有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年1月28日-令和3年1月26日)
新興国債券インデックスマザーファンド
貸借対照表
注記表
(有価証券に関する注記)
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
附属明細表
該当事項はありません。
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
貸借対照表
| [令和 3年 1月26日現在] | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 422,250,036 |
| コール・ローン | 19,868,418 |
| 国債証券 | 36,863,016,418 |
| 派生商品評価勘定 | 600 |
| 未収利息 | 466,392,142 |
| 前払費用 | 36,289,549 |
| 流動資産合計 | 37,807,817,163 |
| 資産合計 | 37,807,817,163 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 78,850 |
| 未払金 | 23,895,176 |
| 未払解約金 | 4,206,781 |
| 未払利息 | 4 |
| 流動負債合計 | 28,180,811 |
| 負債合計 | 28,180,811 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 27,338,600,598 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金(△) | 10,441,035,754 |
| 元本等合計 | 37,779,636,352 |
| 純資産合計 | 37,779,636,352 |
| 負債純資産合計 | 37,807,817,163 |
注記表
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
| 1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格で評価しております。 |
| 2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法 | 為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。 |
| 3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。 |
| (貸借対照表に関する注記) |
| [令和 3年 1月26日現在] | ||
| 1. | 期首 | 令和 2年 1月28日 |
| 期首元本額 | 21,159,314,350円 | |
| 期中追加設定元本額 | 7,957,478,368円 | |
| 期中一部解約元本額 | 1,778,192,120円 | |
| 元本の内訳※ | ||
| eMAXIS バランス(8資産均等型) | 2,920,955,754円 | |
| eMAXIS バランス(波乗り型) | 349,165,960円 | |
| 三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金) | 733,924,793円 | |
| コアバランス | 1,499,789円 | |
| 海外債券セレクション(ラップ向け) | 213,938,524円 | |
| eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) | 6,701,099,641円 | |
| つみたて8資産均等バランス | 3,083,076,433円 | |
| eMAXIS マイマネージャー 1970s | 820,167円 | |
| eMAXIS マイマネージャー 1980s | 1,540,970円 | |
| eMAXIS マイマネージャー 1990s | 250,590円 | |
| eMAXIS 新興国債券インデックス | 4,369,267,511円 | |
| 三菱UFJ DC新興国債券インデックスファンド | 8,289,038,543円 | |
| 新興国債券インデックスファンド(ラップ向け) | 4,094,625円 | |
| eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー) | 48,189,414円 | |
| eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー) | 276,608,799円 | |
| eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード) | 237,931,636円 | |
| eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー) | 63,828,067円 | |
| アドバンスト・バランスⅠ(FOFs用)(適格機関投資家限定) | 7,863,232円 | |
| アドバンスト・バランスⅡ(FOFs用)(適格機関投資家限定) | 10,364,781円 | |
| 世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定) | 25,141,369円 | |
| 合計 | 27,338,600,598円 | |
| 2. | 受益権の総数 | 27,338,600,598口 |
| ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額 |
| (金融商品に関する注記) |
| 1 金融商品の状況に関する事項 |
| 区分 | 自 令和 2年 1月28日 至 令和 3年 1月26日 |
| 1.金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。 |
