条および第61条に従って処理しております。 |
(貸借対照表に関する注記)
| 区分 | (2019年11月11日現在) | (2020年5月11日現在) |
| ※1期首元本額 | 1,645,471,084円 | 1,337,774,945円 |
| 期中追加設定元本額 | 16,553,563円 | 264,413,080円 |
| 期中解約元本額 | 324,249,702円 | 221,496,465円 |
| 元本の内訳(注) | ||
| 米国成長株ファンドF(適格機関投資家専用) | 1,337,774,945円 | 1,380,691,560円 |
| 合 計 | 1,337,774,945円 | 1,380,691,560円 |
| 受益権の総数 | 1,337,774,945口 | 1,380,691,560口 |
| 1口当たりの純資産額 | 2.6569円 | 2.2006円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (26,569円) | (22,006円) |
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する注記
| 当財務諸表対象期間 | |
| 1.金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。 |
| 2.金融商品の内容およびそのリスク | 当ファンドが保有した主な金融商品は、株式、新株予約権証券およびデリバティブ取引であり、当ファンドで利用しているデリバティブ取引は、通貨関連では為替予約取引であります。当ファンドが保有した金融商品およびデリバティブ取引には、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク、信用リスク、流動性のリスクがあります。 なお、デリバティブ取引は、通貨関連では信託財産の効率的な運用に資する目的として利用しております。 |
| 3.金融商品に係るリスク管理体制 | 当ファンドは運用を外部委託しておりますが、投資対象とする金融商品に係るリスク管理体制は次のとおりです。 (1)運用部門から独立したインベストメント・ダイレクターおよび外部委託先において運用部門から独立したインベストメント・ダイレクターは、パフォーマンス評価担当部署から報告を受け、運用成果(パフォーマンス)のモニターを行います。さらに外部委託先のインベストメント・ダイレクターは、リスク指標やリスク水準のチェックを行い、必要があれば是正を求めます。 (2)リスク管理部門は、投資制限遵守状況の管理等、運用状況の管理・監督を行っています。 (3)運用商品部門は外部委託先のリスク管理体制に変更がないか継続的にモニタリングします。運用商品部門の部長はその結果をリスク・コミッティーに報告し、当該報告内容に問題点があった際には、必要に応じてリスク・コミッティーより勧告を受けます。また運用商品部門の部長は、委託先の業務遂行能力に問題があると判断した場合は、業務改善指導、委託解消等の対応策を実施します。 |
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
| 各期間末 | |
| 1.貸借対照表計上額、時価およびその差額 | 貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。 |
| 2.時価の算定方法 | (1)有価証券 「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。 |
| (2)デリバティブ取引 「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。 | |
| (3)有価証券およびデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券およびデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 | |
| 3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件によった場合、当該価額が異なることもあります。 |
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
| 種類 | (2019年11月11日現在) | (2020年5月11日現在) |
| 当期間の損益に含まれた評価差額(円) | 当期間の損益に含まれた評価差額(円) | |
| 株式 | 159,774,174 | △497,518,012 |
| 新株予約権証券 | - | - |
| 合計 | 159,774,174 | △497,518,012 |
(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
(通貨関連)
| 区分 | 種類 | (2019年11月11日現在) | (2020年5月11日現在) | ||||||
| 契約額等 (円) | うち1年超 (円) | 時価 (円) | 評価損益 (円) | 契約額等 (円) | うち1年超 (円) | 時価 (円) | 評価損益 (円) | ||
| 市場取引以外の取引 | 為替予約取引 | ||||||||
| 売建 | |||||||||
| アメリカドル | 64,000,000 | - | 63,879,828 | 120,172 | 12,000,000 | - | 12,066,232 | △66,232 | |
| 合計 | 64,000,000 | - | 63,879,828 | 120,172 | 12,000,000 | - | 12,066,232 | △66,232 | |
(1)対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日(以下「当該日」という。)の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②当該日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・当該日を越える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算したレートにより評価しております。
・当該日を越える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値により評価しております。
