有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年8月31日-平成30年9月7日)

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	銘 柄	券面総額	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	S&P500インデックス・マザーファンド	4,818,543,368	5,721,538,395
親投資信託受益証券 合計			5,721,538,395
合計			5,721,538,395

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)

当ファンドは、「S&P500インデックス・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「S&P500インデックス・マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成30年9月7日現在
		金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		29,895,983
金銭信託		23,068,128
コール・ローン		56,222,590
株式		5,211,685,406
投資信託受益証券		242,220,294
投資証券		144,212,368
派生商品評価勘定		5,006,693
未収入金		24,858
未収配当金		5,876,947
差入委託証拠金		28,542,378
流動資産合計		5,746,755,645
資産合計		5,746,755,645
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		270,779
未払金		25,077,548
その他未払費用		2,347
流動負債合計		25,350,674
負債合計		25,350,674
純資産の部
元本等
元本	※1	4,818,543,368
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		902,861,603
元本等合計		5,721,404,971
純資産合計		5,721,404,971
負債純資産合計		5,746,755,645

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 平成29年8月31日 至 平成30年9月7日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
		(2)投資信託受益証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
		(3)投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	(1)先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
		(2)為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、株式、投資信託受益証券及び投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			平成30年9月7日現在
1.	※1	期首	平成29年8月31日
		期首元本額	499,800,000円
		期中追加設定元本額	5,059,031,235円
		期中一部解約元本額	740,287,867円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		iFree S&P500インデックス	4,818,543,368円
	計		4,818,543,368円
2.		期末日における受益権の総数	4,818,543,368口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 平成29年8月31日 至 平成30年9月7日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株価指数先物取引を利用しております。また、外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		平成30年9月7日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		平成30年9月7日現在
種 類		当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
株式		185,819,218
投資信託受益証券		9,471,603
投資証券		3,881,570
合計		199,172,391
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成29年8月31日から平成30年9月7日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

1. 株式関連
	平成30年9月7日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超
市場取引
株価指数先物取引
買 建	122,262,738	-	127,263,315	5,000,577
合計	122,262,738	-	127,263,315	5,000,577

(注)	1.	時価の算定方法
		株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
		原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
	2.	株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
	3.	契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
	4.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

2. 通貨関連
	平成30年9月7日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
買 建	83,917,543	-	83,652,880	△264,663
アメリカ・ドル	83,917,543	-	83,652,880	△264,663
合計	83,917,543	-	83,652,880	△264,663

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	平成30年9月7日現在
1口当たり純資産額	1.1874円
(1万口当たり純資産額)	(11,874円)

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1) 株式
通 貨	銘 柄	株 式 数	評価額		備考
			単 価	金 額
アメリカ・ドル		株	アメリカ・ドル	アメリカ・ドル
	BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	236	136.980	32,327.280
	SYNCHRONY FINANCIAL	1,405	31.800	44,679.000
	ABBOTT LABORATORIES	3,481	65.830	229,154.230
