有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年4月11日-平成31年4月10日)

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	銘 柄	券面総額	評価額 (円)	備考
投資信託受益証券	地方創生ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)	1,590,279,194	1,587,575,719
投資信託受益証券 合計			1,587,575,719
親投資信託受益証券	ネオ・ヘッジ付債券マザーファンド	1,392,267,229	1,533,025,445
	四国応援マザーファンド	1,492,525,889	1,534,167,361
	ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド	901,464,948	1,536,456,857
親投資信託受益証券 合計			4,603,649,663
合計			6,191,225,382

投資信託受益証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)

当ファンドは、「地方創生ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は、すべて同ファンドの受益証券であります。 また、当ファンドは、「四国応援マザーファンド」受益証券、「ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド」受益証券及び「ネオ・ヘッジ付債券マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、同ファンドの状況及び当ファンドの計算期間末日(以下、｢期末日｣)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「四国応援マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成30年4月10日現在	平成31年4月10日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		25,168,994	1,165,503
株式	※2	2,169,108,210	2,220,413,750
派生商品評価勘定		594,014	51,960
未収配当金		15,334,580	17,700,680
流動資産合計		2,210,205,798	2,239,331,893
資産合計		2,210,205,798	2,239,331,893
負債の部
流動負債
前受金		502,350	70,000
未払解約金		3,604,000	672,000
その他未払費用		192	39
流動負債合計		4,106,542	742,039
負債合計		4,106,542	742,039
純資産の部
元本等
元本	※1	2,024,124,707	2,177,915,079
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		181,974,549	60,674,775
元本等合計		2,206,099,256	2,238,589,854
純資産合計		2,206,099,256	2,238,589,854
負債純資産合計		2,210,205,798	2,239,331,893

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 平成30年4月11日 至 平成31年4月10日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			平成30年4月10日現在	平成31年4月10日現在
1.	※1	期首	平成29年7月28日	平成30年4月11日
		期首元本額	1,586,397,000円	2,024,124,707円
		期中追加設定元本額	1,129,101,047円	440,327,136円
		期中一部解約元本額	691,373,340円	286,536,764円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		四国アライアンス 地域創生ファンド(年1回決算型)	1,390,868,107円	1,492,525,889円
		四国アライアンス 地域創生ファンド(年2回決算型)	633,256,600円	685,389,190円
	計		2,024,124,707円	2,177,915,079円
2.		期末日における受益権の総数	2,024,124,707口	2,177,915,079口
3.	※2	差入委託証拠金代用有価証券	先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。	先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。
			株式 20,639,000円	株式 22,293,500円

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 平成30年4月11日 至 平成31年4月10日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株価指数先物取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		平成31年4月10日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		平成30年4月10日現在	平成31年4月10日現在
種 類		当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
株式		123,887,428	△165,817,909
合計		123,887,428	△165,817,909
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成29年7月28日から平成30年4月10日まで、及び平成30年4月11日から平成31年4月10日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

株式関連
	平成30年4月10日 現在				平成31年4月10日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引
株価指数 先物取引
買 建	28,907,650	-	29,503,500	595,850	7,992,500	-	8,045,000	52,500
合計	28,907,650	-	29,503,500	595,850	7,992,500	-	8,045,000	52,500

(注)	1.	時価の算定方法
		株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
		原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
	2.	株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
	3.	契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
	4.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	平成30年4月10日現在	平成31年4月10日現在
1口当たり純資産額	1.0899円	1.0279円
(1万口当たり純資産額)	(10,899円)	(10,279円)

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1) 株式
銘 柄	株 式 数	評価額(円)		備考
		単 価	金 額
ホクト	1,800	1,907.00	3,432,600
ベルグアース	700	2,460.00	1,722,000
フィット	2,300	669.00	1,538,700
スペースバリューHD	1,900	511.00	970,900
日鉄鉱業	500	4,720.00	2,360,000
三井住友建設	8,800	710.00	6,248,000
NIPPO	6,500	2,030.00	13,195,000
東亜道路	300	2,954.00	886,200
日本道路	500	6,230.00	3,115,000
世紀東急	2,200	580.00	1,276,000
四電工	4,400	2,691.00	11,840,400
フィード・ワン	10,700	172.00	1,840,400
セーラー広告	3,300	323.00	1,065,900
KG情報	4,000	427.00	1,708,000
かどや製油	500	5,160.00	2,580,000
ハローズ	1,100	2,262.00	2,488,200
日清紡ホールディングス	9,700	1,023.00	9,923,100
倉敷紡績	1,300	2,073.00	2,694,900
ありがとうサービス	500	2,205.00	1,102,500
東 レ	88,300	766.50	67,681,950
ク ラ レ	19,200	1,458.00	27,993,600
アクサスホールディングス	17,500	122.00	2,135,000
ファインデックス	14,400	830.00	11,952,000
eBASE	1,300	1,057.00	1,374,100
王子ホールディングス	54,900	697.00	38,265,300
大王製紙	83,200	1,343.00	111,737,600
ニッポン高度紙工業	5,900	1,553.00	9,162,700
阿波製紙	5,500	508.00	2,794,000
レンゴー	14,700	995.00	14,626,500
住友化学	89,600	532.00	47,667,200
東亞合成	7,300	1,211.00	8,840,300
大阪ソーダ	1,400	2,749.00	3,848,600
四国化成	31,900	1,170.00	37,323,000
日立化成	11,300	2,553.00	28,848,900
大倉工業	6,700	1,912.00	12,810,400
ダイキアクシス	6,700	839.00	5,621,300
大日本住友製薬	21,500	2,602.00	55,943,000
大塚ホールディングス	30,200	4,248.00	128,289,600
ジャストシステム	34,700	2,696.00	93,551,200
OATアグリオ	300	1,687.00	506,100
アース製薬	1,100	4,995.00	5,494,500
ニッタ	1,600	3,780.00	6,048,000
三ツ星ベルト	1,800	2,107.00	3,792,600
住友大阪セメント	2,200	4,515.00	9,933,000
太平洋セメント	6,900	3,900.00	26,910,000
日本興業	1,700	612.00	1,040,400
東洋炭素	1,100	2,142.00	2,356,200
丸一鋼管	5,100	3,245.00	16,549,500
新日本電工	7,900	234.00	1,848,600
三菱マテリアル	7,100	3,055.00	21,690,500
住友鉱山	15,700	3,523.00	55,311,100
三浦工業	67,800	2,616.00	177,364,800
技研製作所	15,000	3,615.00	54,225,000
住友重機械	6,600	3,835.00	25,311,000
井関農機	12,400	1,678.00	20,807,200
タダノ	70,100	1,186.00	83,138,600
兼松エンジニアリング	3,000	1,140.00	3,420,000
ジェイテクト	18,600	1,443.00	26,839,800
三菱電機	116,200	1,523.50	177,030,700	※
富 士 通	11,200	7,934.00	88,860,800
日本トリム	500	5,800.00	2,900,000
アオイ電子	6,500	2,486.00	16,159,000
川崎重工業	9,000	2,728.00	24,552,000
新明和工業	5,200	1,355.00	7,046,000
マルヨシセンター	200	3,100.00	620,000
ニホンフラッシュ	6,800	2,221.00	15,102,800
セキ	300	1,596.00	478,800
レック	2,100	1,528.00	3,208,800
南海プライウッド	500	5,550.00	2,775,000
リンテック	4,100	2,435.00	9,983,500
ミロク	1,600	1,862.00	2,979,200
ユニ・チヤ-ム	56,300	3,669.00	206,564,700	※
イオン	47,200	2,098.50	99,049,200
フ ジ	20,700	1,877.00	38,853,900
穴吹興産	3,100	2,944.00	9,126,400
四国電力	120,700	1,309.00	157,996,300
電源開発	9,900	2,607.00	25,809,300
ヨンキュウ	4,400	1,416.00	6,230,400
ジェコス	2,000	1,023.00	2,046,000
合計			2,220,413,750

