有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年2月14日-平成31年2月12日)

【提出】: 2019/05/10 9:18
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【項目】: 49項目

インド債券オープンマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	[平成31年 2月12日現在]
資産の部
流動資産
預金	652,118,561
コール・ローン	152,003,205
国債証券	18,596,803,742
特殊債券	5,878,294,423
社債券	25,083,231,796
派生商品評価勘定	58,058,773
未収利息	942,515,092
差入委託証拠金	200,000,000
流動資産合計	51,563,025,592
資産合計	51,563,025,592
負債の部
流動負債
未払解約金	51,864,118
未払利息	270
流動負債合計	51,864,388
負債合計	51,864,388
純資産の部
元本等
元本	30,778,701,490
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	20,732,459,714
元本等合計	51,511,161,204
純資産合計	51,511,161,204
負債純資産合計	51,563,025,592

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。直物為替先渡取引は原則として価格情報会社の提供する価額で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[平成31年 2月12日現在]
1.	期首	平成30年 2月14日
	期首元本額	34,778,247,001円
	期中追加設定元本額	3,228,817,189円
	期中一部解約元本額	7,228,362,700円
	元本の内訳※
	インド債券オープン(毎月決算型)	17,388,233,562円
	国際インド債券オープン(毎月決算型)	9,687,344,455円
	インド債券オープン(年1回決算型)	3,640,623,604円
	国際インド債券オープン(年1回決算型)	62,499,869円
	合計	30,778,701,490円
2.	受益権の総数	30,778,701,490口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自平成30年 2月14日至平成31年 2月12日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。当ファンドは、運用の効率化を図るために、直物為替先渡取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しております。また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[平成31年 2月12日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[平成31年 2月12日現在]
種類	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	546,171,764
特殊債券	96,060,842
社債券	237,300,089
合計	879,532,695

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

通貨関連(直物為替先渡取引)

[平成31年 2月12日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
区分	種類	契約額等(円)	うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引以外の取引	直物為替先渡取引
	買建
	インドルピー	13,708,200,000	―	13,766,258,773	58,058,773
合計		13,708,200,000	―	13,766,258,773	58,058,773

(注)時価の算定方法

価格情報会社の提供する価額で評価しております。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[平成31年 2月12日現在]
1口当たり純資産額	1.6736円
(1万口当たり純資産額)	(16,736円)