	ARCONIC INC	846	21.920	18,544.320
	VERISK ANALYTICS INC	313	120.320	37,660.160
	AMPHENOL CORP-CL A	599	95.530	57,222.470
	FIDELITY NATIONAL INFO SERV	658	107.600	70,800.800
	QORVO INC	251	75.130	18,857.630
	AFLAC INC	1,534	46.890	71,929.260
	DARDEN RESTAURANTS INC	244	118.810	28,989.640
	ADOBE SYSTEMS INC	983	259.750	255,334.250
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	462	50.950	23,538.900
	PEOPLE'S UNITED FINANCIAL	690	18.600	12,834.000
	GARMIN LTD	221	69.030	15,255.630
	AETNA INC	647	202.620	131,095.140
	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	433	166.060	71,903.980
	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	1,489	164.010	244,210.890
	TOTAL SYSTEM SERVICES INC	325	98.960	32,162.000
	AUTOZONE INC	50	771.660	38,583.000
	DOLLAR TREE INC	471	82.120	38,678.520
	PINNACLE WEST CAPITAL	224	80.200	17,964.800
	DR HORTON INC	682	44.770	30,533.140
	DENTSPLY SIRONA INC	454	38.900	17,660.600
	AUTODESK INC	440	148.800	65,472.000
	MOODY'S CORP	334	176.650	59,001.100
	DEVON ENERGY CORP	1,040	40.630	42,255.200
	ALBEMARLE CORP	222	97.660	21,680.520
	ALLIANT ENERGY CORP	462	43.860	20,263.320
	CITIGROUP INC	5,070	70.110	355,457.700
	AUTOMATIC DATA PROCESSING	871	147.280	128,280.880
	AMERICAN ELECTRIC POWER	979	73.330	71,790.070
	HESS CORP	520	62.970	32,744.400
	DAVITA INC	276	67.830	18,721.080
	DANAHER CORP	1,220	104.600	127,612.000
	FORTIVE CORP	605	84.160	50,916.800
	INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	1,156	77.380	89,451.280
	UNDER ARMOUR INC-CLASS A	342	20.410	6,980.220
	UNDER ARMOUR INC-CLASS C	376	19.180	7,211.680
	ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	1,114	49.410	55,042.740
	TE CONNECTIVITY LTD	698	89.600	62,540.800
	APPLE INC	9,765	223.100	2,178,571.500
	DISCOVER FINANCIAL SERVICES	691	77.730	53,711.430
	BOEING CO/THE	1,090	351.270	382,884.300
	CINCINNATI FINANCIAL CORP	299	77.640	23,214.360
	BECTON DICKINSON AND CO	530	255.660	135,499.800
	NISOURCE INC	667	27.680	18,462.560
	C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	274	97.200	26,632.800
	BANK OF NEW YORK MELLON CORP	2,004	52.190	104,588.760
	VERIZON COMMUNICATIONS INC	8,214	54.290	445,938.060
	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	3,827	212.880	814,691.760
	ANSYS INC	166	185.170	30,738.220
	H&R BLOCK INC	419	26.460	11,086.740
	BB&T CORP	1,546	52.250	80,778.500
	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	3,252	60.940	198,176.880
	JPMORGAN CHASE & CO	6,764	114.100	771,772.400
	T ROWE PRICE GROUP INC	484	113.260	54,817.840
	CIGNA CORP	483	185.180	89,441.940
	LKQ CORP	618	33.710	20,832.780
	BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	522	53.760	28,062.720
	CADENCE DESIGN SYS INC	558	46.540	25,969.320
	AMERIPRISE FINANCIAL INC	292	143.190	41,811.480
	DOLLAR GENERAL CORP	510	111.120	56,671.200
	CATERPILLAR INC	1,185	141.570	167,760.450
	CMS ENERGY CORP	563	50.620	28,499.060
	MOSAIC CO/THE	695	30.280	21,044.600
	DELTA AIR LINES INC	1,286	56.440	72,581.840
	CORNING INC	1,652	33.530	55,391.560
	CISCO SYSTEMS INC	9,345	47.280	441,831.600
	MORGAN STANLEY	2,706	47.930	129,698.580
	MSCI INC	180	179.240	32,263.200
	COTY INC-CL A	939	12.300	11,549.700
	BROADCOM INC	798	215.970	172,344.060
	DTE ENERGY COMPANY	361	114.000	41,154.000
	CENTENE CORP	407	145.310	59,141.170
	CBOE GLOBAL MARKETS INC	228	102.900	23,461.200
