半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/01/16-2026/01/15)

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
有価証券の評価基準及び評価方法
親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、当該親投資信託受益証券の基準価額で時価評価しております。
(中間貸借対照表に関する注記)

項目	前計算期間末 (2025年1月15日現在)	当中間計算期間末 (2025年7月15日現在)
1 当該中間計算期間の末日における受益権総数	12,005,886,204口	12,838,736,540口
2 投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損 1,302,894,524円	元本の欠損 1,370,985,098円
3 1口当たり純資産額	0.8915円	0.8932円

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の時価等に関する事項

前計算期間末 (2025年1月15日現在)	当中間計算期間末 (2025年7月15日現在)
1 貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	1 中間貸借対照表計上額、時価及び差額 中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2 時価の算定方法 (1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (2)上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務) これらの科目は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。	2 時価の算定方法 (1)有価証券 同左 (2)上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務) 同左
3 金融商品の時価等に関する事項の補足説明 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	3 金融商品の時価等に関する事項の補足説明 同左
4 金銭債権の計算期間末日後の償還予定額 金銭債権については全て1年以内に償還予定であります。	4 金銭債権の中間計算期間末日後の償還予定額 同左

Ⅱ 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」附則(令和3年9月24日改正内閣府令第61号)第2条第5項に従い、記載を省略しております。
(その他の注記)
1 期中元本変動額

項目	前計算期間末 (2025年1月15日現在)	当中間計算期間末 (2025年7月15日現在)
期首元本額	11,555,979,396円	12,005,886,204円
期中追加設定元本額	2,529,613,932円	1,612,167,297円
期中一部解約元本額	2,079,707,124円	779,316,961円

2 有価証券関係
該当事項はありません。
3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
(参考情報)
当ファンドは、「スタイル・アドバンテージ・マザー・ポートフォリオ(円)」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。同マザーファンドの2025年7月15日現在(以下「計算日」という)の状況は次の通りであります。
なお、以下に記載した情報は監査意見の対象外であります。
「スタイル・アドバンテージ・マザー・ポートフォリオ(円)」の状況
(1)貸借対照表

項目	(2025年7月15日現在)
	金額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託	190,726,222
投資証券	11,321,157,309
流動資産合計	11,511,883,531
資産合計	11,511,883,531
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	728,831
流動負債合計	728,831
負債合計	728,831
純資産の部
元本等
元本	12,096,400,037
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△585,245,337
元本等合計	11,511,154,700
純資産合計	11,511,154,700
負債純資産合計	11,511,883,531

(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年1月16日から翌年1月15日までであります。
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1 有価証券の評価基準及び評価方法
投資証券は移動平均法に基づき、原則として以下の通り時価評価しております。
(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として当該取引所等における計算日において知りうる直近の最終相場で評価しております。
(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)、金融機関の提示する価額(基準価額を含む)又は価格情報会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
(3) 時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2 デリバティブ等の評価基準及び評価方法
為替予約取引
個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3 外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準
外貨建資産・負債の円換算については原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
4 その他財務諸表作成のための基礎となる事項
外貨建資産等の会計処理
外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
(貸借対照表に関する注記)

項目	(2025年7月15日現在)
1 当該計算日における受益権総数	12,096,400,037口
2 投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損 585,245,337円
3 1口当たり純資産額	0.9516円

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の時価等に関する事項

(2025年7月15日現在)

1 貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2 時価の算定方法 (1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (2)デリバティブ取引 デリバティブ取引については、「(その他の注記)」の「3 デリバティブ取引関係」に記載しております。 (3)上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務) これらの科目は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3 金融商品の時価等に関する事項の補足説明 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

4 金銭債権の計算日後の償還予定額 金銭債権については全て1年以内に償還予定であります。

Ⅱ 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」附則(令和3年9月24日改正内閣府令第61号)第2条第5項に従い、記載を省略しております。
(その他の注記)
1 本報告書における開示対象ファンドの当該中間計算期間における当該親投資信託の元本額の変動及び計算日における元本の内訳

(2025年7月15日現在)
同中間計算期間の期首元本額	11,357,732,061円
同中間計算期間中の追加設定元本額	1,515,490,027円
同中間計算期間中の一部解約元本額	776,822,051円
同中間計算期間末日の元本額※	12,096,400,037円
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託の元本額は次の通りです。
ブラックロック・スタイル・アドバンテージ・ポートフォリオ(円/年1回決算コース)	12,096,400,037円
合計	12,096,400,037円

2 有価証券関係
該当事項はありません。
3 デリバティブ取引関係
取引の時価等に関する事項
通貨関連

区分	種類	(2025年7月15日現在)
		契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超 (円)
市場取引	為替予約取引
以外の取引	売建
	アメリカドル	113,327,919	-	114,056,750	△728,831
合計		113,327,919	-	114,056,750	△728,831

(注1) 時価の算定方法
為替予約取引
1 計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
① 計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という)の対顧客先物相場が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
② 計算日において当該日の対顧客先物相場が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・ 計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・ 計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2 計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。
3 上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
(注2) 上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(参考情報)
当ファンドは、「ブラックロック・ストラテジック・ファンズ ブラックロック・システマティック・スタイル・ファクター・ファンド クラスI投資証券」及び「インスティテューショナル・キャッシュ・シリーズplc ブラックロック・ICS・USトレジャリー・ファンド エージェンシークラス投資証券」(以下、両者を併せて「同ファンド」という)を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された投資証券は、すべて同ファンドの投資証券であります。同ファンドの状況は以下のとおりであります。
なお、以下に記載した情報は監査意見の対象外です。
同ファンドの状況
(1)「ブラックロック・ストラテジック・ファンズ ブラックロック・システマティック・スタイル・ファクター・ファンド クラスI投資証券」は、ルクセンブルグにおいて設立されたオープンエンド型投資法人が発行するファンドであり、当該ファンドの現時点で日本語に翻訳された直近の情報は、2024年11月30日に終了する中間計算期間(2024年6月1日から2024年11月30日まで)に係る中間財務書類であります。
当該中間財務書類は、当該ファンドを含む「ブラックロック・ストラテジック・ファンズ」の2024年11月30日現在の中間財務書類のうち、当該ファンドにかかる部分を、委託会社において抜粋し、その原文を翻訳したものです。中間財務書類に含まれる「投資有価証券明細表」の銘柄については原文通り英語表記で行っております。
なお、ルクセンブルグにおける独立監査人の監査を受けておりません。
(2)「インスティテューショナル・キャッシュ・シリーズplc ブラックロック・ICS・USトレジャリー・ファンド エージェンシークラス投資証券」は、アイルランドにおいて設立されたオープンエンド型投資法人が発行するファンドであり、当該ファンドの現時点で日本語に翻訳された直近の情報は、2024年9月30日に終了する計算期間(2023年10月1日から2024年9月30日まで)に係る財務書類であります。
当該財務書類は、当該ファンドを含む「インスティテューショナル・キャッシュ・シリーズplc」の2024年9月30日現在の財務書類のうち、当該ファンドにかかる部分を、委託会社において抜粋し、その原文を翻訳したものです。財務書類に含まれる「投資有価証券明細表」の銘柄については原文通り英語表記で行っております。
純資産計算書 2024年11月30日現在(未監査)

			ブラックロック・システマティック・スタイル・ ファクター・ファンド
	注記		米ドル
資産
投資有価証券-取得原価			132,952,080
未実現評価益			29,948
投資有価証券-時価	2(a)		132,982,028
銀行預金	2(a)		38,171,948
ブローカーに対する債権	14		14,427,649
未収利息および未収配当金	2(a)、2(d)		103,431
売却投資有価証券未収金	2(a)、2(d)		22,504,494
販売投資証券未収金	2(a)		7,979,255
以下に係る未実現評価益:
先物取引	2(d)		2,079,284
未決済先渡為替予約	2(d)		8,055,920
スワップに係る時価/未実現評価益	2(d)		9,279,851
その他の資産	2(a)		15
資産合計			235,583,875
負債
銀行からの借入金	2(a)		25
ブローカーに対する債務	14		3,507,630
未払利息および未払配当金	2(a)、2(d)		524,237
購入投資有価証券未払金	2(a)、2(d)		42,550,725
買戻し投資証券未払金	2(a)		93,387
以下に係る未実現評価損:
先物取引	2(d)		2,389,641
未決済先渡為替予約	2(d)		5,969,280
スワップに係る時価/未実現評価損	2(d)		8,257,464
未払費用およびその他の負債	2(a)、4、5、6、7、8		417,787
負債合計			63,710,176
純資産合計			171,873,699

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
3会計年度末における純資産価額の概要 2024年11月30日現在(未監査)

		ブラックロック・システマティック・スタイル・ファクター・ファンド
	通貨		2024年 11月30日現在		2024年 5月31日現在		2023年 5月31日現在		2022年 5月31日現在
純資産合計	米ドル		171,873,699		156,365,910		119,696,185		120,998,037
以下の1口当たり純資産価額:
クラスA分配型投資証券	米ドル		114.14		109.38		98.78		87.42
クラスAユーロ・ヘッジ分配型投資証券	ユーロ		100.01		96.63		87.22		78.72
クラスA無分配投資証券	米ドル		115.00		110.21		97.23		86.03
クラスAユーロ・ヘッジ無分配投資証券	ユーロ		89.07		86.07		77.20		69.65
クラスAスウェーデン・クローナ・ヘッジ無分配投資証券	スウェーデン・ クローナ		92.63		89.64		80.20		71.95
クラスDスイス・フラン・ヘッジ無分配投資証券	スイス・ フラン		89.37		87.15		79.40		72.06
クラスD無分配投資証券(ユーロ)	ユーロ		128.37		118.99		106.24		93.16
クラスD無分配英国報告型投資証券	米ドル		122.18		116.78		102.45		90.15
クラスDユーロ・ヘッジ無分配英国報告型投資証券	ユーロ		104.67		100.86		89.91		80.72
クラスD英ポンド・ヘッジ無分配英国報告型投資証券	英ポンド		105.37		100.88		88.72		78.28
クラスE無分配投資証券(ユーロ)	ユーロ		116.32		108.50		97.96		86.83
クラスEユーロ・ヘッジ無分配投資証券	ユーロ		95.37		92.38		83.23		75.51
クラスIスイス・フラン・ヘッジPF無分配投資証券	スイス・ フラン		93.41		90.94		82.62		74.74
クラスIユーロ・ヘッジPF無分配投資証券	ユーロ		107.11		103.04		91.56		81.94
クラスIブラジル・レアル・ヘッジ無分配投資証券	米ドル		81.40		87.94		75.59		66.09
クラスIスイス・フラン・ヘッジ無分配投資証券	スイス・ フラン		90.83		88.47		80.45		72.85
クラスI無分配英国報告型投資証券	米ドル		108.98		104.03		91.11		80.01
クラスIユーロ・ヘッジ無分配英国報告型投資証券	ユーロ		106.49		102.51		91.19		81.70
クラスI英ポンド・ヘッジ無分配英国報告型投資証券	英ポンド		106.10		101.49		89.08		78.48
クラスI日本円ヘッジ無分配英国報告型投資証券	日本円		10,135.43		9,914.51		9,156.87		8,331.96
クラスX無分配投資証券	米ドル		131.17		124.90		108.78		95.02
クラスX豪ドル・ヘッジ無分配投資証券	豪ドル		129.01		123.56		108.79		95.44
クラスXユーロ・ヘッジ無分配投資証券	ユーロ		102.59		98.48		87.11		77.59
クラスXニュージーランド・ドル・ヘッジ無分配投資証券	ニュージー ランド・ドル		136.14		129.34		112.34		97.60
クラスX英ポンド・ヘッジ無分配英国報告型投資証券	英ポンド		127.49		121.59		106.12		92.93
クラスZ無分配投資証券	米ドル		123.46		117.94		103.43		90.96
クラスZユーロ・ヘッジ無分配投資証券	ユーロ		106.05		102.14		90.98		81.62

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
損益および純資産変動計算書 2024年11月30日に終了した会計期間(未監査)

			ブラックロック・ システマティック・スタイル・ ファクター・ファンド
	注記		米ドル
期首純資産			156,365,910
収益
預金利息	2(c)		172,888
債券利息、源泉徴収税控除後	2(c)		3,147,543
スワップに係る受取利息および受取配当金	2(c)		2,820,922
収益合計			6,141,353
費用
スワップに係る支払利息および支払配当金	2(c)		3,317,227
年間サービス費用	5		53,071
預託報酬	2(i)、6		208,051
税金	8		11,103
販売報酬	4		22,315
ローン・コミットメント・フィー	13		517
投資運用報酬	4		337,370
費用合計			3,949,654
投資純利益			2,191,699
以下に係る実現純利益/(損失):
投資有価証券	2(a)、2(b)		3,010
先物取引	2(d)		1,087,744
外貨および先渡為替予約	2(d)、2(e)、2(j)		1,439,415
スワップ取引	2(d)		3,359,832
当期実現純利益			5,890,001
以下に係る未実現評価益/(損)の純変動額:
投資有価証券	2(a)		55,796
先物取引	2(d)		(666,488)
外貨および先渡為替予約	2(d)、2(e)、2(j)		2,415,095
スワップ取引	2(d)		(2,301,431)
当期未実現評価益/(損)の純変動			(497,028)
運用成績による純資産の増加			7,584,672
資本の変動
投資証券発行による正味受取額			24,769,708
投資証券買戻しによる正味支払額			(16,846,591)
資本の変動による純資産の増加			7,923,117
期末純資産			171,873,699