(2)対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値により評価しております。
2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
3.契約額等および時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表(2020年5月11日現在)
(イ)株式
| 通貨 | 銘柄 | 株式数 | 評価額単価 | 評価額金額 | 備考 |
| アメリカドル | ALDER BIOPHARMACEUTICALS CVR | 5,250 | 0.88 | 4,620.00 | |
| ARCH COAL INC-A | 1,200 | 32.58 | 39,096.00 | ||
| CVR ENERGY INC | 350 | 21.93 | 7,675.50 | ||
| DELEK US HOLDINGS INC | 6,275 | 22.19 | 139,242.25 | ||
| DORIAN LPG LIMITED | 88 | 8.55 | 752.40 | ||
| GREEN PLAINS INC | 1,400 | 7.13 | 9,982.00 | ||
| MATRIX SERVICE COMPANY | 11,375 | 9.62 | 109,427.50 | ||
| NEXTIER OILFIELD SOLUTIONS INC | 28,475 | 2.69 | 76,597.75 | ||
| PEABODY ENERGY CORPORATION | 1,525 | 3.70 | 5,642.50 | ||
| RENEWABLE ENERGY GROUP INC | 2,350 | 24.60 | 57,810.00 | ||
| REX AMERICAN RESOURCES CORPORATION | 1,325 | 60.53 | 80,202.25 | ||
| W&T OFFSHORE INC | 11,375 | 2.79 | 31,736.25 | ||
| BOISE CASCADE COMPANY | 4,500 | 32.25 | 145,125.00 | ||
| CENTURY ALUMINUM COMPANY | 1,000 | 4.84 | 4,840.00 | ||
| COMMERCIAL METALS COMPANY | 3,700 | 16.89 | 62,493.00 | ||
| DOMTAR CORPORATION | 1,000 | 23.66 | 23,660.00 | ||
| FUTUREFUEL CORPORATION | 6,175 | 10.72 | 66,196.00 | ||
| GRAPHIC PACKAGING HOLDING COMPANY | 2,718 | 13.51 | 36,720.18 | ||
| KAISER ALUMINUM CORPORATION | 325 | 69.47 | 22,577.75 | ||
| KOPPERS HOLDINGS INC | 400 | 15.50 | 6,200.00 | ||
| LOUISIANA PACIFIC CORPORATION | 4,975 | 21.90 | 108,952.50 | ||
| MINERALS TECHNOLOGIES INC | 2,810 | 44.76 | 125,775.60 | ||
| MYERS INDUSTRIES INC | 2,500 | 12.19 | 30,475.00 | ||
| P.H. GLATFELTER CO | 850 | 14.90 | 12,665.00 | ||
| POLYONE CORPORATION | 3,750 | 22.86 | 85,725.00 | ||
| STEPAN COMPANY | 325 | 94.48 | 30,706.00 | ||
| SUNCOKE ENERGY INC | 750 | 3.57 | 2,677.50 | ||
| TRINSEO SA | 2,625 | 20.50 | 53,812.50 | ||
| TRONOX HOLDINGS PLC-A | 3,175 | 7.07 | 22,447.25 | ||
| US CONCRETE INC | 550 | 18.15 | 9,982.50 | ||
| VERSO CORPORATION-A | 5,700 | 14.13 | 80,541.00 | ||
| WARRIOR MET COAL INC | 6,950 | 14.60 | 101,470.00 | ||
| WORTHINGTON INDUSTRIES INC | 5,775 | 26.58 | 153,499.50 | ||
| AAR CORP | 4,400 | 18.20 | 80,080.00 | ||
| ARCOSA INC | 3,300 | 32.61 | 107,613.00 | ||
| ASTEC INDUSTRIES INC | 3,400 | 41.11 | 139,774.00 | ||
| BLOOM ENERGY CORPOPATION-A | 275 | 8.30 | 2,282.50 | ||
| BMC STOCK HOLDINGS INC | 6,075 | 22.18 | 134,743.50 | ||
| BUILDERS FIRSTSOURCE INC | 9,475 | 17.89 | 169,507.75 | ||
| COMFORT SYSTEMS USA INC | 2,650 | 33.19 | 87,953.50 | ||
| CSW INDUSTRIALS INC | 250 | 66.55 | 16,637.50 | ||
| DOUGLAS DYNAMICS INC | 2,600 | 32.04 | 83,304.00 | ||
| DXP ENTERPRISES INC | 2,775 | 16.05 | 44,538.75 | ||
| EMCOR GROUP INC | 5,525 | 62.53 | 345,478.25 | ||
| ENERPAC TOOL GROUP CORP-A | 225 | 16.24 | 3,654.00 | ||
| ENPRO INDUSTRIES INC | 1,150 | 45.48 | 52,302.00 | ||
| GENERAC HOLDINGS INC | 1,525 | 103.86 | 158,386.50 | ||