	CITIZENS FINANCIAL GROUP	960	41.190	39,542.400
	ARTHUR J GALLAGHER & CO	360	73.860	26,589.600
	GARTNER INC	181	153.600	27,801.600
	DOMINION ENERGY INC	1,301	72.250	93,997.250
	MONSTER BEVERAGE CORP	813	61.340	49,869.420
	SMITH (A.O.) CORP	291	57.980	16,872.180
	DEERE & CO	647	145.100	93,879.700
	QUANTA SERVICES INC	193	34.260	6,612.180
	GLOBAL PAYMENTS INC	317	124.280	39,396.760
	NASDAQ INC	232	93.080	21,594.560
	CONSOLIDATED EDISON INC	618	81.350	50,274.300
	HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	172	123.080	21,169.760
	COLGATE-PALMOLIVE CO	1,729	67.000	115,843.000
	AMETEK INC	461	78.290	36,091.690
	CHURCH & DWIGHT CO INC	489	58.120	28,420.680
	LYONDELLBASELL INDU-CL A	637	112.240	71,496.880
	COSTCO WHOLESALE CORP	867	236.680	205,201.560
	SCANA CORP	198	36.680	7,262.640
	AFFILIATED MANAGERS GROUP	110	143.840	15,822.400
	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	50	481.050	24,052.500
	JEFFERIES FINANCIAL GROUP IN	600	23.190	13,914.000
	CUMMINS INC	304	140.910	42,836.640
	ACTIVISION BLIZZARD INC	1,515	71.960	109,019.400
	SVB FINANCIAL GROUP	107	320.470	34,290.290
	HANESBRANDS INC	718	17.660	12,679.880
	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	560	75.690	42,386.400
	IPG PHOTONICS CORP	71	157.000	11,147.000
	COPART INC	400	65.100	26,040.000
	ALIGN TECHNOLOGY INC	143	370.820	53,027.260
	TRANSDIGM GROUP INC	93	353.750	32,898.750
	NIELSEN HOLDINGS PLC	670	25.970	17,399.900
	KINDER MORGAN INC	3,772	17.670	66,651.240
	HCA HEALTHCARE INC	552	132.300	73,029.600
	CABOT OIL & GAS CORP	893	21.910	19,565.630
	COCA-COLA CO/THE	7,614	45.770	348,492.780
	EXPEDITORS INTL WASH INC	347	75.480	26,191.560
	FRANKLIN RESOURCES INC	629	30.260	19,033.540
	CSX CORP	1,741	74.060	128,938.460
	FLUOR CORP	283	56.380	15,955.540
	LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	203	169.710	34,451.130
	EXPEDIA GROUP INC	239	124.530	29,762.670
	AMAZON.COM INC	801	1,958.310	1,568,606.310
	FLOWSERVE CORP	257	52.460	13,482.220
	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	421	140.550	59,171.550
	EXXON MOBIL CORP	8,419	80.460	677,392.740
	FLIR SYSTEMS INC	276	63.050	17,401.800
	AES CORP	1,319	13.280	17,516.320
	L3 TECHNOLOGIES INC	152	211.600	32,163.200
	EVEREST RE GROUP LTD	83	219.310	18,202.730
	EOG RESOURCES INC	1,150	115.500	132,825.000
	EQT CORP	498	46.910	23,361.180
	AKAMAI TECHNOLOGIES INC	344	74.280	25,552.320
	ABIOMED INC	80	383.100	30,648.000
	AMERISOURCEBERGEN CORP	327	88.380	28,900.260
	AGILENT TECHNOLOGIES INC	639	67.360	43,043.040
	FORD MOTOR CO	7,779	9.430	73,355.970
	MACY'S INC	607	35.360	21,463.520
	DISCOVERY INC - A	310	27.620	8,562.200
	DISCOVERY INC-C	676	25.430	17,190.680
	NEXTERA ENERGY INC	936	173.820	162,695.520
	FREEPORT-MCMORAN INC	2,682	13.570	36,394.740
	US BANCORP	3,102	54.330	168,531.660
	UNITED RENTALS INC	163	153.820	25,072.660
	F5 NETWORKS INC	117	190.180	22,251.060
	FASTENAL CO	570	59.010	33,635.700
	FISERV INC	818	80.370	65,742.660
	GENERAL ELECTRIC CO	17,256	12.510	215,872.560
	NEKTAR THERAPEUTICS	323	66.000	21,318.000
	NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN	409	53.200	21,758.800
	GOODYEAR TIRE & RUBBER CO	481	23.480	11,293.880
	GENERAL MOTORS CO	2,525	34.380	86,809.500
	TRIPADVISOR INC	215	50.630	10,885.450
	GENERAL DYNAMICS CORP	550	195.240	107,382.000
	GOLDMAN SACHS GROUP INC	700	234.520	164,164.000
	ALPHABET INC-CL A	594	1,183.990	703,290.060