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
発行済投資証券口数変動表 2024年11月30日に終了した会計期間(未監査)

	ブラックロック・システマティック・スタイル・ファクター・ ファンド
	期首発行済 投資証券口数		当期発行 投資証券口数		当期買戻し 投資証券口数		期末発行済 投資証券口数
クラスA分配型投資証券	295		9		165		139
クラスAユーロ・ヘッジ分配型投資証券	5,056		404		936		4,524
クラスA無分配投資証券	6,330		687		300		6,717
クラスAユーロ・ヘッジ無分配投資証券	2,652		4,596		1,641		5,607
クラスAスウェーデン・クローナ・ヘッジ無分配投資証券	440		-		-		440
クラスDスイス・フラン・ヘッジ無分配投資証券	1,310		-		-		1,310
クラスD無分配投資証券(ユーロ)	13,754		30,426		40,408		3,772
クラスD無分配英国報告型投資証券	5,842		2,592		1,132		7,302
クラスDユーロ・ヘッジ無分配英国報告型投資証券	50,583		1,292		34,406		17,469
クラスD英ポンド・ヘッジ無分配英国報告型投資証券	3,816		188		1,117		2,887
クラスE無分配投資証券(ユーロ)	40,747		17,279		11,295		46,731
クラスEユーロ・ヘッジ無分配投資証券	34,916		3,082		4,741		33,257
クラスIスイス・フラン・ヘッジPF無分配投資証券	50		-		-		50
クラスIユーロ・ヘッジPF無分配投資証券	45		-		-		45
クラスIブラジル・レアル・ヘッジ無分配投資証券	50		-		-		50
クラスIスイス・フラン・ヘッジ無分配投資証券	48		-		-		48
クラスI無分配英国報告型投資証券	50		-		-		50
クラスIユーロ・ヘッジ無分配英国報告型投資証券	116		-		-		116
クラスI英ポンド・ヘッジ無分配英国報告型投資証券	1,765		-		209		1,556
クラスI日本円ヘッジ無分配英国報告型投資証券	1,432,805		33,359		68,535		1,397,629
クラスX無分配投資証券	2,120		111		1,048		1,183
クラスX豪ドル・ヘッジ無分配投資証券	567,058		180,405		6,748		740,715
クラスXユーロ・ヘッジ無分配投資証券	42		-		-		42
クラスXニュージーランド・ドル・ヘッジ無分配投資証券	2		-		-		2
クラスX英ポンド・ヘッジ無分配英国報告型投資証券	35		-		-		35
クラスZ無分配投資証券	50		-		-		50
クラスZユーロ・ヘッジ無分配投資証券	46		-		-		46

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
ブラックロック・システマティック・スタイル・ファクター・ファンド
投資有価証券明細表 2024年11月30日現在(未監査)

保有高	銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品
債券
	米国
USD 16,000,000	U.S. Treasury Bills 10/12/2024 (Zero Coupon)	15,983,705	9.30
USD 18,000,000	U.S. Treasury Bills 19/12/2024 (Zero Coupon)	17,961,355	10.45
USD 22,000,000	U.S. Treasury Bills 2/1/2025 (Zero Coupon)	21,914,916	12.75
USD 9,069,400	U.S. Treasury Bills 14/1/2025 (Zero Coupon)	9,020,739	5.25
USD 13,000,000	U.S. Treasury Bills 16/1/2025 (Zero Coupon)	12,927,566	7.52
USD 10,000,000	U.S. Treasury Bills 21/1/2025 (Zero Coupon)	9,937,928	5.78
USD 10,104,500	U.S. Treasury Bills 1/7/2025 (Zero Coupon)	10,059,072	5.85
USD 20,000,000	United States Treasury Bill 12/12/2024 (Zero Coupon)	19,974,761	11.62
USD 15,300,000	United States Treasury Bill 23/1/2025 (Zero Coupon)	15,201,986	8.85
		132,982,028	77.37
債券合計		132,982,028	77.37
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品合計		132,982,028	77.37
投資有価証券(時価)合計		132,982,028	77.37
その他の純資産		38,891,671	22.63
純資産合計(米ドル)		171,873,699	100.00

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

種類	想定金額	摘要	取引相手	満期日	未実現純評価 益/(損) (米ドル)	時価 (米ドル)
金融デリバティブ商品
スワップ
CCCDS	USD 3,065,000	ファンドはMarkit CDX.NA.HY.38 Version 1に係るデフォルト・プロテクションを受け取り、5.000%の固定金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	20/12/2029	41,712	261,456
CCCDS	USD 11,750,000	ファンドはMarkit CDX.NA.IG.38 Version 1に係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1.000%の固定金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	20/12/2029	11,855	279,142
CCCDS	EUR 10,382,000	ファンドは Markit iTraxx Europe Series 37 Version 1に係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1.000%の固定金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	20/12/2029	(14,064)	226,298
CCCDS	EUR 2,503,000	ファンドは5.000%の固定金利を受け取り、Markit iTraxx Europe Crossover Series 37 Version 1に係るデフォルト・プロテクションを提供する	Bank of America Merrill Lynch	20/12/2029	(8,180)	225,376
CCIRS	USD 1,250,000	ファンドは0.537%の固定金利を受け取り、USD12ヶ月SOFRの変動金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	20/10/2030	(210,517)	(210,517)
CCIRS	SEK 7,291,000	ファンドは2.015%の固定金利を受け取り、SEK3ヶ月STIBORの変動金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	19/3/2030	(759)	666
CCIRS	THB 401,380,000	ファンドは2.028%の固定金利を受け取り、THB3ヶ月THORの変動金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	19/3/2030	93,460	93,593
CCIRS	THB 58,624,000	ファンドは2.040%の固定金利を受け取り、THB3ヶ月THORの変動金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	19/3/2030	14,606	14,626
CCIRS	SEK 22,228,000	ファンドは2.095%の固定金利を受け取り、SEK3ヶ月STIBORの変動金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	19/3/2030	8,162	9,725
CCIRS	SEK 8,073,000	ファンドは2.173%の固定金利を受け取り、SEK3ヶ月STIBORの変動金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	19/3/2030	6,826	6,256
CCIRS	EUR 9,942,000	ファンドは2.222%の固定金利を受け取り、EUR6ヶ月EURIBORの変動金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	19/3/2030	65,132	91,182
CCIRS	SGD 2,802,000	ファンドは2.607%の固定金利を受け取り、SGD6ヶ月SORAの変動金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	19/3/2030	14,659	14,682
CCIRS	CAD 575,000	ファンドは2.763%の固定金利を受け取り、CAD6ヶ月CORRAの変動金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	19/3/2035	(6,720)	(6,808)
CCIRS	CAD 29,669,000	ファンドは2.795%の固定金利を受け取り、CAD6ヶ月CORRAの変動金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	21/3/2035	(422,794)	(293,789)
CCIRS	USD 5,089,000	ファンドは2.968%の固定金利を受け取り、USD12ヶ月SOFRの変動金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	19/3/2030	(169,015)	(167,761)
CCIRS	AUD 24,411,000	ファンドは3.614%の固定金利を受け取り、AUD6ヶ月BBSWの変動金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	19/3/2030	(333,375)	(333,194)

種類	想定金額	摘要	取引相手	満期日	未実現純評価 益/(損) (米ドル)	時価 (米ドル)
CCIRS	GBP 976,000	ファンドは3.844%の固定金利を受け取り、GBP12ヶ月SONIAの変動金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	19/3/2030	6,322	4,175
CCIRS	GBP 980,000	ファンドは3.904%の固定金利を受け取り、GBP12ヶ月SONIAの変動金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	19/3/2030	13,327	7,483
CCIRS	GBP 605,000	ファンドは4.067%の固定金利を受け取り、GBP12ヶ月SONIAの変動金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	19/3/2030	10,141	10,150
CCIRS	AUD 2,525,000	ファンドは4.240%の固定金利を受け取り、AUD6ヶ月BBSWの変動金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	19/3/2030	9,306	11,461
CCIRS	AUD 1,255,000	ファンドは4.416%の固定金利を受け取り、AUD6ヶ月BBSWの変動金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	19/3/2030	9,587	12,114
CCIRS	INR 187,349,000	ファンドは5.900%の固定金利を受け取り、INR6ヶ月MIBORの変動金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	19/3/2030	(10,541)	(10,516)
CCIRS	INR 76,567,000	ファンドは6.172%の固定金利を受け取り、INR6ヶ月MIBORの変動金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	19/3/2030	5,858	5,869
CCIRS	ZAR 80,455,000	ファンドは7.446%の固定金利を受け取り、ZAR3ヶ月JIBARの変動金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	19/3/2030	(24,614)	(24,564)
CCIRS	ZAR 31,139,000	ファンドは 7.777%の固定金利を受け取り、ZAR3ヶ月JIBARの変動金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	19/3/2030	13,658	13,677
CCIRS	ZAR 39,909,000	ファンドは7.810%の固定金利を受け取り、ZAR3ヶ月JIBARの変動金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	19/3/2030	20,467	20,491
CCIRS	ZAR 14,644,000	ファンドは7.952%の固定金利を受け取り、ZAR3ヶ月JIBARの変動金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	19/3/2030	12,187	12,196
CCIRS	MXN 67,007,000	ファンドは9.035%の固定金利を受け取り、MXN1ヶ月の変動金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	13/3/2030	32,270	32,307
CCIRS	AUD 13,520,000	ファンドはAUD6ヶ月BBSWの変動金利を受け取り、3.972%の固定金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	19/3/2035	262,096	262,258
CCIRS	AUD 1,331,000	ファンドはAUD6ヶ月BBSWの変動金利を受け取り、4.504%の固定金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	19/3/2035	(9,395)	(11,493)
CCIRS	AUD 766,000	ファンドはAUD6ヶ月BBSWの変動金利を受け取り、4.673%の固定金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	19/3/2035	(11,382)	(13,439)
CCIRS	CAD 54,683,000	ファンドはCAD6ヶ月CORRAの変動金利を受け取り、2.500%の固定金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	19/3/2030	511,780	513,045
CCIRS	CAD 1,296,000	ファンドはCAD6ヶ月CORRAの変動金利を受け取り、2.507%の固定金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	19/3/2030	11,882	11,862
CCIRS	CNY 55,894,000	ファンドはCNY3ヶ月CNRRの変動金利を受け取り、1.655%の固定金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	19/3/2030	(23,636)	(23,548)

種類	想定金額	摘要	取引相手	満期日	未実現純評価 益/(損) (米ドル)	時価 (米ドル)
CCIRS	EUR 5,285,000	ファンドはEUR6ヶ月EURIBORの変動金利を受け取り、1.000%の固定金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	21/3/2035	(108,703)	572,509
CCIRS	GBP 546,000	ファンドはGBP12ヶ月SONIAの変動金利を受け取り、3.842%の固定金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	19/3/2035	(6,070)	(3,840)
CCIRS	GBP 547,000	ファンドはGBP12ヶ月SONIAの変動金利を受け取り、3.944%の固定金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	19/3/2035	(14,096)	(9,576)
CCIRS	GBP 333,000	ファンドはGBP12ヶ月SONIAの変動金利を受け取り、4.056%の固定金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	19/3/2035	(9,681)	(9,673)
CCIRS	HKD 6,079,000	ファンドはHKD3ヶ月HIBORの変動金利を受け取り、3.408%の固定金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	19/3/2030	(1,823)	(1,815)
CCIRS	HKD 5,748,000	ファンドはHKD3ヶ月HIBORの変動金利を受け取り、3.516%の固定金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	19/3/2030	(5,280)	(5,271)
CCIRS	HKD 5,748,000	ファンドはHKD3ヶ月HIBORの変動金利を受け取り、3.538%の固定金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	19/3/2030	(5,984)	(5,976)
CCIRS	KRW 4,707,700,000	ファンドはKRW3ヶ月KWCDCの変動金利を受け取り、2.706%の固定金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	19/3/2030	(17,978)	(17,939)
CCIRS	KRW 2,107,689,000	ファンドはKRW3ヶ月KWCDCの変動金利を受け取り、2.735%の固定金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	19/3/2030	(10,112)	(10,095)
CCIRS	KRW 4,924,163,000	ファンドはKRW3ヶ月KWCDCの変動金利を受け取り、2.926%の固定金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	19/3/2030	(55,382)	(55,343)
CCIRS	KRW 2,917,912,000	ファンドはKRW3ヶ月KWCDCの変動金利を受け取り、2.929%の固定金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	19/3/2030	(33,114)	(33,090)
CCIRS	KRW 1,586,651,000	ファンドはKRW3ヶ月KWCDCの変動金利を受け取り、2.953%の固定金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	19/3/2030	(19,292)	(19,279)
CCIRS	PLN 35,005,000	ファンドはPLN6ヶ月WIBORの変動金利を受け取り、4.095%の固定金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	19/3/2030	107,124	107,224
CCIRS	PLN 5,136,000	ファンドはPLN6ヶ月WIBORの変動金利を受け取り、4.211%の固定金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	19/3/2030	9,328	9,343
CCIRS	SEK 319,000	ファンドはSEK3ヶ月STIBORの変動金利を受け取り、2.152%の固定金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	19/3/2035	250	118
CCIRS	SEK 9,554,000	ファンドはSEK3ヶ月STIBORの変動金利を受け取り、2.304%の固定金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	19/3/2035	(7,054)	(8,411)
CCIRS	SEK 5,643,000	ファンドはSEK3ヶ月STIBORの変動金利を受け取り、2.348%の固定金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	19/3/2035	(11,720)	(7,008)
CCIRS	SEK 4,458,000	ファンドはSEK3ヶ月STIBORの変動金利を受け取り、2.399%の固定金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	19/3/2035	(7,420)	(7,412)

