有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年7月11日-令和1年7月10日)

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【提出】: 2019/09/26 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 64項目

外国債券マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(2019年 7月10日現在)
資産の部
流動資産
預金	855,518,350
コール・ローン	159,332,466
国債証券	608,122,276,847
未収入金	915,271,513
未収利息	5,345,572,957
前払費用	292,385,606
流動資産合計	615,690,357,739
資産合計	615,690,357,739
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	3,862,938
未払金	785,187,116
未払解約金	1,067,248,869
未払利息	350
その他未払費用	7,073,200
流動負債合計	1,863,372,473
負債合計	1,863,372,473
純資産の部
元本等
元本	265,831,728,138
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	347,995,257,128
元本等合計	613,826,985,266
純資産合計	613,826,985,266
負債純資産合計	615,690,357,739

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	国債証券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
	為替予約取引
	計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益
3.費用・収益の計上基準	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(貸借対照表に関する注記)

2019年 7月10日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	2.3091円
		(10,000口当たり純資産額)	(23,091円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2018年 7月11日
至 2019年 7月10日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2019年 7月10日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

国債証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

2019年 7月10日現在
期首	2018年 7月11日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	276,121,168,792円
同期中における追加設定元本額	28,808,937,294円
同期中における一部解約元本額	39,098,377,948円
期末元本額	265,831,728,138円
期末元本額の内訳*
バランスセレクト30	87,443,073円
バランスセレクト50	89,990,246円
バランスセレクト70	75,851,251円
野村外国債券インデックスファンド	294,261,687円
野村世界6資産分散投信(安定コース)	3,363,948,839円
野村世界6資産分散投信(分配コース)	25,510,303,360円
野村世界6資産分散投信(成長コース)	1,542,651,738円
野村資産設計ファンド2015	29,941,700円
野村資産設計ファンド2020	32,235,829円
野村資産設計ファンド2025	48,647,452円
野村資産設計ファンド2030	44,295,434円
野村資産設計ファンド2035	30,763,310円
野村資産設計ファンド2040	60,127,075円
野村外国債券インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)	134,543,209,197円
のむラップ・ファンド(保守型)	5,768,085,391円
のむラップ・ファンド(普通型)	10,873,865,831円
のむラップ・ファンド(積極型)	2,199,322,451円
野村外国債券インデックス(野村SMA向け)	957,877,429円
野村資産設計ファンド2045	7,423,832円
野村インデックスファンド・外国債券	826,901,769円
マイ・ロード	8,863,945,565円
ネクストコア	293,333,868円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	132,868,221円
野村外国債券インデックスBコース(野村SMA・EW向け)	4,536,837,777円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	1,684,557,561円
野村資産設計ファンド2050	9,479,959円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型	5,550,596円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型	1,865,235円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型	1,412,252円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型	1,090,857円
のむラップ・ファンド(やや保守型)	495,177,268円
のむラップ・ファンド(やや積極型)	262,597,326円
インデックス・ブレンド(タイプⅠ)	3,118,116円
インデックス・ブレンド(タイプⅡ)	1,452,874円
インデックス・ブレンド(タイプⅢ)	5,834,177円
インデックス・ブレンド(タイプⅣ)	1,483,143円
インデックス・ブレンド(タイプⅤ)	5,417,754円
野村6資産均等バランス	415,970,805円
野村外国債券(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)	8,949,988,128円
世界6資産分散ファンド	99,945,712円
NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信	951,447,304円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国債券	1,045,084,073円
野村外国債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)	9,033,073円
グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)	1,593,834,658円
グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	400,726,677円
グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	1,797,876,110円
グローバル・インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	1,396,715,474円
ワールド・インデックス・ファンドVA安定型(適格機関投資家専用)	3,121,662円
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型(適格機関投資家専用)	9,607,106円
ワールド・インデックス・ファンドVA積極型(適格機関投資家専用)	690,638円
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	4,122,240,455円
野村ワールド・インデックス・バランス35VA(適格機関投資家専用)	21,963,212円
野村ワールド・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	101,540,688円
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	28,504,796円
野村グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)	172,393,267円
野村グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	206,439,380円
野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用)	1,890,907,316円
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)	924,797,723円
ノムラ外国債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)	1,657,381,845円
ノムラFOFs用インデックスファンド・外国債券(適格機関投資家専用)	951,480,253円
バランスセレクト30(確定拠出年金向け)	3,790,363円
バランスセレクト50(確定拠出年金向け)	7,599,233円
バランスセレクト70(確定拠出年金向け)	6,706,660円
野村外国債券パッシブファンド(確定拠出年金向け)	564,028,316円
マイバランス30(確定拠出年金向け)	2,590,119,649円
マイバランス50(確定拠出年金向け)	3,484,880,213円
マイバランス70(確定拠出年金向け)	3,060,683,481円
野村外国債券インデックスファンド(確定拠出年金向け)	14,853,958,655円
マイバランスDC30	1,684,842,616円
マイバランスDC50	1,068,619,796円