| GRAHAM CORPORATION | 1,075 | 11.36 | 12,212.00 | ||
| KADANT INC | 875 | 86.69 | 75,853.75 | ||
| LB FOSTER COMPANY-A | 550 | 12.03 | 6,616.50 | ||
| MASONITE INTERNATIONAL CORPORATION | 2,025 | 64.56 | 130,734.00 | ||
| MASTEC INC | 4,700 | 36.50 | 171,550.00 | ||
| MAXAR TECHNOLOGIES INC | 7,100 | 11.29 | 80,159.00 | ||
| MERITOR INC | 4,125 | 19.62 | 80,932.50 | ||
| MOOG INC-CLASS A | 750 | 48.79 | 36,592.50 | ||
| MRC GLOBAL INC | 8,375 | 4.86 | 40,702.50 | ||
| MYR GROUP INC/DELAWARE | 2,575 | 27.10 | 69,782.50 | ||
| NOW INC | 26,500 | 6.09 | 161,385.00 | ||
| POWELL INDUSTRIES INC | 3,075 | 26.75 | 82,256.25 | ||
| QUANEX BUILDING PRODUCTS CORPORATION | 2,975 | 12.11 | 36,027.25 | ||
| TUTOR PERINI CORPORATION | 13,200 | 8.49 | 112,068.00 | ||
| UFP INDUSTRIES INC | 625 | 43.42 | 27,137.50 | ||
| VERITIV CORPORATION | 1,650 | 9.65 | 15,922.50 | ||
| WABASH NATIONAL CORPORATION | 28,750 | 8.42 | 242,075.00 | ||
| ABM INDUSTRIES INCORPORATED | 4,050 | 33.50 | 135,675.00 | ||
| ACCO BRANDS CORPORATION | 20,750 | 6.38 | 132,385.00 | ||
| BARRETT BUSINESS SERVICES INC | 4,275 | 47.26 | 202,036.50 | ||
| DELUXE CORPORATION | 2,650 | 24.98 | 66,197.00 | ||
| ENNIS INC | 7,050 | 17.66 | 124,503.00 | ||
| GP STRATEGIES CORPORATION | 1,237 | 6.58 | 8,139.46 | ||
| HEIDRICK & STRUGGLES INTERNATIONAL INC | 550 | 22.02 | 12,111.00 | ||
| HNI CORPORATION | 4,575 | 23.67 | 108,290.25 | ||
| HURON CONSULTING GROUP INC | 4,275 | 45.13 | 192,930.75 | ||
| INSPERITY INC | 650 | 54.32 | 35,308.00 | ||
| KFORCE INC | 3,400 | 30.95 | 105,230.00 | ||
| KORN FERRY | 2,325 | 28.69 | 66,704.25 | ||
| QUAD GRAPHICS INC | 9,775 | 3.37 | 32,941.75 | ||
| STEELCASE INC-CL A | 4,700 | 11.14 | 52,358.00 | ||
| TRUEBLUE INC | 6,650 | 14.59 | 97,023.50 | ||
| ARCBEST CORP | 7,125 | 21.50 | 153,187.50 | ||
| ECHO GLOBAL LOGISTICS INC | 4,150 | 17.50 | 72,625.00 | ||
| HUB GROUP INC-CL A | 1,525 | 45.48 | 69,357.00 | ||
| SCHNEIDER NATIONAL INC-CL B | 1,475 | 21.63 | 31,904.25 | ||
| ADIENT PLC | 2,275 | 17.75 | 40,381.25 | ||
| GENTHERM INCORPORATED | 3,925 | 39.09 | 153,428.25 | ||
| STONERIDGE INC | 7,700 | 19.33 | 148,841.00 | ||
| DECKERS OUTDOOR CORPORATION | 825 | 149.18 | 123,073.50 | ||
| FOSSIL GROUP INC | 2,425 | 3.56 | 8,633.00 | ||
| G-III APPAREL GROUP LTD | 4,125 | 10.58 | 43,642.50 | ||
| HAMILTON BEACH BRANDS HOLDING COMPANY-A | 1,000 | 11.46 | 11,460.00 | ||
| KB HOME | 7,450 | 28.54 | 212,623.00 | ||
| SONOS INC | 8,970 | 10.48 | 94,005.60 | ||
| TRI POINTE GROUP INC | 27,025 | 12.05 | 325,651.25 | ||
| BLOOMIN' BRANDS INC | 12,475 | 11.19 | 139,657.62 | ||
| BOYD GAMING CORPORATION | 3,450 | 17.98 | 62,031.00 | ||
| BRINKER INTERNATIONAL INC | 3,100 | 22.41 | 69,471.00 | ||
| HOUGHTON MIFFLIN HARCOURT COMPANY | 11,450 | 1.30 | 14,885.00 | ||
| K12 INC | 7,100 | 22.97 | 163,087.00 | ||
| MARRIOTT VACATIONS WORLDWIDE CORPORATION | 800 | 82.50 | 66,000.00 | ||
