有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年6月25日-令和2年6月22日)

海外REITインデックス マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(2020年 6月22日現在)
資産の部
流動資産
預金	55,624,220
コール・ローン	32,646,443
投資証券	26,656,714,456
未収入金	953,132
未収配当金	61,550,025
差入委託証拠金	95,197,786
流動資産合計	26,902,686,062
資産合計	26,902,686,062
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	3,804,264
未払金	54,557,029
未払解約金	7,959,030
未払利息	39
その他未払費用	367,600
流動負債合計	66,687,962
負債合計	66,687,962
純資産の部
元本等
元本	13,168,369,904
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	13,667,628,196
元本等合計	26,835,998,100
純資産合計	26,835,998,100
負債純資産合計	26,902,686,062

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	投資証券
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	先物取引
	計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
	為替予約取引
	計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	受取配当金
	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(貸借対照表に関する注記)

2020年 6月22日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	2.0379円
		(10,000口当たり純資産額)	(20,379円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2019年 6月25日 至 2020年 6月22日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、REITの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、REIT指数先物取引を行っております。 当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2020年 6月22日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

投資証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 派生商品評価勘定 デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

2020年 6月22日現在
期首	2019年 6月25日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	10,809,294,964円
同期中における追加設定元本額	6,766,516,410円
同期中における一部解約元本額	4,407,441,470円
期末元本額	13,168,369,904円
期末元本額の内訳*
野村世界6資産分散投信(安定コース)	2,145,991,120円
野村世界6資産分散投信(分配コース)	2,814,461,007円
野村世界6資産分散投信(成長コース)	886,143,832円
野村資産設計ファンド2015	19,266,312円
野村資産設計ファンド2020	19,793,839円
野村資産設計ファンド2025	22,521,703円
野村資産設計ファンド2030	23,814,637円
野村資産設計ファンド2035	22,528,714円
野村資産設計ファンド2040	38,564,061円
野村資産設計ファンド2045	3,583,653円
野村インデックスファンド・外国REIT	1,549,250,617円
ネクストコア	6,821,206円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	355,895,838円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	375,977,268円
野村資産設計ファンド2050	5,388,411円
インデックス・ブレンド(タイプⅠ)	1,352,061円
インデックス・ブレンド(タイプⅡ)	1,538,169円
インデックス・ブレンド(タイプⅢ)	6,097,834円
インデックス・ブレンド(タイプⅣ)	2,146,342円
インデックス・ブレンド(タイプⅤ)	6,787,953円
野村6資産均等バランス	1,031,162,426円
野村資産設計ファンド2060	1,877,942円
NEXT FUNDS 外国REIT・S&P先進国REIT指数(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信	2,024,254,235円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)REIT	1,134,803,071円
ノムラ海外REITインデックス・ファンドVA(適格機関投資家専用)	479,658,165円
ノムラFOFs用インデックスファンド・外国REIT(適格機関投資家専用)	59,747,141円
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格機関投資家専用)	59,050円
野村DC運用戦略ファンド	102,743,087円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	6,817,394円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース	5,780,695円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース	2,865,560円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース	5,329,054円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030	2,291,015円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040	1,733,512円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050	924,615円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060	398,365円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(2020年6月22日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(2020年6月22日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	米ドル	ACADIA REALTY TRUST	20,300	269,787.00