マイバランスDC70	681,612,312円
野村DC外国債券インデックスファンド	5,128,364,353円
野村DC運用戦略ファンド	2,597,797,817円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	283,375,021円
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)	106,078,955円
マイターゲット2030(確定拠出年金向け)	118,657,962円
マイターゲット2040(確定拠出年金向け)	56,896,932円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース	4,868,824円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース	14,911,117円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース	4,663,179円
野村資産設計ファンド(DC)2030	1,210,417円
野村資産設計ファンド(DC)2040	602,050円
野村資産設計ファンド(DC)2050	704,089円
マイターゲット2035(確定拠出年金向け)	31,188,259円
マイターゲット2045(確定拠出年金向け)	17,079,183円
マイターゲット2055(確定拠出年金向け)	5,532,290円
マイターゲット2060(確定拠出年金向け)	8,096,598円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1)株式(2019年7月10日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(2019年7月10日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	米ドル	US TREASURY BOND	25,500,000.00	27,351,736.05
		US TREASURY BOND	25,300,000.00	28,805,431.38
		US TREASURY BOND	38,800,000.00	45,493,000.00
		US TREASURY BOND	45,100,000.00	46,171,125.00
		US TREASURY BOND	72,200,000.00	90,331,788.16
		US TREASURY BOND	34,100,000.00	44,644,357.67
		US TREASURY BOND	23,000,000.00	30,271,951.40
		US TREASURY BOND	28,300,000.00	36,442,880.69
		US TREASURY BOND	40,400,000.00	51,418,465.72
		US TREASURY BOND	35,600,000.00	45,512,375.00
		US TREASURY BOND	100,000.00	131,765.62
		US TREASURY BOND	27,500,000.00	29,392,772.75
		US TREASURY BOND	16,000,000.00	19,680,000.00
		US TREASURY N/B	8,500,000.00	8,486,386.40
		US TREASURY N/B	10,400,000.00	10,354,500.00
		US TREASURY N/B	1,200,000.00	1,205,156.16
		US TREASURY N/B	20,800,000.00	20,689,500.00
		US TREASURY N/B	300,000.00	299,929.68
		US TREASURY N/B	7,700,000.00	7,667,515.24
		US TREASURY N/B	13,500,000.00	13,582,264.95
		US TREASURY N/B	15,680,000.00	15,782,286.91
		US TREASURY N/B	1,100,000.00	1,093,941.31
		US TREASURY N/B	36,200,000.00	36,248,077.22
		US TREASURY N/B	36,800,000.00	36,535,500.00
		US TREASURY N/B	6,000,000.00	5,998,593.60
		US TREASURY N/B	700,000.00	694,613.22
		US TREASURY N/B	7,100,000.00	7,162,956.41
		US TREASURY N/B	300,000.00	298,558.59
		US TREASURY N/B	4,000,000.00	3,986,562.40
		US TREASURY N/B	700,000.00	694,312.50
		US TREASURY N/B	70,800,000.00	71,389,077.24
		US TREASURY N/B	1,300,000.00	1,295,683.48
		US TREASURY N/B	13,700,000.00	13,704,281.25
		US TREASURY N/B	1,000,000.00	994,921.80
		US TREASURY N/B	6,800,000.00	6,838,250.00
		US TREASURY N/B	1,400,000.00	1,395,187.50
		US TREASURY N/B	300,000.00	302,214.84
		US TREASURY N/B	12,400,000.00	12,400,483.60
		US TREASURY N/B	35,300,000.00	35,382,732.61
		US TREASURY N/B	4,200,000.00	4,161,609.06
		US TREASURY N/B	48,800,000.00	50,063,841.92
		US TREASURY N/B	10,900,000.00	10,905,960.12
		US TREASURY N/B	3,900,000.00	3,847,593.75
		US TREASURY N/B	11,800,000.00	11,859,460.20
		US TREASURY N/B	600,000.00	592,875.00
		US TREASURY N/B	11,400,000.00	11,484,163.92
		US TREASURY N/B	10,800,000.00	10,858,639.68
		US TREASURY N/B	4,200,000.00	4,158,328.02
		US TREASURY N/B	45,400,000.00	46,375,387.22
		US TREASURY N/B	1,000,000.00	1,012,617.10
		US TREASURY N/B	22,500,000.00	22,529,002.50
		US TREASURY N/B	300,000.00	296,953.11
		US TREASURY N/B	3,700,000.00	3,749,863.05
		US TREASURY N/B	34,000,000.00	34,146,091.20
		US TREASURY N/B	800,000.00	787,937.44
		US TREASURY N/B	2,100,000.00	2,129,285.13
		US TREASURY N/B	10,600,000.00	10,672,046.08
		US TREASURY N/B	3,800,000.00	3,740,327.84
		US TREASURY N/B	25,000,000.00	25,110,350.00
		US TREASURY N/B	6,800,000.00	6,813,281.08
		US TREASURY N/B	16,000,000.00	16,080,000.00
		US TREASURY N/B	9,650,000.00	9,490,925.54
		US TREASURY N/B	16,800,000.00	16,843,312.08
		US TREASURY N/B	1,900,000.00	1,872,390.53
US TREASURY N/B	10,300,000.00	10,329,773.18
US TREASURY N/B	1,000,000.00	999,609.30
US TREASURY N/B	3,700,000.00	3,687,859.19
US TREASURY N/B	12,400,000.00	12,474,593.44
US TREASURY N/B	6,700,000.00	6,719,890.29
US TREASURY N/B	8,000,000.00	7,925,000.00
US TREASURY N/B	14,000,000.00	13,995,625.00
US TREASURY N/B	33,700,000.00	33,809,258.77
US TREASURY N/B	7,300,000.00	7,275,476.38
US TREASURY N/B	3,500,000.00	3,499,179.60
US TREASURY N/B	9,900,000.00	9,866,741.94
US TREASURY N/B	500,000.00	500,117.15
US TREASURY N/B	70,300,000.00	70,069,324.61
US TREASURY N/B	25,300,000.00	25,298,021.54
US TREASURY N/B	11,100,000.00	11,062,710.66
US TREASURY N/B	1,700,000.00	1,700,398.31
US TREASURY N/B	2,900,000.00	2,889,804.47
US TREASURY N/B	27,100,000.00	27,299,014.27
US TREASURY N/B	100,000.00	99,671.87
US TREASURY N/B	100,000.00	100,390.62
US TREASURY N/B	1,000,000.00	1,000,156.20
US TREASURY N/B	10,300,000.00	10,223,151.70
US TREASURY N/B	20,000,000.00	20,003,124.00
