有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年6月7日-令和1年6月6日)

サイバーセキュリティ株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[令和 1年 6月 6日現在]
資産の部
流動資産
預金	3,587,572,257
コール・ローン	1,206,311,763
株式	105,992,159,747
未収配当金	39,167,024
流動資産合計	110,825,210,791
資産合計	110,825,210,791
負債の部
流動負債
未払利息	1,955
流動負債合計	1,955
負債合計	1,955
純資産の部
元本等
元本	74,131,314,633
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	36,693,894,203
元本等合計	110,825,208,836
純資産合計	110,825,208,836
負債純資産合計	110,825,210,791

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 1年 6月 6日現在]
1.	期首	平成30年 6月 7日
	期首元本額	4,893,682,194円
	期中追加設定元本額	75,523,737,774円
	期中一部解約元本額	6,286,105,335円
	元本の内訳※
	サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジあり)	14,894,342,993円
	サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジなし)	59,236,971,640円
	合計	74,131,314,633円
2.	受益権の総数	74,131,314,633口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成30年 6月 7日 至 令和 1年 6月 6日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。 当ファンドは、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 1年 6月 6日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[令和 1年 6月 6日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	14,192,380,458
合計	14,192,380,458

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[令和 1年 6月 6日現在]
1口当たり純資産額	1.4950円
(1万口当たり純資産額)	(14,950円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
円	トレンドマイクロ	303,400	4,905.00	1,488,177,000
円 小計		303,400		1,488,177,000
アメリカドル	ALPHABET INC-CL C	21,971	1,042.22	22,898,615.62
	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	60,412	151.65	9,161,479.80
	AMAZON.COM INC	15,277	1,738.50	26,559,064.50
	AKAMAI TECHNOLOGIES INC	485,769	78.05	37,914,270.45
	CARBON BLACK INC	401,300	14.56	5,842,928.00
	CHECK POINT SOFTWARE TECH	45,279	112.34	5,086,642.86
	CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	180,303	128.23	23,120,253.69
	ELASTIC NV	56,165	81.89	4,599,351.85
	FAIR ISAAC CORP	119,168	302.00	35,988,736.00
	FIREEYE INC	1,739,824	14.51	25,244,846.24
	FORESCOUT TECHNOLOGIES INC	420,938	31.56	13,284,803.28
	FORTINET INC	640,060	73.15	46,820,389.00
	MICROSOFT CORP	397,736	125.83	50,047,120.88
	MIMECAST LTD	827,826	45.50	37,666,083.00
	OKTA INC	852,390	119.49	101,852,081.10
	ONESPAN INC	1,024,543	13.86	14,200,165.98
	ORACLE CORP	87,640	52.10	4,566,044.00
	PALO ALTO NETWORKS INC	109,934	199.21	21,899,952.14
	PERSPECTA INC	236,190	21.28	5,026,123.20
	PROOFPOINT INC	389,937	108.79	42,421,246.23
	QUALYS INC	67,807	85.80	5,817,840.60
	RAPID7 INC	439,098	52.14	22,894,569.72
	SAILPOINT TECHNOLOGIES HOLDI	247,858	17.25	4,275,550.50
	SERVICENOW INC	245,799	263.25	64,706,586.75
	SPLUNK INC	233,605	110.97	25,923,146.85
	SYMANTEC CORP	226,405	19.08	4,319,807.40
	TENABLE HOLDINGS INC	697,485	26.62	18,567,050.70
	VARONIS SYSTEMS INC	184,786	62.08	11,471,514.88
	VERINT SYSTEMS INC	441,122	57.09	25,183,654.98
	VERISIGN INC	175,123	200.33	35,082,390.59
	ZSCALER INC	1,226,678	72.45	88,872,821.10
	ARISTA NETWORKS INC	79,685	263.63	21,007,356.55
	CDW CORP/DE	236,627	103.18	24,415,173.86
	CISCO SYSTEMS INC	579,920	54.75	31,750,620.00
	NVIDIA CORP	40,224	141.28	5,682,846.72
アメリカドル 小計		13,234,884		924,171,129.02
				(100,180,150,385)
イギリスポンド	COMPUTACENTER PLC	494,010	12.62	6,234,406.20
	SOPHOS GROUP PLC	4,252,657	4.00	17,010,628.00
イギリスポンド 小計		4,746,667		23,245,034.20
				(3,195,262,401)
韓国ウォン	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	279,432	43,900.00	12,267,064,800.00
韓国ウォン 小計		279,432		12,267,064,800.00
				(1,128,569,961)
合 計		18,564,383		105,992,159,747
				(104,503,982,747)

(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入株式 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	35銘柄	100.00%	94.52%
イギリスポンド	株式	2銘柄	100.00%	3.01%
韓国ウォン	株式	1銘柄	100.00%	1.06%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。