種類	想定金額	摘要	取引相手	満期日	未実現純評価 益/(損) (米ドル)	時価 (米ドル)
CCIRS	USD 1,250,000	ファンドはUSD12ヶ月FEDLの変動金利を受け取り、0.555%の固定金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	20/10/2030	(35,210)	205,464
CCIRS	USD 2,779,000	ファンドはUSD12ヶ月SOFRの変動金利を受け取り、1.000%の固定金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	21/3/2035	129,068	616,915
TRS	BRL 8,453,886	ファンドは0.000%の固定金利を受け取り、Ibovespa Index Futuresを支払う	Bank of America Merrill Lynch	18/12/2024	71,255	71,255
TRS	BRL 4,352,446	ファンドは0.000%の固定金利を受け取り、Ibovespa Index Futuresを支払う	Bank of America Merrill Lynch	18/12/2024	14,919	14,919
TRS	BRL 8,088,317	ファンドは0.000%の固定金利を受け取り、Ibovespa Index Futuresを支払う	Bank of America Merrill Lynch	18/12/2024	52,261	52,261
TRS	KRW318,345,800	ファンドは0.000%の固定金利を受け取り、KOSPI 200 Index Futuresを支払う	Bank of America Merrill Lynch	12/12/2024	(5,702)	(5,702)
TRS	KRW 1,409,821,475	ファンドは0.000%の固定金利を受け取り、KOSPI 200 Index Futuresを支払う	Bank of America Merrill Lynch	12/12/2024	16,520	16,520
TRS	KRW 251,328,300	ファンドは0.000%の固定金利を受け取り、KOSPI 200 Index Futuresを支払う	Bank of America Merrill Lynch	12/12/2024	4,733	4,733
TRS	THB 44,076,397	ファンドは0.000%の固定金利を受け取り、SET50 Index Futuresを支払う	Bank of America Merrill Lynch	27/12/2024	12,966	12,966
TRS	TWD 22,706,046	ファンドはTAIEX Index Futuresを受け取り、0.000%の固定金利を支払う	Bank of America Merrill Lynch	18/12/2024	(12,285)	(12,285)
TRS	PLN 8,279,214	ファンドはWIG20 Index Futuresを受け取り、0.000%の固定金利を支払う	HSBC	20/12/2024	(110,759)	(110,759)
TRS	PLN 1,044,544	ファンドはWIG20 Index Futuresを受け取り、0.000%の固定金利を支払う	HSBC	20/12/2024	(8,109)	(8,109)
TRS	AUD 3,232	ファンドは、買建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを受け取る。ファンドは、売建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを支払う。また、特定のベンチマークに基づいて0から55ベーシス・ポイントの範囲内の特定のスプレッドを加算/減算した変動金利を支払い、受け取る。1	Bank of America Merrill Lynch	17/2/2028	22,947	22,947
TRS	CAD (1,173,813)	ファンドは、買建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを受け取る。ファンドは、売建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを支払う。また、特定のベンチマークに基づいて0から55ベーシス・ポイントの範囲内の特定のスプレッドを加算/減算した変動金利を支払い、受け取る。1	Bank of America Merrill Lynch	16/2/2028	(53,493)	(53,493)

種類	想定金額	摘要	取引相手	満期日	未実現純評価 益/(損) (米ドル)	時価 (米ドル)
TRS	CHF 39,753	ファンドは、買建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを受け取る。ファンドは、売建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを支払う。また、特定のベンチマークに基づいて0から55ベーシス・ポイントの範囲内の特定のスプレッドを加算/減算した変動金利を支払い、受け取る。1	Bank of America Merrill Lynch	17/2/2028	15,249	15,249
TRS	DKK (109,665)	ファンドは、買建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを受け取る。ファンドは、売建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを支払う。また、特定のベンチマークに基づいて0から55ベーシス・ポイントの範囲内の特定のスプレッドを加算/減算した変動金利を支払い、受け取る。1	Bank of America Merrill Lynch	17/2/2028	(10,093)	(10,093)
TRS	EUR 1,708,362	ファンドは、買建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを受け取る。ファンドは、売建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを支払う。また、特定のベンチマークに基づいて0から55ベーシス・ポイントの範囲内の特定のスプレッドを加算/減算した変動金利を支払い、受け取る。1	Bank of America Merrill Lynch	17/2/2028	(104,140)	(104,140)
TRS	GBP 214,279	ファンドは、買建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを受け取る。ファンドは、売建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを支払う。また、特定のベンチマークに基づいて0から55ベーシス・ポイントの範囲内の特定のスプレッドを加算/減算した変動金利を支払い、受け取る。1	Bank of America Merrill Lynch	17/2/2028	74,575	74,575
TRS	HKD 276,710	ファンドは、買建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを受け取る。ファンドは、売建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを支払う。また、特定のベンチマークに基づいて0から55ベーシス・ポイントの範囲内の特定のスプレッドを加算/減算した変動金利を支払い、受け取る。1	Bank of America Merrill Lynch	17/2/2028	(15,201)	(15,201)
TRS	ILS 18,199	ファンドは、買建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを受け取り、特定のベンチマークに基づいて0から55ベーシス・ポイントの範囲内の特定のスプレッドを加算/減算した変動金利を支払う。1	Bank of America Merrill Lynch	20/2/2028	(66)	(66)

種類	想定金額	摘要	取引相手	満期日	未実現純評価 益/(損) (米ドル)	時価 (米ドル)
TRS	JPY 11,318	ファンドは、買建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを受け取る。ファンドは、売建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを支払う。また、特定のベンチマークに基づいて0から55ベーシス・ポイントの範囲内の特定のスプレッドを加算/減算した変動金利を支払い、受け取る。1	Bank of America Merrill Lynch	17/3/2028	1,263	1,263
TRS	NOK 27,596	ファンドは、買建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを受け取る。ファンドは、売建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを支払う。また、特定のベンチマークに基づいて0から55ベーシス・ポイントの範囲内の特定のスプレッドを加算/減算した変動金利を支払い、受け取る。1	Bank of America Merrill Lynch	17/2/2028	(4,364)	(4,364)
TRS	SEK 14,457	ファンドは、買建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを受け取る。ファンドは、売建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを支払う。また、特定のベンチマークに基づいて0から55ベーシス・ポイントの範囲内の特定のスプレッドを加算/減算した変動金利を支払い、受け取る。1	Bank of America Merrill Lynch	17/2/2028	3,185	3,185
TRS	SGD 47,919	ファンドは、買建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを受け取る。ファンドは、売建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを支払う。また、特定のベンチマークに基づいて0から55ベーシス・ポイントの範囲内の特定のスプレッドを加算/減算した変動金利を支払い、受け取る。1	Bank of America Merrill Lynch	17/2/2028	(519)	(519)
TRS	USD(792,202)	ファンドは、買建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを受け取る。ファンドは、売建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを支払う。また、特定のベンチマークに基づいて0から55ベーシス・ポイントの範囲内の特定のスプレッドを加算/減算した変動金利を支払い、受け取る。1	Bank of America Merrill Lynch	16/2/2028	(199,537)	(199,537)
TRS	USD (44)	ファンドは、売建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを支払い、特定のベンチマークに基づいて0から55ベーシス・ポイントの範囲内の特定のスプレッドを加算/減算した変動金利を受け取る。1	Bank of America Merrill Lynch	17/2/2028	3	3

種類	想定金額	摘要	取引相手	満期日	未実現純評価 益/(損) (米ドル)	時価 (米ドル)
TRS	AUD (1,639,987)	ファンドは、買建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを受け取る。ファンドは、売建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを支払う。また、特定のベンチマークに基づいて0から175ベーシス・ポイントの範囲内の特定のスプレッドを加算/減算した変動金利を支払い、受け取る。1	Barclays Bank	29/4/2027	30,679	30,679
TRS	CAD (3,331,540)	ファンドは、買建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを受け取る。ファンドは、売建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを支払う。また、特定のベンチマークに基づいて0から175ベーシス・ポイントの範囲内の特定のスプレッドを加算/減算した変動金利を支払い、受け取る。1	Barclays Bank	14/2/2025	(5,639)	(5,639)
TRS	CHF 861,019	ファンドは、買建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを受け取る。ファンドは、売建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを支払う。また、特定のベンチマークに基づいて0から175ベーシス・ポイントの範囲内の特定のスプレッドを加算/減算した変動金利を支払い、受け取る。1	Barclays Bank	22/4/2026	(6,770)	(6,770)
TRS	DKK (751,387)	ファンドは、買建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを受け取る。ファンドは、売建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを支払う。また、特定のベンチマークに基づいて0から175ベーシス・ポイントの範囲内の特定のスプレッドを加算/減算した変動金利を支払い、受け取る。1	Barclays Bank	22/4/2026	(9,350)	(9,350)
TRS	EUR (1,383,632)	ファンドは、買建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを受け取る。ファンドは、売建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを支払う。また、特定のベンチマークに基づいて0から175ベーシス・ポイントの範囲内の特定のスプレッドを加算/減算した変動金利を支払い、受け取る。1	Barclays Bank	22/4/2026	(197,756)	(197,756)
TRS	GBP 1,972,421	ファンドは、買建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを受け取る。ファンドは、売建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを支払う。また、特定のベンチマークに基づいて0から175ベーシス・ポイントの範囲内の特定のスプレッドを加算/減算した変動金利を支払い、受け取る。1	Barclays Bank	22/4/2026	(19,099)	(19,099)

種類	想定金額	摘要	取引相手	満期日	未実現純評価 益/(損) (米ドル)	時価 (米ドル)
TRS	HKD (341,168)	ファンドは、買建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを受け取る。ファンドは、売建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを支払う。また、特定のベンチマークに基づいて0から175ベーシス・ポイントの範囲内の特定のスプレッドを加算/減算した変動金利を支払い、受け取る。1	Barclays Bank	29/4/2027	(9,882)	(9,882)
TRS	ILS 70,551	ファンドは、買建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを受け取り、特定のベンチマークに基づいて0から175ベーシス・ポイントの範囲内の特定のスプレッドを加算/減算した変動金利を支払う。1	Barclays Bank	9/6/2025	892	892
TRS	JPY (601,056)	ファンドは、買建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを受け取る。ファンドは、売建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを支払う。また、特定のベンチマークに基づいて0から175ベーシス・ポイントの範囲内の特定のスプレッドを加算/減算した変動金利を支払い、受け取る。1	Barclays Bank	29/4/2027	36,812	36,812
TRS	NOK (114,942)	ファンドは、買建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを受け取る。ファンドは、売建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを支払う。また、特定のベンチマークに基づいて0から175ベーシス・ポイントの範囲内の特定のスプレッドを加算/減算した変動金利を支払い、受け取る。1	Barclays Bank	22/4/2026	(936)	(936)
TRS	NZD 12,004	ファンドは、買建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを受け取り、特定のベンチマークに基づいて0から175ベーシス・ポイントの範囲内の特定のスプレッドを加算/減算した変動金利を支払う。1	Barclays Bank	29/4/2027	(158)	(158)
TRS	SEK (753,073)	ファンドは、買建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを受け取る。ファンドは、売建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを支払う。また、特定のベンチマークに基づいて0から175ベーシス・ポイントの範囲内の特定のスプレッドを加算/減算した変動金利を支払い、受け取る。1	Barclays Bank	22/4/2026	(38,509)	(38,509)

種類	想定金額	摘要	取引相手	満期日	未実現純評価 益/(損) (米ドル)	時価 (米ドル)
TRS	SGD 346,745	ファンドは、買建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを受け取る。ファンドは、売建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを支払う。また、特定のベンチマークに基づいて0から175ベーシス・ポイントの範囲内の特定のスプレッドを加算/減算した変動金利を支払い、受け取る。1	Barclays Bank	27/5/2027	3,060	3,060
TRS	USD 5,721,159	ファンドは、買建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを受け取る。ファンドは、売建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを支払う。また、特定のベンチマークに基づいて0から175ベーシス・ポイントの範囲内の特定のスプレッドを加算/減算した変動金利を支払い、受け取る。1	Barclays Bank	23/12/2025	(157,575)	(157,575)
TRS	AUD 261,029	ファンドは、買建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを受け取る。ファンドは、売建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを支払う。また、特定のベンチマークに基づいて0から30ベーシス・ポイントの範囲内の特定のスプレッドを加算/減算した変動金利を支払い、受け取る。1	BNP Paribas	18/11/2025	32,883	32,883
TRS	CAD (1,480,864)	ファンドは、買建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを受け取る。ファンドは、売建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを支払う。また、特定のベンチマークに基づいて0から30ベーシス・ポイントの範囲内の特定のスプレッドを加算/減算した変動金利を支払い、受け取る。1	BNP Paribas	18/11/2025	(74,173)	(74,173)
TRS	CHF 386,977	ファンドは、買建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを受け取る。ファンドは、売建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを支払う。また、特定のベンチマークに基づいて0から30ベーシス・ポイントの範囲内の特定のスプレッドを加算/減算した変動金利を支払い、受け取る。1	BNP Paribas	17/11/2025	15,450	15,450
TRS	DKK 50,726	ファンドは、買建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを受け取る。ファンドは、売建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを支払う。また、特定のベンチマークに基づいて0から30ベーシス・ポイントの範囲内の特定のスプレッドを加算/減算した変動金利を支払い、受け取る。1	BNP Paribas	17/6/2026	(3,740)	(3,740)