(注)		※先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下の有価証券が差し入れられております。
		三菱電機		5,000株		ユニ・チヤ-ム		4,000株

(2) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

「地方創生ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)」の状況 以下に記載した情報は監査の対象外であります。

ファンドの経理状況

(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。 なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

(2) 当ファンドの計算期間は6か月であるため、財務諸表は6か月毎に作成しております。

(3) 当ファンドは、第4期計算期間(平成30年9月26日から平成31年3月25日まで)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。 その監査報告書は、該当する財務諸表の直前に添付しております。

財務諸表
地方創生ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)

(1) 貸借対照表
		第3期 平成30年9月25日現在	第4期 平成31年3月25日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		18,078,323	16,840,674
親投資信託受益証券		2,340,607,526	2,134,115,657
流動資産合計		2,358,685,849	2,150,956,331
資産合計		2,358,685,849	2,150,956,331
負債の部
流動負債
未払解約金		1,153,000	-
未払受託者報酬		236,436	226,727
未払委託者報酬		6,030,509	5,782,640
その他未払費用		59,399	56,614
流動負債合計		7,479,344	6,065,981
負債合計		7,479,344	6,065,981
純資産の部
元本等
元本	※1	2,091,464,822	2,286,605,436
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2	259,741,683	△141,715,086
(分配準備積立金)		189,058,028	193,434,402
元本等合計		2,351,206,505	2,144,890,350
純資産合計		2,351,206,505	2,144,890,350
負債純資産合計		2,358,685,849	2,150,956,331

(2) 損益及び剰余金計算書
		第3期 自 平成30年3月27日 至 平成30年9月25日	第4期 自 平成30年9月26日 至 平成31年3月25日
		金 額(円)	金 額(円)
営業収益
受取利息		4	-
有価証券売買等損益		101,928,847	△376,191,869
営業収益合計		101,928,851	△376,191,869
営業費用
支払利息		2,338	3,411
受託者報酬		236,436	226,727
委託者報酬		6,030,509	5,782,640
その他費用		63,664	59,526
営業費用合計		6,332,947	6,072,304
営業利益又は営業損失(△)		95,595,904	△382,264,173
経常利益又は経常損失(△)		95,595,904	△382,264,173
当期純利益又は当期純損失(△)		95,595,904	△382,264,173
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		11,368,898	△5,347,092
期首剰余金又は期首欠損金(△)		150,294,274	259,741,683
剰余金増加額又は欠損金減少額		41,860,073	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額 又は欠損金減少額		41,860,073	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		16,639,670	24,539,688
当期一部解約に伴う剰余金減少額 又は欠損金増加額		16,639,670	12,417,146
当期追加信託に伴う剰余金減少額 又は欠損金増加額		-	12,122,542
分配金	※1	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		259,741,683	△141,715,086

(3) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		第4期 自 平成30年9月26日 至 平成31年3月25日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
		移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
2.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	計算期間末日
		平成30年9月24日が休日のため、前計算期間末日を平成30年9月25日としており、平成31年3月24日が休日のため、当計算期間末日を平成31年3月25日としております。このため、当計算期間は181日となっております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			第3期 平成30年9月25日現在	第4期 平成31年3月25日現在
1.	※1	期首元本額	1,894,874,284円	2,091,464,822円
		期中追加設定元本額	399,252,948円	299,934,551円
		期中一部解約元本額	202,662,410円	104,793,937円
2.		計算期間末日における受益権の総数	2,091,464,822口	2,286,605,436口
3.	※2	元本の欠損	――――――	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は141,715,086円であります。

