有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年9月9日-令和3年9月8日)

日本インデックスオープン225・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

期 別	注記番号	2020年 9月 8日現在	2021年 9月 8日現在
科 目		金額	金額
資産の部
流動資産
金銭信託		6,022,312	297,859,257
コール・ローン		229,195,750	718,321,195
株式		7,132,530,800	9,219,374,750
派生商品評価勘定		4,511,200	2,531,840
未収入金		-	53,952,160
未収配当金		4,903,250	5,768,950
差入委託証拠金		11,630,000	△1,480,000
流動資産合計		7,388,793,312	10,296,328,152
資産合計		7,388,793,312	10,296,328,152
負債の部
流動負債
前受金		4,520,000	2,560,000
未払解約金		11,455,430	80,575,650
未払利息		376	305
その他未払費用		1,789	7,780
流動負債合計		15,977,595	83,143,735
負債合計		15,977,595	83,143,735
純資産の部
元本等
元本	*1	2,551,985,253	2,684,887,258
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		4,820,830,464	7,528,297,159
元本等合計		7,372,815,717	10,213,184,417
純資産合計	*2	7,372,815,717	10,213,184,417
負債純資産合計		7,388,793,312	10,296,328,152

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

期 別 項 目	自 2020年 9月 9日 至 2021年 9月 8日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に当たっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は第一種金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	先物取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に当たっては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
3.収益及び費用の計上基準	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

2020年 9月 8日現在				2021年 9月 8日現在
*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数			*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数
			2,551,985,253口				2,684,887,258口
*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額			*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たりの純資産額	2.8891円			1口当たりの純資産額	3.8040円
		(10,000口当たりの純資産額	28,891円)			(10,000口当たりの純資産額	38,040円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

期 別 項 目	自 2019年 9月10日 至 2020年 9月 8日	自 2020年 9月 9日 至 2021年 9月 8日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品を投資対象として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、売買目的の有価証券であります。保有する有価証券の詳細は、「附属明細表」に記載しております。当該有価証券を保有した際の主要なリスクは、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等です。その他、保有するコール・ローン等の金銭債権及び金銭債務につきましては、信用リスク等を有しております。 なお、当ファンドでは、デリバティブ取引として、日経平均株価(225種)に連動した投資成果と、ファンドの追加設定及び一部解約による投資信託財産の増減への対応を目的とした、株価指数先物取引を利用しております。株価指数先物取引に係る主要なリスクは、株式相場の変動による価格変動リスクです。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドの委託会社の運用委員会において、運用に関する内規の制定及び改廃、運用ガイドライン等運用のリスク管理に関する事項の決定を行うほか、リスク管理部及びコンプライアンス部において、「運用の指図に関する検証規程」に基づき、投資信託財産の運用の指図について、法令、投資信託協会諸規則、社内規程及び投資信託約款に定める運用の指図に関する事項の遵守状況を確認しております。また、運用分析会議におけるファンドの運用パフォーマンスの分析・検証・評価や、売買分析会議におけるファンドの組入有価証券の評価損率や格付状況、有価証券売買状況や組入状況の報告等により、全社的に投資リスクを把握し管理を行っております。 なお、デリバティブ取引の管理については、取引権限及び取引限度額等を定めた社内規定を制定しており、デリバティブ取引のうち店頭デリバティブ取引の執行については、運用部長の承認を得て行っております。	同左

2.金融商品の時価等に関する事項

期 別 項 目	2020年 9月 8日現在	2021年 9月 8日現在
1.貸借対照表額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則として全て時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	時価の算定方法は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。この他、コール・ローン等は短期間で決済され、時価は帳簿価格と近似していることから、当該帳簿価格を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	デリバティブ取引の時価に関する契約額等については、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額、又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

(その他の注記)