種類	想定金額	摘要	取引相手	満期日	未実現純評価 益/(損) (米ドル)	時価 (米ドル)
TRS	EUR 521,648	ファンドは、買建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを受け取る。ファンドは、売建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを支払う。また、特定のベンチマークに基づいて0から30ベーシス・ポイントの範囲内の特定のスプレッドを加算/減算した変動金利を支払い、受け取る。1	BNP Paribas	17/11/2025	(33,071)	(33,071)
TRS	EUR (143,354)	ファンドは、買建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを受け取る。ファンドは、売建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを支払う。また、特定のベンチマークに基づいて0から30ベーシス・ポイントの範囲内の特定のスプレッドを加算/減算した変動金利を支払い、受け取る。1	BNP Paribas	10/4/2026	4,332	4,332
TRS	GBP 235,728	ファンドは、買建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを受け取る。ファンドは、売建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを支払う。また、特定のベンチマークに基づいて0から30ベーシス・ポイントの範囲内の特定のスプレッドを加算/減算した変動金利を支払い、受け取る。1	BNP Paribas	17/11/2025	45,586	45,586
TRS	HKD (142,312)	ファンドは、買建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを受け取る。ファンドは、売建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを支払う。また、特定のベンチマークに基づいて0から30ベーシス・ポイントの範囲内の特定のスプレッドを加算/減算した変動金利を支払い、受け取る。1	BNP Paribas	7/3/2025	(3,247)	(3,247)
TRS	JPY 1,360,032	ファンドは、買建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを受け取る。ファンドは、売建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを支払う。また、特定のベンチマークに基づいて0から30ベーシス・ポイントの範囲内の特定のスプレッドを加算/減算した変動金利を支払い、受け取る。1	BNP Paribas	18/11/2025	26,492	26,492
TRS	NOK 45,423	ファンドは、買建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを受け取る。ファンドは、売建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを支払う。また、特定のベンチマークに基づいて0から30ベーシス・ポイントの範囲内の特定のスプレッドを加算/減算した変動金利を支払い、受け取る。1	BNP Paribas	17/11/2025	(9,413)	(9,413)

種類	想定金額	摘要	取引相手	満期日	未実現純評価 益/(損) (米ドル)	時価 (米ドル)
TRS	NZD 10,966	ファンドは、買建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを受け取り、特定のベンチマークに基づいて0から30ベーシス・ポイントの範囲内の特定のスプレッドを加算/減算した変動金利を支払う。1	BNP Paribas	18/11/2025	306	306
TRS	SEK 385,565	ファンドは、買建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを受け取る。ファンドは、売建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを支払う。また、特定のベンチマークに基づいて0から30ベーシス・ポイントの範囲内の特定のスプレッドを加算/減算した変動金利を支払い、受け取る。1	BNP Paribas	17/11/2025	(2,645)	(2,645)
TRS	SGD (364,879)	ファンドは、買建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを受け取る。ファンドは、売建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを支払う。また、特定のベンチマークに基づいて0から30ベーシス・ポイントの範囲内の特定のスプレッドを加算/減算した変動金利を支払い、受け取る。1	BNP Paribas	18/11/2025	21,633	21,633
TRS	USD (1,123,759)	ファンドは、買建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを受け取る。ファンドは、売建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを支払う。また、特定のベンチマークに基づいて0から30ベーシス・ポイントの範囲内の特定のスプレッドを加算/減算した変動金利を支払い、受け取る。1	BNP Paribas	18/11/2025	(123,858)	(123,858)
TRS	AUD 954,525	ファンドは、買建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを受け取る。ファンドは、売建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを支払う。また、特定のベンチマークに基づいて0から65ベーシス・ポイントの範囲内の特定のスプレッドを加算/減算した変動金利を支払い、受け取る。1	Citibank	26/2/2025	20,532	20,532
TRS	CAD (2,158,629)	ファンドは、買建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを受け取る。ファンドは、売建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを支払う。また、特定のベンチマークに基づいて0から65ベーシス・ポイントの範囲内の特定のスプレッドを加算/減算した変動金利を支払い、受け取る。1	Citibank	24/2/2028	(26,127)	(26,127)

種類	想定金額	摘要	取引相手	満期日	未実現純評価 益/(損) (米ドル)	時価 (米ドル)
TRS	CHF 1,280,015	ファンドは、買建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを受け取る。ファンドは、売建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを支払う。また、特定のベンチマークに基づいて0から65ベーシス・ポイントの範囲内の特定のスプレッドを加算/減算した変動金利を支払い、受け取る。1	Citibank	24/2/2025	(18,249)	(18,249)
TRS	DKK 6,820	ファンドは、買建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを受け取る。ファンドは、売建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを支払う。また、特定のベンチマークに基づいて0から65ベーシス・ポイントの範囲内の特定のスプレッドを加算/減算した変動金利を支払い、受け取る。1	Citibank	24/2/2025	(803)	(803)
TRS	EUR (2,061,666)	ファンドは、買建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを受け取る。ファンドは、売建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを支払う。また、特定のベンチマークに基づいて0から65ベーシス・ポイントの範囲内の特定のスプレッドを加算/減算した変動金利を支払い、受け取る。1	Citibank	24/2/2025	(143,129)	(143,129)
TRS	GBP (340,632)	ファンドは、買建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを受け取る。ファンドは、売建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを支払う。また、特定のベンチマークに基づいて0から65ベーシス・ポイントの範囲内の特定のスプレッドを加算/減算した変動金利を支払い、受け取る。1	Citibank	24/2/2025	(25,150)	(25,150)
TRS	HKD (113,125)	ファンドは、買建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを受け取る。ファンドは、売建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを支払う。また、特定のベンチマークに基づいて0から65ベーシス・ポイントの範囲内の特定のスプレッドを加算/減算した変動金利を支払い、受け取る。1	Citibank	26/2/2025	(9,621)	(9,621)
TRS	JPY (106,205)	ファンドは、買建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを受け取る。ファンドは、売建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを支払う。また、特定のベンチマークに基づいて0から65ベーシス・ポイントの範囲内の特定のスプレッドを加算/減算した変動金利を支払い、受け取る。1	Citibank	27/2/2025	(14,393)	(14,393)

種類	想定金額	摘要	取引相手	満期日	未実現純評価 益/(損) (米ドル)	時価 (米ドル)
TRS	NOK (323,738)	ファンドは、買建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを受け取る。ファンドは、売建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを支払う。また、特定のベンチマークに基づいて0から65ベーシス・ポイントの範囲内の特定のスプレッドを加算/減算した変動金利を支払い、受け取る。1	Citibank	24/2/2025	1,194	1,194
TRS	SEK 41,410	ファンドは、買建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを受け取る。ファンドは、売建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを支払う。また、特定のベンチマークに基づいて0から65ベーシス・ポイントの範囲内の特定のスプレッドを加算/減算した変動金利を支払い、受け取る。1	Citibank	24/2/2025	(17,145)	(17,145)
TRS	SGD 66,778	ファンドは、買建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを受け取る。ファンドは、売建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを支払う。また、特定のベンチマークに基づいて0から65ベーシス・ポイントの範囲内の特定のスプレッドを加算/減算した変動金利を支払い、受け取る。1	Citibank	26/2/2025	4,079	4,079
TRS	USD 2,890,686	ファンドは、買建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを受け取る。ファンドは、売建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを支払う。また、特定のベンチマークに基づいて0から65ベーシス・ポイントの範囲内の特定のスプレッドを加算/減算した変動金利を支払い、受け取る。1	Citibank	24/2/2028	34,005	34,005
TRS	AUD 1,583	ファンドは、買建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを受け取る。ファンドは、売建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを支払う。また、特定のベンチマークに基づいて0から300ベーシス・ポイントの範囲内の特定のスプレッドを加算/減算した変動金利を支払い、受け取る。1	Goldman Sachs	19/8/2026	8,229	8,229
TRS	CAD 1,519,232	ファンドは、買建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを受け取る。ファンドは、売建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを支払う。また、特定のベンチマークに基づいて0から300ベーシス・ポイントの範囲内の特定のスプレッドを加算/減算した変動金利を支払い、受け取る。1	Goldman Sachs	18/8/2026	(2,093)	(2,093)

種類	想定金額	摘要	取引相手	満期日	未実現純評価 益/(損) (米ドル)	時価 (米ドル)
TRS	CAD 8,905,827	ファンドは、買建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを受け取る。ファンドは、売建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを支払う。また、特定のベンチマークに基づいて0から300ベーシス・ポイントの範囲内の特定のスプレッドを加算/減算した変動金利を支払い、受け取る。1、2	Goldman Sachs	19/8/2026	147,972	147,972
TRS	CHF (520,504)	ファンドは、買建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを受け取る。ファンドは、売建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを支払う。また、特定のベンチマークに基づいて0から300ベーシス・ポイントの範囲内の特定のスプレッドを加算/減算した変動金利を支払い、受け取る。1	Goldman Sachs	19/8/2026	3,169	3,169
TRS	DKK (72,060)	ファンドは、買建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを受け取る。ファンドは、売建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを支払う。また、特定のベンチマークに基づいて0から300ベーシス・ポイントの範囲内の特定のスプレッドを加算/減算した変動金利を支払い、受け取る。1	Goldman Sachs	19/8/2026	(3,602)	(3,602)
TRS	EUR (1,230,452)	ファンドは、買建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを受け取る。ファンドは、売建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを支払う。また、特定のベンチマークに基づいて0から300ベーシス・ポイントの範囲内の特定のスプレッドを加算/減算した変動金利を支払い、受け取る。1	Goldman Sachs	19/8/2026	(33,147)	(33,147)
TRS	GBP (1,495,788)	ファンドは、買建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを受け取る。ファンドは、売建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを支払う。また、特定のベンチマークに基づいて0から300ベーシス・ポイントの範囲内の特定のスプレッドを加算/減算した変動金利を支払い、受け取る。1	Goldman Sachs	19/8/2026	(18,152)	(18,152)
TRS	HKD 117,737	ファンドは、買建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを受け取る。ファンドは、売建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを支払う。また、特定のベンチマークに基づいて0から300ベーシス・ポイントの範囲内の特定のスプレッドを加算/減算した変動金利を支払い、受け取る。1	Goldman Sachs	19/8/2026	(13,043)	(13,043)

種類	想定金額	摘要	取引相手	満期日	未実現純評価 益/(損) (米ドル)	時価 (米ドル)
TRS	JPY (1,183,854)	ファンドは、買建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを受け取る。ファンドは、売建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを支払う。また、特定のベンチマークに基づいて0から300ベーシス・ポイントの範囲内の特定のスプレッドを加算/減算した変動金利を支払い、受け取る。1	Goldman Sachs	19/8/2026	1,635	1,635
TRS	NOK (191,735)	ファンドは、買建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを受け取る。ファンドは、売建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを支払う。また、特定のベンチマークに基づいて0から300ベーシス・ポイントの範囲内の特定のスプレッドを加算/減算した変動金利を支払い、受け取る。1	Goldman Sachs	19/8/2026	(6,367)	(6,367)
TRS	NZD 263,702	ファンドは、買建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを受け取り、特定のベンチマークに基づいて0から300ベーシス・ポイントの範囲内の特定のスプレッドを加算/減算した変動金利を支払う。1	Goldman Sachs	19/8/2026	7,351	7,351
TRS	SEK (768,670)	ファンドは、買建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを受け取る。ファンドは、売建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを支払う。また、特定のベンチマークに基づいて0から300ベーシス・ポイントの範囲内の特定のスプレッドを加算/減算した変動金利を支払い、受け取る。1	Goldman Sachs	19/8/2026	5,855	5,855
TRS	SGD (65,707)	ファンドは、買建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを受け取る。ファンドは、売建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを支払う。また、特定のベンチマークに基づいて0から300ベーシス・ポイントの範囲内の特定のスプレッドを加算/減算した変動金利を支払い、受け取る。1	Goldman Sachs	19/8/2026	(640)	(640)
TRS	USD (1,278,601)	ファンドは、買建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを受け取る。ファンドは、売建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを支払う。また、特定のベンチマークに基づいて0から300ベーシス・ポイントの範囲内の特定のスプレッドを加算/減算した変動金利を支払い、受け取る。1	Goldman Sachs	18/8/2026	(39,604)	(39,604)