		AGREE REALTY CORP	11,200	755,776.00
		ALEXANDERS INC	500	128,635.00
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	28,130	4,665,079.20
		AMERICAN ASSETS TRUST INC	11,200	316,736.00
		AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	31,200	1,142,856.00
		AMERICAN FINANCE TRUST INC	25,000	209,750.00
		AMERICAN HOMES 4 RENT-A	59,000	1,588,280.00
		AMERICOLD REALTY TRUST	44,000	1,586,640.00
		APARTMENT INVT&MGMT CO-A	34,500	1,316,175.00
		APPLE HOSPITALITY REIT INC	48,800	488,976.00
		ARA US HOSPITARITY TRUST	107,000	44,940.00
		ASHFORD HOSPITALITY TRUST	15,600	13,105.56
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	32,040	4,969,083.60
		BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH	4,200	33,516.00
		BOSTON PROPERTIES	32,920	2,987,819.20
		BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	6,000	19,860.00
		BRANDYWINE REALTY TRUST	41,200	426,832.00
		BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	67,700	857,082.00
		BROOKFIELD PROPERTY REIT INC CLASS A	14,400	157,392.00
		BRT APARTMENTS CORP	2,400	25,584.00
		CAMDEN PROPERTY TRUST	22,130	2,069,376.30
		CARETRUST REIT INC ACQUIRES	22,300	406,306.00
		CBL&ASSOCIATES PROPERTIES	40,000	11,844.00
		CEDAR REALTY TRUST INC	16,000	16,160.00
		CHATHAM LODGING TRUST	10,800	67,932.00
		CITY OFFICE REIT INC	12,600	125,496.00
		CLIPPER REALTY INC	2,400	17,016.00
		COLONY CAPITAL INC	112,000	296,800.00
		COLUMBIA PROPERTY TRUST INC	26,600	362,558.00
		COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	4,800	208,512.00
		CORECIVIC INC	27,600	271,584.00
		COREPOINT LODGING INC	8,900	35,956.00
		CORESITE REALTY CORP	9,260	1,124,997.40
		CORPORATE OFFICE PROPERTIES	25,600	649,216.00
		COUSINS PROPERTIES INC	33,300	1,023,642.00
		CUBESMART	44,900	1,208,259.00
		CYRUSONE INC	25,950	1,989,456.75
		DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	47,000	266,020.00
		DIGITAL REALTY TRUST INC	60,380	8,444,143.00
		DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	53,000	209,615.00
		DOUGLAS EMMETT INC	38,100	1,151,763.00
		DUKE REALTY CORP	84,200	2,997,520.00
		EAGLE HOSPITALITY TRUST	100,000	6,800.00
		EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC	17,300	406,550.00
		EASTGROUP PROPERTIES	8,830	1,037,966.50
		EMPIRE STATE REALTY TRUST IN	34,600	237,010.00
		EPR PROPERTIES	17,900	656,572.00
		EQUINIX INC	20,240	14,399,343.20
		EQUITY COMMONWEALTH	28,300	893,148.00
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	41,700	2,680,476.00
		EQUITY RESIDENTIAL	80,100	4,772,358.00
		ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	20,600	352,054.00
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	15,210	3,555,793.80
		EXTRA SPACE STORAGE INC	29,650	2,756,560.50
		FARMLAND PARTNERS INC	5,500	36,300.00
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	16,220	1,374,645.00
		FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	29,200	1,115,148.00
		FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	16,000	379,520.00
		FRANKLIN STREET PROPERTIES C	25,000	118,250.00
		FRONT YARD RESIDENTIAL CORP	11,300	97,745.00
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	46,800	1,778,400.00
		GEO GROUP INC/THE	27,600	326,508.00
