有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年7月6日-令和1年7月5日)

③【その他投資資産の主要なもの】
野村ブル・ベア セレクト7(米国株スーパーブル7)

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

種類	国/地域	取引所	名称	買建/売建	枚数	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	アメリカ	シカゴ ボード オブ トレード	DJIAVMN株価指数先物(2019年09月限)	買建	219	米ドル	29,576,920	3,213,236,585	29,744,580	3,231,451,156	237.93

野村ブル・ベア セレクト7(米国株スーパーベア7)

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

種類	国/地域	取引所	名称	買建/売建	枚数	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	アメリカ	シカゴ ボード オブ トレード	DJIAVMN株価指数先物(2019年09月限)	売建	477	米ドル	64,422,925	6,998,906,525	64,786,140	7,038,366,225	△191.85

野村ブル・ベア セレクト7(米国国債4倍ブル7)

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

種類	国/地域	取引所	名称	買建/売建	枚数	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資 比率 (%)
債券先物取引	アメリカ	シカゴ ボード オブ トレード	T-NOTE先物(10年)(2019年09月限)	買建	70	米ドル	8,975,187.51	975,064,372	8,914,062.5	968,423,750	398.91

野村ブル・ベア セレクト7(米国国債4倍ベア7)

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

種類	国/地域	取引所	名称	買建/売建	枚数	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資 比率 (%)
債券先物取引	アメリカ	シカゴ ボード オブ トレード	T-NOTE先物(10年)(2019年09月限)	売建	130	米ドル	16,666,734.39	1,810,674,024	16,554,687.5	1,798,501,250	△399.07

野村ブル・ベア セレクト7(円安ドル高トレンド7)

その他の資産として、下記の通り通貨オプション取引を利用しています。 評価においては、金融機関の提示する価額等で評価しております。

資産の種類	取引所	資産の名称	買建/売建	枚数	通貨	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
通貨オプション	店頭	米ドルコールオプション(2019年9月満期)	買建	10,066,000	日本円	9,693,558	9,693,558	1.77
	店頭	米ドルプットオプション(2019年9月満期)	売建	10,066,000	日本円	9,693,558	9,693,558	△1.77

野村ブル・ベア セレクト7(円高ドル安トレンド7)

その他の資産として、下記の通り通貨オプション取引を利用しています。 評価においては、金融機関の提示する価額等で評価しております。

資産の種類	取引所	資産の名称	買建/売建	枚数	通貨	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
通貨オプション	店頭	米ドルコールオプション(2019年9月満期)	売建	16,351,000	日本円	15,746,013	15,746,013	△1.78
	店頭	米ドルプットオプション(2019年9月満期)	買建	16,351,000	日本円	15,746,013	15,746,013	1.78

野村ブル・ベア セレクト7(円安ユーロ高トレンド7)

その他の資産として、下記の通り通貨オプション取引を利用しています。 評価においては、金融機関の提示する価額等で評価しております。

資産の種類	取引所	資産の名称	買建/売建	枚数	通貨	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
通貨オプション	店頭	ユーロコールオプション(2019年9月満期)	買建	761,000	日本円	864,496	864,496	1.87
	店頭	ユーロプットオプション(2019年9月満期)	売建	761,000	日本円	864,496	864,496	△1.87

野村ブル・ベア セレクト7(円高ユーロ安トレンド7)

その他の資産として、下記の通り通貨オプション取引を利用しています。 評価においては、金融機関の提示する価額等で評価しております。

資産の種類	取引所	資産の名称	買建/売建	枚数	通貨	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
通貨オプション	店頭	ユーロコールオプション(2019年9月満期)	売建	2,328,000	日本円	2,644,608	2,644,608	△1.87
	店頭	ユーロプットオプション(2019年9月満期)	買建	2,328,000	日本円	2,644,608	2,644,608	1.87

野村ブル・ベア セレクト7(円安豪ドル高トレンド7)

その他の資産として、下記の通り通貨オプション取引を利用しています。 評価においては、金融機関の提示する価額等で評価しております。

資産の種類	取引所	資産の名称	買建/売建	枚数	通貨	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
通貨オプション	店頭	豪ドルコールオプション(2019年9月満期)	買建	10,968,000	日本円	9,465,384	9,465,384	2.34
	店頭	豪ドルプットオプション(2019年9月満期)	売建	10,968,000	日本円	9,465,384	9,465,384	△2.34

野村ブル・ベア セレクト7(円高豪ドル安トレンド7)

その他の資産として、下記の通り通貨オプション取引を利用しています。 評価においては、金融機関の提示する価額等で評価しております。

資産の種類	取引所	資産の名称	買建/売建	枚数	通貨	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
通貨オプション	店頭	豪ドルコールオプション(2019年9月満期)	売建	972,000	日本円	838,836	838,836	△2.31
	店頭	豪ドルプットオプション(2019年9月満期)	買建	972,000	日本円	838,836	838,836	2.31

野村ブル・ベア セレクト7(マネー ポートフォリオ7)
該当事項はありません。