US TREASURY N/B	900,000.00	896,554.62
US TREASURY N/B	1,500,000.00	1,506,562.50
US TREASURY N/B	11,400,000.00	11,312,718.18
US TREASURY N/B	28,200,000.00	28,451,154.84
US TREASURY N/B	47,900,000.00	47,709,147.24
US TREASURY N/B	17,000,000.00	17,081,015.20
US TREASURY N/B	24,200,000.00	23,895,607.56
US TREASURY N/B	14,300,000.00	14,677,608.66
US TREASURY N/B	11,000,000.00	10,857,343.20
US TREASURY N/B	5,000,000.00	4,958,593.50
US TREASURY N/B	34,800,000.00	34,658,625.00
US TREASURY N/B	9,000,000.00	8,920,546.20
US TREASURY N/B	13,700,000.00	13,378,906.25
US TREASURY N/B	18,000,000.00	18,455,625.00
US TREASURY N/B	13,900,000.00	13,631,773.09
US TREASURY N/B	5,200,000.00	5,097,218.36
US TREASURY N/B	14,600,000.00	14,452,858.28
US TREASURY N/B	15,600,000.00	16,176,468.36
US TREASURY N/B	9,200,000.00	9,300,625.00
US TREASURY N/B	3,000,000.00	3,048,515.40
US TREASURY N/B	27,500,000.00	28,572,068.25
US TREASURY N/B	1,700,000.00	1,719,390.54
US TREASURY N/B	23,600,000.00	24,287,718.16
US TREASURY N/B	20,000,000.00	20,115,624.00
US TREASURY N/B	10,000,000.00	10,116,406.00
US TREASURY N/B	46,000,000.00	46,535,467.60
US TREASURY N/B	5,600,000.00	5,701,062.08
US TREASURY N/B	34,200,000.00	34,806,513.06
US TREASURY N/B	3,500,000.00	3,540,468.75
US TREASURY N/B	46,900,000.00	47,123,506.64
US TREASURY N/B	3,400,000.00	3,553,531.08
US TREASURY N/B	35,000,000.00	36,353,513.00
US TREASURY N/B	30,000,000.00	31,575,000.00
US TREASURY N/B	6,500,000.00	6,577,187.50
US TREASURY N/B	5,000,000.00	5,233,593.50
US TREASURY N/B	27,000,000.00	27,103,358.70
US TREASURY N/B	19,200,000.00	20,402,999.04
US TREASURY N/B	70,300,000.00	71,590,658.79
US TREASURY N/B	2,000,000.00	1,960,000.00
US TREASURY N/B	10,200,000.00	10,477,312.50
US TREASURY N/B	800,000.00	783,250.00
US TREASURY N/B	2,000,000.00	1,939,218.60
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US TREASURY N/B	20,000,000.00	20,390,624.00
US TREASURY N/B	500,000.00	514,335.90
US TREASURY N/B	500,000.00	529,101.55
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US TREASURY N/B	4,900,000.00	6,874,546.63
US TREASURY N/B	26,700,000.00	35,673,701.79
US TREASURY N/B	2,500,000.00	3,285,742.00
US TREASURY N/B	200,000.00	281,062.50
US TREASURY N/B	100,000.00	133,906.25
US TREASURY N/B	300,000.00	355,312.50
US TREASURY N/B	100,000.00	130,437.50
US TREASURY N/B	100,000.00	134,703.12
US TREASURY N/B	100,000.00	132,601.56
US TREASURY N/B	600,000.00	821,718.72
US TREASURY N/B	100,000.00	132,835.93
US TREASURY N/B	200,000.00	249,250.00
US TREASURY N/B	300,000.00	392,460.93
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US TREASURY N/B	700,000.00	857,281.25
US TREASURY N/B	4,300,000.00	4,805,585.83
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US TREASURY N/B	17,600,000.00	18,426,374.56
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US TREASURY N/B	6,100,000.00	6,840,577.82
US TREASURY N/B	11,700,000.00	12,825,210.06
US TREASURY N/B	1,400,000.00	1,536,171.84
US TREASURY N/B	3,500,000.00	3,750,742.10
小計	銘柄数:177	2,490,530,000.00	2,628,639,172.72
			(286,547,956,218)
	組入時価比率:46.7%		47.1%
カナダドル	CANADA GOVERNMENT	5,500,000.00	5,680,180.00
	CANADIAN GOVERNMENT	700,000.00	700,777.00
	CANADIAN GOVERNMENT	3,800,000.00	3,759,264.00
	CANADIAN GOVERNMENT	1,200,000.00	1,204,812.00
	CANADIAN GOVERNMENT	9,900,000.00	9,988,110.00
	CANADIAN GOVERNMENT	11,700,000.00	11,528,361.00
	CANADIAN GOVERNMENT	12,750,000.00	13,133,265.00
	CANADIAN GOVERNMENT	1,800,000.00	1,796,490.00
	CANADIAN GOVERNMENT	300,000.00	294,657.00
	CANADIAN GOVERNMENT	2,600,000.00	2,527,044.00
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	CANADIAN GOVERNMENT	4,600,000.00	4,586,568.00
	CANADIAN GOVERNMENT	1,100,000.00	1,118,612.00
	CANADIAN GOVERNMENT	1,600,000.00	1,650,112.00
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	CANADIAN GOVERNMENT	4,750,000.00	6,998,840.00
	CANADIAN GOVERNMENT	200,000.00	191,668.00
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	CANADIAN GOVERNMENT	10,080,000.00	13,893,062.40
	CANADIAN GOVERNMENT	4,200,000.00	6,340,740.00
	CANADIAN GOVERNMENT	3,200,000.00	4,825,440.00
	CANADIAN GOVERNMENT	8,200,000.00	11,566,756.00
	CANADIAN GOVERNMENT	10,400,000.00	14,265,264.00
	CANADIAN GOVERNMENT	300,000.00	371,130.00
	CANADIAN GOVERNMENT	600,000.00	642,984.00
	CANADIAN GOVERNMENT	100,000.00	133,795.00
小計	銘柄数:29	122,580,000.00	140,612,898.40
			(11,672,276,696)
	組入時価比率:1.9%		1.9%
メキシコペソ	MEX BONOS DESARR FIX RT	95,300,000.00	93,657,028.00
	MEX BONOS DESARR FIX RT	73,100,000.00	72,732,979.52
	MEX BONOS DESARR FIX RT	58,000,000.00	56,638,160.00
	MEX BONOS DESARR FIX RT	35,300,000.00	36,297,627.42
	MEX BONOS DESARR FIX RT	40,000,000.00	44,782,884.00
	MEX BONOS DESARR FIX RT	47,700,000.00	43,593,030.00