| CARS COM INC | 8,375 | 6.04 | 50,585.00 | ||
| CENTRAL EUROPEAN MEDIA ENTERPRISES LTD-A | 16,650 | 4.09 | 68,098.50 | ||
| COMSCORE INC | 11,875 | 3.20 | 38,059.37 | ||
| EROS INTERNATIONAL PLC | 24,625 | 3.23 | 79,538.75 | ||
| GANNETT CO INC | 2,800 | 1.09 | 3,052.00 | ||
| HEMISPHERE MEDIA GROUP INC | 4,000 | 8.95 | 35,800.00 | ||
| SINCLAIR BROADCAST GROUP INC-A | 4,375 | 16.44 | 71,925.00 | ||
| WIDEOPENWEST INC | 10,450 | 5.46 | 57,057.00 | ||
| YELP INC | 6,800 | 23.45 | 159,460.00 | ||
| BARNES & NOBLE EDUCATION INC | 16,900 | 1.61 | 27,209.00 | ||
| CORE-MARK HOLDING COMPANY INC | 6,275 | 27.40 | 171,935.00 | ||
| DILLARDS INC-CL A | 2,525 | 28.26 | 71,356.50 | ||
| ETSY INC | 550 | 80.71 | 44,390.50 | ||
| GROUPON INC | 12,100 | 1.16 | 14,036.00 | ||
| HAVERTY FURNITURE COMPANIES INC | 1,900 | 13.27 | 25,213.00 | ||
| HIBBETT SPORTS INC | 4,525 | 16.06 | 72,671.50 | ||
| MURPHY USA INC | 1,300 | 114.10 | 148,330.00 | ||
| OFFICE DEPOT INC | 35,000 | 2.06 | 72,100.00 | ||
| RENT-A-CENTER INC | 1,425 | 23.77 | 33,872.25 | ||
| SLEEP NUMBER CORPORATION | 3,050 | 31.73 | 96,776.50 | ||
| STAMPS.COM INC | 950 | 202.87 | 192,726.50 | ||
| THE CATO CORPORATION-CLASS A | 4,450 | 10.86 | 48,327.00 | ||
| WINMARK CORPORATION | 250 | 145.02 | 36,255.00 | ||
| ZUMIEZ INC | 5,850 | 20.37 | 119,164.50 | ||
| SPARTANNASH COMPANY | 2,800 | 17.82 | 49,896.00 | ||
| DARLING INGREDIENTS INC | 11,125 | 22.20 | 246,975.00 | ||
| FARMER BROS CO | 1,575 | 8.83 | 13,907.25 | ||
| FRESH DEL MONTE PRODUCE INC | 3,600 | 25.34 | 91,224.00 | ||
| JOHN B SANFILIPPO & SON INC | 1,175 | 89.74 | 105,444.50 | ||
| SANDERSON FARMS INC | 950 | 146.55 | 139,222.50 | ||
| SENECA FOODS CORPORATION-CL A | 550 | 37.79 | 20,784.50 | ||
| EDGEWELL PERSONAL CARE COMPANY | 1,100 | 28.75 | 31,625.00 | ||
| HERBALIFE NUTRITION LTD | 1,000 | 41.23 | 41,230.00 | ||
| MEDIFAST INC | 325 | 95.62 | 31,076.50 | ||
| USANA HEALTH SCIENCES INC | 550 | 87.99 | 48,394.50 | ||
| ACCURAY INCORPORATED | 27,000 | 2.16 | 58,320.00 | ||
| ALLSCRIPTS HEALTHCARE SOLUTIONS INC | 45,150 | 6.40 | 288,960.00 | ||
| ANGIODYNAMICS INC | 6,875 | 10.73 | 73,768.75 | ||
| COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC | 27,500 | 2.99 | 82,225.00 | ||
| CROSS COUNTRY HEALTHCARE INC | 12,920 | 5.75 | 74,290.00 | ||
| CUTERA INC | 10,875 | 12.65 | 137,568.75 | ||
| EVOLENT HEALTH INC-A | 7,675 | 7.08 | 54,339.00 | ||
| INTEGER HOLDINGS CORPORATION | 3,050 | 76.46 | 233,203.00 | ||
| INVACARE CORPORATION | 6,550 | 5.89 | 38,579.50 | ||
| LANTHEUS HOLDINGS INC | 1,875 | 12.90 | 24,187.50 | ||
| MAGELLAN HEALTH INC | 6,550 | 62.19 | 407,344.50 | ||
| MERIDIAN BIOSCIENCE INC | 4,500 | 17.49 | 78,705.00 | ||
| NATUS MEDICAL INCORPORATED | 3,850 | 23.07 | 88,838.75 | ||
| NEURONETICS INC | 8,472 | 2.30 | 19,485.60 | ||
| NUVASIVE INC | 2,525 | 60.79 | 153,494.75 | ||
| ORTHOFIX MEDICAL INC | 1,125 | 36.54 | 41,107.50 | ||