	ALPHABET INC-CL C	603	1,171.440	706,378.320
	GENERAL MILLS INC	1,176	47.010	55,283.760
	FIRSTENERGY CORP	894	37.960	33,936.240
	GENUINE PARTS CO	295	101.240	29,865.800
	IHS MARKIT LTD	705	54.820	38,648.100
	FIFTH THIRD BANCORP	1,359	29.500	40,090.500
	HARRIS CORP	233	161.520	37,634.160
	AMERICAN AIRLINES GROUP INC	826	38.480	31,784.480
	HALLIBURTON CO	1,744	36.860	64,283.840
	HOME DEPOT INC	2,295	205.890	472,517.550
	ASSURANT INC	72	103.350	7,441.200
	HUNTINGTON BANCSHARES INC	2,192	16.340	35,817.280
	HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	84	248.130	20,842.920
	HERSHEY CO/THE	279	104.240	29,082.960
	HARLEY-DAVIDSON INC	335	44.070	14,763.450
	HUMANA INC	278	333.880	92,818.640
	HELMERICH & PAYNE	213	62.900	13,397.700
	HENRY SCHEIN INC	311	80.540	25,047.940
	HP INC	3,262	24.680	80,506.160
	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	3,039	16.520	50,204.280
	HOLLYFRONTIER CORP	348	72.010	25,059.480
	KRAFT HEINZ CO/THE	1,185	56.800	67,308.000
	INTL BUSINESS MACHINES CORP	1,699	146.390	248,716.610
	INTERNATIONAL PAPER CO	823	51.830	42,656.090
	FORTUNE BRANDS HOME & SECURI	294	53.900	15,846.600
	ZOETIS INC	960	89.740	86,150.400
	INGERSOLL-RAND PLC	494	101.240	50,012.560
	ALLEGION PLC	193	88.930	17,163.490
	LEGGETT & PLATT INC	263	45.570	11,984.910
	JUNIPER NETWORKS INC	690	27.700	19,113.000
	JM SMUCKER CO/THE	226	109.770	24,808.020
	JOHNSON & JOHNSON	5,326	136.870	728,969.620
	ABBVIE INC	3,009	93.740	282,063.660
	HOLOGIC INC	538	38.740	20,842.120
	KIMBERLY-CLARK CORP	693	116.050	80,422.650
	KROGER CO	1,616	32.560	52,616.960
	KLA-TENCOR CORP	309	107.280	33,149.520
	LOCKHEED MARTIN CORP	494	328.910	162,481.540
	FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	182	216.180	39,344.760
	L BRANDS INC	484	26.550	12,850.200
	LOWE'S COS INC	1,636	109.380	178,945.680
	ELI LILLY & CO	1,897	105.370	199,886.890
	LAM RESEARCH CORP	330	160.050	52,816.500
	LOEWS CORP	523	49.890	26,092.470
	LINCOLN NATIONAL CORP	435	65.350	28,427.250
	MCDONALD'S CORP	1,558	163.740	255,106.920
	3M CO	1,183	212.740	251,671.420
	FACEBOOK INC-A	4,768	162.530	774,943.040
	S&P GLOBAL INC	501	207.020	103,717.020
	MARTIN MARIETTA MATERIALS	124	198.300	24,589.200
	CONCHO RESOURCES INC	374	132.750	49,648.500
	ENVISION HEALTHCARE CORP	236	45.360	10,704.960
	PHILLIPS 66	839	116.700	97,911.300
	TECHNIPFMC PLC	862	28.510	24,575.620
	MGM RESORTS INTERNATIONAL	992	27.000	26,784.000
	MATTEL INC	684	15.330	10,485.720
	DXC TECHNOLOGY CO	566	90.830	51,409.780
	MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	241	129.560	31,223.960
	MYLAN NV	1,022	38.930	39,786.460
	METLIFE INC	2,017	45.830	92,439.110
	ARISTA NETWORKS INC	90	267.770	24,099.300
	MOTOROLA SOLUTIONS INC	322	127.610	41,090.420
	METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	51	588.000	29,988.000
	BAKER HUGHES A GE CO	832	30.990	25,783.680
	ROCKWELL AUTOMATION INC	247	182.090	44,976.230
	BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC	240	40.210	9,650.400
	MERCK & CO. INC.	5,347	69.380	370,974.860
	DOWDUPONT INC	4,613	70.080	323,279.040
	MASCO CORP	619	37.920	23,472.480
	M & T BANK CORP	289	178.640	51,626.960
	MARSH & MCLENNAN COS	1,006	85.340	85,852.040
	MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	587	124.980	73,363.260
	MICHAEL KORS HOLDINGS LTD	301	72.810	21,915.810
	NETAPP INC	532	83.410	44,374.120