	MEX BONOS DESARR FIX RT	86,300,000.00	86,589,968.00
	MEX BONOS DESARR FIX RT	49,600,000.00	53,113,664.00
	MEX BONOS DESARR FIX RT	46,500,000.00	47,284,455.00
	MEX BONOS DESARR FIX RT	10,000,000.00	10,114,600.00
	MEX BONOS DESARR FIX RT	56,300,000.00	68,540,746.00
	MEX BONOS DESARR FIX RT	40,300,000.00	43,146,389.00
	MEX BONOS DESARR FIX RT	64,200,000.00	63,755,094.00
	MEX BONOS DESARR FIX RT	15,000,000.00	15,277,084.50
	MEXICAN FIXED RATE BONDS	83,000,000.00	84,918,960.00
小計	銘柄数:15	800,600,000.00	820,442,669.44
			(4,676,523,215)
	組入時価比率:0.8%		0.8%
ユーロ	BELGIUM KINGDOM	1,700,000.00	1,790,615.44
	BELGIUM KINGDOM	700,000.00	776,825.00
	BELGIUM KINGDOM	7,400,000.00	8,344,166.00
	BELGIUM KINGDOM	5,900,000.00	6,824,530.00
	BELGIUM KINGDOM	7,900,000.00	8,797,400.50
	BELGIUM KINGDOM	2,900,000.00	2,992,510.00
	BELGIUM KINGDOM	4,000,000.00	4,614,800.00
	BELGIUM KINGDOM	1,000,000.00	1,049,315.50
	BELGIUM KINGDOM	1,000,000.00	1,067,600.00
	BELGIUM KINGDOM	8,400,000.00	11,141,130.00
	BELGIUM KINGDOM	1,000,000.00	1,089,712.40
	BELGIUM KINGDOM	2,000,000.00	2,156,889.20
	BELGIUM KINGDOM	1,000,000.00	1,076,800.00
	BELGIUM KINGDOM	1,000,000.00	1,088,168.00
	BELGIUM KINGDOM	1,500,000.00	1,647,180.00
	BELGIUM KINGDOM	3,500,000.00	5,180,759.50
	BELGIUM KINGDOM	500,000.00	564,850.00
	BELGIUM KINGDOM	1,000,000.00	1,152,940.00
	BELGIUM KINGDOM	500,000.00	617,208.50
	BELGIUM KINGDOM	5,400,000.00	9,284,047.20
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	BELGIUM KINGDOM	1,000,000.00	1,192,458.00
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	BELGIUM KINGDOM	1,000,000.00	1,333,650.00
	BELGIUM KINGDOM GOVT	11,500,000.00	17,174,773.90
	BELGIUM KINGDOM GOVT	11,000,000.00	18,706,820.00
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	400,000.00	406,798.40
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	10,200,000.00	10,910,277.00
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3,600,000.00	3,628,821.60
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	19,400,000.00	21,498,983.00
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5,900,000.00	6,048,284.70
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3,000,000.00	3,034,905.00
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	14,550,000.00	16,907,682.00
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4,350,000.00	4,447,353.00
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5,300,000.00	5,440,980.00
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	13,500,000.00	16,266,150.00
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5,300,000.00	5,433,634.20
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5,300,000.00	6,366,558.75
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	14,600,000.00	17,966,322.00
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	7,800,000.00	9,294,090.00
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	450,000.00	519,660.00
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	900,000.00	987,768.00
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	15,100,000.00	19,418,023.18
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5,000,000.00	5,685,446.50
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	6,000,000.00	6,780,606.00
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	22,400,000.00	31,598,672.00
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3,100,000.00	3,411,550.00
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2,000,000.00	2,201,410.40
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5,000,000.00	5,492,000.00
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	9,300,000.00	13,413,390.00
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2,000,000.00	2,313,822.00
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	6,400,000.00	7,761,920.00
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3,000,000.00	5,172,045.30
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	8,400,000.00	14,304,554.88
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	8,100,000.00	14,986,830.60
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4,000,000.00	5,433,916.00
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4,300,000.00	5,667,989.96
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3,000,000.00	4,693,698.00
	BUNDESOBLIGATION	100,000.00	101,228.00
	BUNDESOBLIGATION	1,600,000.00	1,620,768.00
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	BUNDESOBLIGATION	1,000,000.00	1,027,940.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	100,000.00	103,648.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	100,000.00	103,430.00