| OWENS & MINOR INC | 20,925 | 6.75 | 141,243.75 | ||
| PATTERSON COMPANIES INC | 6,725 | 16.35 | 109,953.75 | ||
| SEASPINE HOLDINGS CORPORATION | 8,000 | 10.40 | 83,200.00 | ||
| SIENTRA INC | 34,000 | 2.40 | 81,600.00 | ||
| TENET HEALTHCARE CORPORATION | 4,750 | 19.53 | 92,767.50 | ||
| THE PROVIDENCE SERVICE CORPORATION | 1,000 | 61.10 | 61,100.00 | ||
| TRIPLE-S MANAGEMENT CORPORATION-B | 10,550 | 15.34 | 161,837.00 | ||
| VAREX IMAGING CORPORATION | 8,475 | 25.90 | 219,502.50 | ||
| ACADIA PHARMACEUTICALS INC | 3,825 | 50.72 | 194,004.00 | ||
| ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES CORPORATION | 1,350 | 36.04 | 48,654.00 | ||
| AIMMUNE THERAPEUTICS INC | 2,450 | 17.56 | 43,022.00 | ||
| ALECTOR INC | 925 | 27.24 | 25,197.00 | ||
| AMAG PHARMACEUTICALS INC | 550 | 9.23 | 5,076.50 | ||
| AMICUS THERAPEUTICS INC | 8,675 | 11.67 | 101,237.25 | ||
| ARENA PHARMACEUTICALS INC | 2,568 | 52.10 | 133,792.80 | ||
| ARVINAS INC | 100 | 52.78 | 5,278.00 | ||
| ATARA BIOTHERAPEUTICS INC | 6,100 | 10.14 | 61,854.00 | ||
| ATHENEX INC | 5,850 | 9.91 | 57,973.50 | ||
| BIOHAVEN PHARMACEUTICAL HOLDING COMPANY | 2,500 | 47.66 | 119,150.00 | ||
| BLACK DIAMOND THERAPEUTICS INC | 2,100 | 42.27 | 88,767.00 | ||
| BLUEBIRD BIO INC | 525 | 59.28 | 31,122.00 | ||
| BRIDGEBIO PHARMA INC | 1,800 | 34.04 | 61,272.00 | ||
| CLOVIS ONCOLOGY INC | 7,900 | 9.02 | 71,258.00 | ||
| CYTOMX THERAPEUTICS INC | 2,975 | 14.24 | 42,364.00 | ||
| EAGLE PHARMACEUTICALS INC | 675 | 55.02 | 37,138.50 | ||
| EIGER BIOPHARMACEUTICALS INC | 6,275 | 10.56 | 66,264.00 | ||
| ENDO INTERNATIONAL PUBLIC LIMITED COMPAN | 18,950 | 4.08 | 77,410.75 | ||
| ESPERION THERAPEUTICS INC | 825 | 46.57 | 38,420.25 | ||
| FLEXION THERAPEUTICS INC | 2,550 | 9.50 | 24,225.00 | ||
| FLUIDIGM CORPORATION | 26,800 | 4.22 | 113,096.00 | ||
| GLOBAL BLOOD THERAPEUTICS INC | 1,975 | 77.25 | 152,568.75 | ||
| GRITSTONE ONCOLOGY INC | 1,125 | 6.46 | 7,267.50 | ||
| HOMOLOGY MEDICINES INC | 1,700 | 12.69 | 21,573.00 | ||
| HORIZON THERAPEUTICS PLC | 5,075 | 43.44 | 220,458.00 | ||
| INTERCEPT PHARMACEUTICALS INC | 1,175 | 87.80 | 103,165.00 | ||
| LA JOLLA PHARMACEUTICAL COMPANY | 2,600 | 7.44 | 19,344.00 | ||
| LANNETT COMPANY INC | 13,775 | 7.30 | 100,557.50 | ||
| LOGICBIO THERAPEUTICS INC | 10,975 | 7.30 | 80,117.50 | ||
| MARINUS PHARMACEUTICALS INC | 26,075 | 1.98 | 51,628.50 | ||
| MEDPACE HOLDINGS INC | 1,100 | 82.18 | 90,398.00 | ||
| MENLO THERAPEUTICS INC | 1,925 | 1.95 | 3,753.75 | ||
| MERSANA THERAPEUTICS INC | 11,688 | 9.81 | 114,659.28 | ||
| MYOKARDIA INC | 2,825 | 61.09 | 172,579.25 | ||
| MYRIAD GENETICS INC | 4,525 | 14.62 | 66,155.50 | ||
| PERSONALIS INC | 1,675 | 10.94 | 18,324.50 | ||
| PRESTIGE CONSUMER HEALTHCARE INC | 3,250 | 40.24 | 130,780.00 | ||
| PRINCIPIA BIOPHARMA INC | 1,825 | 61.45 | 112,146.25 | ||
| PROTAGONIST THERAPEUTICS INC | 6,375 | 14.20 | 90,525.00 | ||