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第3期 自 平成30年3月27日 至 平成30年9月25日	第4期 自 平成30年9月26日 至 平成31年3月25日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(18,272,073円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(65,954,933円)、投資信託約款に規定される収益調整金(70,683,655円)及び分配準備積立金(104,831,022円)より分配対象額は259,741,683円(1万口当たり1,241.91円)であり、分配を行っておりません。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(13,513,789円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(64,783,667円)及び分配準備積立金(179,920,613円)より分配対象額は258,218,069円(1万口当たり1,129.26円)であり、分配を行っておりません。

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		第4期 自 平成30年9月26日 至 平成31年3月25日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		第4期 平成31年3月25日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
	第3期 平成30年9月25日現在	第4期 平成31年3月25日現在
種 類	当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	90,345,022	△372,109,178
合計	90,345,022	△372,109,178

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
第3期 平成30年9月25日現在	第4期 平成31年3月25日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

第4期 自 平成30年9月26日 至 平成31年3月25日

市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	第3期 平成30年9月25日現在	第4期 平成31年3月25日現在
1口当たり純資産額	1.1242円	0.9380円
(1万口当たり純資産額)	(11,242円)	(9,380円)

(4) 附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	銘 柄	券面総額	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	地方創生マザーファンド	1,696,435,340	2,134,115,657
親投資信託受益証券 合計			2,134,115,657
合計			2,134,115,657

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

〈参考情報〉

当ファンドは、「地方創生マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「地方創生マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成30年9月25日現在	平成31年3月25日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		142,106,350	122,981,011
株式		3,620,318,250	3,390,682,000
未収入金		12,536,624	1,396,565
未収配当金		1,561,100	7,297,500
流動資産合計		3,776,522,324	3,522,357,076
資産合計		3,776,522,324	3,522,357,076
負債の部
流動負債
未払金		9,658,045	22,160,656
その他未払費用		2,563	-
流動負債合計		9,660,608	22,160,656
負債合計		9,660,608	22,160,656
純資産の部
元本等
元本	※1	2,501,108,422	2,782,323,571
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,265,753,294	717,872,849
元本等合計		3,766,861,716	3,500,196,420
純資産合計		3,766,861,716	3,500,196,420
負債純資産合計		3,776,522,324	3,522,357,076

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 平成30年9月26日 至 平成31年3月25日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			平成30年9月25日現在	平成31年3月25日現在
1.	※1	期首	平成30年3月27日	平成30年9月26日
		期首元本額	2,413,261,731円	2,501,108,422円
		期中追加設定元本額	306,711,138円	352,490,711円
		期中一部解約元本額	218,864,447円	71,275,562円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		地方創生ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)	1,554,085,072円	1,696,435,340円
		北海道未来の夢創生ファンド	947,023,350円	990,837,719円
		地方創生日本株ファンド	-円	95,050,512円
	計		2,501,108,422円	2,782,323,571円
2.		期末日における受益権の総数	2,501,108,422口	2,782,323,571口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 平成30年9月26日 至 平成31年3月25日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		平成31年3月25日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		平成30年9月25日現在	平成31年3月25日現在
種 類		当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
株式		153,326,964	△420,725,508
合計		153,326,964	△420,725,508
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成30年3月27日から平成30年9月25日まで、及び平成30年3月27日から平成31年3月25日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
平成30年9月25日現在	平成31年3月25日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	平成30年9月25日現在	平成31年3月25日現在
1口当たり純資産額	1.5061円	1.2580円
(1万口当たり純資産額)	(15,061円)	(12,580円)