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BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5,600,000.00	7,168,000.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	9,000,000.00	9,413,820.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	1,000,000.00	1,003,050.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	2,000,000.00	2,018,400.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	12,650,000.00	13,421,498.20
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	99,480.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	12,200,000.00	12,999,832.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	5,100,000.00	5,131,314.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	8,000,000.00	8,573,600.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	14,400,000.00	15,768,000.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	400,000.00	418,040.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	550,000.00	550,660.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	104,290.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	18,400,000.00	20,600,640.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	300,000.00	305,790.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	400,000.00	409,240.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	400,000.00	403,960.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	7,400,000.00	8,524,800.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	3,100,000.00	3,182,599.50
BUONI POLIENNALI DEL TES	30,400,000.00	35,194,080.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	100,870.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	1,100,000.00	1,254,297.88
BUONI POLIENNALI DEL TES	500,000.00	578,650.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	18,700,000.00	25,125,320.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	15,900,000.00	18,458,310.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	1,000,000.00	1,042,500.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	5,800,000.00	6,577,200.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	4,700,000.00	4,795,880.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	16,800,000.00	20,330,788.80
BUONI POLIENNALI DEL TES	5,300,000.00	5,363,070.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	3,000,000.00	3,057,036.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	3,000,000.00	3,139,500.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	11,500,000.00	13,843,700.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	2,000,000.00	2,098,600.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	17,100,000.00	24,042,600.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	21,500,000.00	29,865,650.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	5,800,000.00	7,392,100.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	19,700,000.00	26,072,950.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	18,300,000.00	26,101,290.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	500,000.00	486,000.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	10,900,000.00	15,563,020.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	6,400,000.00	6,700,800.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	12,100,000.00	16,470,520.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	1,500,000.00	1,867,200.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	500,000.00	541,950.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	8,000,000.00	11,202,400.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	13,300,000.00	18,593,400.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	14,800,000.00	20,498,000.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	5,300,000.00	5,996,420.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	2,800,000.00	3,249,400.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	2,000,000.00	2,447,400.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	2,200,000.00	2,180,860.00
FINNISH GOVERNMENT	1,000,000.00	1,012,248.00
FINNISH GOVERNMENT	1,200,000.00	1,288,959.60
FINNISH GOVERNMENT	1,500,000.00	1,527,195.00
FINNISH GOVERNMENT	2,200,000.00	2,360,149.00
FINNISH GOVERNMENT	1,200,000.00	1,296,792.00
FINNISH GOVERNMENT	400,000.00	409,873.60
FINNISH GOVERNMENT	2,900,000.00	3,256,410.00
FINNISH GOVERNMENT	3,600,000.00	4,579,020.00
FINNISH GOVERNMENT	100,000.00	108,111.00
FINNISH GOVERNMENT	2,000,000.00	2,118,840.00
FINNISH GOVERNMENT	3,300,000.00	4,187,921.10
FINNISH GOVERNMENT	400,000.00	423,896.00
FINNISH GOVERNMENT	800,000.00	868,381.60
FINNISH GOVERNMENT	1,500,000.00	1,706,934.00
FINNISH GOVERNMENT	400,000.00	599,378.00
FINNISH GOVERNMENT	800,000.00	986,149.60
FRANCE (GOVT OF)	5,700,000.00	5,762,689.74
FRANCE (GOVT OF)	8,000,000.00	8,098,880.00
FRANCE (GOVT OF)	400,000.00	406,782.72
FRANCE (GOVT OF)	3,000,000.00	3,070,350.00
FRANCE (GOVT OF)	5,970,000.00	6,526,368.18