1.元本の移動

2020年 9月 8日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2019年 9月10日
期首元本額	2,558,928,544円
期首より2020年 9月 8日までの追加設定元本額	990,645,077円
期首より2020年 9月 8日までの一部解約元本額	997,588,368円
期末元本額	2,551,985,253円
2020年 9月 8日現在の元本の内訳(*)
日本インデックスオープン225	1,531,589,093円
日本インデックス225DCファンド	775,395,484円
日経225インデックス・オープン	181,202,119円
日本株式・Jリートバランスファンド	63,798,557円

2021年 9月 8日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2020年 9月 9日
期首元本額	2,551,985,253円
期首より2021年 9月 8日までの追加設定元本額	739,516,567円
期首より2021年 9月 8日までの一部解約元本額	606,614,562円
期末元本額	2,684,887,258円
2021年 9月 8日現在の元本の内訳(*)
日本インデックスオープン225	1,637,114,613円
日本インデックス225DCファンド	788,642,224円
日経225インデックス・オープン	159,862,495円
日本株式・Jリートバランスファンド	99,267,926円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託毎の元本額

2.有価証券関係

売買目的有価証券の当計算期間の損益に含まれた評価差額

2020年 9月 8日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	56,446,150
合計	56,446,150

2021年 9月 8日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	159,243,700
合計	159,243,700

3.デリバティブ取引関係

取引の時価等に関する事項

2020年 9月 8日現在

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建
	日経平均株価指数先物	227,980,000	-	232,500,000	1,909,120
合計		227,980,000	-	232,500,000	1,909,120

2021年 9月 8日現在

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建
	日経平均株価指数先物	955,840,000	-	958,400,000	2,531,840
合計		955,840,000	-	958,400,000	2,531,840