	NIKE INC -CL B	2,548	80.400	204,859.200
	NORFOLK SOUTHERN CORP	562	174.610	98,130.820
	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	463	83.900	38,845.700
	RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	261	91.820	23,965.020
	NORTHROP GRUMMAN CORP	349	301.690	105,289.810
	APTIV PLC	526	84.780	44,594.280
	NEWMONT MINING CORP	1,059	30.240	32,024.160
	MCKESSON CORP	406	125.500	50,953.000
	XYLEM INC	356	78.410	27,913.960
	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	3,089	78.620	242,857.180
	NUCOR CORP	630	63.310	39,885.300
	WESTERN UNION CO	911	18.960	17,272.560
	NEWELL BRANDS INC	968	21.270	20,589.360
	EVERGY INC	537	58.950	31,656.150
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	1,525	77.570	118,294.250
	PAYCHEX INC	636	74.610	47,451.960
	O'REILLY AUTOMOTIVE INC	165	344.700	56,875.500
	ALTRIA GROUP INC	3,765	60.790	228,874.350
	P G & E CORP	1,026	45.530	46,713.780
	PFIZER INC	11,630	41.780	485,901.400
	XCEL ENERGY INC	1,012	49.290	49,881.480
	STRYKER CORP	637	171.250	109,086.250
	PARKER HANNIFIN CORP	264	177.830	46,947.120
	PIONEER NATURAL RESOURCES CO	338	164.630	55,644.940
	PROCTER & GAMBLE CO/THE	4,998	82.650	413,084.700
	EXELON CORP	1,922	44.360	85,259.920
	ALEXION PHARMACEUTICALS INC	442	117.410	51,895.220
	CONOCOPHILLIPS	2,329	70.540	164,287.660
	PEPSICO INC	2,817	113.500	319,729.500
	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	830	98.730	81,945.900
	AMERICAN WATER WORKS CO INC	355	89.090	31,626.950
	ACCENTURE PLC-CL A	1,274	169.360	215,764.640
	PENTAIR PLC	320	43.480	13,913.600
	QUALCOMM INC	2,948	70.360	207,421.280
	INVESCO LTD	814	24.220	19,715.080
	ADVANCE AUTO PARTS INC	148	167.220	24,748.560
	PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	532	55.720	29,643.040
	RAYTHEON COMPANY	575	202.210	116,270.750
	RED HAT INC	357	145.930	52,097.010
	REGENERON PHARMACEUTICALS	157	397.930	62,475.010
	REPUBLIC SERVICES INC	446	74.400	33,182.400
	BOOKING HOLDINGS INC	93	1,909.500	177,583.500
	ROSS STORES INC	751	97.350	73,109.850
	PACKAGING CORP OF AMERICA	189	111.560	21,084.840
	RESMED INC	284	111.930	31,788.120
	QUEST DIAGNOSTICS INC	273	109.770	29,967.210
	ROBERT HALF INTL INC	250	75.330	18,832.500
	RALPH LAUREN CORP	113	131.060	14,809.780
	PERKINELMER INC	224	94.410	21,147.840
	ROCKWELL COLLINS INC	330	139.000	45,870.000
	REGIONS FINANCIAL CORP	2,236	19.580	43,780.880
	CHEVRON CORP	3,799	115.230	437,758.770
	EDISON INTERNATIONAL	647	67.470	43,653.090
	SYMANTEC CORP	1,236	19.810	24,485.160
	STANLEY BLACK & DECKER INC	306	140.920	43,121.520
	SYNOPSYS INC	296	101.780	30,126.880
	CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	371	305.190	113,225.490
	CBRE GROUP INC - A	601	46.880	28,174.880
	TWITTER INC	1,303	30.810	40,145.430
	SOUTHERN CO/THE	2,012	45.760	92,069.120
	SYSCO CORP	952	74.970	71,371.440
	TRAVELERS COS INC/THE	533	132.570	70,659.810
	STERICYCLE INC	168	61.950	10,407.600
	SCHLUMBERGER LTD	2,756	60.210	165,938.760
	AT&T INC	14,433	32.180	464,453.940
	SOUTHWEST AIRLINES CO	1,056	61.030	64,447.680
	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	164	462.390	75,831.960
	SEMPRA ENERGY	527	118.030	62,201.810
	TIFFANY & CO	203	123.370	25,044.110
	SEAGATE TECHNOLOGY	571	49.390	28,201.690
	TEXAS INSTRUMENTS INC	1,943	110.890	215,459.270
	SALESFORCE.COM INC	1,406	148.830	209,254.980
	WESTROCK CO	514	54.880	28,208.320