		GETTY REALTY CORP	7,900	239,528.00
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	8,300	154,006.50
GLADSTONE LAND CORP	4,200	63,966.00
GLOBAL MEDICAL REIT INC	9,200	111,044.00
GLOBAL NET LEASE INC	20,800	346,944.00
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	31,100	946,684.00
HEALTHCARE TRUST OF AMERICA	48,000	1,308,480.00
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	118,100	3,108,392.00
HERSHA HOSPITALITY TRUST	7,800	48,594.00
HIGHWOODS PROPERTIES INC	23,700	914,820.00
HOST HOTELS & RESORTS INC	163,900	1,912,713.00
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	35,700	900,354.00
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	20,500	225,705.00
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERTIES	15,200	312,360.00
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES INC	3,950	377,817.50
INVESTORS REAL ESTATE TRUST	2,700	190,215.00
INVITATION HOMES INC	124,100	3,454,944.00
IRON MOUNTAIN INC	65,900	1,735,806.00
JBG SMITH PROPERTIES	27,400	829,672.00
KILROY REALTY CORP	22,400	1,400,672.00
KIMCO REALTY CORP	96,900	1,232,568.00
KITE REALTY GROUP TRUST	19,000	215,460.00
LEXINGTON REALTY TRUST	56,600	603,922.00
LIFE STORAGE INC	10,590	995,248.20
LTC PROPERTIES INC	9,200	347,208.00
MACERICH CO /THE	27,342	241,976.70
MACK-CALI REALTY CORP	20,900	328,966.00
MANULIFE US REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	343,515	261,071.40
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	119,100	2,292,675.00
MID-AMERICA APARTMENT COMM	26,110	2,994,294.80
MONMOUTH REIT-CLASS A	22,500	326,025.00
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	39,000	1,397,760.00
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	13,400	378,818.00
NATL HEALTH INVESTORS INC	10,200	611,286.00
NEW SENIOR INVESTMENT GROUP	18,000	67,680.00
NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC	5,400	188,136.00
OFFICE PROPERTIES INCOME	11,200	302,960.00
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	50,100	1,480,956.00
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	3,400	58,276.00
PARAMOUNT GROUP INC	45,600	358,416.00
PARK HOTELS & RESORTS INC	54,700	585,837.00
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	29,700	403,029.00
PENN REAL ESTATE INVEST TST	11,500	15,640.00
PHYSICIANS REALTY TRUST	44,800	798,784.00
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	28,800	478,944.00
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	3,400	46,478.00
PREFERRED APARTMENT COMMUNITIES INC	10,600	79,288.00
PRIME US REIT	90,000	72,000.00
PROLOGIS INC	169,450	15,567,371.50
PS BUSINESS PARKS INC/CA	4,570	602,417.40
PUBLIC STORAGE	34,560	6,586,790.40
QTS REALTY TRUST INC CL A	13,400	845,272.00
REALTY INCOME CORP	78,800	4,848,564.00
REGENCY CENTERS CORP	38,400	1,713,984.00
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	27,500	306,212.50
RETAIL PROPERTIES OF AME-A	50,000	323,500.00
RETAIL VALUE INC	3,221	40,584.60
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	27,100	1,110,829.00
RLJ LODGING TRUST	38,900	376,163.00
RPT REALTY	19,000	127,490.00
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	12,600	443,268.00
SABRA HEALTH CARE REIT INC	46,200	668,052.00
SAFEHOLD INC	3,100	200,198.00
SAUL CENTERS INC	2,700	87,723.00
SERITAGE GROWTH PROP-A REIT	7,000	83,580.00
SERVICE PROPERTIES TRUST	37,000	314,130.00