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1) 株式
銘 柄	株 式 数	評価額(円)		備考
		単 価	金 額
アクシーズ	5,100	2,247.00	11,459,700
大成建設	700	5,060.00	3,542,000
大豊建設	7,000	3,185.00	22,295,000
五洋建設	14,700	520.00	7,644,000
大和ハウス	18,000	3,444.00	61,992,000
関 電 工	19,000	960.00	18,240,000
九電工	1,800	3,415.00	6,147,000
NECネッツエスアイ	15,000	2,610.00	39,150,000
ブルボン	9,500	1,969.00	18,705,500
寿スピリッツ	3,500	4,180.00	14,630,000
ワールドホールディングス	4,500	1,793.00	8,068,500
共同ピーアール	19,000	1,686.00	32,034,000
アスカネット	11,900	1,249.00	14,863,100
サンエー	4,300	4,270.00	18,361,000
パルグループHLDGS	4,500	3,085.00	13,882,500
JALUX	6,900	2,595.00	17,905,500
あじかん	7,500	1,012.00	7,590,000
倉敷紡績	6,500	2,082.00	13,533,000
TOKAIホールディングス	11,900	859.00	10,222,100
三重交通グループHD	4,000	577.00	2,308,000
クリヤマホールディングス	43,200	947.00	40,910,400
サカイ オーベックス	12,400	1,758.00	21,799,200
セーレン	44,600	1,681.00	74,972,600
電算システム	11,700	3,310.00	38,727,000
ブイキューブ	142,000	458.00	65,036,000
サイバーリンクス	17,000	1,031.00	17,527,000
ハビックス	13,700	723.00	9,905,100
神島化学	10,500	784.00	8,232,000
トクヤマ	41,500	2,560.00	106,240,000
イビデン	14,000	1,655.00	23,170,000
田岡化学	17,800	4,460.00	79,388,000
本州化学	17,500	1,168.00	20,440,000
旭有機材	78,500	1,634.00	128,269,000
ダイキアクシス	59,000	823.00	48,557,000
電通	13,000	4,575.00	59,475,000
ダイトーケミックス	19,000	339.00	6,441,000
トリケミカル	1,800	5,310.00	9,558,000
ソフトバンク・テクノ	1,500	2,436.00	3,654,000
アイティフォー	15,000	917.00	13,755,000
トスネット	9,000	1,148.00	10,332,000
有沢製作所	56,000	810.00	45,360,000
太平洋セメント	3,400	3,625.00	12,325,000
ジオスター	28,800	440.00	12,672,000
日本特殊陶業	10,000	2,080.00	20,800,000
MARUWA	12,900	5,070.00	65,403,000
黒崎播磨	800	5,780.00	4,624,000
アサヒHD	6,000	2,168.00	13,008,000
東芝機械	1,800	2,156.00	3,880,800
FUJI	49,100	1,493.00	73,306,300
DMG森精機	15,700	1,334.00	20,943,800
豊田自動織機	4,600	5,590.00	25,714,000
ヒラノテクシード	5,000	1,595.00	7,975,000
平田機工	900	7,370.00	6,633,000
ペガサスミシン製造	19,400	626.00	12,144,400
タツモ	16,900	724.00	12,235,600
瑞 光	4,500	2,593.00	11,668,500
技研製作所	25,900	3,320.00	85,988,000
小松製作所	34,500	2,554.50	88,130,250
酒井重工業	6,200	2,587.00	16,039,400
北越工業	19,100	1,120.00	21,392,000
ダイフク	2,000	5,640.00	11,280,000
兼松エンジニアリング	6,500	1,251.00	8,131,500
キトー	32,000	1,654.00	52,928,000
竹内製作所	53,800	1,871.00	100,659,800
日本ピラ-工業	6,500	1,263.00	8,209,500
アイモバイル	8,500	996.00	8,466,000
HANATOUR JAPAN	5,800	1,719.00	9,970,200
日本電産	1,800	13,360.00	24,048,000
アドテックプラズマテクノ	25,500	625.00	15,937,500
EIZO	6,500	4,455.00	28,957,500
ソ ニ ー	8,800	4,630.00	40,744,000
T D K	4,700	8,520.00	40,044,000
タムラ製作所	9,000	585.00	5,265,000
santec	4,000	1,426.00	5,704,000
アオイ電子	900	2,398.00	2,158,200
エスペック	29,000	2,003.00	58,087,000
キーエンス	800	69,090.00	55,272,000
日置電機	5,000	4,595.00	22,975,000
デンソー	3,300	4,394.00	14,500,200
ファナック	700	18,800.00	13,160,000
ロ ー ム	2,900	6,880.00	19,952,000
村田製作所	7,700	16,015.00	123,315,500
北陸電気工業	12,000	1,042.00	12,504,000
日本タングステン	7,600	2,433.00	18,490,800
K O A	30,800	1,506.00	46,384,800
トヨタ自動車	8,600	6,610.00	56,846,000
武蔵精密工業	12,000	1,484.00	17,808,000
アイシン精機	1,800	4,045.00	7,281,000
マ ツ ダ	19,500	1,239.50	24,170,250
本田技研	4,100	2,962.50	12,146,250
スズキ	6,500	4,978.00	32,357,000
ヤマハ発動機	12,700	2,115.00	26,860,500
日本精機	1,000	1,858.00	1,858,000
小 野 建	11,400	1,604.00	18,285,600
アルビス	3,200	2,333.00	7,465,600
ジーエフシー	5,300	1,451.00	7,690,300
ハンズマン	9,500	1,325.00	12,587,500
アートネイチャー	22,500	636.00	14,310,000
ピジヨン	3,900	4,545.00	17,725,500
松 風	10,500	1,295.00	13,597,500
コ ク ヨ	13,500	1,582.00	21,357,000
伊 藤 忠	20,900	2,023.50	42,291,150
ゴ-ルドウイン	500	14,570.00	7,285,000
タカチホ	3,800	1,770.00	6,726,000
カチタス	32,500	3,505.00	113,912,500
青山財産ネットワークス	8,200	1,475.00	12,095,000
東海旅客鉄道	1,900	24,580.00	46,702,000
阪急阪神HLDGS	2,200	4,050.00	8,910,000
名古屋鉄道	9,000	3,000.00	27,000,000
遠州トラック	6,700	1,172.00	7,852,400
日本航空	1,100	3,828.00	4,210,800
内外トランスライン	22,000	1,319.00	29,018,000
ビジョン	2,300	4,800.00	11,040,000
日本電信電話	5,900	4,760.00	28,084,000
KDDI	13,800	2,446.50	33,761,700
NTTドコモ	17,800	2,433.50	43,316,300
ゼンリン	12,500	2,515.00	31,437,500
エフオン	18,000	732.00	13,176,000
エイチ・アイ・エス	4,100	3,980.00	16,318,000
共立メンテナンス	15,500	5,700.00	88,350,000
スクウェア・エニックス・HD	2,900	3,790.00	10,991,000
福井コンピュータHLDS	3,200	1,932.00	6,182,400
ファーストリテイリング	600	52,630.00	31,578,000
ソフトバンクグループ	3,900	10,705.00	41,749,500
合計			3,390,682,000

(2) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

「ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成30年4月10日現在	平成31年4月10日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		205,069,493	103,094,531
コール・ローン		27,625,769	58,171,886
国債証券		29,452,602,299	26,358,178,334
特殊債券		958,202,650	977,286,204
派生商品評価勘定		36,903,176	27,152,866
未収入金		99,727,029	-
未収利息		243,528,609	248,312,989
前払費用		50,092,721	12,622,517
差入委託証拠金		129,144,675	128,438,670
流動資産合計		31,202,896,421	27,913,257,997
資産合計		31,202,896,421	27,913,257,997
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		20,477,500	19,545,263
未払金		111,003,375	-
未払解約金		37,036,509	40,641,745
その他未払費用		294	6
流動負債合計		168,517,678	60,187,014
負債合計		168,517,678	60,187,014
純資産の部
元本等
元本	※1	18,724,666,200	16,342,082,124
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		12,309,712,543	11,510,988,859
元本等合計		31,034,378,743	27,853,070,983
純資産合計		31,034,378,743	27,853,070,983
負債純資産合計		31,202,896,421	27,913,257,997