(注)時価の算定方法

・先物取引

国内先物取引について

先物取引の残高表示は、契約額によっております。

先物取引の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。

附属明細表

1.有価証券明細表 ①株式

種類	通貨	銘柄	株数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	日本水産	11,000	624.00	6,864,000
		マルハニチロ	1,100	2,591.00	2,850,100
		INPEX	4,400	783.00	3,445,200
		コムシスホールディングス	11,000	3,130.00	34,430,000
		大成建設	2,200	3,660.00	8,052,000
		大林組	11,000	960.00	10,560,000
		清水建設	11,000	827.00	9,097,000
		長谷工コーポレーション	2,200	1,578.00	3,471,600
		鹿島建設	5,500	1,509.00	8,299,500
		大和ハウス工業	11,000	3,651.00	40,161,000
		積水ハウス	11,000	2,313.50	25,448,500
		日揮ホールディングス	11,000	980.00	10,780,000
		日清製粉グループ本社	11,000	1,865.00	20,515,000
		明治ホールディングス	2,200	6,970.00	15,334,000
		日本ハム	5,500	4,520.00	24,860,000
		サッポロホールディングス	2,200	2,458.00	5,407,600
		アサヒグループホールディングス	11,000	5,309.00	58,399,000
		キリンホールディングス	11,000	2,058.50	22,643,500
		宝ホールディングス	11,000	1,569.00	17,259,000
		キッコーマン	11,000	9,050.00	99,550,000
		味の素	11,000	3,429.00	37,719,000
		ニチレイ	5,500	2,889.00	15,889,500
		日本たばこ産業	11,000	2,187.00	24,057,000
		東洋紡	1,100	1,421.00	1,563,100
		ユニチカ	1,100	361.00	397,100
		帝人	2,200	1,635.00	3,597,000
		東レ	11,000	758.40	8,342,400
		王子ホールディングス	11,000	595.00	6,545,000
		日本製紙	1,100	1,225.00	1,347,500
		クラレ	11,000	1,081.00	11,891,000
		旭化成	11,000	1,188.50	13,073,500
		昭和電工	1,100	2,616.00	2,877,600
		住友化学	11,000	595.00	6,545,000
		日産化学	11,000	6,750.00	74,250,000
		東ソー	5,500	2,170.00	11,935,000
		トクヤマ	2,200	2,298.00	5,055,600
		デンカ	2,200	4,060.00	8,932,000
		信越化学工業	11,000	19,950.00	219,450,000
		三井化学	2,200	3,975.00	8,745,000
		三菱ケミカルホールディングス	5,500	1,020.50	5,612,750
		宇部興産	1,100	2,347.00	2,581,700
		花王	11,000	6,896.00	75,856,000
		DIC	1,100	3,270.00	3,597,000
		富士フイルムホールディングス	11,000	9,563.00	105,193,000
		資生堂	11,000	8,159.00	89,749,000
		日東電工	11,000	9,140.00	100,540,000
		協和キリン	11,000	4,075.00	44,825,000
		武田薬品工業	11,000	3,815.00	41,965,000
		アステラス製薬	55,000	1,922.00	105,710,000
		大日本住友製薬	11,000	2,109.00	23,199,000
		塩野義製薬	11,000	7,623.00	83,853,000
		中外製薬	33,000	4,327.00	142,791,000
		エーザイ	11,000	9,153.00	100,683,000
		第一三共	33,000	2,875.00	94,875,000
		大塚ホールディングス	11,000	4,989.00	54,879,000
		出光興産	4,400	2,748.00	12,091,200
		ENEOSホールディングス	11,000	451.90	4,970,900
		横浜ゴム	5,500	1,982.00	10,901,000
		ブリヂストン	11,000	5,338.00	58,718,000
		AGC	2,200	5,650.00	12,430,000
		日本板硝子	1,100	589.00	647,900
		日本電気硝子	3,300	2,478.00	8,177,400
		住友大阪セメント	1,100	3,160.00	3,476,000
		太平洋セメント	1,100	2,624.00	2,886,400
	東海カーボン	11,000	1,598.00	17,578,000
	TOTO	5,500	6,600.00	36,300,000
	日本碍子	11,000	1,941.00	21,351,000
	日本製鉄	1,100	2,323.00	2,555,300
	神戸製鋼所	1,100	728.00	800,800
	ジェイ エフ イー ホールディングス	1,100	1,875.00	2,062,500
	大平洋金属	1,100	1,916.00	2,107,600
	日本軽金属ホールディングス	1,100	2,067.00	2,273,700
	三井金属鉱業	1,100	3,550.00	3,905,000
	東邦亜鉛	1,100	2,487.00	2,735,700