| 2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。 |
| 3.金融商品に係るリスク管理体制 | ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。 |
| 2 金融商品の時価等に関する事項 |
| 区分 | [令和 3年 1月26日現在] |
| 1.貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 時価で計上しているためその差額はありません。 |
| 2.時価の算定方法 | (1)有価証券 |
| 売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 | |
| (2)デリバティブ取引 | |
| デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。 | |
| (3)上記以外の金融商品 | |
| 上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 | |
| 3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 |
(有価証券に関する注記)
| 売買目的有価証券 |
| 種類 | [令和 3年 1月26日現在] |
| 当期間の損益に含まれた評価差額(円) | |
| 国債証券 | 344,818,455 |
| 合計 | 344,818,455 |
| (注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。 |
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
| 通貨関連 |
| [令和 3年 1月26日現在] |
| 区分 | 種類 | 契約額等(円) | 時価(円) | 評価損益(円) | |
| うち1年超 | |||||
| 市場取引以外の取引 | 為替予約取引 | ||||
| 買建 | |||||
| タイバーツ | 17,308,000 | ― | 17,300,000 | △8,000 | |
| メキシコペソ | 12,394,200 | ― | 12,360,000 | △34,200 | |
| チェココルナ | 8,197,980 | ― | 8,177,000 | △20,980 | |
| ハンガリーフォリント | 8,100,350 | ― | 8,093,700 | △6,650 | |
| ポーランドズロチ | 11,091,400 | ― | 11,092,000 | 600 | |
| 南アフリカランド | 7,478,020 | ― | 7,469,000 | △9,020 | |
| 合計 | 64,569,950 | ― | 64,491,700 | △78,250 | |
| (注)時価の算定方法 |
| 1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。 |
| ①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。 |
| ②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。 |
| (イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。 |
| (ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。 |
| 2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。 |
| ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。 |
| (関連当事者との取引に関する注記) |
該当事項はありません。
| (1口当たり情報) |
| [令和 3年 1月26日現在] | |
| 1口当たり純資産額 | 1.3819円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,819円) |
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 (1)株式 |
該当事項はありません。
| (2)株式以外の有価証券 |
| (単位:円) |
| 通貨 | 種 類 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| マレーシアリンギット | 国債証券 | 3.733 MALAYSIAGO 280615 | 5,900,000.00 | 6,404,234.06 | |
| 3.8 MALAYSIAGOVT 230817 | 12,100,000.00 | 12,663,576.86 | |||
| 3.828 MALAYSIAGOV 340705 | 6,570,000.00 | 6,929,452.58 | |||
| 3.885 MALAYSIAGOV 290815 | 6,300,000.00 | 6,866,608.14 | |||
| 3.899 MALAYSIAGOV 271116 | 11,700,000.00 | 12,763,469.16 | |||
| 3.9 MALAYSIAGOVT 261130 | 10,720,000.00 | 11,695,052.60 | |||
| 3.948 MALAYSIA IN 220414 | 7,300,000.00 | 7,491,368.77 | |||
| 3.955 MALAYSIAGOV 250915 | 9,000,000.00 | 9,735,204.60 | |||
| 4.059 MALAYSIAGOV 240930 | 6,700,000.00 | 7,179,454.01 | |||
| 4.181 MALAYSIAGOV 240715 | 6,350,000.00 | 6,809,395.83 | |||
| 4.369 MALAYSIA IN 281031 | 7,200,000.00 | 8,051,703.84 | |||