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 平成30年4月11日 至 平成31年4月10日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券及び特殊債券
		個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			平成30年4月10日現在	平成31年4月10日現在
1.	※1	期首	平成29年7月28日	平成30年4月11日
		期首元本額	19,213,427,744円	18,724,666,200円
		期中追加設定元本額	2,029,745,942円	383,156,686円
		期中一部解約元本額	2,518,507,486円	2,765,740,762円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワFOFs用外債ソブリン・オープン(適格機関投資家専用)	1,865,719,248円	1,633,147,097円
		富山応援ファンド(地域企業株・外債バランス/毎月分配型)	671,715,227円	591,609,143円
		ダイワ外債ソブリン・オープン(毎月分配型)	1,031,643,778円	900,621,267円
		ダイワ・バランス3資産(外債・海外リート・好配当日本株)	50,538,318円	46,121,169円
		安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	205,131,391円	182,829,324円
		インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	373,516,017円	324,947,187円
		成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	562,354,871円	465,226,077円
		京都応援バランスファンド(隔月分配型)	241,883,977円	209,095,158円
		6資産バランスファンド(分配型)	1,167,412,743円	1,023,091,726円
		6資産バランスファンド(成長型)	126,785,883円	116,559,837円
		ダイワ海外ソブリン・ファンド(毎月分配型)	8,075,702,375円	6,991,416,203円
		世界6資産均等分散ファンド(毎月分配型)	72,902,193円	63,271,677円
		ダイワ外債ソブリン・ファンド(毎月分配型)	367,987,121円	261,871,971円
		兵庫応援バランスファンド(毎月分配型)	1,008,857,251円	944,227,259円
		『しがぎん』SRI三資産バランス・オープン(奇数月分配型)	26,901,557円	22,436,633円
		ダイワ・株/債券/コモディティ・バランスファンド	295,003,855円	242,779,211円
		紀陽地域株式・外債バランスファンド(隔月分配型)	56,186,135円	-円
		ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)	1,182,533,050円	991,801,359円
		ダイワ海外ソブリン・ファンド(1年決算型)	16,971,374円	13,932,756円
		四国アライアンス 地域創生ファンド(年1回決算型)	908,972,226円	901,464,948円
		四国アライアンス 地域創生ファンド(年2回決算型)	415,947,610円	415,632,122円
	計		18,724,666,200円	16,342,082,124円
2.		期末日における受益権の総数	18,724,666,200口	16,342,082,124口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 平成30年4月11日 至 平成31年4月10日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資すること、および外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		平成31年4月10日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		平成30年4月10日現在	平成31年4月10日現在
種 類		当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
国債証券		△155,932,391	1,178,334,600
特殊債券		△5,665,977	46,199,013
合計		△161,598,368	1,224,533,613
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成29年10月11日から平成30年4月10日まで、及び平成30年10月11日から平成31年4月10日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

通貨関連
	平成30年4月10日 現在				平成31年4月10日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売 建	1,752,733,580	-	1,773,165,000	△20,431,420	7,968,872,320	-	7,941,719,454	27,152,866
アメリカ・ドル	42,742,080	-	42,696,000	46,080	-	-	-	-
オーストラリア・ドル	1,208,837,000	-	1,223,886,000	△15,049,000	2,222,640,000	-	2,217,600,000	5,040,000
カナダ・ドル	-	-	-	-	4,439,890,235	-	4,422,908,638	16,981,597
スウェーデン・クローナ	-	-	-	-	432,682,785	-	432,322,816	359,969
ユーロ	501,154,500	-	506,583,000	△5,428,500	873,659,300	-	868,888,000	4,771,300
買 建	1,709,991,500	-	1,746,848,596	36,857,096	7,968,872,320	-	7,949,327,057	△19,545,263
オーストラリア・ドル	-	-	-	-	4,439,890,235	-	4,433,240,000	△6,650,235
カナダ・ドル	1,208,837,000	-	1,239,373,119	30,536,119	2,222,640,000	-	2,213,644,255	△8,995,745
スウェーデン・クローナ	501,154,500	-	507,475,477	6,320,977	873,659,300	-	870,502,802	△3,156,498
ユーロ	-	-	-	-	432,682,785	-	431,940,000	△742,785
合計	3,462,725,080	-	3,520,013,596	16,425,676	15,937,744,640	-	15,891,046,511	7,607,603