SIMON PROPERTY GROUP INC	70,400	4,725,248.00
SITE CENTERS CORP	34,000	257,040.00
SL GREEN REALTY CORP	18,900	980,343.00
SPIRIT REALTY CAPITAL INC	22,700	811,071.00
STAG INDUSTRIAL INC	33,600	977,760.00
STORE CAPITAL CORP	49,200	1,205,400.00
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	24,000	146,160.00
SUN COMMUNITIES INC	21,820	3,106,295.20
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	51,600	448,404.00
TANGER FACTORY OUTLET CENTER	22,000	157,740.00
TAUBMAN CENTERS INC	14,200	529,802.00
TERRENO REALTY CORP	15,500	834,520.00
UDR INC	67,100	2,533,696.00
UMH PROPERTIES INC	8,400	106,512.00
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	2,940	250,429.20
URBAN EDGE PROPERTIES	27,100	288,073.00
URSTADT BIDDLE-CL A	6,900	82,731.00
VENTAS INC	85,300	3,053,740.00
VEREIT INC	243,000	1,647,540.00
VICI PROPERTIES INC	105,300	2,367,144.00
VORNADO REALTY TRUST	36,600	1,432,890.00
WASHINGTON PRIME GROUP INC	42,000	42,000.00
WASHINGTON REAL ESTATE INV	18,600	403,806.00
WEINGARTEN REALTY INVESTORS	27,400	507,174.00
WELLTOWER INC	93,100	4,748,100.00
WHITESTONE REIT	8,300	57,104.00
WP CAREY INC	39,500	2,723,920.00
XENIA HOTELS & RESORTS INC	26,300	251,691.00
小計	銘柄数:157	5,768,828	186,608,107.91
			(19,924,147,681)
	組入時価比率:74.2%		74.6%
カナダドル	ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	13,700	561,426.00
	ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	16,000	123,680.00
	BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	5,600	159,768.00
	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	18,700	931,634.00
	CHOICE PROPERTIES REIT	33,600	434,112.00
	COMINAR REAL ESTATE INV-TR U	21,000	168,000.00
	CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT	10,900	141,482.00
	CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	12,200	167,628.00
	DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVESTMENT	15,700	165,321.00
	DREAM OFFICE REAL ESTATE INVESTMENT TRUS	6,800	136,136.00
	FIRST CAPITAL REAL ESTATE INVESTMENT	24,900	357,813.00
	GRANITE REAL ESTATE INVESTME	6,700	449,503.00
	H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS	33,200	333,328.00
	INTERRENT REAL ESTATE INVEST	13,700	199,198.00
	KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	11,400	199,500.00
	MINTO APARTMENT REAL ESTATE	4,000	82,960.00
	MORGUARD NORTH AMERICAN RESI	4,600	68,402.00
	NORTHVIEW APARTMENT REAL ESTATE INVEST	7,200	248,040.00
	NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	18,200	192,738.00
	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	35,400	558,966.00
	SLATE OFFICE REIT	5,900	22,302.00
	SLATE RETAIL REIT	4,300	43,860.00
	SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	15,400	319,704.00
	SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REIT	15,000	165,000.00
	TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E	10,000	57,000.00
	WPT INDUSTRIAL REAL ESTATE I	4,700	86,010.00
小計	銘柄数:26	368,800	6,373,511.00
			(499,492,057)
	組入時価比率:1.9%		1.9%
ユーロ	AEDIFICA	6,160	629,552.00
	ALSTRIA OFFICE REIT-AG	35,800	492,250.00
	ALTAREA	840	117,600.00
	BEFIMMO S.C.A.	5,200	211,640.00
	COFINIMMO	5,660	718,820.00
	COVIVIO	10,300	699,370.00
	EUROCOMMERCIAL PROPERTI-CVA	8,800	112,992.00
	GECINA SA	12,520	1,428,532.00
	HAMBORNER REIT AG	16,000	137,968.00
	HIBERNIA REIT PLC	156,000	173,160.00
	ICADE	6,420	406,707.00
	IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	10,000	34,200.00
	INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA	55,900	451,113.00
	INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES	5,300	119,780.00
	IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	100,000	140,000.00
	KLEPIERRE	48,100	847,762.50
	LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM	14,000	66,500.00
	MERCIALYS	5,200	39,832.00
	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	85,500	666,472.50
	MONTEA	2,610	228,636.00
	NSI NV	3,700	132,645.00
	RETAIL ESTATES	2,600	155,480.00
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	31,700	1,749,840.00
	VASTNED RETAIL NV	4,600	87,400.00
	WAREHOUSES DE PAUW SCA	29,400	721,035.00
	WERELDHAVE NV	10,000	85,150.00
小計	銘柄数:26	672,310	10,654,437.00
			(1,271,820,144)
	組入時価比率:4.7%		4.8%
英ポンド	AEW UK REIT PLC	32,000	22,528.00
	ASSURA PLC	542,000	441,188.00
	BIG YELLOW GROUP PLC	36,000	366,840.00
	BMO COMMERCIAL PROPERTY TRUST LTD	190,000	138,510.00
	BRITISH LAND	218,000	883,336.00
	CAPITAL & COUNTIES PROPERTIES PLC	200,000	342,400.00
	CAPITAL & REGIONAL PLC	9,300	9,681.30
	CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC	146,000	159,140.00
	DERWENT LONDON PLC	24,200	720,192.00
	ELITE COMMERCIAL REIT	60,000	42,300.00
	EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	146,000	81,176.00
	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	58,100	377,650.00
	HAMMERSON PLC	181,000	189,416.50
	INTU PROPERTIES PLC	184,000	9,200.00
	LAND SECURITIES GROUP PLC	172,600	1,045,610.80
	LONDONMETRIC PROPERTY PLC	191,000	426,312.00
	LXI REIT PLC	123,000	140,220.00
	NEWRIVER REIT PLC	63,000	42,651.00
	PICTON PROPERTY INCOME LTD	131,000	89,735.00
	PRIMARY HEALTH PROPERTIES	283,000	461,856.00
	RDI REIT PLC	56,000	43,792.00
	REGIONAL REIT LTD	100,000	75,000.00
	SAFESTORE HOLDINGS PLC	47,700	352,741.50
	SCHRODER REAL ESTATE INVESTM TRUST	110,000	35,970.00
	SEGRO PLC	251,200	2,211,564.80
	SHAFTESBURY PLC	50,400	287,532.00
	TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING	80,000	76,800.00
	TRITAX BIG BOX REIT PLC	386,000	563,560.00
	UK COMMERCIAL PROPERTY REIT	198,000	130,680.00
	UNITE GROUP PLC	82,200	768,570.00
	WORKSPACE GROUP PLC	30,400	212,496.00
小計	銘柄数:31	4,382,100	10,748,648.90
			(1,416,456,952)
	組入時価比率:5.3%		5.3%
豪ドル	ABACUS PROPERTY GROUP	86,000	239,080.00
	APN INDUSTRIA REIT	30,000	79,800.00
	ARENA REIT	63,000	148,680.00
	BWP TRUST	111,000	437,340.00
	CENTURIA OFFICE REIT	78,000	163,800.00
	CHARTER HALL GROUP	107,000	1,080,700.00
	CHARTER HALL LONG WALE REIT	96,000	443,520.00
	CHARTER HALL RETAIL REIT	101,000	360,570.00
	CHARTER HALL SOCIAL INFRASTRUCTURE REIT	54,000	140,940.00
	CROMWELL PROPERTY GROUP	430,000	384,850.00
	DEXUS	249,000	2,502,450.00
	GDI PROPERTY GROUP	130,000	157,950.00
	GOODMAN GROUP	369,200	5,630,300.00
	GPT GROUP	438,000	1,957,860.00
	GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	68,000	228,480.00
	HOTEL PROPERTY INVESTMENTS L	40,000	126,400.00
	INGENIA COMMUNITIES GROUP	59,000	276,120.00
	MIRVAC GROUP	906,000	2,120,040.00
	NATIONAL STORAGE REIT	219,000	432,525.00
	RURAL FUNDS GROUP	80,000	167,200.00
	SCENTRE GROUP	1,217,000	2,689,570.00
	SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	234,000	554,580.00
	STOCKLAND TRUST GROUP	559,000	2,023,580.00
	VICINITY CENTRES	924,000	1,399,860.00
	WAYPOINT REIT LTD	161,000	444,360.00