| 4.762 MALAYSIAGOV 370407 | 3,500,000.00 | 4,014,397.45 | |||
| マレーシアリンギット合計 | 93,340,000.00 | 100,603,917.90 | |||
| (2,581,496,533) | |||||
| タイバーツ | 国債証券 | 1.45 THAILAND 241217 | 49,700,000.00 | 51,324,702.94 | |
| 1.6 THAILAND 291217 | 42,100,000.00 | 43,599,783.03 | |||
| 1.6 THAILAND 350617 | 20,000,000.00 | 20,295,564.00 | |||
| 1.875 THAILAND 220617 | 44,000,000.00 | 44,885,218.40 | |||
| 2 THAILAND 221217 | 42,300,000.00 | 43,550,252.64 | |||
| 2.125 THAILAND 261217 | 63,400,000.00 | 68,390,968.46 | |||
| 2.4 THAILAND 231217 | 51,600,000.00 | 54,416,864.64 | |||
| 2.875 THAILAND 281217 | 48,800,000.00 | 55,416,308.88 | |||
| 2.875 THAILAND 460617 | 49,200,000.00 | 58,735,210.92 | |||
| 3.3 THAILAND 380617 | 46,500,000.00 | 57,380,967.45 | |||
| 3.4 THAILAND 360617 | 62,000,000.00 | 76,851,647.40 | |||
| 3.625 THAILAND 230616 | 47,900,000.00 | 51,483,183.45 | |||
| 3.65 THAILAND 310620 | 54,600,000.00 | 67,153,632.00 | |||
| 3.775 THAILAND 320625 | 67,700,000.00 | 84,692,205.79 | |||
| 3.85 THAILAND 251212 | 83,800,000.00 | 96,486,725.02 | |||
| 4.875 THAILAND 290622 | 54,800,000.00 | 71,213,197.32 | |||
| タイバーツ合計 | 828,400,000.00 | 945,876,432.34 | |||
| (3,272,732,455) | |||||
| フィリピンペソ | 国債証券 | 6.25 PHILIPPI(GL) 360114 | 20,000,000.00 | 25,869,016.00 | |
| フィリピンペソ合計 | 20,000,000.00 | 25,869,016.00 | |||
| (55,877,074) | |||||
| インドネシアルピア | 国債証券 | 10.5 INDONESIA 300815 | 7,050,000,000.00 | 9,081,387,000.00 | |
| 11 INDONESIA 250915 | 3,250,000,000.00 | 3,967,437,500.00 | |||
| 5.625 INDONESIA 230515 | 34,200,000,000.00 | 34,989,336,000.00 | |||
| 6.125 INDONESIA 280515 | 39,500,000,000.00 | 39,453,390,000.00 | |||
| 6.5 INDONESIA 250615 | 33,200,000,000.00 | 34,600,376,000.00 | |||
| 6.625 INDONESIA 330515 | 34,400,000,000.00 | 34,646,304,000.00 | |||
| 7 INDONESIA 220515 | 19,450,000,000.00 | 20,115,190,000.00 | |||
| 7 INDONESIA 270515 | 23,450,000,000.00 | 24,768,124,500.00 | |||
| 7 INDONESIA 300915 | 23,800,000,000.00 | 24,983,812,000.00 | |||
| 7.5 INDONESIA 320815 | 10,900,000,000.00 | 11,547,569,000.00 | |||
| 7.5 INDONESIA 380515 | 17,100,000,000.00 | 17,894,979,000.00 | |||
| 8.25 INDONESIA 290515 | 9,500,000,000.00 | 10,709,350,000.00 | |||
| 8.25 INDONESIA 320615 | 8,800,000,000.00 | 9,861,016,000.00 | |||
| 8.25 INDONESIA 360515 | 20,000,000,000.00 | 22,417,600,000.00 | |||
| 8.375 INDONESIA 240315 | 33,800,000,000.00 | 36,904,192,000.00 | |||
| 8.375 INDONESIA 260915 | 27,930,000,000.00 | 31,497,219,600.00 | |||
| 8.375 INDONESIA 340315 | 30,700,000,000.00 | 34,725,691,000.00 | |||
| 8.375 INDONESIA 390415 | 18,700,000,000.00 | 21,365,124,000.00 | |||
| 8.75 INDONESIA 310515 | 15,400,000,000.00 | 17,943,310,000.00 | |||