種類	想定金額	摘要	取引相手	満期日	未実現純評価 益/(損) (米ドル)	時価 (米ドル)
TRS	USD (3,792,623)	ファンドは、買建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを受け取る。ファンドは、売建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを支払う。また、特定のベンチマークに基づいて0から300ベーシス・ポイントの範囲内の特定のスプレッドを加算/減算した変動金利を支払い、受け取る。1	Goldman Sachs	19/8/2026	(245,454)	(245,454)
TRS	USD 8	ファンドは、買建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを受け取り、特定のベンチマークに基づいて0から300ベーシス・ポイントの範囲内の特定のスプレッドを加算/減算した変動金利を支払う。1	Goldman Sachs	20/8/2026	1	1
TRS	AUD (346,201)	ファンドは、買建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを受け取る。ファンドは、売建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを支払う。また、特定のベンチマークに基づいて0から50ベーシス・ポイントの範囲内の特定のスプレッドを加算/減算した変動金利を支払い、受け取る。1	HSBC	10/2/2028	20,063	20,063
TRS	CAD (895,300)	ファンドは、買建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを受け取る。ファンドは、売建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを支払う。また、特定のベンチマークに基づいて0から50ベーシス・ポイントの範囲内の特定のスプレッドを加算/減算した変動金利を支払い、受け取る。1	HSBC	9/2/2028	(47,520)	(47,520)
TRS	CHF 124,949	ファンドは、買建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを受け取る。ファンドは、売建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを支払う。また、特定のベンチマークに基づいて0から50ベーシス・ポイントの範囲内の特定のスプレッドを加算/減算した変動金利を支払い、受け取る。1	HSBC	10/2/2028	36,720	36,720
TRS	DKK (6,221)	ファンドは、買建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを受け取る。ファンドは、売建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを支払う。また、特定のベンチマークに基づいて0から50ベーシス・ポイントの範囲内の特定のスプレッドを加算/減算した変動金利を支払い、受け取る。1	HSBC	10/2/2028	(5,785)	(5,785)

種類	想定金額	摘要	取引相手	満期日	未実現純評価 益/(損) (米ドル)	時価 (米ドル)
TRS	EUR 669,246	ファンドは、買建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを受け取る。ファンドは、売建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを支払う。また、特定のベンチマークに基づいて0から50ベーシス・ポイントの範囲内の特定のスプレッドを加算/減算した変動金利を支払い、受け取る。1	HSBC	10/2/2028	(37,420)	(37,420)
TRS	GBP (480,365)	ファンドは、買建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを受け取る。ファンドは、売建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを支払う。また、特定のベンチマークに基づいて0から50ベーシス・ポイントの範囲内の特定のスプレッドを加算/減算した変動金利を支払い、受け取る。1	HSBC	10/2/2028	2,939	2,939
TRS	HKD 281,271	ファンドは、買建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを受け取る。ファンドは、売建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを支払う。また、特定のベンチマークに基づいて0から50ベーシス・ポイントの範囲内の特定のスプレッドを加算/減算した変動金利を支払い、受け取る。1	HSBC	10/2/2028	(11,123)	(11,123)
TRS	JPY (169,413)	ファンドは、買建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを受け取る。ファンドは、売建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを支払う。また、特定のベンチマークに基づいて0から50ベーシス・ポイントの範囲内の特定のスプレッドを加算/減算した変動金利を支払い、受け取る。1	HSBC	10/2/2028	1,925	1,925
TRS	NOK (34,399)	ファンドは、買建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを受け取る。ファンドは、売建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを支払う。また、特定のベンチマークに基づいて0から50ベーシス・ポイントの範囲内の特定のスプレッドを加算/減算した変動金利を支払い、受け取る。1	HSBC	10/2/2028	1,765	1,765
TRS	NZD (893,733)	ファンドは、売建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを支払い、特定のベンチマークに基づいて0から50ベーシス・ポイントの範囲内の特定のスプレッドを加算/減算した変動金利を受け取る。1	HSBC	10/2/2028	(25,505)	(25,505)

種類	想定金額	摘要	取引相手	満期日	未実現純評価 益/(損) (米ドル)	時価 (米ドル)
TRS	SEK 351,432	ファンドは、買建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを受け取る。ファンドは、売建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを支払う。また、特定のベンチマークに基づいて0から50ベーシス・ポイントの範囲内の特定のスプレッドを加算/減算した変動金利を支払い、受け取る。1	HSBC	10/2/2028	(2,141)	(2,141)
TRS	SGD (46,984)	ファンドは、買建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを受け取る。ファンドは、売建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを支払う。また、特定のベンチマークに基づいて0から50ベーシス・ポイントの範囲内の特定のスプレッドを加算/減算した変動金利を支払い、受け取る。1	HSBC	10/2/2028	3,015	3,015
TRS	USD 1,623,668	ファンドは、買建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを受け取る。ファンドは、売建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを支払う。また、特定のベンチマークに基づいて0から50ベーシス・ポイントの範囲内の特定のスプレッドを加算/減算した変動金利を支払い、受け取る。1	HSBC	9/2/2028	(90,254)	(90,254)
TRS	AUD 111,936	ファンドは、買建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを受け取る。ファンドは、売建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを支払う。また、特定のベンチマークに基づいて0から46ベーシス・ポイントの範囲内の特定のスプレッドを加算/減算した変動金利を支払い、受け取る。1	JP Morgan	10/2/2025	14,529	14,529
TRS	CAD (362,058)	ファンドは、買建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを受け取る。ファンドは、売建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを支払う。また、特定のベンチマークに基づいて0から46ベーシス・ポイントの範囲内の特定のスプレッドを加算/減算した変動金利を支払い、受け取る。1	JP Morgan	10/2/2025	(3,539)	(3,539)
TRS	CHF (201,785)	ファンドは、買建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを受け取る。ファンドは、売建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを支払う。また、特定のベンチマークに基づいて0から46ベーシス・ポイントの範囲内の特定のスプレッドを加算/減算した変動金利を支払い、受け取る。1	JP Morgan	10/2/2025	25,539	25,539

種類	想定金額	摘要	取引相手	満期日	未実現純評価 益/(損) (米ドル)	時価 (米ドル)
TRS	DKK 153,582	ファンドは、買建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを受け取る。ファンドは、売建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを支払う。また、特定のベンチマークに基づいて0から46ベーシス・ポイントの範囲内の特定のスプレッドを加算/減算した変動金利を支払い、受け取る。1	JP Morgan	10/2/2025	(1,766)	(1,766)
TRS	EUR 1,700,471	ファンドは、買建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを受け取る。ファンドは、売建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを支払う。また、特定のベンチマークに基づいて0から46ベーシス・ポイントの範囲内の特定のスプレッドを加算/減算した変動金利を支払い、受け取る。1	JP Morgan	10/2/2025	(16,787)	(16,787)
TRS	GBP (262,000)	ファンドは、買建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを受け取る。ファンドは、売建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを支払う。また、特定のベンチマークに基づいて0から46ベーシス・ポイントの範囲内の特定のスプレッドを加算/減算した変動金利を支払い、受け取る。1	JP Morgan	10/2/2025	12,975	12,975
TRS	HKD (37,076)	ファンドは、買建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを受け取る。ファンドは、売建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを支払う。また、特定のベンチマークに基づいて0から46ベーシス・ポイントの範囲内の特定のスプレッドを加算/減算した変動金利を支払い、受け取る。1	JP Morgan	10/2/2025	1,263	1,263
TRS	JPY (200,608)	ファンドは、買建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを受け取る。ファンドは、売建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを支払う。また、特定のベンチマークに基づいて0から46ベーシス・ポイントの範囲内の特定のスプレッドを加算/減算した変動金利を支払い、受け取る。1	JP Morgan	10/2/2025	(18,955)	(18,955)
TRS	NOK 27,556	ファンドは、買建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを受け取る。ファンドは、売建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを支払う。また、特定のベンチマークに基づいて0から46ベーシス・ポイントの範囲内の特定のスプレッドを加算/減算した変動金利を支払い、受け取る。1	JP Morgan	10/2/2025	2,828	2,828

種類	想定金額	摘要	取引相手	満期日	未実現純評価 益/(損) (米ドル)	時価 (米ドル)
TRS	NZD (135,642)	ファンドは、買建持分証券および売建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを受け取る/支払う。また、特定のベンチマークに基づいて0から46ベーシス・ポイントの範囲内の特定のスプレッドを加算/減算した変動金利を支払う/受け取る。1	JP Morgan	10/2/2025	(6,961)	(6,961)
TRS	SEK 64,930	ファンドは、買建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを受け取る。ファンドは、売建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを支払う。また、特定のベンチマークに基づいて0から46ベーシス・ポイントの範囲内の特定のスプレッドを加算/減算した変動金利を支払い、受け取る。1	JP Morgan	10/2/2025	4,632	4,632
TRS	SGD 134,641	ファンドは、買建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを受け取る。ファンドは、売建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを支払う。また、特定のベンチマークに基づいて0から46ベーシス・ポイントの範囲内の特定のスプレッドを加算/減算した変動金利を支払い、受け取る。1	JP Morgan	10/2/2025	(799)	(799)
TRS	USD (869,130)	ファンドは、買建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを受け取る。ファンドは、売建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを支払う。また、特定のベンチマークに基づいて0から46ベーシス・ポイントの範囲内の特定のスプレッドを加算/減算した変動金利を支払い、受け取る。1	JP Morgan	10/2/2025	(103,772)	(103,772)
合計					(1,511,767)	1,022,387

CCCDS:中央決済機関で決済されるクレジット・デフォルト・スワップ
CCIRS:中央決済機関で決済される金利スワップ
TRS:トータル・リターン・スワップ
1 当該ベンチマークおよびスプレッドは、基礎となる各ポジションの国および/または通貨に基づいて決定される。変動金利の決定に使用される特定のベンチマークは、以下の通りである。
豪ドル-1日翌日物オーストラリア準備銀行金利(AONIA)
カナダ銀行翌日物貸出金利(CABROVER)
カナダ・ドル-1日翌日物カナダ銀行レポ金利(CORRA)
カナダ・ドル-翌日物銀行間金利
スイス・フラン-翌日物スイス平均金利(SSARON)
デンマーク・クローネ-1週間コペンハーゲン銀行間スワップ金利(CIBOR)
デンマーク・クローネ-デンマーク翌日物基準金利(DETNT/N)
デンマーク・クローネ-デンマーク短期金利
ユーロ-1日ユーロ短期金利(ESTR)
英ポンド-1日英ポンド翌日物インデックス平均(SONIA)
香港ドル-翌日物インデックス平均(HONIA)
イスラエル・新シェケル-1ヶ月テルアビブ銀行間金利(TELBOR)
日本円-1日翌日物東京平均金利(TONA)
日本円-暫定1日翌日物東京平均金利(TONA)
ノルウェー・クローネ-ノルウェー翌日物加重平均(NOWA)
ニュージーランド・ドル-1日翌日物ニュージーランド・オフィシャル預金金利(NZOCO)
ニュージーランド・ドル-1ヶ月ニュージーランド銀行手形金利(BBR)
スウェーデン・クローナ-1日翌日物ストックホルム銀行間金利(STIBOR)
スウェーデン・クローナ-TNストックホルム銀行間金利(STIBOR)
シンガポール・ドル-翌日物平均金利(SORA)
米ドル-1日翌日物銀行調達金利(OBFR01)
米ドル-1日翌日物フェデラル・ファンド実効金利(FEDL01)
2 注記2(a)に記載のとおり、公正価値調整の対象である有価証券を含む。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

契約数	契約通貨	契約/摘要	満期日		未実現純評価 益/(損) (米ドル)
金融デリバティブ商品
先物取引
41	EUR	Amsterdam Index Futures December 2024	2024年12月	7,608,696	35,618
959	AUD	Australian 10 Year Bond Futures December2024	2024年12月	70,771,996	657,754
(144)	EUR	CAC 40 Index Futures December 2024	2024年12月	10,925,874	238,495
(225)	CAD	Canadian Government 10 Year Bond Futures March 2025	2025年3月	19,759,425	(354,489)
(13)	EUR	DAX Index Futures December 2024	2024年12月	6,702,760	(75,176)
(27)	USD	E-Mini S&P 500 Index Futures December 2024	2024年12月	8,142,863	(181,312)
(202)	EUR	Euro Bund Futures December 2024	2024年12月	28,724,137	(486,602)
(157)	GBP	FTSE 100 Index Futures December 2024	2024年12月	16,493,204	27,334
561	USD	FTSE China A50 Index Futures December 2024	2024年12月	7,395,663	83,226
48	EUR	FTSE MIB Index Futures December 2024	2024年12月	8,425,558	(115,452)
(26)	ZAR	FTSE/JSE Top 40 Index Futures December 2024	2024年12月	1,099,447	13,204
113	EUR	IBEX 35 Index Futures December 2024	2024年12月	13,801,747	58,256
(152)	USD	IFSC Nifty 50 Index Futures December 2024	2024年12月	7,388,264	11,099
7	JPY	Japan 10 Year Bond Futures December 2024	2024年12月	6,677,691	(3,868)
(20)	USD	MSCI Hong Kong Index Futures December 2024	2024年12月	1,138,200	(27,588)
133	SGD	MSCI Singapore Index Futures December 2024	2024年12月	3,710,290	39,588
403	SEK	OMX Stockholm 30 Index Futures December 2024	2024年12月	9,264,442	(91,753)
48	CAD	S&P/TSX 60 Index Futures December 2024	2024年12月	10,526,890	673,137
(121)	AUD	SPI 200 Index Futures December 2024	2024年12月	16,670,196	(334,962)
118	CHF	Swiss Market Index Futures December 2024	2024年12月	15,651,245	(430,004)
43	JPY	Topix Index Futures December 2024	2024年12月	7,681,592	(89,921)
154	GBP	UK Long Gilt Bond Futures March 2025	2025年3月	18,751,605	241,573
(385)	USD	US Treasury 10 Year Note Futures March 2025	2025年3月	42,813,203	(198,514)
合計					(310,357)