FRANCE (GOVT OF)	100,000.00	102,525.00
FRANCE (GOVT OF)	10,500,000.00	11,947,740.00
FRANCE (GOVT OF)	11,000,000.00	11,614,548.00
FRANCE (GOVT OF)	1,800,000.00	1,905,722.10
FRANCE (GOVT OF)	2,500,000.00	2,748,750.00
FRANCE (GOVT OF)	2,000,000.00	2,162,044.00
FRANCE (GOVT OF)	12,000,000.00	15,254,400.00
FRANCE (GOVT OF)	4,000,000.00	4,554,964.00
FRANCE (GOVT OF)	100,000.00	113,450.00
FRANCE (GOVT OF)	100,000.00	123,103.80
FRANCE (GOVT OF)	7,600,000.00	9,901,500.40
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	7,900,000.00	8,220,266.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1,100,000.00	1,113,299.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	11,800,000.00	12,739,634.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	17,600,000.00	19,201,635.20
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	9,500,000.00	10,486,468.60
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	7,200,000.00	7,339,665.60
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	17,600,000.00	19,305,774.40
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	7,200,000.00	9,732,117.60
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	29,300,000.00	35,498,415.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3,000,000.00	3,366,801.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	19,800,000.00	27,870,480.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	6,000,000.00	6,539,100.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	34,100,000.00	43,262,670.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	7,200,000.00	9,011,520.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	27,000,000.00	41,976,900.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	13,500,000.00	15,736,936.50
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	22,100,000.00	38,480,100.10
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	7,300,000.00	12,343,205.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3,300,000.00	5,463,678.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	17,500,000.00	31,699,850.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	21,200,000.00	33,902,573.60
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	5,200,000.00	10,048,246.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3,200,000.00	6,435,042.88
IRISH GOVERNMENT	500,000.00	535,735.00
IRISH GOVERNMENT	2,430,000.00	3,218,778.00
IRISH GOVERNMENT	6,000,000.00	6,484,740.00
IRISH TSY 0.8% 2022	400,000.00	414,272.00
IRISH TSY 1.10% 2029	600,000.00	657,558.00
IRISH TSY 1.3% 2033	1,400,000.00	1,551,312.00
IRISH TSY 1.35% 2031	2,000,000.00	2,245,000.00
IRISH TSY 1.5% 2050	500,000.00	559,450.00
IRISH TSY 1.7% 2037	1,300,000.00	1,521,910.00
IRISH TSY 1% 2026	4,600,000.00	4,975,728.00
IRISH TSY 2.4% 2030	4,600,000.00	5,686,520.00
IRISH TSY 2% 2045	2,800,000.00	3,530,058.00
IRISH TSY 2022	700,000.00	711,235.00
IRISH TSY 3.4% 2024	5,200,000.00	6,133,920.00
NETHERLANDS GOVERNMENT	200,000.00	208,434.00
NETHERLANDS GOVERNMENT	650,000.00	702,404.30
NETHERLANDS GOVERNMENT	300,000.00	305,353.80
NETHERLANDS GOVERNMENT	500,000.00	545,324.00
NETHERLANDS GOVERNMENT	600,000.00	695,040.00
NETHERLANDS GOVERNMENT	3,800,000.00	4,911,500.00
NETHERLANDS GOVERNMENT	1,400,000.00	1,537,496.80
NETHERLANDS GOVERNMENT	100,000.00	102,764.10
NETHERLANDS GOVERNMENT	13,500,000.00	15,273,900.00
NETHERLANDS GOVERNMENT	1,500,000.00	1,569,207.60
NETHERLANDS GOVERNMENT	4,000,000.00	4,264,800.00
NETHERLANDS GOVERNMENT	4,000,000.00	4,358,304.00
NETHERLANDS GOVERNMENT	7,300,000.00	10,998,180.00
NETHERLANDS GOVERNMENT	1,000,000.00	1,095,800.00
NETHERLANDS GOVERNMENT	3,000,000.00	3,137,544.00
NETHERLANDS GOVERNMENT	4,600,000.00	6,187,745.20
NETHERLANDS GOVERNMENT	3,100,000.00	5,223,211.70
NETHERLANDS GOVERNMENT	3,900,000.00	6,973,102.50
NETHERLANDS GOVERNMENT	6,500,000.00	10,795,128.50
REPUBLIC OF AUSTRIA	800,000.00	1,272,852.00
REPUBLIC OF AUSTRIA	1,800,000.00	1,881,540.00
REPUBLIC OF AUSTRIA	1,100,000.00	1,201,288.00
REPUBLIC OF AUSTRIA	1,000,000.00	1,120,550.00
REPUBLIC OF AUSTRIA	1,600,000.00	1,632,636.80
REPUBLIC OF AUSTRIA	4,200,000.00	4,776,160.20
REPUBLIC OF AUSTRIA	4,000,000.00	4,092,600.00
REPUBLIC OF AUSTRIA	1,550,000.00	1,706,638.35
REPUBLIC OF AUSTRIA	3,700,000.00	4,125,818.20
REPUBLIC OF AUSTRIA	1,300,000.00	1,434,842.50
REPUBLIC OF AUSTRIA	5,400,000.00	7,321,320.00
REPUBLIC OF AUSTRIA	2,000,000.00	2,157,950.00
REPUBLIC OF AUSTRIA	7,600,000.00	11,642,452.16
REPUBLIC OF AUSTRIA	3,100,000.00	4,083,635.27
REPUBLIC OF AUSTRIA	1,900,000.00	3,146,939.98
REPUBLIC OF AUSTRIA	5,700,000.00	9,220,582.20
REPUBLIC OF AUSTRIA	3,000,000.00	3,670,500.00
REPUBLIC OF AUSTRIA	950,000.00	2,001,099.00
REPUBLIC OF IRELAND	8,150,000.00	9,477,635.00
SPANISH GOVERNMENT	16,000,000.00	24,597,568.00
