有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和4年2月22日-令和4年8月19日)

(1)【投資方針】
<為替ヘッジあり>① 主要投資対象
次の有価証券を主要投資対象とします。
1. ケイマン籍の外国投資信託「オージェンタム・トラスト-モメンタム・アセット・アロケーター・ファンド(日本円クラス)」(以下「モメンタム・アロケーター・ファンド(日本円クラス)」といいます。)の受益証券(円建)
2.ダイワ・マネーアセット・マザーファンドの受益証券
② 投資態度
イ.主として、モメンタム・アロケーター・ファンド(日本円クラス)の受益証券を通じて、米国の株式、米国の長期金利、米ドルキャッシュおよび金を実質的な投資対象とし、あらかじめ定めるルールに基づいて各投資対象の価格の上昇傾向と勢いに着目するモメンタム戦略のパフォーマンスを享受することで、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長をめざします。
ロ.当ファンドは、モメンタム・アロケーター・ファンド(日本円クラス)とダイワ・マネーアセット・マザーファンドに投資するファンド・オブ・ファンズです。通常の状態で、モメンタム・アロケーター・ファンド(日本円クラス)への投資割合を高位に維持することを基本とします。
ハ.モメンタム・アロケーター・ファンド(日本円クラス)では、為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行ないます。
ニ.当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。
<為替ヘッジなし>① 主要投資対象
次の有価証券を主要投資対象とします。
1. ケイマン籍の外国投資信託「オージェンタム・トラスト-モメンタム・アセット・アロケーター・ファンド(米ドル・クラス)」(以下「モメンタム・アロケーター・ファンド(米ドル・クラス)」といいます。)の受益証券(円建)
2.ダイワ・マネーアセット・マザーファンドの受益証券
② 投資態度
イ.主として、モメンタム・アロケーター・ファンド(米ドル・クラス)の受益証券を通じて、米国の株式、米国の長期金利、米ドルキャッシュおよび金を実質的な投資対象とし、あらかじめ定めるルールに基づいて各投資対象の価格の上昇傾向と勢いに着目するモメンタム戦略のパフォーマンスを享受することで、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長をめざします。
ロ.当ファンドは、モメンタム・アロケーター・ファンド(米ドル・クラス)とダイワ・マネーアセット・マザーファンドに投資するファンド・オブ・ファンズです。通常の状態で、モメンタム・アロケーター・ファンド(米ドル・クラス)への投資割合を高位に維持することを基本とします。
ハ.モメンタム・アロケーター・ファンド(米ドル・クラス)では、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。
ニ.当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。
<投資先ファンドについて>投資先ファンドの選定の方針は次のとおりです。
1.為替ヘッジあり

投資先ファンドの名称	オージェンタム・トラスト-モメンタム・アセット・アロケーター・ファンド(日本円クラス)
選定の方針	主として、米国の株式、米国の長期金利、米ドルキャッシュおよび金を実質的な投資対象とし、あらかじめ定めるルールに基づいて各投資対象の価格の上昇傾向と勢いに着目するモメンタム戦略のパフォーマンスを享受することで、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長をめざすファンドである。為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行なう。

2.為替ヘッジなし

投資先ファンドの名称	オージェンタム・トラスト-モメンタム・アセット・アロケーター・ファンド(米ドル・クラス)
選定の方針	主として、米国の株式、米国の長期金利、米ドルキャッシュおよび金を実質的な投資対象とし、あらかじめ定めるルールに基づいて各投資対象の価格の上昇傾向と勢いに着目するモメンタム戦略のパフォーマンスを享受することで、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長をめざすファンドである。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行なわない。

くわしくは「1 ファンドの性格 (1) ファンドの目的及び基本的性格 <ファンドの特色>」をご参照下さい。