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

通貨	買予約	通貨	売予約	取引相手	期日	未実現純評価益/(損) (米ドル)
金融デリバティブ商品
未決済先渡為替予約
AUD	88,000	USD	58,509	Barclays Bank	18/12/2024	(1,165)
AUD	1,234,000	USD	804,933	JPMorgan Chase	18/12/2024	(813)
AUD	1,858,000	USD	1,253,354	Morgan Stanley	18/12/2024	(42,613)
AUD	1,101,000	USD	713,740	JPMorgan Chase	15/1/2025	3,849
AUD	1,381,000	USD	934,401	Morgan Stanley	15/1/2025	(34,319)
AUD	563,000	USD	376,347	UBS	15/1/2025	(9,406)
AUD	1,101,000	USD	713,792	JPMorgan Chase	19/2/2025	3,868
BRL	2,279,000	USD	411,863	Bank of America	18/12/2024	(35,658)
BRL	4,813,000	USD	828,056	BNP Paribas	18/12/2024	(33,552)
BRL	5,826,000	USD	1,011,646	Goldman Sachs	18/12/2024	(49,923)
BRL	397,000	USD	68,455	JPMorgan Chase	18/12/2024	(2,921)
BRL	5,775,000	USD	1,030,598	Bank of America	15/1/2025	(80,402)
BRL	1,423,000	USD	244,388	Citibank	15/1/2025	(10,254)
BRL	9,656,000	USD	1,655,460	HSBC	15/1/2025	(66,700)
BRL	7,236,000	USD	1,260,140	Standard Chartered Bank	15/1/2025	(69,558)
BRL	1,207,000	USD	206,159	HSBC	19/2/2025	(8,636)
BRL	1,430,000	USD	244,122	JPMorgan Chase	19/2/2025	(10,105)
CAD	995,000	USD	740,117	Citibank	18/12/2024	(29,930)
CAD	394,000	USD	286,617	Goldman Sachs	18/12/2024	(5,397)
CAD	3,387,000	USD	2,500,611	JPMorgan Chase	18/12/2024	(83,119)
CAD	2,415,000	USD	1,784,476	Societe Generale	18/12/2024	(60,755)
CAD	394,000	USD	286,912	Goldman Sachs	15/1/2025	(5,387)
CAD	5,347,000	USD	3,947,363	Societe Generale	15/1/2025	(126,765)
CAD	2,004,000	USD	1,448,922	HSBC	19/2/2025	(15,190)
CAD	2,000,000	USD	1,439,549	JPMorgan Chase	19/2/2025	(8,679)
CHF	314,000	EUR	334,279	UBS	18/12/2024	3,814
CLP	270,830,000	USD	291,843	Barclays Bank	18/12/2024	(15,242)
CLP	250,995,000	USD	257,724	BNP Paribas	18/12/2024	(1,381)
CLP	129,851,000	USD	138,518	Goldman Sachs	18/12/2024	(5,900)
CLP	539,654,000	USD	563,972	JPMorgan Chase	18/12/2024	(12,820)
CLP	125,541,000	USD	133,039	Standard Chartered Bank	18/12/2024	(4,823)
CLP	270,848,000	USD	291,799	Barclays Bank	15/1/2025	(15,290)
CLP	539,539,000	USD	563,393	Citibank	15/1/2025	(12,577)
CLP	129,820,000	USD	138,458	Deutsche Bank	15/1/2025	(5,925)
CLP	250,985,000	USD	257,613	Goldman Sachs	15/1/2025	(1,382)
CLP	1,395,073,000	USD	1,466,707	BNP Paribas	19/2/2025	(43,198)
CLP	251,126,000	USD	257,615	Goldman Sachs	19/2/2025	(1,371)
CNH	1,869,000	USD	257,608	Goldman Sachs	18/12/2024	346
CNH	11,892,000	USD	1,643,961	Morgan Stanley	18/12/2024	(2,663)
CNH	32,178,000	USD	4,548,849	UBS	18/12/2024	(107,741)
CNH	23,744,000	USD	3,287,072	Morgan Stanley	15/1/2025	(5,866)
CNH	11,550,000	USD	1,596,440	UBS	15/1/2025	(334)
EUR	654,444	CHF	608,000	Barclays Bank	18/12/2024	194
EUR	421,297	CHF	392,000	Societe Generale	18/12/2024	(558)
EUR	1,339,844	HUF	535,893,000	Societe Generale	18/12/2024	47,121

通貨	買予約	通貨	売予約	取引相手	期日	未実現純評価益/(損) (米ドル)
EUR	2,095,953	HUF	847,705,000	Bank of America	15/1/2025	54,863
EUR	814,423	HUF	329,239,000	Morgan Stanley	15/1/2025	21,708
EUR	445,517	HUF	183,417,000	UBS	15/1/2025	3,431
EUR	149,120	HUF	61,263,000	Deutsche Bank	19/2/2025	2,002
EUR	904,845	HUF	374,450,000	Morgan Stanley	19/2/2025	5,243
EUR	711,108	NOK	8,458,000	Morgan Stanley	18/12/2024	(13,670)
EUR	6,847,456	NOK	82,234,000	Societe Generale	18/12/2024	(203,000)
EUR	5,831,426	NOK	68,359,000	HSBC	15/1/2025	(14,250)
EUR	1,361,738	PLN	5,861,000	Standard Chartered Bank	18/12/2024	(1,218)
EUR	848,282	PLN	3,675,000	Barclays Bank	15/1/2025	(4,200)
EUR	253,721	PLN	1,110,000	Morgan Stanley	15/1/2025	(3,905)
EUR	968,146	PLN	4,208,000	UBS	15/1/2025	(8,155)
EUR	1,303,751	PLN	5,685,000	Barclays Bank	19/2/2025	(11,304)
EUR	454,170	PLN	1,981,000	Goldman Sachs	19/2/2025	(4,084)
EUR	61,684	SEK	698,000	Morgan Stanley	18/12/2024	1,074
EUR	5,544,066	SEK	64,194,000	Morgan Stanley	15/1/2025	(40,131)
EUR	544,472	SEK	6,299,000	Barclays Bank	19/2/2025	(3,734)
EUR	1,258,635	SEK	14,518,000	Deutsche Bank	19/2/2025	(4,655)
EUR	939,935	SEK	10,874,000	JPMorgan Chase	19/2/2025	(6,436)
EUR	12,000	USD	12,706	Bank of America	18/12/2024	(35)
EUR	1,091,000	USD	1,191,613	Deutsche Bank	18/12/2024	(39,656)
EUR	201,000	USD	211,067	HSBC	18/12/2024	1,163
EUR	1,464,000	USD	1,619,772	JPMorgan Chase	18/12/2024	(73,976)
EUR	1,214,000	USD	1,336,972	Societe Generale	18/12/2024	(55,146)
EUR	12,000	USD	12,723	Bank of America	15/1/2025	(36)
EUR	1,090,000	USD	1,192,109	Deutsche Bank	15/1/2025	(39,772)
EUR	201,000	USD	211,353	HSBC	15/1/2025	1,142
EUR	12,000	USD	12,743	Bank of America	19/2/2025	(36)
EUR	2,000,000	USD	2,129,904	HSBC	19/2/2025	(12,107)
EUR	201,000	USD	211,712	Standard Chartered Bank	19/2/2025	1,126
GBP	4,096,000	USD	5,356,702	JPMorgan Chase	18/12/2024	(159,360)
GBP	287,000	USD	375,599	Societe Generale	18/12/2024	(11,430)
GBP	4,130,000	USD	5,416,071	JPMorgan Chase	15/1/2025	(175,956)
GBP	287,000	USD	375,577	Societe Generale	15/1/2025	(11,433)
GBP	4,621,000	USD	5,971,536	Societe Generale	19/2/2025	(109,279)
HUF	402,299,000	EUR	1,011,982	Barclays Bank	18/12/2024	(41,868)
HUF	362,918,000	EUR	895,533	BNP Paribas	15/1/2025	(21,602)
INR	249,773,000	USD	2,964,461	Barclays Bank	18/12/2024	(14,676)
INR	34,637,000	USD	411,128	BNP Paribas	18/12/2024	(2,070)
INR	1,554,174,000	USD	18,440,772	Deutsche Bank	18/12/2024	(86,193)
INR	122,590,000	USD	1,453,122	HSBC	18/12/2024	(5,351)
INR	13,107,000	USD	155,048	Morgan Stanley	18/12/2024	(256)
INR	46,279,000	USD	549,204	UBS	18/12/2024	(2,655)
INR	188,738,000	USD	2,229,236	Barclays Bank	20/2/2025	(7,898)
INR	100,188,000	USD	1,181,844	Deutsche Bank	20/2/2025	(2,688)
INR	1,385,632,000	USD	16,348,676	JPMorgan Chase	20/2/2025	(40,579)
JPY	45,353,000	USD	305,425	Bank of America	18/12/2024	(2,400)

通貨	買予約	通貨	売予約	取引相手	期日	未実現純評価益/(損) (米ドル)
JPY	57,522,000	USD	391,926	BNP Paribas	18/12/2024	(7,595)
JPY	96,800,000	USD	640,481	Deutsche Bank	18/12/2024	6,286
JPY	286,994,000	USD	2,044,488	JPMorgan Chase	18/12/2024	(126,946)
JPY	717,279,000	USD	5,084,201	Societe Generale	18/12/2024	(291,722)
JPY	57,284,000	USD	391,862	BNP Paribas	15/1/2025	(7,687)
JPY	96,381,000	USD	640,263	Deutsche Bank	15/1/2025	6,116
JPY	45,161,000	USD	305,374	Morgan Stanley	15/1/2025	(2,502)
JPY	1,401,470,000	USD	9,215,272	HSBC	19/2/2025	222,547
MXN	4,063,000	USD	205,362	Morgan Stanley	18/12/2024	(6,269)
MXN	8,934,000	USD	458,282	Morgan Stanley	15/1/2025	(22,495)
NOK	40,269,000	EUR	3,360,814	Goldman Sachs	15/1/2025	87,017
NOK	81,458,000	EUR	6,807,203	Morgan Stanley	15/1/2025	166,728
NOK	1,626,000	EUR	139,394	Goldman Sachs	19/2/2025	(620)
NOK	3,832,000	EUR	325,186	Morgan Stanley	19/2/2025	2,060
NOK	17,503,000	EUR	1,487,939	Societe Generale	19/2/2025	6,631
NOK	1,916,000	USD	172,709	JPMorgan Chase	19/2/2025	490
NOK	9,563,000	USD	857,694	Morgan Stanley	19/2/2025	6,765
NOK	48,498,000	USD	4,405,971	Societe Generale	19/2/2025	(21,933)
NZD	8,112,000	USD	4,980,768	Citibank	18/12/2024	(174,999)
NZD	4,462,000	USD	2,749,282	Bank of America	15/1/2025	(105,004)
PLN	1,196,000	EUR	279,033	Barclays Bank	18/12/2024	(972)
PLN	5,139,000	EUR	1,190,541	JPMorgan Chase	18/12/2024	4,709
PLN	2,630,000	EUR	605,854	Goldman Sachs	19/2/2025	2,358
PLN	6,127,000	USD	1,513,592	Morgan Stanley	19/2/2025	(13,534)
PLN	1,315,000	USD	319,004	UBS	19/2/2025	2,944
SEK	6,990,000	EUR	612,154	Morgan Stanley	18/12/2024	(4,879)
SEK	54,853,000	EUR	4,793,080	Societe Generale	18/12/2024	(26,975)
SEK	2,684,000	EUR	236,397	Bank of America	15/1/2025	(3,181)
SGD	590,000	USD	438,033	Goldman Sachs	18/12/2024	2,344
SGD	595,000	USD	464,524	JPMorgan Chase	18/12/2024	(20,415)
SGD	509,000	USD	379,637	UBS	18/12/2024	282
SGD	589,000	USD	437,806	Societe Generale	15/1/2025	2,382
SGD	508,000	USD	379,335	Standard Chartered Bank	15/1/2025	318
SGD	588,000	USD	437,726	Societe Generale	19/2/2025	2,405
SGD	507,000	USD	379,160	Standard Chartered Bank	19/2/2025	341
THB	9,269,000	USD	276,153	Barclays Bank	18/12/2024	(5,578)
THB	71,152,000	USD	2,127,369	Goldman Sachs	18/12/2024	(50,340)
THB	13,510,000	USD	415,677	HSBC	18/12/2024	(21,300)
THB	26,966,000	USD	810,600	Standard Chartered Bank	18/12/2024	(23,424)
THB	485,326,000	USD	14,409,320	UBS	18/12/2024	(241,952)
THB	9,252,000	USD	275,886	Citibank	15/1/2025	(5,161)
THB	430,386,000	USD	12,920,663	HSBC	15/1/2025	(327,012)
THB	9,445,000	USD	285,583	JPMorgan Chase	15/1/2025	(9,210)
THB	17,466,000	USD	524,656	Standard Chartered Bank	15/1/2025	(13,578)
THB	9,360,000	USD	278,570	UBS	15/1/2025	(4,684)
THB	269,195,000	USD	7,897,130	HSBC	19/2/2025	245
TWD	40,963,000	USD	1,278,907	BNP Paribas	18/12/2024	(16,668)