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
アメリカドル	特殊債券	2.75 EX-IM BK IND 200401	400,000.00	395,825.31
		4 EX-IM BK INDIA 230114	3,100,000.00	3,121,065.12
	特殊債券小計		3,500,000.00	3,516,890.43
	特殊債券小計			(388,792,237)
	社債券	2.875 AXIS BANK/ 210601	6,300,000.00	6,154,047.90
		3 AXIS BANK/ 220808	4,500,000.00	4,351,707.00
		3.068 RURAL ELEC 201218	1,000,000.00	987,242.00
		3.125 ICICI BANK 200812	1,500,000.00	1,487,528.22
		3.25 AXIS BANK/ 200521	2,300,000.00	2,285,066.46
		3.25 ICICI BANK 220909	4,500,000.00	4,393,063.75
		3.25 STATE IND/L 220124	9,000,000.00	8,865,633.42
		3.75 ONGC VIDES 230507	11,000,000.00	10,868,462.66
		3.875 POWER GRID 230117	8,600,000.00	8,571,049.13
		4.5 RELIANCE HOLD 201019	2,800,000.00	2,839,507.32
		4.625 BHARAT PETR 221025	11,500,000.00	11,801,415.00
		4.625 ONGC VIDES 240715	3,900,000.00	3,965,648.70
		4.75 NTPC LTD 221003	12,200,000.00	12,497,497.00
		4.875 STATE IND/L 240417	1,800,000.00	1,845,722.16
		5.375 OIL INDIA 240417	13,800,000.00	14,428,176.00
		5.4 RELIANCE HOLD 220214	8,000,000.00	8,323,936.80
		5.625 INDIAN OIL 210802	7,000,000.00	7,298,258.10
		5.625 NTPC LTD 210714	3,550,000.00	3,704,517.65
		5.75 ICICI BK LIM 201116	500,000.00	517,067.00
		5.75 INDIAN OIL 230801	10,800,000.00	11,460,371.40
	社債券小計		124,550,000.00	126,645,917.67
	社債券小計			(14,000,706,198)
アメリカドル合計			128,050,000.00	130,162,808.10
アメリカドル合計				(14,389,498,435)
インドルピー	国債証券	7.59 INDIA GOVT 260111	1,150,000,000.00	1,159,947,500.00
		7.59 INDIA GOVT 290320	1,150,000,000.00	1,143,962,500.00
		7.61 INDIA GOVT 300509	750,000,000.00	749,250,000.00
		7.72 INDIA GOVT 250525	1,100,000,000.00	1,120,900,000.00
		7.88 INDIA GOVT 300319	1,050,000,000.00	1,066,012,500.00
		8.13 INDIA GOVT 450622	150,000,000.00	158,925,000.00
		8.15 INDIA GOVT 261124	1,150,000,000.00	1,184,902,500.00
		8.17 INDIA GOVT 441201	500,000,000.00	527,775,000.00
		8.2 INDIA GOVT 250924	50,000,000.00	52,030,000.00
		8.24 INDIA GOVT 331110	800,000,000.00	837,520,000.00
		8.3 INDIA GOVT 400702	50,000,000.00	53,335,500.00
		8.4 INDIA GOVT 240728	1,100,000,000.00	1,155,880,000.00
		8.6 INDIA GOVT 280602	1,000,000,000.00	1,069,250,000.00
		9.15 INDIA GOVT 241114	50,000,000.00	53,850,000.00
		9.2 INDIA GOVT 300930	850,000,000.00	947,174,295.00
		9.23 INDIA GOVT 431223	550,000,000.00	640,313,245.00
	国債証券小計		11,450,000,000.00	11,921,028,040.00
	国債証券小計			(18,596,803,742)
	特殊債券	7.17 NATL HIGHWAY 211223	200,000,000.00	195,795,812.00
		7.2 NABARD 311021	250,000,000.00	230,680,000.00
		7.27 IND RAIL F 270615	200,000,000.00	192,412,826.00
		7.27 NATL HIGHWAY 220606	400,000,000.00	394,769,620.00
		7.6 NATL HIGHWAYS 220318	250,000,000.00	242,208,997.50
		7.69 NABARD 320331	200,000,000.00	189,639,032.00
		7.74 EX-IM BK IND 370526	200,000,000.00	197,373,358.00
		7.83 IND RAIL F 270319	500,000,000.00	484,809,595.00
		8.02 EX-IM BK IND 251029	100,000,000.00	100,210,270.00
		8.11 EX-IM BK IND 310711	50,000,000.00	49,920,008.50
		8.15 EX-IM BK IND 250305	50,000,000.00	49,640,819.00
		8.2 NABARD 280316	100,000,000.00	100,255,000.00
		8.75 IND RAIL F 261129	100,000,000.00	102,813,800.00
		8.8 FOOD INDIA 280322	50,000,000.00	52,229,700.00
		8.83 EX-IM BK IND 230109	50,000,000.00	51,853,790.00