	JOHNSON CONTROLS INTERNATION	1,839	38.830	71,408.370
	ANDEAVOR	280	153.800	43,064.000
	UNION PACIFIC CORP	1,543	154.650	238,624.950
	MARATHON OIL CORP	1,696	20.360	34,530.560
	MARATHON PETROLEUM CORP	914	82.800	75,679.200
	UNITED TECHNOLOGIES CORP	1,474	133.520	196,808.480
	UNITED PARCEL SERVICE-CL B	1,366	123.700	168,974.200
	UNUM GROUP	443	36.660	16,240.380
	IQVIA HOLDINGS INC	317	126.880	40,220.960
	AMEREN CORPORATION	480	65.620	31,497.600
	UNITEDHEALTH GROUP INC	1,913	269.650	515,840.450
	VERISIGN INC	186	158.140	29,414.040
	VALERO ENERGY CORP	858	116.070	99,588.060
	ULTA BEAUTY INC	110	275.660	30,322.600
	UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	169	126.720	21,415.680
	ANTHEM INC	512	270.890	138,695.680
	WALT DISNEY CO/THE	2,958	110.260	326,149.080
	WELLS FARGO & CO	8,712	57.930	504,686.160
	FOOT LOCKER INC	152	48.120	7,314.240
	WASTE MANAGEMENT INC	793	91.880	72,860.840
	WILLIAMS COS INC	2,358	28.500	67,203.000
	TRACTOR SUPPLY COMPANY	246	89.910	22,117.860
	WHIRLPOOL CORP	129	126.470	16,314.630
	WALMART INC	2,872	96.450	277,004.400
	ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	407	123.560	50,288.920
	WYNN RESORTS LTD	169	127.850	21,606.650
	XEROX CORP	424	27.020	11,456.480
	TJX COMPANIES INC	1,246	110.600	137,807.600
	WATERS CORP	151	191.730	28,951.230
	UNITED CONTINENTAL HOLDINGS	472	87.130	41,125.360
	ALLERGAN PLC	676	190.500	128,778.000
	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	1,693	68.030	115,174.790
	WILLIS TOWERS WATSON PLC	262	149.570	39,187.340
	WESTERN DIGITAL CORP	593	57.790	34,269.470
	WEC ENERGY GROUP INC	626	69.290	43,375.540
	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	1,000	53.080	53,080.000
	VISA INC-CLASS A SHARES	3,552	144.500	513,264.000
	PPL CORP	1,392	30.920	43,040.640
	PULTEGROUP INC	521	28.070	14,624.470
	PPG INDUSTRIES INC	495	112.000	55,440.000
	NORTHERN TRUST CORP	422	106.130	44,786.860
	NVIDIA CORP	1,204	272.720	328,354.880
	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	930	143.200	133,176.000
	TYSON FOODS INC-CL A	594	63.080	37,469.520
	NETFLIX INC	860	346.460	297,955.600
	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	795	235.730	187,405.350
	NRG ENERGY INC	590	34.980	20,638.200
	TORCHMARK CORP	207	88.610	18,342.270
	TEXTRON INC	512	69.610	35,640.320
	TWENTY-FIRST CENTURY FOX-A	2,093	45.340	94,896.620
	TWENTY-FIRST CENTURY FOX - B	874	44.880	39,225.120
	NEWS CORP - CLASS B	23	13.150	302.450
	NEWS CORP - CLASS A	763	12.700	9,690.100
	OMNICOM GROUP	452	69.250	31,301.000
	ORACLE CORP	5,920	47.710	282,443.200
	MASTERCARD INC - A	1,820	212.770	387,241.400
	ONEOK INC	820	66.010	54,128.200
	CENTURYLINK INC	1,956	22.000	43,032.000
	ROPER TECHNOLOGIES INC	202	303.110	61,228.220
	YUM! BRANDS INC	645	87.920	56,708.400
	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	223	130.350	29,068.050
	ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	92	237.980	21,894.160
	MOLSON COORS BREWING CO -B	370	66.410	24,571.700
	NOBLE ENERGY INC	964	29.340	28,283.760
	BANK OF AMERICA CORP	18,737	30.850	578,036.450
	NORDSTROM INC	236	65.110	15,365.960
	AMERICAN EXPRESS CO	1,419	105.400	149,562.600
	ANALOG DEVICES INC	733	97.090	71,166.970
	ADVANCED MICRO DEVICES	1,638	27.840	45,601.920
	ALASKA AIR GROUP INC	248	67.040	16,625.920
	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	1,786	53.900	96,265.400