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	平成30年4月10日現在	平成31年4月10日現在
1口当たり純資産額	1.6574円	1.7044円
(1万口当たり純資産額)	(16,574円)	(17,044円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	アメリカ・ドル		アメリカ・ドル	アメリカ・ドル
		2.25% United States Treasury Note/Bond 20251115	8,000,000.000	7,931,200.000
		1.625% United States Treasury Note/Bond 20260215	45,000,000.000	42,795,450.000
		2.5% United States Treasury Note/Bond 20460215	7,400,000.000	6,847,294.000
		1.375% United States Treasury Note/Bond 20210430	2,000,000.000	1,961,400.000
		2.375% United States Treasury Note/Bond 20270515	2,300,000.000	2,288,661.000
	アメリカ・ドル 小計			アメリカ・ドル
				61,824,005.000
				(6,874,829,356)
	イギリス・ポンド		イギリス・ポンド	イギリス・ポンド
		1.5% United Kingdom Gilt 20210122	1,200,000.000	1,217,100.000
		1.5% United Kingdom Gilt 20260722	4,500,000.000	4,680,405.000
		5% United Kingdom Gilt 20250307	9,300,000.000	11,514,423.000
		4.25% United Kingdom Gilt 20461207	1,000,000.000	1,577,200.000
		4% United Kingdom Gilt 20220307	1,500,000.000	1,642,935.000
	イギリス・ポンド 小計			イギリス・ポンド
				20,632,063.000
				(2,993,712,341)
	オーストラリア・ドル		オーストラリア・ドル	オーストラリア・ドル
		5.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20210515	3,200,000.000	3,480,416.000
		4.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20270421	6,800,000.000	8,300,828.000
		4.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20330421	24,000,000.000	31,169,040.000
	オーストラリア・ドル 小計			オーストラリア・ドル
				42,950,284.000
				(3,402,091,996)
	カナダ・ドル		カナダ・ドル	カナダ・ドル
		3.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20451201	1,500,000.000	1,959,495.000
		2.25% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20250601	13,500,000.000	13,983,705.000
		1.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20260601	13,500,000.000	13,344,885.000
	カナダ・ドル 小計			カナダ・ドル
				29,288,085.000
				(2,442,626,289)
	スウェーデン・クローナ		スウェーデン・クローナ	スウェーデン・クローナ
		5% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20201201	4,000,000.000	4,363,160.000
		1.5% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20231113	36,000,000.000	38,907,720.000
	スウェーデン・クローナ 小計			スウェーデン・クローナ
				43,270,880.000
				(519,683,269)
	デンマーク・クローネ		デンマーク・クローネ	デンマーク・クローネ
		4.5% DANISH GOVERNMENT BOND 20391115	5,500,000.000	9,961,435.000
		1.75% DANISH GOVERNMENT BOND 20251115	34,000,000.000	38,647,120.000
	デンマーク・クローネ 小計			デンマーク・クローネ
				48,608,555.000
				(815,165,467)
	ノルウェー・クローネ		ノルウェー・クローネ	ノルウェー・クローネ
		3.75% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20210525	18,000,000.000	18,910,440.000
		2% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20230524	4,000,000.000	4,093,480.000
		3% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20240314	20,000,000.000	21,467,000.000
	ノルウェー・クローネ 小計			ノルウェー・クローネ
				44,470,920.000
				(577,677,251)
	ポーランド・ズロチ		ポーランド・ズロチ	ポーランド・ズロチ
		2.75% Poland Government Bond 20291025	20,000,000.000	19,821,400.000
		5.75% Poland Government Bond 20211025	43,000,000.000	47,366,650.000
	ポーランド・ズロチ 小計			ポーランド・ズロチ
				67,188,050.000
				(1,962,562,941)
	ユーロ		ユーロ	ユーロ
		1.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20230215	2,500,000.000	2,697,050.000
		2.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20460815	1,500,000.000	2,222,130.000
		3.25% FRENCH GOVERNMENT BOND 20450525	5,200,000.000	7,594,860.000
		3.75% Belgium Government Bond 20450622	1,500,000.000	2,306,820.000
		5.4% IRISH TREASURY 20250313	3,000,000.000	3,949,680.000
		1% IRISH TREASURY 20260515	8,000,000.000	8,466,080.000
		1.95% SPANISH GOVERNMENT BOND 20260430	15,000,000.000	16,404,300.000
		1.4% SPANISH GOVERNMENT BOND 20280430	10,000,000.000	10,431,200.000
	ユーロ 小計			ユーロ
				54,072,120.000
				(6,769,829,424)
国債証券 合計				26,358,178,334
				[26,358,178,334]
特殊債券	カナダ・ドル		カナダ・ドル	カナダ・ドル
		2.55% CANADA HOUSING TRUST 20250315	4,500,000.000	4,634,550.000
		2.25% CANADA HOUSING TRUST 20251215	7,000,000.000	7,083,510.000
	カナダ・ドル 小計			カナダ・ドル
				11,718,060.000
				(977,286,204)
特殊債券 合計				977,286,204
				[977,286,204]
合計				27,335,464,538
				[27,335,464,538]

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
	内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数		組入債券 時価比率	合計金額に 対する比率
	アメリカ・ドル	国債証券	5銘柄	100%	25.1%
	イギリス・ポンド	国債証券	5銘柄	100%	11.0%
	オーストラリア・ドル	国債証券	3銘柄	100%	12.4%
	カナダ・ドル	国債証券	3銘柄	100%	12.5%
		特殊債券	2銘柄
	スウェーデン・クローナ	国債証券	2銘柄	100%	1.9%
	デンマーク・クローネ	国債証券	2銘柄	100%	3.0%
	ノルウェー・クローネ	国債証券	3銘柄	100%	2.1%
	ポーランド・ズロチ	国債証券	2銘柄	100%	7.2%
	ユーロ	国債証券	8銘柄	100%	24.8%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

「ネオ・ヘッジ付債券マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成30年4月10日現在	平成31年4月10日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		60,339,071	84,220,522
コール・ローン		243,518,296	902,131,256
国債証券		16,495,619,013	17,543,646,281
地方債証券		-	1,467,392,143
特殊債券		474,237,958	2,415,752,755
社債券		3,318,455,207	4,068,015,398
派生商品評価勘定		6,337,980	131,100
未収利息		116,812,905	155,431,197
前払費用		61,053,859	26,584,911
差入委託証拠金		13,443,106	14,173,528
流動資産合計		20,789,817,395	26,677,479,091
資産合計		20,789,817,395	26,677,479,091
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		264,532,735	95,394,643
未払解約金		9,047,408	4,685,000
その他未払費用		695	345
流動負債合計		273,580,838	100,079,988
負債合計		273,580,838	100,079,988
純資産の部
元本等
元本	※1	19,069,440,187	24,136,336,706
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,446,796,370	2,441,062,397
元本等合計		20,516,236,557	26,577,399,103
純資産合計		20,516,236,557	26,577,399,103
負債純資産合計		20,789,817,395	26,677,479,091

