半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年8月16日-平成30年6月25日)

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【提出】: 2018/05/14 9:25
【資料】: PDFをみる
【項目】: 18項目

ヘッジ付外国株式インデックスマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	[平成30年 2月15日現在]
資産の部
流動資産
預金	822,685,838
コール・ローン	1,932,071,835
株式	40,732,884,635
投資証券	925,081,138
派生商品評価勘定	861,751,091
未収入金	13,845
未収配当金	47,481,119
差入委託証拠金	428,883,046
流動資産合計	45,750,852,547
資産合計	45,750,852,547
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	111,600,443
未払金	5,202,279
未払解約金	7,186,600
未払利息	1,747
流動負債合計	123,991,069
負債合計	123,991,069
純資産の部
元本等
元本	26,856,896,790
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	18,769,964,688
元本等合計	45,626,861,478
純資産合計	45,626,861,478
負債純資産合計	45,750,852,547

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[平成30年 2月15日現在]
1.	期首	平成29年 8月16日
	期首元本額	45,048,366,437円
	期中追加設定元本額	8,873,023,626円
	期中一部解約元本額	27,064,493,273円
	元本の内訳※
	国内株式セレクション(ラップ向け)	214,219,725円
	つみたて先進国株式(為替ヘッジあり)	4,804,097円
	ヘッジ付先進国株式インデックスオープン	493,069,746円
	三菱UFJ バランスファンドVA 50型(適格機関投資家限定)	3,299,456,749円
	三菱UFJ バランスファンドVA 75型(適格機関投資家限定)	786,984,142円
	三菱UFJ バランスファンド55VA(適格機関投資家限定)	48,702,714円
	三菱UFJ バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	1,880,520,040円
	三菱UFJ バランスファンド20VA(適格機関投資家限定)	2,982,843,672円
	アドバンスト・バランスⅠ(FOFs用)(適格機関投資家限定)	9,737,622円
	アドバンスト・バランスⅡ(FOFs用)(適格機関投資家限定)	52,279,593円
	MUKAM ヘッジ付外国株式インデックスファンド(適格機関投資家限定)	17,084,278,690円
	合計	26,856,896,790円
2.	受益権の総数	26,856,896,790口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

区分	[平成30年 2月15日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

該当事項はありません。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

株式関連

[平成30年 2月15日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	3,098,266,951	―	2,995,330,618	△102,936,333
合計		3,098,266,951	―	2,995,330,618	△102,936,333

(注)時価の算定方法

1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

[平成30年 2月15日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
区分	種類	契約額等(円)	うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	アメリカドル	74,787,300	―	74,774,000	△13,300
	売建
	アメリカドル	29,444,834,049	―	28,944,088,250	500,745,799
	カナダドル	1,739,695,272	―	1,687,189,140	52,506,132
	オーストラリアドル	1,444,963,072	―	1,394,563,520	50,399,552
	イギリスポンド	3,240,257,634	―	3,150,697,960	89,559,674
	スイスフラン	1,558,080,500	―	1,539,195,000	18,885,500
	香港ドル	651,878,692	―	640,430,700	11,447,992
	シンガポールドル	295,493,847	―	289,640,400	5,853,447
	ニュージーランドドル	52,507,802	―	51,843,530	664,272
	スウェーデンクローネ	568,670,004	―	553,342,860	15,327,144
	ノルウェークローネ	192,287,986	―	187,018,700	5,269,286
	デンマーククローネ	422,805,284	―	415,923,680	6,881,604
	イスラエルシェケル	78,407,190	―	74,659,200	3,747,990
	ユーロ	6,049,488,859	―	5,957,676,970	91,811,889
合計		45,814,157,491	―	44,961,043,910	853,086,981

(注)時価の算定方法

1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。

②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(1口当たり情報)

	[平成30年 2月15日現在]
1口当たり純資産額	1.6989円
(1万口当たり純資産額)	(16,989円)

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年8月16日-平成30年6月25日)

開示資料

決算