SPANISH GOVERNMENT	14,900,000.00	24,528,380.00
SPANISH GOVERNMENT	1,000,000.00	1,536,162.90
小計	銘柄数:260	1,490,850,000.00	1,920,232,652.83
			(234,498,811,563)
	組入時価比率:38.2%		38.6%
英ポンド	UK TREASURY	490,000.00	497,002.10
	UK TREASURY	350,000.00	362,708.50
	UK TREASURY	6,300,000.00	6,392,484.00
	UK TREASURY	140,000.00	159,964.00
	UK TREASURY	670,000.00	716,732.50
	UK TREASURY	4,750,000.00	5,191,370.00
	UK TREASURY	2,900,000.00	2,901,276.00
	UK TREASURY	8,500,000.00	8,836,005.00
	UK TREASURY	22,700,000.00	22,916,785.00
	UK TREASURY	3,800,000.00	4,072,992.00
	UK TREASURY	1,200,000.00	1,226,928.00
	UK TREASURY	9,050,000.00	10,074,188.50
	UK TREASURY	11,850,000.00	14,802,664.50
	UK TREASURY	1,200,000.00	1,307,544.00
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	UK TREASURY	6,900,000.00	10,241,118.00
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	UK TREASURY	2,900,000.00	4,268,510.00
	UK TREASURY	2,300,000.00	3,707,830.00
	UK TREASURY	4,500,000.00	6,904,800.00
	UK TREASURY	3,500,000.00	5,444,600.00
	UK TREASURY	5,900,000.00	9,694,290.00
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	UK TREASURY	6,700,000.00	11,150,810.00
	UK TREASURY	2,800,000.00	2,897,720.00
	UK TREASURY	1,600,000.00	1,755,520.00
	UK TREASURY	5,350,000.00	9,241,055.00
	UK TREASURY	8,750,000.00	14,460,250.00
	UK TREASURY	3,600,000.00	4,101,840.00
	UK TREASURY	200,000.00	285,660.00
	UK TREASURY	2,950,000.00	5,335,075.00
	UK TSY 3 1/4% 2044	22,900,000.00	32,023,360.00
	UNITED KINGDOM(GOVERNMEN	6,800,000.00	12,611,960.00
小計	銘柄数:37	213,230,000.00	286,884,179.40
			(38,944,527,353)
	組入時価比率:6.3%		6.4%
スウェーデンクローナ	SWEDISH GOVERNMENT	1,700,000.00	1,833,191.60
	SWEDISH GOVERNMENT	48,150,000.00	53,826,885.00
	SWEDISH GOVERNMENT	29,900,000.00	32,517,066.27
	SWEDISH GOVERNMENT	34,350,000.00	40,084,732.50
	SWEDISH GOVERNMENT	12,000,000.00	13,074,240.00
	SWEDISH GOVERNMENT	16,800,000.00	18,066,347.04
	SWEDISH GOVERNMENT	10,000,000.00	10,739,050.00
	SWEDISH GOVERNMENT	10,500,000.00	16,358,055.00
小計	銘柄数:8	163,400,000.00	186,499,567.41
			(2,146,610,020)
	組入時価比率:0.3%		0.4%
ノルウェークローネ	NORWEGIAN GOVERNMENT	20,600,000.00	21,540,287.00
	NORWEGIAN GOVERNMENT	13,300,000.00	13,655,110.00
	NORWEGIAN GOVERNMENT	44,900,000.00	48,339,340.00
	NORWEGIAN GOVERNMENT	4,700,000.00	4,808,805.00
	NORWEGIAN GOVERNMENT	4,700,000.00	4,742,770.00
	NORWEGIAN GOVERNMENT	9,600,000.00	9,861,120.00
	NORWEGIAN GOVERNMENT	7,200,000.00	7,562,880.00
	NORWEGIAN GOVERNMENT	7,500,000.00	7,719,375.00
小計	銘柄数:8	112,500,000.00	118,229,687.00
			(1,489,694,056)
	組入時価比率:0.2%		0.2%
デンマーククローネ	KINGDOM OF DENMARK	2,700,000.00	2,736,720.00
	KINGDOM OF DENMARK	34,100,000.00	37,125,011.00
	KINGDOM OF DENMARK	16,070,000.00	17,618,344.50
	KINGDOM OF DENMARK	36,600,000.00	42,053,400.00
	KINGDOM OF DENMARK	12,200,000.00	13,180,270.00
	KINGDOM OF DENMARK	5,900,000.00	6,372,000.00
	KINGDOM OF DENMARK	40,500,000.00	77,407,650.00
小計	銘柄数:7	148,070,000.00	196,493,395.50
			(3,214,631,950)
	組入時価比率:0.5%		0.5%
ズロチ	POLAND GOVERNMENT BOND	7,900,000.00	8,302,900.00
	POLAND GOVERNMENT BOND	1,900,000.00	1,916,910.00
	POLAND GOVERNMENT BOND	13,500,000.00	14,728,500.00
	POLAND GOVERNMENT BOND	19,200,000.00	19,545,709.44
	POLAND GOVERNMENT BOND	10,000,000.00	11,260,500.00
	POLAND GOVERNMENT BOND	37,300,000.00	40,722,275.00
	POLAND GOVERNMENT BOND	10,200,000.00	10,579,440.00
	POLAND GOVERNMENT BOND	14,600,000.00	19,237,690.00
	POLAND GOVERNMENT BOND	3,700,000.00	3,897,484.54
小計	銘柄数:9	118,300,000.00	130,191,408.98
			(3,723,474,296)
	組入時価比率:0.6%		0.6%
豪ドル	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3,500,000.00	3,536,414.35
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	11,100,000.00	12,070,454.13
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	4,600,000.00	4,716,115.96
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	7,000,000.00	7,991,900.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2,400,000.00	2,501,400.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	8,100,000.00	9,463,736.25
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	7,200,000.00	7,779,600.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	13,200,000.00	14,805,365.52
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	12,780,000.00	15,325,776.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	12,100,000.00	15,259,002.66
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3,200,000.00	3,576,643.20
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	17,800,000.00	19,195,520.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2,100,000.00	2,365,228.53
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	10,100,000.00	11,885,866.85
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,400,000.00	1,589,280.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	500,000.00	558,226.15