| PUMA BIOTECHNOLOGY INC | 2,000 | 11.10 | 22,200.00 | ||
| REATA PHARMACEUTICALS INC-A | 1,275 | 162.23 | 206,843.25 | ||
| REGENXBIO INC | 2,775 | 38.98 | 108,169.50 | ||
| RESTORBIO INC | 1,825 | 1.91 | 3,485.75 | ||
| REVOLUTION MEDICINES INC | 1,050 | 37.24 | 39,102.00 | ||
| SANGAMO THERAPEUTICS INC | 1,700 | 8.70 | 14,790.00 | ||
| SAREPTA THERAPEUTICS INC | 775 | 128.00 | 99,200.00 | ||
| SERES THERAPEUTICS INC | 27,975 | 4.60 | 128,685.00 | ||
| SOLID BIOSCIENCES INC | 2,625 | 2.51 | 6,588.75 | ||
| SUTRO BIOPHARMA INC | 1,025 | 9.82 | 10,065.50 | ||
| SYNLOGIC INC | 5,225 | 2.18 | 11,390.50 | ||
| TCR2 THERAPEUTICS INC | 2,175 | 10.10 | 21,967.50 | ||
| TG THERAPEUTICS INC | 5,025 | 18.82 | 94,570.50 | ||
| UROGEN PHARMA LTD | 3,525 | 23.63 | 83,295.75 | ||
| VANDA PHARMACEUTICALS INC | 4,200 | 11.16 | 46,872.00 | ||
| VIELA BIO INC | 2,250 | 47.20 | 106,200.00 | ||
| VOYAGER THERAPEUTICS INC | 4,550 | 11.15 | 50,732.50 | ||
| XENCOR INC | 3,225 | 33.21 | 107,102.25 | ||
| XERIS PHARMACEUTICALS INC | 6,400 | 3.23 | 20,672.00 | ||
| Y-MABS THERAPEUTICS INC | 325 | 39.84 | 12,948.00 | ||
| 1ST SOURCE CORPORATION | 1,542 | 32.87 | 50,685.54 | ||
| ATLANTIC UNION BANKSHARES CORPORATION | 1,184 | 21.97 | 26,012.48 | ||
| BANCFIRST CORPORATION | 3,850 | 36.15 | 139,177.50 | ||
| BANCORPSOUTH BANK | 5,400 | 20.82 | 112,428.00 | ||
| BANKFINANCIAL CORPORATION | 1,050 | 7.44 | 7,812.00 | ||
| BANNER CORPORATION | 4,000 | 36.09 | 144,360.00 | ||
| BROOKLINE BANCORP INC | 5,200 | 9.51 | 49,452.00 | ||
| CAPITOL FEDERAL FINANCIAL INC | 425 | 11.33 | 4,817.37 | ||
| CATHAY GENERAL BANCORP | 1,675 | 26.22 | 43,918.50 | ||
| CENTRAL PACIFIC FINANCIAL CORP | 5,875 | 16.35 | 96,056.25 | ||
| CENTRAL VALLEY COMMUNITY BANCORP | 175 | 14.17 | 2,479.75 | ||
| COLUMBIA BANKING SYSTEM INC | 4,975 | 24.15 | 120,146.25 | ||
| CVB FINANCIAL CORP | 8,075 | 19.43 | 156,897.25 | ||
| ENTERPRISE FINANCIAL SERVICES CORP | 1,100 | 28.77 | 31,647.00 | ||
| EQUITY BANCSHARES INC-CL A | 2,100 | 16.10 | 33,810.00 | ||
| ESSENT GROUP LTD | 5,050 | 27.87 | 140,743.50 | ||
| FIRST COMMONWEALTH FINANCIAL CORPORATION | 9,250 | 8.39 | 77,607.50 | ||
| FIRST COMMUNITY BANKSHARES INC | 175 | 22.06 | 3,860.50 | ||
| FIRST DEFIANCE FINANCIAL CORP | 500 | 16.42 | 8,210.00 | ||
| FIRST HAWAIIAN INC | 1,450 | 16.51 | 23,946.75 | ||
| FLUSHING FINANCIAL CORPORATION | 2,425 | 11.70 | 28,372.50 | ||
| GREAT WESTERN BANCORP INC | 3,550 | 15.29 | 54,279.50 | ||
| HOPE BANCORP INC | 7,985 | 9.42 | 75,258.62 | ||
| IBERIABANK CORPORATION | 700 | 41.69 | 29,183.00 | ||
| INDEPENDENT BANK CORPORATION-MICH | 2,600 | 14.24 | 37,024.00 | ||
| INVESTORS BANCORP INC | 6,225 | 8.85 | 55,091.25 | ||
| MERIDIAN BANCORP INC | 12,700 | 11.45 | 145,415.00 | ||
| MGIC INVESTMENT CORPORATION | 9,450 | 7.13 | 67,378.50 | ||
| NATIONAL BANK HOLDINGS CORPORATION-CL A | 204 | 25.35 | 5,171.40 | ||