| 9 INDONESIA 290315 | 15,500,000,000.00 | 18,112,525,000.00 | |||
| 9.5 INDONESIA 310715 | 10,500,000,000.00 | 12,735,135,000.00 | |||
| インドネシアルピア合計 | 437,130,000,000.00 | 472,319,067,600.00 | |||
| (3,495,161,100) | |||||
| メキシコペソ | 国債証券 | 10 MEXICAN BONOS 241205 | 56,700,000.00 | 67,875,570.00 | |
| 10 MEXICAN BONOS 361120 | 14,700,000.00 | 20,420,799.00 | |||
| 5.75 MEXICAN BONO 260305 | 62,200,000.00 | 65,180,624.00 | |||
| 6.5 MEXICAN BONOS 220609 | 56,200,000.00 | 57,906,220.76 | |||
| 6.75 MEXICAN BONO 230309 | 35,000,000.00 | 36,781,850.00 | |||
| 7.5 MEXICAN BONOS 270603 | 59,700,000.00 | 68,070,537.00 | |||
| 7.75 MEXICAN BONO 310529 | 24,300,000.00 | 28,417,878.00 | |||
| 7.75 MEXICAN BONO 341123 | 32,400,000.00 | 37,946,880.00 | |||
| 7.75 MEXICAN BONO 421113 | 41,900,000.00 | 47,614,741.00 | |||
| 8 MEXICAN BONOS 231207 | 63,300,000.00 | 69,547,077.00 | |||
| 8 MEXICAN BONOS 240905 | 33,000,000.00 | 36,962,310.00 | |||
| 8 MEXICAN BONOS 471107 | 30,300,000.00 | 35,239,809.00 | |||
| 8.5 MEXICAN BONOS 290531 | 55,000,000.00 | 66,960,850.00 | |||
| 8.5 MEXICAN BONOS 381118 | 35,400,000.00 | 43,366,770.00 | |||
| メキシコペソ合計 | 600,100,000.00 | 682,291,915.76 | |||
| (3,520,626,285) | |||||
| ブラジルレアル | 国債証券 | 10 (IN)BRAZIL NT 270101 | 18,320,000.00 | 20,758,412.15 | |
| 10 (IN)BRAZIL NTN 250101 | 26,850,000.00 | 30,097,596.10 | |||
| 10 (IN)BRAZIL NTN 310101 | 2,300,000.00 | 2,615,523.43 | |||
| 10(IN) BRAZIL NTN 290101 | 10,800,000.00 | 12,293,570.88 | |||
| 10(IN)BRAZIL NTN-F230101 | 26,600,000.00 | 29,005,320.96 | |||
| BRAZIL-LTN 220701 | 12,000,000.00 | 11,268,766.80 | |||
| BRAZIL-LTN 230701 | 24,900,000.00 | 21,639,217.47 | |||
| BRAZIL-LTN 240101 | 32,100,000.00 | 26,753,369.02 | |||
| ブラジルレアル合計 | 153,870,000.00 | 154,431,776.81 | |||
| (2,931,115,123) | |||||
| チリペソ | 国債証券 | 2.5 BONOS TESORER 250301 | 1,640,000,000.00 | 1,740,778,000.00 | |
| 4 BONOS TESORERIA 230301 | 490,000,000.00 | 534,075,500.00 | |||
| 4.5 BONOS TESORER 260301 | 1,000,000,000.00 | 1,163,750,000.00 | |||
| 4.7 BONOS TESORER 300901 | 960,000,000.00 | 1,149,936,000.00 | |||
| 5 BONOS TESORERIA 350301 | 1,100,000,000.00 | 1,345,919,410.00 | |||
| 6 BONOS TESORERIA 430101 | 890,000,000.00 | 1,214,271,500.00 | |||
| チリペソ合計 | 6,080,000,000.00 | 7,148,730,410.00 | |||
| (1,012,260,226) | |||||
| チェココルナ | 国債証券 | 0.25 CZECH REPUBL 270210 | 101,600,000.00 | 97,343,696.59 | |
| 0.45 CZECH REPUBL 231025 | 80,500,000.00 | 80,622,134.60 | |||
| 0.95 CZECH REPUBL 300515 | 122,000,000.00 | 119,090,300.00 | |||
| チェココルナ合計 | 304,100,000.00 | 297,056,131.19 | |||
| (1,428,839,991) | |||||
| コロンビアペソ | 国債証券 | 10 TITULOS DE TES 240724 | 8,900,000,000.00 | 10,855,133,310.00 | |
| 4.375 COLOMBI(GL) 230321 | 1,680,000,000.00 | 1,720,033,056.00 | |||