	ANADARKO PETROLEUM CORP	1,028	63.680	65,463.040
	SKYWORKS SOLUTIONS INC	360	88.660	31,917.600
	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	334	124.040	41,429.360
	NEWFIELD EXPLORATION CO	262	26.660	6,984.920
	AVERY DENNISON CORP	170	105.130	17,872.100
	COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	1,169	75.720	88,516.680
	EMERSON ELECTRIC CO	1,257	76.210	95,795.970
	AON PLC	487	150.430	73,259.410
	AMGEN INC	1,320	196.150	258,918.000
	TAPESTRY INC	570	49.960	28,477.200
	EATON CORP PLC	869	84.670	73,578.230
	CELGENE CORP	1,400	89.890	125,846.000
	CONSTELLATION BRANDS INC-A	338	208.620	70,513.560
	APPLIED MATERIALS INC	2,003	40.270	80,660.810
	CIMAREX ENERGY CO	187	85.470	15,982.890
	CME GROUP INC	681	173.500	118,153.500
	NATIONAL OILWELL VARCO INC	764	45.060	34,425.840
	ECOLAB INC	517	153.200	79,204.400
	EQUIFAX INC	235	135.760	31,903.600
	GAP INC/THE	429	29.020	12,449.580
	GILEAD SCIENCES INC	2,589	72.880	188,686.320
	HORMEL FOODS CORP	533	41.280	22,002.240
	STATE STREET CORP	725	86.410	62,647.250
	SUNTRUST BANKS INC	923	74.210	68,495.830
	SCHWAB (CHARLES) CORP	2,382	49.510	117,932.820
	BAXTER INTERNATIONAL INC	979	74.520	72,955.080
	CAMPBELL SOUP CO	379	40.050	15,178.950
	CARDINAL HEALTH INC	620	52.110	32,308.200
	FEDEX CORP	485	246.190	119,402.150
	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	964	98.150	94,616.600
	FMC CORP	264	82.940	21,896.160
	CERNER CORP	627	64.890	40,686.030
	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	159	129.880	20,650.920
	CITRIX SYSTEMS INC	253	112.290	28,409.370
	INTEL CORP	9,266	47.260	437,911.160
	INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	763	22.600	17,243.800
	HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	712	49.880	35,514.560
	ILLINOIS TOOL WORKS	604	141.070	85,206.280
	ILLUMINA INC	291	348.290	101,352.390
	SEALED AIR CORP	322	40.500	13,041.000
	INTUITIVE SURGICAL INC	223	541.860	120,834.780
	SNAP-ON INC	110	181.400	19,954.000
	CARMAX INC	354	78.240	27,696.960
	COMERICA INC	345	97.880	33,768.600
	DUKE ENERGY CORP	1,393	83.470	116,273.710
	TARGET CORP	1,061	88.880	94,301.680
	DOVER CORP	312	86.340	26,938.080
	WW GRAINGER INC	102	353.140	36,020.280
	JACOBS ENGINEERING GROUP INC	241	73.840	17,795.440
	CINTAS CORP	170	216.400	36,788.000
	CA INC	620	43.850	27,187.000
	CONAGRA BRANDS INC	783	36.250	28,383.750
	CLOROX COMPANY	255	149.720	38,178.600
	ENTERGY CORP	362	85.530	30,961.860
	MICROSOFT CORP	15,270	108.740	1,660,459.800
	INCYTE CORP	354	72.210	25,562.340
	CVS HEALTH CORP	2,021	76.070	153,737.470
	MEDTRONIC PLC	2,695	96.490	260,040.550
	MICRON TECHNOLOGY INC	2,307	44.650	103,007.550
	BLACKROCK INC	245	471.960	115,630.200
	CENTERPOINT ENERGY INC	855	28.900	24,709.500
	HASBRO INC	228	101.030	23,034.840
	KELLOGG CO	498	73.650	36,677.700
	KEYCORP	2,111	21.180	44,710.980
	KANSAS CITY SOUTHERN	200	118.650	23,730.000
	MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	2,929	43.490	127,382.210
	KOHLS CORP	335	81.060	27,155.100
	COOPER COS INC/THE	99	259.810	25,721.190
	APACHE CORP	763	42.660	32,549.580
	CHUBB LTD	922	137.340	126,627.480
	ALLSTATE CORP	699	101.100	70,668.900
	EBAY INC	1,840	33.660	61,934.400
	PAYPAL HOLDINGS INC	2,218	89.000	197,402.000
	EASTMAN CHEMICAL CO	283	97.450	27,578.350
	XILINX INC	504	78.040	39,332.160
	EXPRESS SCRIPTS HOLDING CO	1,118	90.230	100,877.140
	DISH NETWORK CORP-A	453	34.520	15,637.560