| NMI HOLDINGS INC-CLASS A | 1,225 | 14.45 | 17,701.25 | ||
| NORTHFIELD BANCORP INC | 10,925 | 11.37 | 124,217.25 | ||
| PACWEST BANCORP | 1,550 | 19.48 | 30,194.00 | ||
| PEOPLE'S UNITED FINANCIAL INC | 2,676 | 12.06 | 32,272.56 | ||
| RADIAN GROUP INC | 7,825 | 14.76 | 115,497.00 | ||
| SOUTH STATE CORPORATION | 325 | 52.59 | 17,091.75 | ||
| TRUSTMARK CORPORATION | 12,000 | 24.85 | 298,200.00 | ||
| UMB FINANCIAL CORPORATION | 1,300 | 47.41 | 61,633.00 | ||
| UNITED BANKSHARES INC | 3,875 | 27.25 | 105,593.75 | ||
| WASHINGTON FEDERAL INC | 10,300 | 26.17 | 269,551.00 | ||
| WEBSTER FINANCIAL CORPORATION | 1,150 | 25.88 | 29,762.00 | ||
| WEST BANCORPORATION | 950 | 17.69 | 16,805.50 | ||
| WESTAMERICA BANCORPORATION | 4,350 | 59.57 | 259,129.50 | ||
| COWEN INC | 3,475 | 11.55 | 40,136.25 | ||
| CREDIT ACCEPTANCE CORPORATION | 225 | 332.91 | 74,904.75 | ||
| DONNELLEY FINANCIAL SOLUTIONS INC | 2,850 | 7.87 | 22,429.50 | ||
| FIRSTCASH INC | 1,225 | 73.43 | 89,951.75 | ||
| FOCUS FINANCIAL PARTNERS INC-A | 2,425 | 24.75 | 60,018.75 | ||
| GREEN DOT CORPORATION-CLASS A | 1,100 | 31.50 | 34,650.00 | ||
| HOULIHAN LOKEY INC | 2,475 | 61.33 | 151,791.75 | ||
| MOELIS & COMPANY-CLASS A | 250 | 30.60 | 7,650.00 | ||
| NELNET INC-CL A | 350 | 45.11 | 15,788.50 | ||
| PIPER SANDLER COS | 375 | 51.92 | 19,470.00 | ||
| STIFEL FINANCIAL CORP | 2,575 | 45.08 | 116,081.00 | ||
| VIRTUS INVESTMENT PARTNERS INC | 275 | 95.47 | 26,254.25 | ||
| AMBAC FINANCIAL GROUP INC | 825 | 16.76 | 13,827.00 | ||
| AMERICAN EQUITY INVESTMENT LIFE HOLDING | 1,750 | 21.65 | 37,887.50 | ||
| CNO FINANCIAL GROUP INC | 7,700 | 13.87 | 106,799.00 | ||
| FIRST AMERICAN FINANCIAL CORPORATION | 850 | 47.05 | 39,992.50 | ||
| KINSALE CAPITAL GROUP INC | 150 | 135.64 | 20,346.00 | ||
| MBIA INC | 1,425 | 7.52 | 10,716.00 | ||
| PRIMERICA INC | 975 | 108.72 | 106,002.00 | ||
| ACI WORLDWIDE INC | 5,155 | 27.00 | 139,185.00 | ||
| AVAYA HOLDINGS CORP | 26,950 | 10.47 | 282,166.50 | ||
| CACI INTERNATIONAL INC-CL A | 600 | 247.23 | 148,338.00 | ||
| COMMVAULT SYSTEMS INC | 3,750 | 44.95 | 168,562.50 | ||
| CORNERSTONE ONDEMAND INC | 1,900 | 36.75 | 69,825.00 | ||
| EGAIN CORPORATION | 3,775 | 10.48 | 39,562.00 | ||
| EURONET WORLDWIDE INC | 250 | 92.41 | 23,102.50 | ||
| EVO PAYMENTS INC-CLASS A | 6,300 | 21.11 | 132,993.00 | ||
| KBR INC | 1,850 | 20.43 | 37,795.50 | ||
| MICROSTRATEGY INCORPORATED-CL A | 375 | 124.67 | 46,751.25 | ||
| NIC INC | 1,925 | 23.68 | 45,584.00 | ||
| PERFICIENT INC | 7,650 | 35.67 | 272,875.50 | ||
| PROOFPOINT INC | 500 | 121.17 | 60,585.00 | ||
| QUALYS INC | 275 | 104.40 | 28,710.00 | ||
| SYNCHRONOSS TECHNOLOGIES INC | 32,150 | 3.10 | 99,665.00 | ||
| TELENAV INC | 4,025 | 5.15 | 20,728.75 | ||
| TIVO CORPORATION | 34,400 | 7.12 | 244,928.00 | ||
| UNISYS CORPORATION | 15,675 | 11.44 | 179,322.00 | ||
| ADTRAN INC | 11,800 | 11.38 | 134,343.00 | ||