| 6 TITULOS DE TESO 280428 | 8,180,000,000.00 | 8,722,405,166.00 | |||
| 6.25 TITULOS DE T 251126 | 5,690,000,000.00 | 6,269,400,751.00 | |||
| 7 TITULOS DE TESO 220504 | 6,210,000,000.00 | 6,589,324,809.00 | |||
| 7 TITULOS DE TESO 320630 | 6,000,000,000.00 | 6,541,210,200.00 | |||
| 7.25 TITULOS DE T 341018 | 6,100,000,000.00 | 6,749,168,710.00 | |||
| 7.25 TITULOS DE T 501026 | 3,000,000,000.00 | 3,206,991,000.00 | |||
| 7.5 TITULOS DE TE 260826 | 7,770,000,000.00 | 9,012,945,144.00 | |||
| 7.75 TITULOS DE T 300918 | 5,760,000,000.00 | 6,700,794,048.00 | |||
| 9.85 COLOMBI (GL) 270628 | 1,290,000,000.00 | 1,672,923,600.00 | |||
| コロンビアペソ合計 | 60,580,000,000.00 | 68,040,329,794.00 | |||
| (1,966,365,531) | |||||
| ハンガリーフォリント | 国債証券 | 1.5 HUNGARY 230823 | 250,000,000.00 | 254,629,800.00 | |
| 2.5 HUNGARY 241024 | 210,000,000.00 | 221,371,500.00 | |||
| 2.75 HUNGARY 261222 | 733,000,000.00 | 784,561,858.80 | |||
| 3 HUNGARY 240626 | 384,000,000.00 | 410,534,400.00 | |||
| 3 HUNGARY 271027 | 421,000,000.00 | 459,637,485.50 | |||
| 3 HUNGARY 300821 | 260,000,000.00 | 284,064,248.00 | |||
| 3 HUNGARY 381027 | 120,000,000.00 | 130,200,000.00 | |||
| 3.25 HUNGARY 311022 | 338,000,000.00 | 378,187,490.20 | |||
| 5.5 HUNGARY 250624 | 412,000,000.00 | 488,812,044.00 | |||
| 6 HUNGARY 231124 | 333,000,000.00 | 382,117,500.00 | |||
| 6.75 HUNGARY 281022 | 182,000,000.00 | 248,430,000.00 | |||
| 7 HUNGARY 220624 | 165,000,000.00 | 180,105,750.00 | |||
| ハンガリーフォリント合計 | 3,808,000,000.00 | 4,222,652,076.50 | |||
| (1,486,373,530) | |||||
| ペルーヌエボソル | 国債証券 | 5.35 PERU 400812 | 2,100,000.00 | 2,150,001.21 | |
| 5.4 PERU 340812 | 1,900,000.00 | 2,077,006.09 | |||
| 5.7 PERU 240812 | 1,300,000.00 | 1,512,327.96 | |||
| 5.94 PERU 290212 | 4,700,000.00 | 5,727,651.24 | |||
| 6.15 PERU 320812 | 2,800,000.00 | 3,359,289.64 | |||
| 6.35 PERU 280812 | 3,900,000.00 | 4,857,850.53 | |||
| 6.9 PERU 370812 | 4,200,000.00 | 5,112,153.48 | |||
| 6.95 PERU 310812 | 5,300,000.00 | 6,778,817.66 | |||
| 8.2 PERU 260812 | 2,500,000.00 | 3,351,984.75 | |||
| ペルーヌエボソル合計 | 28,700,000.00 | 34,927,082.56 | |||
| (994,374,040) | |||||
| ポーランドズロチ | 国債証券 | 2.25 POLAND 220425 | 7,300,000.00 | 7,512,424.89 | |
| 2.25 POLAND 241025 | 9,500,000.00 | 10,225,781.00 | |||
| 2.5 POLAND 230125 | 9,100,000.00 | 9,549,365.28 | |||
| 2.5 POLAND 240425 | 8,900,000.00 | 9,584,477.64 | |||
| 2.5 POLAND 260725 | 14,500,000.00 | 16,052,697.70 | |||
| 2.5 POLAND 270725 | 8,100,000.00 | 9,025,510.05 | |||
| 2.75 POLAND 280425 | 9,150,000.00 | 10,442,893.17 | |||
| 2.75 POLAND 291025 | 10,800,000.00 | 12,369,674.16 | |||
| 3.25 POLAND 250725 | 9,100,000.00 | 10,262,707.00 | |||
| 4 POLAND 231025 | 6,800,000.00 | 7,538,718.00 | |||