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 平成30年4月11日 至 平成31年4月10日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券
		個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			平成30年4月10日現在	平成31年4月10日現在
1.	※1	期首	平成29年7月28日	平成30年4月11日
		期首元本額	9,785,593,951円	19,069,440,187円
		期中追加設定元本額	9,841,267,214円	8,569,488,303円
		期中一部解約元本額	557,420,978円	3,502,591,784円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ネオ・ヘッジ付債券ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)	17,049,103,680円	22,034,657,186円
		四国アライアンス 地域創生ファンド(年1回決算型)	1,384,375,652円	1,392,267,229円
		四国アライアンス 地域創生ファンド(年2回決算型)	635,960,855円	646,105,939円
		目標利回り追求型債券ファンド	-円	63,306,352円
	計		19,069,440,187円	24,136,336,706円
2.		期末日における受益権の総数	19,069,440,187口	24,136,336,706口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 平成30年4月11日 至 平成31年4月10日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 外貨建資産について為替変動リスクを回避すること、および外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		平成31年4月10日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		平成30年4月10日現在	平成31年4月10日現在
種 類		当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
国債証券		37,203,243	453,803,691
地方債証券		-	75,203,948
特殊債券		△2,316,989	54,755,125
社債券		△73,458,723	140,595,374
合計		△38,572,469	724,358,138
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成29年6月16日から平成30年4月10日まで、及び平成30年6月16日から平成31年4月10日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

通貨関連
	平成30年4月10日 現在				平成31年4月10日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売 建	20,037,979,745	-	20,296,174,500	△258,194,755	25,668,804,857	-	25,764,068,400	△95,263,543
アメリカ・ドル	7,196,354,282	-	7,277,440,000	△81,085,718	7,159,483,540	-	7,171,450,000	△11,966,460
イギリス・ ポンド	380,635,206	-	390,183,500	△9,548,294	204,818,173	-	205,573,400	△755,227
オーストラリア・ドル	631,185,360	-	638,274,000	△7,088,640	1,309,102,948	-	1,324,512,000	△15,409,052
カナダ・ドル	-	-	-	-	2,591,246,764	-	2,607,142,000	△15,895,236
スウェーデン・クローナ	750,133,980	-	743,796,000	6,337,980	1,783,055,637	-	1,812,309,000	△29,253,363
ポーランド・ ズロチ	1,345,582,412	-	1,372,314,000	△26,731,588	435,654,555	-	436,350,000	△695,445
メキシコ・ ペソ	676,275,828	-	699,556,000	△23,280,172	455,960,565	-	471,744,000	△15,783,435
ユーロ	9,057,812,677	-	9,174,611,000	△116,798,323	11,729,482,675	-	11,734,988,000	△5,505,325
合計	20,037,979,745	-	20,296,174,500	△258,194,755	25,668,804,857	-	25,764,068,400	△95,263,543