	三菱マテリアル	1,100	2,332.00	2,565,200
	住友金属鉱山	5,500	4,357.00	23,963,500
	DOWAホールディングス	2,200	4,990.00	10,978,000
	古河電気工業	1,100	2,420.00	2,662,000
	住友電気工業	11,000	1,546.00	17,006,000
	フジクラ	11,000	649.00	7,139,000
	SUMCO	1,100	2,549.00	2,803,900
	東洋製罐グループホールディングス	11,000	1,395.00	15,345,000
	日本製鋼所	2,200	3,035.00	6,677,000
	オークマ	2,200	5,790.00	12,738,000
	アマダ	11,000	1,233.00	13,563,000
	小松製作所	11,000	2,874.50	31,619,500
	住友重機械工業	2,200	3,130.00	6,886,000
	日立建機	11,000	3,320.00	36,520,000
	クボタ	11,000	2,474.00	27,214,000
	荏原製作所	2,200	6,290.00	13,838,000
	ダイキン工業	11,000	29,360.00	322,960,000
	日本精工	11,000	792.00	8,712,000
	NTN	11,000	262.00	2,882,000
	ジェイテクト	11,000	1,004.00	11,044,000
	日立造船	2,200	896.00	1,971,200
	三菱重工業	1,100	3,050.00	3,355,000
	IHI	1,100	2,653.00	2,918,300
	日清紡ホールディングス	11,000	852.00	9,372,000
	コニカミノルタ	11,000	593.00	6,523,000
	ミネベアミツミ	11,000	3,035.00	33,385,000
	日立製作所	2,200	6,600.00	14,520,000
	三菱電機	11,000	1,559.00	17,149,000
	富士電機	2,200	5,280.00	11,616,000
	安川電機	11,000	5,900.00	64,900,000
	オムロン	11,000	11,400.00	125,400,000
	ジーエス・ユアサ コーポレーション	2,200	2,734.00	6,014,800
	日本電気	1,100	6,040.00	6,644,000
	富士通	1,100	21,305.00	23,435,500
	沖電気工業	1,100	1,018.00	1,119,800
	セイコーエプソン	22,000	2,242.00	49,324,000
	パナソニック	11,000	1,429.50	15,724,500
	シャープ	11,000	1,477.00	16,247,000
	ソニーグループ	11,000	11,970.00	131,670,000
	TDK	11,000	12,640.00	139,040,000
	アルプスアルパイン	11,000	1,281.00	14,091,000
	横河電機	11,000	1,923.00	21,153,000
	アドバンテスト	22,000	10,600.00	233,200,000
	カシオ計算機	11,000	1,831.00	20,141,000
	ファナック	11,000	26,095.00	287,045,000
	京セラ	22,000	7,399.00	162,778,000
	太陽誘電	11,000	7,130.00	78,430,000
	SCREENホールディングス	2,200	10,400.00	22,880,000
	キヤノン	16,500	2,689.50	44,376,750
	リコー	11,000	1,153.00	12,683,000
	東京エレクトロン	11,000	51,850.00	570,350,000
	デンソー	11,000	8,042.00	88,462,000
	三井E&Sホールディングス	1,100	492.00	541,200
	川崎重工業	1,100	2,466.00	2,712,600
	日産自動車	11,000	588.40	6,472,400
	いすゞ自動車	5,500	1,499.00	8,244,500
	トヨタ自動車	11,000	9,977.00	109,747,000
	日野自動車	11,000	1,020.00	11,220,000
	三菱自動車工業	1,100	295.00	324,500
	マツダ	2,200	999.00	2,197,800
	本田技研工業	22,000	3,474.00	76,428,000
	スズキ	11,000	5,053.00	55,583,000
	SUBARU	11,000	2,099.50	23,094,500
	ヤマハ発動機	11,000	2,975.00	32,725,000
	テルモ	44,000	5,061.00	222,684,000
	ニコン	11,000	1,270.00	13,970,000
	オリンパス	44,000	2,435.50	107,162,000
	シチズン時計	11,000	512.00	5,632,000
	バンダイナムコホールディングス	11,000	8,425.00	92,675,000
	凸版印刷	5,500	1,988.00	10,934,000
	大日本印刷	5,500	2,698.00	14,839,000
	ヤマハ	11,000	7,100.00	78,100,000
	東京電力ホールディングス	1,100	290.00	319,000
	中部電力	1,100	1,329.00	1,461,900
	関西電力	1,100	1,063.00	1,169,300
	東京瓦斯	2,200	2,176.00	4,787,200
	大阪瓦斯	2,200	2,150.00	4,730,000
	東武鉄道	2,200	2,922.00	6,428,400
	東急	5,500	1,517.00	8,343,500
	小田急電鉄	5,500	2,575.00	14,162,500
	京王電鉄	2,200	6,000.00	13,200,000
	京成電鉄	5,500	3,515.00	19,332,500