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	9,000,000.00	12,424,064.40
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,800,000.00	2,098,445.40
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	5,000,000.00	6,609,074.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	700,000.00	872,410.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,500,000.00	1,745,847.15
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	4,500,000.00	5,476,050.00
小計	銘柄数:22	139,580,000.00	161,846,420.55
			(12,217,786,287)
	組入時価比率:2.0%		2.0%
シンガポールドル	SINGAPORE GOVERNMENT	2,400,000.00	2,441,760.00
	SINGAPORE GOVERNMENT	2,780,000.00	2,808,634.00
	SINGAPORE GOVERNMENT	1,000,000.00	990,415.00
	SINGAPORE GOVERNMENT	1,800,000.00	1,802,340.00
	SINGAPORE GOVERNMENT	2,400,000.00	2,502,720.00
	SINGAPORE GOVERNMENT	300,000.00	300,240.00
	SINGAPORE GOVERNMENT	3,000,000.00	3,114,600.00
	SINGAPORE GOVERNMENT	700,000.00	707,325.92
	SINGAPORE GOVERNMENT	1,900,000.00	2,011,150.00
	SINGAPORE GOVERNMENT	1,100,000.00	1,134,100.00
	SINGAPORE GOVERNMENT	700,000.00	712,250.00
	SINGAPORE GOVERNMENT	3,900,000.00	4,345,380.00
	SINGAPORE GOVERNMENT	300,000.00	324,000.00
	SINGAPORE GOVERNMENT	2,400,000.00	2,592,000.00
	SINGAPORE GOVERNMENT	1,200,000.00	1,376,082.00
	SINGAPORE GOVERNMENT	800,000.00	804,160.00
	SINGAPORE GOVERNMENT	3,000,000.00	3,210,600.00
	SINGAPORE GOVERNMENT	1,000,000.00	1,062,500.00
小計	銘柄数:18	30,680,000.00	32,240,256.92
			(2,580,510,163)
	組入時価比率:0.4%		0.4%
リンギ	MALAYSIA GOVERNMENT	1,100,000.00	1,115,900.94
	MALAYSIA GOVERNMENT	400,000.00	410,600.00
	MALAYSIA GOVERNMENT	600,000.00	651,900.00
	MALAYSIA GOVERNMENT	400,000.00	438,881.68
	MALAYSIAN GOVERNMENT	400,000.00	402,880.84
	MALAYSIAN GOVERNMENT	600,000.00	603,298.74
	MALAYSIAN GOVERNMENT	3,000,000.00	3,050,734.50
	MALAYSIAN GOVERNMENT	9,300,000.00	9,448,335.00
	MALAYSIAN GOVERNMENT	500,000.00	503,668.90
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4,600,000.00	4,604,965.70
	MALAYSIAN GOVERNMENT	500,000.00	506,650.00
	MALAYSIAN GOVERNMENT	13,500,000.00	13,529,695.95
	MALAYSIAN GOVERNMENT	3,500,000.00	3,540,978.00
	MALAYSIAN GOVERNMENT	2,200,000.00	2,229,225.24
	MALAYSIAN GOVERNMENT	5,800,000.00	5,984,003.26
	MALAYSIAN GOVERNMENT	600,000.00	613,282.68
	MALAYSIAN GOVERNMENT	8,800,000.00	9,226,248.24
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4,600,000.00	4,683,467.46
	MALAYSIAN GOVERNMENT	7,000,000.00	6,940,748.50
	MALAYSIAN GOVERNMENT	1,800,000.00	1,809,600.66
	MALAYSIAN GOVERNMENT	2,700,000.00	3,029,148.63
	MALAYSIAN GOVERNMENT	5,700,000.00	6,067,650.00
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4,400,000.00	4,595,317.32
	MALAYSIAN GOVERNMENT	5,100,000.00	5,269,667.31
	MALAYSIAN GOVERNMENT	800,000.00	801,160.72
	MALAYSIAN GOVERNMENT	900,000.00	931,500.00
	MALAYSIAN GOVERNMENT	2,800,000.00	3,123,488.76
	MALAYSIAN GOVERNMENT	9,700,000.00	10,776,700.00
	MALAYSIAN GOVERNMENT	2,300,000.00	2,465,600.00
小計	銘柄数:29	103,600,000.00	107,355,299.03
			(2,825,591,470)
	組入時価比率:0.5%		0.5%
ランド	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	5,900,000.00	5,939,164.20
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	57,700,000.00	58,614,025.70
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	62,300,000.00	70,566,263.04
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	38,200,000.00	36,272,703.04
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	30,000,000.00	25,785,000.00
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	53,900,000.00	50,511,538.77
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	6,800,000.00	6,536,827.08
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	38,100,000.00	28,213,705.32
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	32,000,000.00	29,372,800.00
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	11,800,000.00	11,187,685.02
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	30,600,000.00	21,986,155.08
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	89,000,000.00	81,540,144.60
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	43,200,000.00	39,518,664.48
小計	銘柄数:13	499,500,000.00	466,044,676.33
			(3,583,883,560)
	組入時価比率:0.6%		0.6%
	合計			608,122,276,847
				(608,122,276,847)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	2019年 7月10日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建	946,518,062	-	950,381,000	△3,862,938
米ドル	498,996,118	-	501,384,000	△2,387,882
ユーロ	426,002,384	-	427,420,000	△1,417,616
英ポンド	13,561,700	-	13,574,000	△12,300
シンガポールドル	7,957,860	-	8,003,000	△45,140
合計	946,518,062	-	950,381,000	△3,862,938

(注)時価の算定方法

1為替予約取引

1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年7月11日-令和1年7月10日)

開示資料

決算