| 5.75 POLAND 220923 | 6,500,000.00 | 7,123,285.00 | |||
| ポーランドズロチ合計 | 99,750,000.00 | 109,687,533.89 | |||
| (3,041,635,314) | |||||
| 南アフリカランド | 国債証券 | 10.5 SOUTH AFRICA 261221 | 71,900,000.00 | 85,129,600.00 | |
| 6.25 SOUTH AFRICA 360331 | 22,400,000.00 | 15,399,243.10 | |||
| 6.5 SOUTH AFRICA 410228 | 22,300,000.00 | 14,570,086.55 | |||
| 7 SOUTH AFRICA 310228 | 20,500,000.00 | 17,519,300.00 | |||
| 7.75 SOUTH AFRICA 230228 | 18,300,000.00 | 19,464,875.52 | |||
| 8 SOUTH AFRICA 300131 | 50,800,000.00 | 48,376,209.56 | |||
| 8.25 SOUTH AFRICA 320331 | 34,000,000.00 | 30,677,846.73 | |||
| 8.5 SOUTH AFRICA 370131 | 34,300,000.00 | 28,438,130.34 | |||
| 8.75 SOUTH AFRICA 440131 | 35,000,000.00 | 28,710,434.20 | |||
| 8.75 SOUTH AFRICA 480228 | 59,100,000.00 | 48,606,192.18 | |||
| 8.875 SOUTH AFRIC 350228 | 40,400,000.00 | 35,621,555.05 | |||
| 9 SOUTH AFRICA 400131 | 25,600,000.00 | 21,834,994.43 | |||
| 南アフリカランド合計 | 434,600,000.00 | 394,348,467.66 | |||
| (2,681,569,580) | |||||
| ウルグアイペソ | 国債証券 | 8.5 URUGUAY(GL) 280315 | 7,000,000.00 | 7,419,650.00 | |
| 9.875 URUGUAY(GL) 220620 | 8,200,000.00 | 8,564,900.00 | |||
| ウルグアイペソ合計 | 15,200,000.00 | 15,984,550.00 | |||
| (39,481,838) | |||||
| ロシアルーブル | 国債証券 | 4.5 RUSSIA OFZ 250716 | 38,000,000.00 | 36,379,867.34 | |
| 6 RUSSIA OFZ 271006 | 108,900,000.00 | 109,268,985.87 | |||
| 6.5 RUSSIA OFZ 240228 | 90,000,000.00 | 93,290,400.00 | |||
| 6.9 RUSSIA OFZ 290523 | 92,200,000.00 | 97,084,756.00 | |||
| 7 RUSSIA GOVT 230125 | 44,500,000.00 | 46,511,400.00 | |||
| 7 RUSSIA GOVT BON 230816 | 62,000,000.00 | 65,017,850.00 | |||
| 7.05 RUSSIA GOVT 280119 | 125,700,000.00 | 133,562,535.00 | |||
| 7.1 RUSSIA OFZ 241016 | 106,400,000.00 | 112,722,383.76 | |||
| 7.15 RUSSIA OFZ 251112 | 88,500,000.00 | 94,149,468.30 | |||
| 7.25 RUSSIA OFZ 340510 | 83,300,000.00 | 88,340,483.00 | |||
| 7.4 RUSSIA OFZ 221207 | 86,700,000.00 | 91,166,038.38 | |||
| 7.4 RUSSIA OFZ 240717 | 98,000,000.00 | 104,691,773.20 | |||
| 7.6 RUSSIA GOVT 220720 | 98,000,000.00 | 102,507,020.00 | |||
| 7.65 RUSSIA OFZ 300410 | 97,000,000.00 | 106,988,090.00 | |||
| 7.7 RUSSIA OFZ 330323 | 95,700,000.00 | 105,461,400.00 | |||
| 7.7 RUSSIA OFZ 390316 | 85,800,000.00 | 94,852,758.00 | |||
| 7.75 RUSSIA OFZ 260916 | 107,600,000.00 | 117,929,600.00 | |||
| 7.95 RUSSIA OFZ 261007 | 101,100,000.00 | 111,579,520.50 | |||
| 8.15 RUSSIA GOVT 270203 | 111,000,000.00 | 124,381,660.50 | |||
| 8.5 RUSSIA OFZ 310917 | 87,700,000.00 | 102,960,677.00 | |||
| ロシアルーブル合計 | 1,808,100,000.00 | 1,938,846,666.85 | |||
| (2,675,608,400) | |||||
| 中国元 | 国債証券 | 1.99 CHINA GOVT 250409 | 24,000,000.00 | 23,081,760.00 | |
| 2.36 CHINA GOVT 230702 | 11,000,000.00 | 10,885,655.00 | |||