	東日本旅客鉄道	1,100	7,124.00	7,836,400
	西日本旅客鉄道	1,100	5,279.00	5,806,900
	東海旅客鉄道	1,100	16,080.00	17,688,000
	日本通運	1,100	8,010.00	8,811,000
	ヤマトホールディングス	11,000	2,920.00	32,120,000
	日本郵船	1,100	9,830.00	10,813,000
	商船三井	1,100	8,920.00	9,812,000
	川崎汽船	1,100	5,800.00	6,380,000
	ANAホールディングス	1,100	2,692.00	2,961,200
	三菱倉庫	5,500	3,355.00	18,452,500
	ネクソン	22,000	2,345.00	51,590,000
	Zホールディングス	4,400	728.50	3,205,400
	トレンドマイクロ	11,000	6,260.00	68,860,000
	スカパーJSATホールディングス	1,100	445.00	489,500
	日本電信電話	4,400	3,243.00	14,269,200
	KDDI	66,000	3,737.00	246,642,000
	ソフトバンク	11,000	1,563.00	17,193,000
	東宝	1,100	5,270.00	5,797,000
	エヌ・ティ・ティ・データ	55,000	2,143.00	117,865,000
	コナミホールディングス	11,000	7,330.00	80,630,000
	ソフトバンクグループ	66,000	7,265.00	479,490,000
	双日	1,100	346.00	380,600
	伊藤忠商事	11,000	3,505.00	38,555,000
	丸紅	11,000	923.20	10,155,200
	豊田通商	11,000	5,000.00	55,000,000
	三井物産	11,000	2,533.00	27,863,000
	住友商事	11,000	1,620.00	17,820,000
	三菱商事	11,000	3,483.00	38,313,000
	J.フロント リテイリング	5,500	1,022.00	5,621,000
	三越伊勢丹ホールディングス	11,000	791.00	8,701,000
	セブン&アイ・ホールディングス	11,000	5,079.00	55,869,000
	高島屋	5,500	1,175.00	6,462,500
	丸井グループ	11,000	2,099.00	23,089,000
	イオン	11,000	3,076.00	33,836,000
	ファーストリテイリング	11,000	75,890.00	834,790,000
	コンコルディア・フィナンシャルグループ	11,000	444.00	4,884,000
	新生銀行	1,100	1,453.00	1,598,300
	あおぞら銀行	1,100	2,718.00	2,989,800
	三菱UFJフィナンシャル・グループ	11,000	633.30	6,966,300
	りそなホールディングス	1,100	443.50	487,850
	三井住友トラスト・ホールディングス	1,100	3,745.00	4,119,500
	三井住友フィナンシャルグループ	1,100	3,979.00	4,376,900
	千葉銀行	11,000	701.00	7,711,000
	ふくおかフィナンシャルグループ	2,200	2,096.00	4,611,200
	静岡銀行	11,000	900.00	9,900,000
	みずほフィナンシャルグループ	1,100	1,622.00	1,784,200
	大和証券グループ本社	11,000	667.80	7,345,800
	野村ホールディングス	11,000	577.80	6,355,800
	松井証券	11,000	837.00	9,207,000
	SOMPOホールディングス	2,800	5,044.00	14,123,200
	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	3,300	3,809.00	12,569,700
	第一生命ホールディングス	1,100	2,400.00	2,640,000
	東京海上ホールディングス	5,500	5,654.00	31,097,000
	T&Dホールディングス	2,200	1,482.00	3,260,400
	クレディセゾン	11,000	1,305.00	14,355,000
	日本取引所グループ	11,000	2,926.00	32,186,000
	東急不動産ホールディングス	11,000	689.00	7,579,000
	三井不動産	11,000	2,697.00	29,667,000
	三菱地所	11,000	1,797.00	19,767,000
	東京建物	5,500	1,785.00	9,817,500
	住友不動産	11,000	3,958.00	43,538,000
	エムスリー	26,400	8,013.00	211,543,200
	ディー・エヌ・エー	3,300	2,081.00	6,867,300
	電通グループ	11,000	4,250.00	46,750,000
	サイバーエージェント	8,800	2,200.00	19,360,000
	楽天グループ	11,000	1,147.00	12,617,000
	リクルートホールディングス	33,000	6,870.00	226,710,000
	日本郵政	11,000	981.50	10,796,500
	セコム	11,000	8,623.00	94,853,000
計	銘柄数:225			9,219,374,750
	組入時価比率:90.3%			100.0%
	合 計				9,219,374,750

(注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

②株式以外の有価証券

該当事項はありません。

2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表

「(その他の注記)3.デリバティブ取引関係」に表示しております。