純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3) 【中間注記表】e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分当中間計算期間 自 2018年12月1日 至 2019年5月31日有価証券の評価基準及び評価方法親投資信託受益証券移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(中間貸借対照表に関する注記)区 分前計算期間末 2018年11月30日現在当中間計算期間末 2019年5月31日現在1.※1期首元本額56,568,708円360,204,904円期中追加設定元本額429,101,953円242,254,336円期中一部解約元本額125,465,757円79,165,794円2.中間計算期間末日における受益権の総数360,204,904口523,293,446口e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)区 分前中間計算期間 自 2017年12月1日 至 2018年5月31日当中間計算期間 自 2018年12月1日 至 2019年5月31日該当事項はありません。該当事項はありません。(金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">金融商品の時価等に関する事項区 分当中間計算期間末 2019年5月31日現在1.金融商品の時価及び中間貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引前計算期間末 2018年11月30日現在当中間計算期間末 2019年5月31日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)前計算期間末 2018年11月30日現在当中間計算期間末 2019年5月31日現在1口当たり純資産額1.0729円1.1078円(1万口当たり純資産額)(10,729円)(11,078円)e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(参考)当ファンドは、「外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの中間計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。

負債合計		377,293,817	90,198,014
純資産の部
元本等

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表2018年11月30日現在2019年5月31日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産預金509,287,039286,722,301金銭信託483,926,548-コール・ローン941,124,553821,381,972株式35,303,993,36737,393,684,383投資証券970,437,5471,122,705,902派生商品評価勘定14,499,310595,818,626未収入金323,14722,456,679未収配当金67,945,26792,701,515差入委託証拠金661,940,856304,134,331流動資産合計38,953,477,63440,639,605,709資産合計38,953,477,63440,639,605,709負債の部流動負債派生商品評価勘定377,280,83422,283,122未払金-48,609,188未払解約金-19,305,000その他未払費用12,983704流動負債合計377,293,81790,198,014負債合計377,293,81790,198,014純資産の部元本等元本※121,183,891,95821,543,325,848剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)17,392,291,85919,006,081,847元本等合計38,576,183,81740,549,407,695純資産合計38,576,183,81740,549,407,695負債純資産合計38,953,477,63440,639,605,709e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分自 2018年12月1日 至 2019年5月31日1.有価証券の評価基準及び評価方法(1)株式移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。(2)投資証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。2.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法(1)先物取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。(2)為替予約取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。3.収益及び費用の計上基準受取配当金原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項外貨建取引等の処理基準外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分2018年11月30日現在2019年5月31日現在1.※1期首2017年12月1日2018年12月1日期首元本額14,973,926,481円21,183,891,958円期中追加設定元本額8,674,912,394円2,238,301,835円期中一部解約元本額2,464,946,917円1,878,867,945円期末元本額の内訳ファンド名ダイワファンドラップ 外国株式インデックス(為替ヘッジあり)18,413,212,043円18,521,770,351円ダイワファンドラップオンライン 外国株式インデックス(為替ヘッジあり)1,206,916,157円1,134,983,606円iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり)212,178,578円307,932,809円ダイワ・ワールド・バランスファンド50VA26,245,147円1,155,910円ダイワ・ワールド・バランスファンド75VA54,785,252円9,832,427円ダイワ外国株式インデックス(為替ヘッジあり)(ダイワSMA専用)1,270,554,781円1,567,650,745円計21,183,891,958円21,543,325,848円2.期末日における受益権の総数21,183,891,958口21,543,325,848口(金融商品に関する注記)

2019/08/23 9:27

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2019年6月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	75	145,253
追加型株式投資信託	721	15,318,969
株式投資信託 合計	796	15,464,222
単位型公社債投資信託	30	111,005
追加型公社債投資信託	14	1,392,102
公社債投資信託 合計	44	1,503,108
総合計	840	16,967,330

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託75145,253追加型株式投資信託72115,318,969株式投資信託 合計79615,464,222単位型公社債投資信託30111,005追加型公社債投資信託141,392,102公社債投資信託 合計441,503,108総合計84016,967,330