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	平成30年4月10日現在	平成31年4月10日現在
1口当たり純資産額	1.0759円	1.1011円
(1万口当たり純資産額)	(10,759円)	(11,011円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	アメリカ・ドル		アメリカ・ドル	アメリカ・ドル
		3.5% United States Treasury Note/Bond 20390215	1,000,000.000	1,119,290.000
		2.375% United States Treasury Note/Bond 20270515	6,000,000.000	5,970,420.000
		2.75% United States Treasury Note/Bond 20280215	35,500,000.000	36,282,065.000
		4% Mexico Government International Bond 20231002	1,100,000.000	1,134,397.000
		4.5% Mexico Government International Bond 20290422	2,000,000.000	2,067,000.000
	アメリカ・ドル 小計			アメリカ・ドル
				46,573,172.000
				(5,178,936,726)
	ポーランド・ズロチ		ポーランド・ズロチ	ポーランド・ズロチ
		2.75% Poland Government Bond 20291025	15,000,000.000	14,866,050.000
	ポーランド・ズロチ 小計			ポーランド・ズロチ
				14,866,050.000
				(434,237,321)
	メキシコ・ペソ		メキシコ・ペソ	メキシコ・ペソ
		7.5% Mexican Bonos 20270603	83,000,000.000	80,755,680.000
	メキシコ・ペソ 小計			メキシコ・ペソ
				80,755,680.000
				(474,035,842)
	ユーロ		ユーロ	ユーロ
		1% FRENCH GOVERNMENT BOND 20270525	6,000,000.000	6,434,880.000
		2.75% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20470115	4,000,000.000	6,091,200.000
		2% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20251201	1,600,000.000	1,606,880.000
		1.45% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20220915	20,000,000.000	20,223,200.000
		0.95% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20230315	10,800,000.000	10,666,188.000
		0.65% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20231015	17,000,000.000	16,453,450.000
		1.5% SPANISH GOVERNMENT BOND 20270430	11,300,000.000	11,934,495.000
		1.4% SPANISH GOVERNMENT BOND 20280430	7,000,000.000	7,301,840.000
		2.75% SPANISH GOVERNMENT BOND 20241031	9,500,000.000	10,792,950.000
	ユーロ 小計			ユーロ
				91,505,083.000
				(11,456,436,392)
国債証券 合計				17,543,646,281
				[17,543,646,281]
地方債証券	カナダ・ドル		カナダ・ドル	カナダ・ドル
		2.9% ONTARIO PROVINCE 20280602	16,000,000.000	16,602,080.000
		2.2% Province of Alberta Canada 20260601	1,000,000.000	992,550.000
	カナダ・ドル 小計			カナダ・ドル
				17,594,630.000
				(1,467,392,143)
地方債証券 合計				1,467,392,143
				[1,467,392,143]
特殊債券	カナダ・ドル		カナダ・ドル	カナダ・ドル
		2.65% CANADA HOUSING TRUST 20281215	13,000,000.000	13,522,210.000
	カナダ・ドル 小計			カナダ・ドル
				13,522,210.000
				(1,127,752,314)
	スウェーデン・クローナ		スウェーデン・クローナ	スウェーデン・クローナ
		0.75% Kommuninvest I Sverige AB 20230222	40,000,000.000	40,793,200.000
		1% Kommuninvest I Sverige AB 20250512	65,000,000.000	66,450,800.000
	スウェーデン・クローナ 小計			スウェーデン・クローナ
				107,244,000.000
				(1,288,000,441)
特殊債券 合計				2,415,752,755
				[2,415,752,755]
社債券	アメリカ・ドル		アメリカ・ドル	アメリカ・ドル
		2.7% JPMorgan Chase & Co 20230518	500,000.000	494,830.000
		6.2% Wal-Mart Stores Inc 20380415	100,000.000	132,884.000
		3.5% Kraft Foods Group Inc 20220606	300,000.000	303,165.000
		2.8% GlaxoSmithKline Capital Inc 20230318	600,000.000	599,724.000
		3.5% HSBC USA Inc 20240623	300,000.000	303,204.000
		3.25% Credit Agricole SA/London 20241004	1,000,000.000	983,080.000
		3% AT&T Inc 20220215	200,000.000	200,604.000
		3% MetLife Inc 20250301	300,000.000	300,426.000
		2.4% Microsoft Corp 20260808	1,000,000.000	969,130.000
		3.15% ING Groep NV 20220329	1,000,000.000	999,840.000
		2.998% Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 20220222	1,000,000.000	1,001,670.000
		2.846% Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 20220111	500,000.000	499,685.000
		2.75% Bayer US Finance II LLC 20210715	400,000.000	392,912.000
		2.75% Pepsico Inc/NC 20220305	300,000.000	302,301.000
		3.875% CITIGROUP INC. 20250326	500,000.000	505,685.000
		2.75% CITIGROUP INC. 20220425	700,000.000	697,151.000
		FR 3.593% BANK OF AMERICA CORP. 20280721	1,000,000.000	995,910.000
		4.125% Wells Fargo & Co 20230815	200,000.000	206,972.000
		4.6% Wells Fargo & Co 20210401	200,000.000	206,620.000
		4.1% Wells Fargo & Co 20260603	3,000,000.000	3,067,260.000
		3.75% MORGAN STANLEY 20230225	200,000.000	204,812.000
		3.875% MORGAN STANLEY 20260127	1,000,000.000	1,024,410.000
		4% GOLDMAN SACHS GROUP INC. 20240303	200,000.000	206,346.000
		3% GOLDMAN SACHS GROUP INC. 20220426	300,000.000	299,520.000
		3.375% BPCE SA 20261202	1,000,000.000	992,960.000
		3.25% BNP Paribas SA 20230303	400,000.000	405,092.000
		4.2% Mizuho Financial Group Cayman 2 Ltd 20220718	500,000.000	508,815.000
	アメリカ・ドル 小計			アメリカ・ドル
				16,805,008.000
				(1,868,716,890)
	イギリス・ポンド		イギリス・ポンド	イギリス・ポンド
		6.625% Aegon NV 20391216	200,000.000	315,022.000
		3.75% InterContinental Hotels Group PLC 20250814	1,000,000.000	1,058,470.000
	イギリス・ポンド 小計			イギリス・ポンド
				1,373,492.000
				(199,293,689)
	オーストラリア・ドル		オーストラリア・ドル	オーストラリア・ドル
		4.6% AT&T Inc 20280919	2,000,000.000	2,126,480.000
		5.244% Barclays PLC 20280615	2,000,000.000	2,132,160.000
		3.25% FBG Finance Pty Ltd 20220906	2,000,000.000	2,042,240.000
		4.75% Lloyds Banking Group PLC 20280523	2,000,000.000	2,124,460.000
		4.5% Verizon Communications Inc 20270817	2,000,000.000	2,152,280.000
		4.5% BPCE SA 20280426	2,000,000.000	2,090,760.000
		4.2% VODAFONE GROUP 20271213	2,000,000.000	2,081,740.000
		4.2% AusNet Services Holdings Pty Ltd 20280821	1,800,000.000	1,933,794.000
	オーストラリア・ドル 小計			オーストラリア・ドル
				16,683,914.000
				(1,321,532,828)
	スウェーデン・クローナ		スウェーデン・クローナ	スウェーデン・クローナ
		2% Sveriges Sakerstallda Obligationer AB 20260617	40,000,000.000	42,614,800.000
	スウェーデン・クローナ 小計			スウェーデン・クローナ
				42,614,800.000
				(511,803,748)
	ユーロ		ユーロ	ユーロ
		0.95% International Business Machines Corp 20250523	1,000,000.000	1,022,930.000
		1% BMW FINANCE NV 20250121	300,000.000	308,286.000
	ユーロ 小計			ユーロ
				1,331,216.000
				(166,668,243)
社債券 合計				4,068,015,398
				[4,068,015,398]
合計				25,494,806,577
				[25,494,806,577]

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
	内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数		組入債券 時価比率	合計金額に 対する比率
	アメリカ・ドル	国債証券	5銘柄	100%	27.6%
		社債券	27銘柄
	イギリス・ポンド	社債券	2銘柄	100%	0.8%
	オーストラリア・ドル	社債券	8銘柄	100%	5.2%
	カナダ・ドル	地方債証券	2銘柄	100%	10.2%
		特殊債券	1銘柄
	スウェーデン・クローナ	特殊債券	2銘柄	100%	7.1%
		社債券	1銘柄
	ポーランド・ズロチ	国債証券	1銘柄	100%	1.7%
	メキシコ・ペソ	国債証券	1銘柄	100%	1.9%
	ユーロ	国債証券	9銘柄	100%	45.5%
		社債券	2銘柄

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。