通貨	買予約	通貨	売予約	取引相手	期日	未実現純評価益/(損) (米ドル)
TWD	40,754,000	USD	1,279,231	BNP Paribas	15/1/2025	(19,907)
USD	410,050	AUD	634,000	BNP Paribas	18/12/2024	(3,088)
USD	1,616,416	AUD	2,427,000	HSBC	18/12/2024	34,893
USD	552,212	AUD	828,000	JPMorgan Chase	18/12/2024	12,657
USD	110,950	AUD	170,000	UBS	18/12/2024	171
USD	2,967,840	AUD	4,390,000	HSBC	15/1/2025	106,609
USD	110,972	AUD	170,000	UBS	15/1/2025	173
USD	409,552	AUD	633,000	HSBC	19/2/2025	(3,053)
USD	1,735,721	AUD	2,617,000	Societe Generale	19/2/2025	29,895
USD	110,986	AUD	170,000	UBS	19/2/2025	176
USD	3,463,831	BRL	19,673,000	Bank of America	18/12/2024	216,318
USD	7,621,502	BRL	41,839,000	Standard Chartered Bank	15/1/2025	737,477
USD	5,618,693	BRL	32,131,000	JPMorgan Chase	19/2/2025	360,519
USD	569,108	CAD	773,000	BNP Paribas	18/12/2024	17,375
USD	426,463	CAD	600,000	Citibank	18/12/2024	(1,791)
USD	386,153	CAD	533,000	HSBC	18/12/2024	5,721
USD	1,597,200	CAD	2,232,000	JPMorgan Chase	18/12/2024	4,096
USD	568,867	CAD	772,000	BNP Paribas	15/1/2025	17,249
USD	385,859	CAD	532,000	HSBC	15/1/2025	5,729
USD	2,023,785	CAD	2,829,000	JPMorgan Chase	15/1/2025	2,376
USD	1,757,035	CAD	2,457,000	JPMorgan Chase	19/2/2025	(789)
USD	97,519	CLP	91,998,000	Bank of America	18/12/2024	3,560
USD	862,159	CLP	793,935,000	Barclays Bank	18/12/2024	51,307
USD	2,703,972	CLP	2,564,447,000	Goldman Sachs	18/12/2024	84,882
USD	1,562,360	CLP	1,458,350,000	Barclays Bank	15/1/2025	73,528
USD	97,513	CLP	91,978,000	UBS	15/1/2025	3,613
USD	103,169	CLP	100,954,000	Barclays Bank	19/2/2025	157
USD	111,930	CLP	108,862,000	Goldman Sachs	19/2/2025	849
USD	697,638	CNH	4,857,000	Barclays Bank	18/12/2024	27,290
USD	1,005,061	CNH	7,062,000	BNP Paribas	18/12/2024	30,385
USD	700,823	CNH	4,973,000	HSBC	18/12/2024	14,465
USD	1,240,155	CNH	8,774,000	Standard Chartered Bank	18/12/2024	29,194
USD	2,009,518	CNH	14,090,000	BNP Paribas	15/1/2025	62,408
USD	1,401,218	CNH	9,924,000	HSBC	15/1/2025	29,812
USD	6,258,136	CNH	43,986,000	Standard Chartered Bank	15/1/2025	179,669
USD	846,272	CNH	6,000,000	UBS	15/1/2025	17,126
USD	2,607,574	EUR	2,381,630	Barclays Bank	18/12/2024	92,879
USD	280,162	EUR	259,000	BNP Paribas	18/12/2024	6,691
USD	768,747	EUR	725,000	Deutsche Bank	18/12/2024	3,240
USD	1,681,455	EUR	1,544,000	Barclays Bank	15/1/2025	49,153
USD	279,479	EUR	258,000	BNP Paribas	15/1/2025	6,724
USD	768,732	EUR	724,000	Deutsche Bank	15/1/2025	3,326
USD	4,923,005	EUR	4,472,101	UBS	15/1/2025	195,144
USD	768,917	EUR	723,000	Deutsche Bank	19/2/2025	3,334
USD	5,683,814	EUR	5,259,533	UBS	19/2/2025	114,503
USD	1,081,610	GBP	818,000	Barclays Bank	18/12/2024	43,665
USD	621,848	GBP	495,000	HSBC	18/12/2024	(6,249)

通貨	買予約	通貨	売予約	取引相手	期日	未実現純評価益/(損) (米ドル)
USD	2,140,100	GBP	1,661,000	JPMorgan Chase	18/12/2024	32,486
USD	228,568	GBP	176,000	Morgan Stanley	18/12/2024	5,245
USD	130,508	GBP	103,000	UBS	18/12/2024	(186)
USD	228,568	GBP	176,000	Barclays Bank	15/1/2025	5,261
USD	130,494	GBP	103,000	BNP Paribas	15/1/2025	(191)
USD	997,377	GBP	785,000	Goldman Sachs	15/1/2025	1,375
USD	1,004,126	GBP	789,000	HSBC	15/1/2025	3,049
USD	997,196	GBP	785,000	Goldman Sachs	19/2/2025	1,335
USD	621,748	GBP	495,000	HSBC	19/2/2025	(6,215)
USD	130,476	GBP	103,000	UBS	19/2/2025	(191)
USD	336,100	HKD	2,612,000	Goldman Sachs	18/12/2024	455
USD	2,208,163	HUF	843,795,000	HSBC	19/2/2025	60,883
USD	555,718	HUF	217,824,000	Morgan Stanley	19/2/2025	1,402
USD	1,614,423	INR	136,070,000	BNP Paribas	18/12/2024	7,455
USD	1,187,298	INR	99,741,000	UBS	18/12/2024	9,371
USD	139,311	JPY	21,643,000	JPMorgan Chase	18/12/2024	(5,296)
USD	1,155,814	JPY	174,415,000	Morgan Stanley	18/12/2024	(9,536)
USD	407,286	JPY	62,166,000	BNP Paribas	15/1/2025	(9,630)
USD	429,818	JPY	64,077,365	JPMorgan Chase	15/1/2025	84
USD	514,531	JPY	78,169,000	Morgan Stanley	15/1/2025	(9,709)
USD	407,103	JPY	61,880,000	BNP Paribas	19/2/2025	(9,611)
USD	139,237	JPY	21,459,000	JPMorgan Chase	19/2/2025	(5,273)
USD	288,171	JPY	43,906,000	Morgan Stanley	19/2/2025	(7,502)
USD	1,091,361	KRW	1,506,007,956	Barclays Bank	18/12/2024	12,805
USD	156,327	KRW	209,422,000	BNP Paribas	18/12/2024	6,346
USD	118,292	KRW	164,518,000	Deutsche Bank	18/12/2024	469
USD	8,440,750	KRW	11,283,342,000	Goldman Sachs	18/12/2024	359,980
USD	1,380,706	KRW	1,901,715,044	JPMorgan Chase	18/12/2024	18,758
USD	306,335	KRW	418,510,000	Morgan Stanley	18/12/2024	6,611
USD	3,569,236	KRW	4,802,315,000	Standard Chartered Bank	18/12/2024	129,970
USD	786,178	KRW	1,095,012,000	Barclays Bank	15/1/2025	1,048
USD	312,474	KRW	417,874,000	BNP Paribas	15/1/2025	12,856
USD	3,515,924	KRW	4,831,056,000	Goldman Sachs	15/1/2025	52,032
USD	877,066	KRW	1,204,088,000	HSBC	15/1/2025	13,728
USD	19,229,054	KRW	25,849,360,000	Standard Chartered Bank	15/1/2025	694,933
USD	612,574	KRW	835,210,000	UBS	15/1/2025	13,724
USD	1,102,919	MXN	22,483,000	Bank of America	18/12/2024	1,221
USD	1,866,680	MXN	37,564,000	Goldman Sachs	18/12/2024	25,991
USD	291,228	MXN	6,045,000	HSBC	18/12/2024	(4,986)
USD	1,136,575	MXN	22,795,000	Morgan Stanley	18/12/2024	19,588
USD	1,102,961	MXN	22,585,000	Bank of America	15/1/2025	1,299
USD	61,848	MXN	1,241,000	Barclays Bank	15/1/2025	1,314
USD	291,122	MXN	6,071,000	HSBC	15/1/2025	(5,012)
USD	1,074,131	MXN	21,643,000	Morgan Stanley	15/1/2025	18,418
USD	291,251	MXN	6,108,000	HSBC	19/2/2025	(5,050)
USD	2,630,162	MXN	54,116,000	Morgan Stanley	19/2/2025	4,978
USD	1,040,941	NZD	1,777,000	Deutsche Bank	18/12/2024	(11,802)

通貨	買予約	通貨	売予約	取引相手	期日	未実現純評価益/(損) (米ドル)
USD	393,014	NZD	648,000	Goldman Sachs	18/12/2024	9,121
USD	576,861	NZD	966,000	HSBC	18/12/2024	4,577
USD	3,073,480	NZD	5,117,000	Morgan Stanley	18/12/2024	42,030
USD	1,433,281	NZD	2,423,000	Deutsche Bank	15/1/2025	(2,641)
USD	576,467	NZD	965,000	HSBC	15/1/2025	4,587
USD	2,909,024	NZD	4,847,000	Morgan Stanley	15/1/2025	36,587
USD	1,040,515	NZD	1,775,000	Deutsche Bank	19/2/2025	(11,770)
USD	245,303	NZD	415,000	HSBC	19/2/2025	(724)
USD	426,171	NZD	710,000	JPMorgan Chase	19/2/2025	5,257
USD	692,361	PLN	2,842,000	Barclays Bank	19/2/2025	(3,439)
USD	241,415	PLN	990,000	Morgan Stanley	19/2/2025	(965)
USD	951,886	SEK	10,407,000	BNP Paribas	19/2/2025	(6,824)
USD	2,240,964	SEK	24,101,000	HSBC	19/2/2025	20,740
USD	499,701	SEK	5,436,000	JPMorgan Chase	19/2/2025	(1,072)
USD	1,801,463	SGD	2,354,000	BNP Paribas	18/12/2024	44,433
USD	339,275	SGD	447,000	HSBC	18/12/2024	5,633
USD	1,981,160	SGD	2,570,000	JPMorgan Chase	18/12/2024	62,907
USD	7,919,931	SGD	10,290,000	Societe Generale	18/12/2024	239,455
USD	1,364,140	SGD	1,777,000	BNP Paribas	15/1/2025	36,102
USD	338,960	SGD	446,000	HSBC	15/1/2025	5,642
USD	11,204,851	SGD	14,547,000	Societe Generale	15/1/2025	333,172
USD	11,902,158	SGD	15,724,000	Standard Chartered Bank	19/2/2025	132,400
USD	1,147,823	THB	39,989,000	Barclays Bank	18/12/2024	(19,514)
USD	1,050,861	THB	36,449,000	HSBC	18/12/2024	(13,138)
USD	606,211	THB	20,889,000	UBS	18/12/2024	(3,569)
USD	1,656,895	THB	57,246,000	HSBC	15/1/2025	(18,197)
USD	1,147,826	THB	39,923,000	UBS	15/1/2025	(20,372)
USD	1,147,445	THB	39,837,000	Barclays Bank	19/2/2025	(21,253)
USD	1,050,866	THB	36,327,000	Citibank	19/2/2025	(14,859)
USD	605,883	THB	20,813,000	HSBC	19/2/2025	(4,708)
USD	776,231	TWD	24,807,906	Barclays Bank	18/12/2024	11,798
USD	1,044,559	TWD	33,917,425	Deutsche Bank	18/12/2024	(576)
USD	7,902,798	TWD	250,819,000	Goldman Sachs	18/12/2024	174,034
USD	403,711	TWD	12,886,000	HSBC	18/12/2024	6,640
USD	1,553,988	TWD	49,403,094	JPMorgan Chase	18/12/2024	31,677
USD	710,251	TWD	23,096,575	Morgan Stanley	18/12/2024	(1,450)
USD	963,622	TWD	30,595,000	Standard Chartered Bank	18/12/2024	20,864
USD	502,306	TWD	16,248,000	UBS	18/12/2024	1,638
USD	6,933,885	TWD	221,080,000	Bank of America	15/1/2025	102,375
USD	502,327	TWD	16,191,000	Barclays Bank	15/1/2025	2,015
USD	1,582,276	TWD	50,117,000	Deutsche Bank	15/1/2025	33,629
USD	403,823	TWD	12,825,000	Goldman Sachs	15/1/2025	7,522
USD	1,755,302	TWD	56,820,000	HSBC	15/1/2025	(471)
USD	532,720	TWD	16,970,000	UBS	15/1/2025	8,337
USD	1,292,477	TWD	41,603,000	Barclays Bank	19/2/2025	1,214
USD	9,922,908	TWD	317,404,000	HSBC	19/2/2025	71,411
USD	346,375	ZAR	6,134,000	Barclays Bank	18/12/2024	6,841

