有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年7月24日-平成30年2月20日)

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	10,756,423,072	6,767,297,781	3,989,125,291

(参考)
ショートデュレーション円インカムマザーファンド
投資状況

平成30年 2月28日現在

(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
国債証券	オーストラリア	332,068,291	8.40
	フランス	212,526,566	5.38
	スペイン	122,458,286	3.10
	アメリカ	105,927,215	2.68
	イタリア	93,347,773	2.36
	小計	866,328,131	21.92
特殊債券	オーストラリア	455,776,500	11.53
	アメリカ	247,819,279	6.27
	フランス	145,246,288	3.68
	スウェーデン	137,749,304	3.49
	小計	986,591,371	24.97
社債券	アメリカ	828,802,584	20.97
	オーストラリア	300,543,722	7.61
	イギリス	284,373,898	7.20
	スウェーデン	180,830,337	4.58
	ルクセンブルグ	27,093,540	0.69
	小計	1,621,644,081	41.04
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	476,844,041	12.07
純資産総額		3,951,407,624	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

a評価額上位30銘柄

平成30年 2月28日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
オーストラリア	国債証券	1.75 AUST GOVT 201121	4,000,000	8,284.02	331,360,862	8,301.70	332,068,291	1.750000	2020/11/21	8.40
アメリカ	特殊債券	3.5 G2SF TBA 480301	2,300,000	10,805.78	248,532,967	10,774.75	247,819,279	3.500000	2048/3/1	6.27
フランス	国債証券	1 O.A.T 181125	1,600,000	13,287.57	212,601,133	13,282.91	212,526,566	1.000000	2018/11/25	5.38
オーストラリア	特殊債券	2.7 LANDWIRTSCH 200120	2,000,000	8,439.64	168,792,918	8,445.46	168,909,205	2.700000	2020/1/20	4.27
オーストラリア	特殊債券	2.5 EUROPEAN INVE 200430	1,900,000	8,412.15	159,830,949	8,421.17	160,002,301	2.500000	2020/4/30	4.05
イギリス	社債券	1.3 AMERICAN HOND 220321	1,000,000	14,755.09	147,550,972	14,729.69	147,296,932	1.300000	2022/3/21	3.73
フランス	特殊債券	0.05 CAISSE D'AMO 201125	1,100,000	13,198.03	145,178,416	13,204.20	145,246,288	0.050000	2020/11/25	3.68
スウェーデン	特殊債券	2.5 KOMMUNINVEST 201201	9,900,000	1,394.27	138,033,315	1,391.40	137,749,304	2.500000	2020/12/1	3.49
イギリス	社債券	3 RCI BANQUE SA 190509	900,000	15,257.40	137,316,618	15,230.77	137,076,966	3.000000	2019/5/9	3.47
アメリカ	社債券	FRN BANK OF AM 230504	1,000,000	13,347.89	133,478,939	13,337.08	133,370,896	0.452000	2023/5/4	3.38
アメリカ	社債券	FRN CENTRAL NIPPO 220303	1,200,000	10,856.50	130,278,034	10,850.97	130,211,679	2.297380	2022/3/3	3.30
オーストラリア	特殊債券	2.75 KFW 200416	1,500,000	8,447.66	126,715,033	8,457.66	126,864,994	2.750000	2020/4/16	3.21
オーストラリア	社債券	2.95 VOLKSWAGEN F 200622	1,500,000	8,370.05	125,550,862	8,381.67	125,725,168	2.950000	2020/6/22	3.18
スペイン	国債証券	2.75 SPAIN GOVT 190430	900,000	13,618.33	122,564,978	13,606.47	122,458,286	2.750000	2019/4/30	3.10
アメリカ	社債券	FRN CITIGROUP 240517	1,000,000	10,941.58	109,415,838	10,948.17	109,481,785	2.984940	2024/5/17	2.77
アメリカ	国債証券	2.375 T-NOTE 230131	1,000,000	10,612.85	106,128,534	10,592.72	105,927,215	2.375000	2023/1/31	2.68
アメリカ	社債券	2.45 TAKEDA PHARM 220118	1,000,000	10,535.57	105,355,739	10,521.26	105,212,615	2.450000	2022/1/18	2.66
アメリカ	社債券	2.55 SUNTORY HOLD 220628	1,000,000	10,386.71	103,867,161	10,332.92	103,329,237	2.550000	2022/6/28	2.61
スウェーデン	社債券	1 SWEDBANK HYPOTE 201216	7,000,000	1,336.27	93,539,545	1,339.17	93,742,004	1.000000	2020/12/16	2.37
イタリア	国債証券	0.7 ITALY GOVT 200501	700,000	13,339.15	93,374,055	13,335.39	93,347,773	0.700000	2020/5/1	2.36
オーストラリア	社債券	3.5 VICINITY CENT 240426	1,100,000	8,216.07	90,376,802	8,274.33	91,017,671	3.500000	2024/4/26	2.30
スウェーデン	社債券	3.25 NORDEA HYPOT 200617	6,200,000	1,403.35	87,008,051	1,404.65	87,088,333	3.250000	2020/6/17	2.20
オーストラリア	社債券	FRN VOLKSWAGEN FI 220914	1,000,000	8,380.31	83,803,142	8,380.08	83,800,883	3.065000	2022/9/14	2.12
アメリカ	社債券	FRN MORGAN STA 240508	700,000	11,018.06	77,126,455	11,011.92	77,083,501	3.010700	2024/5/8	1.95
アメリカ	社債券	FRN GOLDMAN SACHS 231129	600,000	11,174.89	67,049,360	11,188.88	67,133,336	3.077250	2023/11/29	1.70
アメリカ	社債券	1.875 PHILIP MORR 210225	400,000	10,409.60	41,638,415	10,399.27	41,597,116	1.875000	2021/2/25	1.05
アメリカ	社債券	2.503 BANK OF AM 221021	400,000	10,412.54	41,650,193	10,367.35	41,469,438	2.503000	2022/10/21	1.05
ルクセンブルグ	社債券	1.375 HOLCIM FINA 230526	200,000	13,525.48	27,050,979	13,546.77	27,093,540	1.375000	2023/5/26	0.69
アメリカ	社債券	2.839 MIZUHO FINA 260913	200,000	9,972.32	19,944,654	9,956.49	19,912,981	2.839000	2026/9/13	0.50

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

平成30年 2月28日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	21.92
特殊債券	24.97
社債券	41.04
合計	87.93

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。