小計	銘柄数:25	6,809,200	24,190,555.00
			(1,762,523,837)
	組入時価比率:6.6%		6.6%
ニュージーランドドル	ARGOSY PROPERTY LTD	180,000	208,800.00
	GOODMAN PROPERTY TRUST	259,000	549,080.00
	KIWI PROPERTY GROUP LTD	360,000	388,800.00
	PRECINCT PROPERTIES NEW ZEALAND	250,000	417,500.00
	VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST	80,000	205,600.00
小計	銘柄数:5	1,129,000	1,769,780.00
			(121,088,347)
	組入時価比率:0.5%		0.5%
香港ドル	CHAMPION REIT	460,000	1,932,000.00
	FORTUNE REIT	320,000	2,265,600.00
	LINK REIT	481,400	31,627,980.00
	PROSPERITY REIT	260,000	608,400.00
	SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT	240,000	938,400.00
	YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	340,000	1,264,800.00
小計	銘柄数:6	2,101,400	38,637,180.00
			(532,420,340)
	組入時価比率:2.0%		2.0%
シンガポールドル	AIMS APAC REIT MANAGEMENT LTD	91,000	113,750.00
	ARA LOGOS LOGISTICS TRUST	209,860	119,620.20
	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	687,760	2,145,811.20
	ASCOTT RESIDENCE TRUST	429,956	464,352.48
	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	663,964	1,148,657.72
	CAPITALAND MALL TRUST	658,000	1,335,740.00
	CAPITALAND RETAIL CHINA TRUST	181,136	237,288.16
	CDL HOSPITALITY TRUSTS	200,000	224,000.00
	ESR REIT	509,760	206,452.80
	FAR EAST HOSPITALITY TRUST	200,000	107,000.00
	FIRST REAL ESTATE INVT TRUST	120,000	86,400.00
	FRASERS CENTREPOINT TRUST	169,596	415,510.20
	FRASERS HOSPITALITY TRUST	140,000	70,000.00
	FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL TRUST	545,746	638,522.82
	KEPPEL DC REIT	281,211	694,591.17
	KEPPEL REIT	443,000	491,730.00
	LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL	160,000	117,600.00
	LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL TRUST	350,000	50,050.00
	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	495,716	1,001,346.32
	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	343,000	974,120.00
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	695,000	1,348,300.00
	MAPLETREE NORTH ASIA COMMERCIAL	490,000	465,500.00
	OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I	610,216	244,086.40
	PARKWAY LIFE REAL ESTATE	91,000	311,220.00
	SABANA SHARIAH COMP IND REIT	219,764	81,312.68
	SASSEUR REAL ESTATE INVESTME	103,000	78,280.00
	SOILBUILD BUSINESS SPACE REIT	161,306	64,522.40
	SPH REIT	210,000	187,950.00
	STARHILL GLOBAL REIT	330,000	181,500.00
	SUNTEC REIT	532,000	766,080.00
小計	銘柄数:30	10,321,991	14,371,294.55
			(1,097,679,477)
	組入時価比率:4.1%		4.1%
ウォン	LOTTE REIT CO LTD	20,000	116,200,000.00
	SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	6,546	43,858,200.00
小計	銘柄数:2	26,546	160,058,200.00
			(14,085,121)
	組入時価比率:0.1%		0.1%
新シェケル	REIT 1 LTD	40,000	550,000.00
小計	銘柄数:1	40,000	550,000.00
			(17,000,500)
	組入時価比率:0.1%		0.1%
	合計			26,656,714,456
				(26,656,714,456)

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	2020年 6月22日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超
市場取引
REIT指数先物取引
買建	163,657,055	-	159,950,001	△3,707,054
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建	17,192,410	-	17,095,200	△97,210
カナダドル	6,296,080	-	6,268,800	△27,280
英ポンド	3,990,540	-	3,953,100	△37,440
シンガポールドル	6,905,790	-	6,873,300	△32,490
合計	-	-	-	△3,804,264

(注)時価の算定方法

1先物取引

外国先物取引について

先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2為替予約取引

1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。