	ZIONS BANCORPORATION	396	53.320	21,114.720
	ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	449	138.680	62,267.320
	LENNAR CORP-A	542	52.340	28,368.280
	E*TRADE FINANCIAL CORP	524	55.420	29,040.080
	PROGRESSIVE CORP	1,160	68.820	79,831.200
	PRAXAIR INC	572	156.670	89,615.240
	PACCAR INC	702	69.180	48,564.360
	PVH CORP	153	136.400	20,869.200
	BIOGEN INC	420	341.340	143,362.800
	IDEXX LABORATORIES INC	173	244.260	42,256.980
	STARBUCKS CORP	2,745	54.210	148,806.450
	PERRIGO CO PLC	258	76.000	19,608.000
	EVERSOURCE ENERGY	634	63.510	40,265.340
	INTUIT INC	485	219.860	106,632.100
	BORGWARNER INC	393	44.170	17,358.810
	BEST BUY CO INC	484	79.230	38,347.320
	BALL CORP	699	42.140	29,455.860
	BOSTON SCIENTIFIC CORP	2,746	35.990	98,828.540
	XL GROUP LTD	516	57.170	29,499.720
	ELECTRONIC ARTS INC	605	113.200	68,486.000
	VULCAN MATERIALS CO	261	110.220	28,767.420
	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	506	180.050	91,105.300
	VF CORP	650	91.290	59,338.500
	CBS CORP-CLASS B NON VOTING	678	54.620	37,032.360
	VIACOM INC-CLASS B	698	29.260	20,423.480
	MOHAWK INDUSTRIES INC	125	190.720	23,840.000
	VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	181	109.050	19,738.050
	CARNIVAL CORP	808	61.740	49,885.920
	COMCAST CORP-CLASS A	9,127	35.920	327,841.840
アメリカ・ドル 小計				アメリカ・ドル
				47,160,305.910
				(5,211,685,406)
合計				5,211,685,406
				[5,211,685,406]

(2) 株式以外の有価証券
種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	アメリカ・ドル			アメリカ・ドル
		ISHARES CORE S&P 500 ETF	7,550.000	2,191,840.500
	アメリカ・ドル 小計			アメリカ・ドル
				2,191,840.500
				(242,220,294)
投資信託受益証券 合計				242,220,294
				[242,220,294]
投資証券	アメリカ・ドル			アメリカ・ドル
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	278	51,218.720
		SIMON PROPERTY GROUP INC	613	113,110.760
		BOSTON PROPERTIES INC	302	39,226.780
		APARTMENT INVT & MGMT CO -A	314	13,772.040
		VORNADO REALTY TRUST	343	26,105.730
		SBA COMMUNICATIONS CORP	232	36,669.920
		EQUITY RESIDENTIAL	728	49,496.720
		EQUINIX INC	157	67,769.050
		AMERICAN TOWER CORP	874	129,430.660
		HOST HOTELS & RESORTS INC	1,469	31,245.630
		KIMCO REALTY CORP	846	14,788.080
		VENTAS INC	712	42,805.440
		WEYERHAEUSER CO	1,504	51,948.160
		CROWN CASTLE INTL CORP	821	93,864.930
		IRON MOUNTAIN INC	555	20,129.850
		PROLOGIS INC	1,248	83,840.640
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	208	26,750.880
		DUKE REALTY CORP	707	20,170.710
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	129	31,773.990
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	144	18,898.560
		WELLTOWER INC	739	49,852.940
		HCP INC	930	25,091.400
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	225	23,323.500
		MACERICH CO/THE	219	12,528.990
		REALTY INCOME CORP	569	33,451.510
		PUBLIC STORAGE	301	64,639.750
		REGENCY CENTERS CORP	292	19,380.040
		SL GREEN REALTY CORP	177	18,227.460
		UDR INC	529	21,228.770
		DIGITAL REALTY TRUST INC	414	51,422.940
		EXTRA SPACE STORAGE INC	246	22,806.660
	アメリカ・ドル 小計			アメリカ・ドル
				1,304,971.210
				(144,212,368)
投資証券 合計				144,212,368
				[144,212,368]
合計				386,432,662
				[386,432,662]

投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
	内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入 投資信託 受益証券 時価比率	組入 投資証券 時価比率	合計金額に対する比率
	アメリカ・ドル	株式	474銘柄	93.1%	4.3%	2.6%	100%
		投資信託 受益証券	1銘柄
		投資証券	31銘柄

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。