2019/08/23 9:27

#3 収益率の推移（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第1計算期間6.6第2計算期間0.72018年12月1日～ 2019年5月31日3.3e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド 外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2019年6月28日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,722,208,212	6.37
純資産総額		42,764,957,435	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株式38,895,054,52790.95内 香港585,677,6111.37内 シンガポール182,704,7260.43内 イスラエル85,029,2000.20内 ノルウェー105,325,3620.25内 スウェーデン415,659,1970.97内 デンマーク267,241,5230.62内 イギリス2,429,951,9865.68内 アイルランド82,463,0450.19内 オランダ532,297,0671.24内 ベルギー144,461,8800.34内 フランス1,621,530,3183.79内 ドイツ1,285,840,9143.01内 スイス1,371,838,5053.21内 ポルトガル22,257,6100.05内 スペイン436,390,1931.02内 イタリア347,928,2630.81内 フィンランド155,831,4210.36内 オーストリア34,898,8210.08内 カナダ1,472,986,6653.44内 アメリカ26,343,802,09461.60内 オーストラリア934,881,7312.19内 ニュージーランド36,056,3950.08投資証券1,147,694,6962.68内 香港43,908,4630.10内 シンガポール22,924,3340.05内 イギリス35,013,4200.08内 フランス41,062,5650.10内 カナダ6,776,7470.02内 アメリカ879,263,4062.06内 オーストラリア118,745,7610.28コール・ローン、その他の資産(負債控除後)2,722,208,2126.37純資産総額42,764,957,435100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株価指数先物取引(買建)2,557,794,4245.98内 イギリス160,376,8820.38内 ドイツ393,820,0080.92内 カナダ128,013,2700.30内 アメリカ1,800,815,1934.21内 オーストラリア74,769,0710.17為替予約取引(売建)38,457,856,856△89.93内 日本38,457,856,856△89.93

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
(注4)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。(注4)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。(参考情報)運用実績

2019/08/23 9:27

#4 投資状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2019年6月28日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		140,553	0.02
純資産総額		631,431,977	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券631,291,42499.98内 日本631,291,42499.98コール・ローン、その他の資産(負債控除後)140,5530.02純資産総額631,431,977100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2019/08/23 9:27

#5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

(単位:百万円)
		評価・換算差額等		純資産合計
		その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)株主資本資本金資本剰余金利益剰余金株主資本合計資本準備金利益準備金その他利益剰余金利益剰余金合計繰越利益
剰余金当期首残高15,17411,49537412,23112,60639,276会計方針の変更に

2019/08/23 9:27

#6 純資産の推移（連結）

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:396.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2017年11月30日)60,296,69460,296,6941.06591.06592018年6月末日294,390,306-1.0880-7月末日319,909,785-1.1208-8月末日313,291,445-1.1443-9月末日333,095,987-1.1460-10月末日351,443,894-1.0539-第2計算期間末 (2018年11月30日)386,460,424386,460,4241.07291.072912月末日382,005,175-0.9834-2019年1月末日433,818,474-1.0599-2月末日499,026,980-1.1041-3月末日536,149,798-1.1129-4月末日580,274,314-1.1562-5月末日579,701,791-1.1078-6月末日631,431,977-1.1559-

2019/08/23 9:27

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2018年3月31日)当事業年度 (2019年3月31日)資産の部流動資産現金・預金28,70928,489有価証券0554前払費用201214未収委託者報酬12,36811,468未収収益8298その他4756流動資産計41,41040,882固定資産有形固定資産※1213※1206建物1210器具備品200195無形固定資産2,6142,821ソフトウェア2,4562,804ソフトウェア仮勘定15817投資その他の資産15,06612,799投資有価証券8,6008,493関係会社株式5,1291,836出資金183183長期差入保証金1,0721,070繰延税金資産1,0781,183その他3431固定資産計18,92715,827資産合計60,33756,709

(単位:百万円)

負債合計

19,225

16,567

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2018年3月31日)当事業年度 (2019年3月31日)負債の部流動負債預り金6575未払金9,7478,548未払収益分配金815未払償還金5940未払手数料5,2024,610その他未払金※24,476※23,882未払費用4,1483,735未払法人税等850726未払消費税等583255賞与引当金1,012725その他3352流動負債計16,74414,070固定負債退職給付引当金2,3502,389役員退職慰労引当金125103その他52固定負債計2,4812,496負債合計19,22516,567純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金13,85013,052利益剰余金合計14,22513,426株主資本合計40,89540,096評価・換算差額等その他有価証券評価差額金21646評価・換算差額等合計21646純資産合計41,11240,142負債・純資産合計60,33756,709

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