半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年9月22日-令和4年9月20日)

日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)
「キャピタル・ニューワールド・マザーファンド(米ドル売り円買い)」および「キャピタル・ニューワールド・マザーファンド(為替ヘッジなし)」の投資対象である「日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)」は、「日本短期債券マザーファンド」受益証券を投資対象としており、同マザーファンドにおける計算日直近の組入有価証券は次のとおりであります。本情報は同マザーファンドの投信運用会社である三菱UFJ国際投信株式会社からの資料に基づき委託会社が作成したものでありますが、これらは監査意見の対象外であります。
なお、同ファンド(「日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)」)は、三菱UFJ国際投信株式会社の委嘱に基づき、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に準じて、設定日(2007年9月26日)より各計算期間の財務諸表について、監査を受けております。なお、直近の計算期間は2021年7月27日から2022年1月26日までとなっております。ただし、同マザーファンド(「日本短期債券マザーファンド」)は当該監査の対象ではありません。
「日本短期債券マザーファンド」の組入有価証券の状況
(有価証券明細表) (2022年1月26日現在)

国名	銘柄名	利率(%)	償還日	種類	額面 (千円)	評価額
						単価 (円)	評価金額(円)
日本	第35回フランス相互信用連合銀行(BFCM)円貨社債(2021)	0.279	2026/10/21	社債券	100,000	99.808	99,808,000
日本	第1回クレディ・アグリコル・エス・エー非上位円貨社債(2017)	0.443	2022/6/9	社債券	100,000	100.082	100,082,000
日本	第6回マラヤン・バンキング・ベルハッド円貨社債(2020)	0.224	2023/2/13	社債券	100,000	99.856	99,856,000
日本	第14回アサヒグループホールディングス(特定社債間限定同順位特約付)(グリーンボンド)	0.12	2025/10/15	社債券	100,000	99.921	99,921,000
日本	第14回セブン&アイ・ホールディングス(社債間限定同順位特約付)	0.19	2025/12/19	社債券	100,000	100.169	100,169,000
日本	第15回Zホールディングス(社債間限定同順位特約付)	0.35	2023/6/9	社債券	100,000	100.121	100,121,000
日本	第15回楽天グループ(社債間限定同順位特約付)	0.5	2024/12/2	社債券	100,000	99.855	99,855,000
日本	第67回神戸製鋼所(社債間限定同順位特約付)	0.2	2026/6/10	社債券	100,000	99.692	99,692,000
日本	第18回日立製作所(社債間限定同順位特約付)	0.06	2023/3/10	社債券	100,000	99.927	99,927,000
日本	第50回日本電気(社債間限定同順位特約付)	0.29	2022/6/15	社債券	100,000	100.059	100,059,000
日本	第46回IHI(社債間限定同順位特約付)	0.22	2023/9/1	社債券	100,000	99.926	99,926,000
日本	第1回明治安田生命2019基金特定目的会社特定社債(一般担保付)	0.29	2024/8/2	社債券	100,000	100.021	100,021,000
日本	第37回丸井グループ(社債間限定同順位特約付)	0.12	2023/12/1	社債券	100,000	99.794	99,794,000
日本	第5回イオンフィナンシャルサービス(社債間限定同順位特約付)	0.23	2022/5/27	社債券	100,000	100.022	100,022,000
日本	第75回アコム(特定社債間限定同順位特約付)	0.309	2023/2/28	社債券	100,000	100.166	100,166,000
日本	第5回ソフトバンク(社債間限定同順位特約付)	0.1	2023/7/28	社債券	100,000	99.84	99,840,000
合 計					1,600,000		1,599,259,000