| AVID TECHNOLOGY INC | 6,300 | 6.03 | 38,020.50 | ||
| BEL FUSE INC-CL B | 3,475 | 9.59 | 33,325.25 | ||
| BENCHMARK ELECTRONICS INC | 5,625 | 20.67 | 116,268.75 | ||
| EXTREME NETWORKS INC | 6,650 | 3.37 | 22,410.50 | ||
| FABRINET | 2,350 | 61.35 | 144,172.50 | ||
| INSIGHT ENTERPRISES INC | 1,125 | 52.42 | 58,972.50 | ||
| KVH INDUSTRIES INC | 1,250 | 9.56 | 11,950.00 | ||
| OSI SYSTEMS INC | 2,600 | 74.97 | 194,922.00 | ||
| SANMINA CORPORATION | 4,375 | 28.77 | 125,868.75 | ||
| SCANSOURCE INC | 7,150 | 26.81 | 191,691.50 | ||
| TECH DATA CORPORATION | 325 | 140.05 | 45,516.25 | ||
| TTM TECHNOLOGIES INC | 7,475 | 11.75 | 87,831.25 | ||
| CINCINNATI BELL INC | 2,275 | 14.79 | 33,647.25 | ||
| CONSOLIDATED COMMUNICATIONS HOLDINGS INC | 28,274 | 5.66 | 160,030.84 | ||
| GOGO INC | 7,875 | 1.40 | 11,025.00 | ||
| AMERICAN STATES WATER COMPANY | 2,350 | 75.74 | 177,989.00 | ||
| ATLANTIC POWER CORPORATION | 53,775 | 1.89 | 101,634.75 | ||
| BLACK HILLS CORPORATION | 750 | 60.74 | 45,555.00 | ||
| CLEARWAY ENERGY INC-A | 2,400 | 19.39 | 46,536.00 | ||
| IDACORP INC | 350 | 91.98 | 32,193.00 | ||
| NEW JERSEY RESOURCES CORPORATION | 850 | 35.31 | 30,013.50 | ||
| NORTHWEST NATURAL HOLDING COMPANY | 525 | 65.16 | 34,209.00 | ||
| ONE GAS INC | 1,650 | 80.91 | 133,501.50 | ||
| PNM RESOURCES INC | 1,750 | 39.35 | 68,862.50 | ||
| PORTLAND GENERAL ELECTRIC COMPANY | 3,700 | 45.31 | 167,647.00 | ||
| SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC | 1,175 | 76.05 | 89,358.75 | ||
| SPARK ENERGY INC-CLASS A | 6,075 | 6.98 | 42,403.50 | ||
| AMKOR TECHNOLOGY INC | 17,975 | 10.13 | 182,086.75 | ||
| CIRRUS LOGIC INC | 1,000 | 76.30 | 76,300.00 | ||
| MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 4,600 | 31.15 | 143,290.00 | ||
| NEOPHOTONICS CORPORATION | 5,800 | 8.81 | 51,098.00 | ||
| RAMBUS INC | 24,075 | 15.24 | 366,903.00 | ||
| SUNPOWER CORPORATION | 18,700 | 7.71 | 144,177.00 | ||
| SYNAPTICS INCORPORATED | 2,775 | 67.41 | 187,062.75 | ||
| VEECO INSTRUMENTS INC | 5,750 | 13.77 | 79,177.50 | ||
| XPERI CORPORATION | 8,750 | 15.75 | 137,812.50 | ||
| 小計 | 銘柄数: | 334 | 27,426,238.47 | ||
| (2,933,236,204) | |||||
| 組入時価比率: | 96.5% | 100.0% | |||
| 合計 | 2,933,236,204 | ||||
| (2,933,236,204) |
(注)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各通貨計欄の合計金額に対する比率であります。
(ロ)株式以外の有価証券
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 銘柄数 比率 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 新株予約権証券 | アメリカドル | EMERGENT CAPITAL INC WRT | 212.00 | - | ||
| 計 | 銘柄数: | 1 | 212.00 | - | ||
| (-) | ||||||
| 組入時価比率: | -% | -% | ||||
| 小計 | - | |||||
| (-) | ||||||
| 合計 | - | |||||
| (-) |
(注)小計・合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各通貨計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引および為替予約取引の契約額等および時価の状況表
当表に記載すべき内容は、「デリバティブ取引等に関する注記 取引の時価等に関する事項」に開示しておりますので、記載を省略しております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