		8.83 IND RAIL F 230325	100,000,000.00	101,645,400.00
		8.87 EX-IM BK IND 291030	50,000,000.00	51,553,655.00
		8.88 EX-IM BK IND 221018	50,000,000.00	51,407,000.00
		8.95 IND RAIL F 250310	150,000,000.00	155,814,825.00
		9.95 FOOD INDIA 220307	500,000,000.00	523,878,150.00
	特殊債券小計		3,550,000,000.00	3,518,911,658.00
	特殊債券小計			(5,489,502,186)
	社債券	7 RELIANCE IN 220831	550,000,000.00	540,876,440.50
		7.03 RURAL ELEC 220907	100,000,000.00	96,668,779.00
		7.09 RURAL ELEC 221017	500,000,000.00	478,155,000.00
		7.3 POWER GRID 270619	500,000,000.00	475,127,440.00
		7.4 HOUSING DE 201117	50,000,000.00	49,646,601.50
		7.42 LIC HOUSIN 220715	100,000,000.00	97,383,779.00
		7.45 LIC HOUSIN 221017	100,000,000.00	97,283,395.00
		7.47 ICICI BANK 270625	150,000,000.00	144,262,813.50
		7.48 LIC HOUSIN 220610	200,000,000.00	195,234,240.00
		7.52 RURAL ELEC 261107	100,000,000.00	95,304,493.00
		7.54 LIC HOUSIN 201007	100,000,000.00	99,429,083.00
		7.54 RURAL ELEC 261230	50,000,000.00	47,652,347.50
		7.55 POWER GRID 310921	50,000,000.00	48,139,355.00
		7.585 LIC HOUSIN 200611	50,000,000.00	49,888,470.00
		7.6 AXIS BANK/ 231020	200,000,000.00	196,177,876.00
		7.6 HOUSING DE 200626	50,000,000.00	49,904,883.50
		7.6 ICICI BANK 231007	400,000,000.00	396,407,068.00
		7.85 LIC HOUSIN 221216	100,000,000.00	98,347,477.00
		7.89 POWER GRID 270309	50,000,000.00	49,335,379.50
		7.9 HOUSING DE 260824	100,000,000.00	97,134,599.00
		7.9 RELIANCE P 261118	400,000,000.00	387,266,488.00
		7.95 HDFC BANK LT 260921	950,000,000.00	898,282,608.00
		7.95 RELIANCE P 261028	100,000,000.00	96,720,862.00
		7.95 RURAL ELEC 270312	200,000,000.00	194,997,526.00
	8.11 RURAL ELEC 251007	50,000,000.00	49,214,893.50
	8.19 NTPC LTD 251215	50,000,000.00	50,594,225.00
	8.2 HOUSING DE 210729	150,000,000.00	150,596,370.00
	8.2 POWER GRID 250123	200,000,000.00	202,260,420.00
	8.2 POWER GRID 300123	50,000,000.00	50,692,175.00
	8.3 GAIL INDIA 220223	150,000,000.00	152,364,420.00
	8.3 RURAL ELEC 250410	100,000,000.00	99,963,609.00
	8.34 LIC HOUSIN 251008	50,000,000.00	49,321,844.50
	8.35 LIC HOUSIN 201023	50,000,000.00	50,312,810.00
	8.39 POWER FIN 250419	150,000,000.00	150,908,550.00
	8.4 POWER GRID 300527	50,000,000.00	51,362,570.00
	8.45 HOUSING DE 260518	50,000,000.00	50,115,975.00
	8.45 RELIANCE P 230612	250,000,000.00	246,317,500.00
	8.65 POWER FIN 241228	100,000,000.00	104,442,900.00
	8.67 IDFC LTD 250103	100,000,000.00	97,856,000.00
	8.8 NTPC LTD 230404	50,000,000.00	50,922,100.00
	8.8 POWER GRID 230313	50,000,000.00	51,952,860.00
	8.85 AXIS BANK/ 241205	50,000,000.00	51,054,570.00
	9.17 NTPC LTD 240922	50,000,000.00	52,127,400.00
	9.25 ICICI BANK 240904	50,000,000.00	51,930,000.00
	9.35 RURAL ELEC 220615	300,000,000.00	310,244,880.00
社債券小計		7,250,000,000.00	7,104,183,076.00
社債券小計			(11,082,525,598)
インドルピー合計			22,250,000,000.00	22,544,122,774.00
インドルピー合計				(35,168,831,526)
	合計			49,558,329,961
	合計			(49,558,329,961)

(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入債券時価比率	有価証券の合計金額に対する比率
アメリカドル	特殊債券	2銘柄	2.70%	0.78%
アメリカドル	社債券	20銘柄	97.30%	28.25%
インドルピー	国債証券	16銘柄	52.88%	37.53%
	特殊債券	20銘柄	15.61%	11.08%
	社債券	45銘柄	31.51%	22.36%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年2月14日-平成31年2月12日)

開示資料

決算