有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年8月31日-平成30年7月10日)

J-REITインデックス マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(2018年 7月10日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	629,332,604
投資証券	33,253,308,470
派生商品評価勘定	14,370,208
未収入金	21,100,060
未収配当金	253,261,485
流動資産合計	34,171,372,827
資産合計	34,171,372,827
負債の部
流動負債
前受金	2,544,000
未払金	114,711,040
未払解約金	56,988,358
未払利息	1,291
流動負債合計	174,244,689
負債合計	174,244,689
純資産の部
元本等
元本	16,507,064,065
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	17,490,064,073
元本等合計	33,997,128,138
純資産合計	33,997,128,138
負債純資産合計	34,171,372,827

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	投資証券
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	先物取引
	取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(貸借対照表に関する注記)

2018年 7月10日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	2.0596円
		(10,000口当たり純資産額)	(20,596円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2017年 8月31日 至 2018年 7月10日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、REITの価格変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、REIT指数先物取引を行っております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2018年 7月10日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

投資証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 派生商品評価勘定 デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

2018年 7月10日現在
期首	2017年 8月31日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	14,251,841,683円
同期中における追加設定元本額	7,029,816,193円
同期中における一部解約元本額	4,774,593,811円
期末元本額	16,507,064,065円
期末元本額の内訳*
野村世界6資産分散投信(安定コース)	1,165,562,590円
野村世界6資産分散投信(分配コース)	2,833,702,197円
野村世界6資産分散投信(成長コース)	812,469,949円
野村資産設計ファンド2015	21,769,530円
野村資産設計ファンド2020	20,282,606円
野村資産設計ファンド2025	21,427,607円
野村資産設計ファンド2030	23,192,008円
野村資産設計ファンド2035	19,444,655円
野村資産設計ファンド2040	35,933,824円
野村資産設計ファンド2045	3,321,080円
野村インデックスファンド・J-REIT	2,796,465,973円
ネクストコア	176,067,910円
野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型	566,686,207円
野村J-REITインデックス(野村SMA・EW向け)	520,173,104円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	791,732,783円
野村資産設計ファンド2050	4,700,193円
インデックス・ブレンド(タイプⅠ)	498,162円
インデックス・ブレンド(タイプⅡ)	485,590円
インデックス・ブレンド(タイプⅢ)	1,713,919円
インデックス・ブレンド(タイプⅣ)	390,401円
インデックス・ブレンド(タイプⅤ)	2,842,744円
野村6資産均等バランス	95,715,788円
野村世界REITインデックス Aコース(野村投資一任口座向け)	67,393,024円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)REIT	7,298,801円
ノムラFOFs用インデックスファンド・J-REIT(適格機関投資家専用)	1,305,845,849円
野村国内外マルチアセット(6資産)ファンド(適格機関投資家専用)	2,249,645,649円
J-REITインデックスファンド(適格機関投資家専用)	1,736,056,610円
野村DC運用戦略ファンド	1,185,921,052円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	38,293,403円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース	568,839円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース	420,419円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース	644,365円
野村資産設計ファンド(DC)2030	101,824円
野村資産設計ファンド(DC)2040	125,704円
野村資産設計ファンド(DC)2050	169,706円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(2018年7月10日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(2018年7月10日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	日本円	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	1,331	678,810,000
		MCUBS MidCity投資法人 投資証券	4,468	363,248,400
		森ヒルズリート投資法人 投資証券	4,302	616,476,600
		産業ファンド投資法人 投資証券	4,651	569,747,500
		アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	3,708	1,065,679,200
		ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 投資証券	2,037	346,493,700
		アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	1,812	913,248,000
		GLP投資法人 投資証券	8,314	961,929,800
		コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	1,518	402,118,200
		日本プロロジスリート投資法人 投資証券	5,338	1,217,597,800
		星野リゾート・リート投資法人 投資証券	633	366,507,000
		Oneリート投資法人 投資証券	438	113,135,400
		イオンリート投資法人 投資証券	3,803	483,741,600
		ヒューリックリート投資法人 投資証券	2,720	465,120,000
		日本リート投資法人 投資証券	1,228	410,766,000
		インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 投資証券	23,597	365,989,470
		日本ヘルスケア投資法人 投資証券	194	33,290,400
		積水ハウス・リート投資法人 投資証券	10,034	728,468,400
		トーセイ・リート投資法人 投資証券	644	72,514,400
		ケネディクス商業リート投資法人 投資証券	1,456	362,398,400
		ヘルスケア&メディカル投資法人 投資証券	493	54,821,600
		サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券	695	68,110,000
		野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	11,851	1,851,126,200
		いちごホテルリート投資法人 投資証券	627	90,225,300
		ラサールロジポート投資法人 投資証券	3,021	331,705,800
		スターアジア不動産投資法人 投資証券	939	103,759,500
		マリモ地方創生リート投資法人 投資証券	321	37,589,100
		三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券	758	255,446,000
		大江戸温泉リート投資法人 投資証券	672	59,068,800
		さくら総合リート投資法人 投資証券	963	88,596,000
		投資法人みらい 投資証券	585	112,905,000
		森トラスト・ホテルリート投資法人 投資証券	867	131,090,400
		三菱地所物流リート投資法人 投資証券	371	99,947,400
		CREロジスティクスファンド投資法人 投資証券	401	44,631,300
		ザイマックス・リート投資法人 投資証券	369	42,619,500
		日本ビルファンド投資法人 投資証券	3,878	2,427,628,000
		ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	3,985	2,339,195,000
		日本リテールファンド投資法人 投資証券	7,562	1,513,912,400
		オリックス不動産投資法人 投資証券	7,946	1,403,263,600
		日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	2,528	1,023,840,000
		プレミア投資法人 投資証券	3,617	399,678,500
		東急リアル・エステート投資法人 投資証券	2,685	405,703,500
		グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	2,543	287,867,600
		ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	8,833	1,531,642,200
		森トラスト総合リート投資法人 投資証券	2,862	461,354,400
		インヴィンシブル投資法人 投資証券	10,984	556,888,800
		フロンティア不動産投資法人 投資証券	1,362	612,900,000
		平和不動産リート投資法人 投資証券	2,494	270,848,400
		日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	2,668	600,566,800
		福岡リート投資法人 投資証券	2,071	364,496,000
		ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	1,236	852,840,000
		いちごオフィスリート投資法人 投資証券	3,101	277,539,500
		大和証券オフィス投資法人 投資証券	853	551,038,000
		阪急リート投資法人 投資証券	1,748	238,951,600
		スターツプロシード投資法人 投資証券	631	104,935,300
		大和ハウスリート投資法人 投資証券	4,660	1,233,502,000
		ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	11,559	958,241,100
		日本賃貸住宅投資法人 投資証券	4,505	401,846,000
		ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	3,586	525,707,600
	小計	銘柄数:59	203,056	33,253,308,470
		組入時価比率:97.8%		100.0%
	合計			33,253,308,470

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	2018年 7月10日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超
市場取引
REIT指数先物取引
買建	728,432,000	-	742,848,000	14,370,208
合計	728,432,000	-	742,848,000	14,370,208

(注)時価の算定方法

1先物取引

国内先物取引について

先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。