通貨	買予約	通貨	売予約	取引相手	期日	未実現純評価益/(損) (米ドル)
USD	448,097	ZAR	7,923,000	BNP Paribas	18/12/2024	9,536
USD	1,114,580	ZAR	19,525,000	Deutsche Bank	18/12/2024	33,816
USD	243,403	ZAR	4,394,000	HSBC	18/12/2024	183
USD	802,696	ZAR	13,906,000	JPMorgan Chase	18/12/2024	32,960
USD	346,262	ZAR	6,147,000	Barclays Bank	15/1/2025	6,884
USD	312,736	ZAR	5,489,000	BNP Paribas	15/1/2025	9,687
USD	1,114,362	ZAR	19,570,000	Deutsche Bank	15/1/2025	33,899
USD	243,247	ZAR	4,402,000	HSBC	15/1/2025	212
USD	135,207	ZAR	2,451,000	Morgan Stanley	15/1/2025	(114)
USD	280,569	ZAR	5,123,000	Morgan Stanley	19/2/2025	(1,399)
ZAR	11,900,000	USD	659,302	Bank of America	18/12/2024	(603)
ZAR	16,119,000	USD	883,093	Deutsche Bank	18/12/2024	9,140
ZAR	383,000	USD	21,224	JPMorgan Chase	18/12/2024	(24)
ZAR	16,148,000	USD	882,472	Deutsche Bank	15/1/2025	9,062
ZAR	101,353,000	USD	5,771,686	Morgan Stanley	15/1/2025	(175,967)
ZAR	248,861,000	USD	14,066,039	BNP Paribas	19/2/2025	(368,826)
ZAR	16,205,000	USD	882,919	Deutsche Bank	19/2/2025	8,998
						1,856,040
豪ドル・ヘッジ投資証券クラス
AUD	97,802,246	USD	64,616,643	State Street Bank & Trust Company	13/12/2024	(887,958)
USD	1,754,800	AUD	2,676,051	State Street Bank & Trust Company	13/12/2024	11,066
						(876,892)
ブラジル・レアル・ヘッジ投資証券クラス
BRL	26,222	USD	4,522	State Street Bank & Trust Company	3/12/2024	(185)
BRL	24,978	USD	4,274	State Street Bank & Trust Company	3/1/2025	(158)
USD	248	BRL	1,436	State Street Bank & Trust Company	3/12/2024	10
USD	18	BRL	102	State Street Bank & Trust Company	3/1/2025	1
						(332)
スイス・フラン・ヘッジ投資証券クラス
CHF	130,049	USD	149,746	State Street Bank & Trust Company	13/12/2024	(2,076)
USD	5,256	CHF	4,608	State Street Bank & Trust Company	13/12/2024	24
						(2,052)
ユーロ・ヘッジ投資証券クラス
EUR	6,390,307	USD	6,890,595	State Street Bank & Trust Company	13/12/2024	(144,802)
USD	466,806	EUR	439,739	State Street Bank & Trust Company	13/12/2024	2,612
						(142,190)
英ポンド・ヘッジ投資証券クラス
GBP	494,509	USD	640,764	State Street Bank & Trust Company	13/12/2024	(13,289)
USD	28,981	GBP	22,934	State Street Bank & Trust Company	13/12/2024	(120)
						(13,409)
日本円ヘッジ投資証券クラス
JPY	14,931,523,841	USD	98,299,481	State Street Bank & Trust Company	13/12/2024	1,395,052
USD	5,510,213	JPY	844,676,373	State Street Bank & Trust Company	13/12/2024	(129,507)
						1,265,545

通貨	買予約	通貨	売予約	取引相手	期日	未実現純評価益/(損) (米ドル)
ニュージーランド・ドル・ヘッジ投資証券クラス
NZD	287	USD	172	State Street Bank & Trust Company	13/12/2024	(2)
USD	6	NZD	10	State Street Bank & Trust Company	13/12/2024	-
						(2)
スウェーデン・クローナ・ヘッジ投資証券クラス
SEK	42,717	USD	3,988	State Street Bank & Trust Company	13/12/2024	(69)
USD	199	SEK	2,160	State Street Bank & Trust Company	13/12/2024	1
						(68)
合計						2,086,640

業種別内訳 2024年11月30日現在

	純資産比率 (%)
政府	77.37
投資有価証券-時価	77.37
その他の純資産	22.63
	100.00

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

ブラックロック・ICS・USトレジャリー・ファンド
損益計算書
2024年9月30日に終了した会計年度

			2024年		2023年
	注記		千米ドル		千米ドル
営業収益	5		1,323,445		863,938
金融商品に係る純利益/(損失)	7		1,193		(4,681)
投資収益合計			1,324,638		859,257
営業費用	6		(34,746)		(27,171)
純営業利益			1,289,892		832,086
財務費用:
償還可能投資証券保有者への分配金	9		(1,181,253)		(788,642)
財務費用合計			(1,181,253)		(788,642)
純利益			108,639		43,444
償還可能投資証券保有者に帰属する純資産の増加			108,639		43,444

本損益計算書に計上された損益以外で当会計年度に認識された損益はない。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
ブラックロック・ICS・USトレジャリー・ファンド
償還可能投資証券保有者に帰属する純資産変動計算書
2024年9月30日に終了した会計年度

			2024年		2023年
			千米ドル		千米ドル
期首純資産			22,509,833		21,521,671
償還可能投資証券保有者に帰属する純資産の増加			108,639		43,444
投資証券取引:
償還可能投資証券の発行			233,764,457		166,882,824
償還可能投資証券の買戻し			(227,864,052)		(166,260,950)
分配金再投資額			501,518		322,844
投資証券取引による純資産の増加			6,401,923		944,718
期末純資産			29,020,395		22,509,833

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
ブラックロック・ICS・USトレジャリー・ファンド
貸借対照表
2024年9月30日現在

			2024年		2023年
	注記		千米ドル		千米ドル
流動資産
現金			506,027		583,687
未収金	11		55,515		36,546
損益を通じて公正価値で測定する金融資産	4		30,033,639		22,102,897
流動資産合計			30,595,181		22,723,130
流動負債
未払金	12		(1,574,786)		(213,297)
流動負債合計			(1,574,786)		(213,297)
償還可能投資証券保有者に帰属する純資産	14		29,020,395		22,509,833

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
ブラックロック・ICS・USトレジャリー・ファンド
投資有価証券明細表 2024年9月30日現在

保有高	通貨	銘柄	公正価値 (千米ドル)	純資産比率 (%)
債券
国債(2023年9月30日:42.52%)
		米国(2023年9月30日:42.52%)
34,020,000	USD	US Treasury, 1.50%, 31/10/2024	33,920	0.12
30,050,000	USD	US Treasury, 2.25%, 31/12/2024	29,848	0.10
60,960,000	USD	US Treasury, 1.13%, 28/02/2025	60,013	0.21
75,943,000	USD	US Treasury, 2.75%, 28/02/2025	75,250	0.26
5,570,000	USD	US Treasury, 3.88%, 31/03/2025	5,539	0.02
737,040,000	USD	US Treasury, FRN, 4.73%, 31/10/2024	737,086	2.54
319,475,000	USD	US Treasury, FRN, 4.79%, 31/01/2025	319,519	1.10
500,000,000	USD	US Treasury, FRN, 4.76%, 30/04/2025	500,301	1.72
814,475,000	USD	US Treasury, FRN, 4.72%, 31/07/2025	814,360	2.81
354,000,000	USD	US Treasury Bill, 0.00%, 01/10/20241	354,000	1.22
256,000,000	USD	US Treasury Bill, 0.00%, 03/10/20241	255,926	0.88
600,000,000	USD	US Treasury Bill, 0.00%, 08/10/20241	599,394	2.06
645,757,600	USD	US Treasury Bill, 0.00%, 10/10/20241	644,918	2.22
63,500,000	USD	US Treasury Bill, 0.00%, 15/10/20241	63,371	0.22
336,600,000	USD	US Treasury Bill, 0.00%, 17/10/20241	335,833	1.16
1,352,900,000	USD	US Treasury Bill, 0.00%, 22/10/20241	1,348,876	4.65
122,563,600	USD	US Treasury Bill, 0.00%, 24/10/20241	122,160	0.42
898,855,000	USD	US Treasury Bill, 0.00%, 29/10/20241	895,468	3.09
407,981,000	USD	US Treasury Bill, 0.00%, 31/10/20241	406,232	1.40
727,200,000	USD	US Treasury Bill, 0.00%, 05/11/20241	723,614	2.49
1,496,388,400	USD	US Treasury Bill, 0.00%, 07/11/20241	1,489,007	5.13
90,645,000	USD	US Treasury Bill, 0.00%, 12/11/20241	90,104	0.31
311,100,000	USD	US Treasury Bill, 0.00%, 14/11/20241	309,137	1.06
97,939,900	USD	US Treasury Bill, 0.00%, 19/11/20241	97,256	0.33
772,855,000	USD	US Treasury Bill, 0.00%, 21/11/20241	767,251	2.64
448,585,000	USD	US Treasury Bill, 0.00%, 26/11/20241	445,128	1.53
647,458,400	USD	US Treasury Bill, 0.00%, 29/11/20241	642,088	2.21
239,118,600	USD	US Treasury Bill, 0.00%, 03/12/20241	236,995	0.82
342,040,000	USD	US Treasury Bill, 0.00%, 05/12/20241	338,896	1.17
354,105,000	USD	US Treasury Bill, 0.00%, 10/12/20241	350,669	1.21
321,545,900	USD	US Treasury Bill, 0.00%, 12/12/20241	318,398	1.10
411,600,000	USD	US Treasury Bill, 0.00%, 17/12/20241	407,216	1.40
334,785,000	USD	US Treasury Bill, 0.00%, 19/12/20241	331,001	1.14
84,366,300	USD	US Treasury Bill, 0.00%, 24/12/20241	83,398	0.29
335,415,600	USD	US Treasury Bill, 0.00%, 26/12/20241	331,444	1.14
390,800,000	USD	US Treasury Bill, 0.00%, 31/12/20241	386,002	1.33
380,800,000	USD	US Treasury Bill, 0.00%, 02/01/20251	376,202	1.30
379,700,000	USD	US Treasury Bill, 0.00%, 07/01/20251	374,728	1.29
163,540,100	USD	US Treasury Bill, 0.00%, 09/01/20251	161,232	0.56
344,795,000	USD	US Treasury Bill, 0.00%, 14/01/20251	340,028	1.17
342,540,000	USD	US Treasury Bill, 0.00%, 21/01/20251	337,593	1.16
132,363,700	USD	US Treasury Bill, 0.00%, 23/01/20251	130,446	0.45

保有高	通貨	銘柄	公正価値 (千米ドル)	純資産比率 (%)
		米国(2023年9月30日:42.52%)(続き)
269,660,000	USD	US Treasury Bill, 0.00%, 28/01/20251	265,711	0.92
134,400,000	USD	US Treasury Bill, 0.00%, 30/01/20251	132,173	0.45
182,400,000	USD	US Treasury Bill, 0.00%, 13/02/20251	179,126	0.62
256,186,400	USD	US Treasury Bill, 0.00%, 20/02/20251	251,410	0.87
188,572,500	USD	US Treasury Bill, 0.00%, 03/04/20251	184,554	0.64
192,000,000	USD	US Treasury Bill, 0.00%, 10/07/20251	184,818	0.64
		米国合計	17,867,639	61.57
国債に対する投資合計			17,867,639	61.57
債券に対する投資合計			17,867,639	61.57

保有高	通貨	取引相手	金利	期日	公正価値 (千米ドル)	純資産比率 (%)
リバースレポ取引(2023年9月30日:55.67%)
カナダ(2023年9月30日:7.99%)
1,800,000,000	USD	TD Securities (USA) LLC	4.88%	01/10/2024	1,800,000	6.20
カナダ合計					1,800,000	6.20
フランス(2023年9月30日:30.09%)
2,850,000,000	USD	BNP Paribas SA	4.87%	01/10/2024	2,850,000	9.82
190,000,000	USD	BNP Paribas SA	4.87%	01/10/2024	190,000	0.65
1,037,000,000	USD	Credit Agricole SA	4.88%	01/10/2024	1,037,000	3.57
290,000,000	USD	Credit Agricole SA	4.88%	01/10/2024	290,000	1.00
1,125,000,000	USD	Natixis SA	4.88%	01/10/2024	1,125,000	3.88
1,173,000,000	USD	Societe Generale SA	4.88%	01/10/2024	1,173,000	4.04
フランス合計					6,665,000	22.96
英国(2023年9月30日:2.22%)
1,012,000,000	USD	Bank of Nova Scotia plc	4.86%	01/10/2024	1,012,000	3.49
155,000,000	USD	Citigroup Global Markets, lnc.	4.87%	01/10/2024	155,000	0.53
72,000,000	USD	Citigroup Global Markets, lnc.	4.87%	01/10/2024	72,000	0.25
1,765,000,000	USD	Wells Fargo Securities LLC	4.88%	01/10/2024	1,765,000	6.08
英国合計					3,004,000	10.35
米国(2023年9月30日:15.37%)
402,000,000	USD	Bofa Securities lnc.	4.87%	01/10/2024	402,000	1.39
295,000,000	USD	Bofa Securities lnc.	4.87%	01/10/2024	295,000	1.02
米国合計					697,000	2.41
リバースレポ取引に対する投資合計					12,166,000	41.92
損益を通じて公正価値で測定する金融資産合計					30,033,639	103.49
現金					506,027	1.74
その他の資産および負債					(1,519,271)	(5.23)
償還可能投資証券保有者に帰属する純資産					29,020,395	100.00

資産合計額の内訳					資産合計に 対する割合 (%)
公認の証券取引所に上場されている譲渡可能な有価証券					15.62
その他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券					82.55
その他の資産					1.83
資産合計					100.00

1 レートは期末現在の割引率または割引率のレンジである。