| 2.68 CHINA GOVT 300521 | 25,000,000.00 | 23,988,485.50 | |||
| 2.85 CHINA GOVT 270604 | 19,000,000.00 | 18,719,835.31 | |||
| 2.88 CHINA GOVT 231105 | 16,000,000.00 | 16,047,440.00 | |||
| 2.94 CHINA GOVT 241017 | 16,000,000.00 | 16,027,936.00 | |||
| 3.12 CHINA GOVT 261205 | 12,000,000.00 | 12,102,436.80 | |||
| 3.13 CHINA GOVT 291121 | 22,000,000.00 | 21,953,227.78 | |||
| 3.19 CHINA GOVT 240411 | 13,000,000.00 | 13,149,536.40 | |||
| 3.22 CHINA GOVT 251206 | 22,000,000.00 | 22,262,944.00 | |||
| 3.25 CHINA GOVT 260606 | 14,200,000.00 | 14,434,672.04 | |||
| 3.25 CHINA GOVT 281122 | 10,000,000.00 | 10,075,600.00 | |||
| 3.28 CHINA GOVT 271203 | 11,000,000.00 | 11,097,955.00 | |||
| 3.29 CHINA GOVT 231018 | 8,000,000.00 | 8,130,300.00 | |||
| 3.29 CHINA GOVT 290523 | 16,000,000.00 | 16,180,937.60 | |||
| 中国元合計 | 239,200,000.00 | 238,138,721.43 | |||
| (3,812,600,930) | |||||
| ドミニカペソ | 国債証券 | 8.9 DOMINICAN 230215 | 8,000,000.00 | 8,264,326.40 | |
| 9.75 DOMINICAN 260605 | 16,000,000.00 | 17,256,000.00 | |||
| ドミニカペソ合計 | 24,000,000.00 | 25,520,326.40 | |||
| (45,681,384) | |||||
| ルーマニアレイ | 国債証券 | 3.25 ROMANIA GOVE 240429 | 4,400,000.00 | 4,561,414.00 | |
| 3.4 ROMANIA GOVER 220308 | 2,900,000.00 | 2,948,821.50 | |||
| 3.5 ROMANIA GOVER 221219 | 3,800,000.00 | 3,909,022.00 | |||
| 3.65 ROMANIA GOVE 310924 | 3,300,000.00 | 3,520,704.00 | |||
| 4.25 ROMANIA GOVE 230628 | 4,200,000.00 | 4,416,279.00 | |||
| 4.5 ROMANIA GOVER 240617 | 3,300,000.00 | 3,557,053.50 | |||
| 4.75 ROMANIA GOVE 250224 | 5,700,000.00 | 6,272,365.50 | |||
| 5 ROMANIA GOVERNM 290212 | 4,560,000.00 | 5,352,391.20 | |||
| 5.8 ROMANIA GOV 270726 | 4,800,000.00 | 5,772,986.40 | |||
| 5.85 ROMANIA GOVE 230426 | 3,500,000.00 | 3,791,637.50 | |||
| ルーマニアレイ合計 | 40,460,000.00 | 44,102,674.60 | |||
| (1,139,172,084) | |||||
| トルコリラ | 国債証券 | 10.4 TURKEY GOVT 240320 | 2,400,000.00 | 2,221,200.00 | |
| 10.5 TURKEY GOVT 270811 | 5,200,000.00 | 4,667,000.00 | |||
| 10.6 TURKEY GOVT 260211 | 6,200,000.00 | 5,654,400.00 | |||
| 10.7 TURKEY GOVT 220817 | 4,400,000.00 | 4,199,800.00 | |||
| 11 TURKEY GOVT 220302 | 4,400,000.00 | 4,241,600.00 | |||
| 11 TURKEY GOVT 270224 | 4,500,000.00 | 4,126,500.00 | |||
| 12.2 TURKEY GOVT 230118 | 5,600,000.00 | 5,469,800.00 | |||
| 12.4 TURKEY GOVT 280308 | 4,100,000.00 | 4,015,950.00 | |||
| 16.2 TURKEY GOVT 230614 | 1,300,000.00 | 1,363,700.00 | |||
| 7.1 TURKEY GOVT 230308 | 3,400,000.00 | 2,996,250.00 | |||
| 8 TURKEY GOVT 250312 | 4,000,000.00 | 3,356,000.00 | |||
| 8.5 TURKEY GOVT 220914 | 3,400,000.00 | 3,138,200.00 | |||
| 9 TURKEY GOVT 240724 | 3,700,000.00 | 3,267,100.00 | |||
| トルコリラ合計 | 52,600,000.00 | 48,717,500.00 | |||
| (682,045,000) | |||||
| 合計 | 36,863,016,418 | ||||
| (36,863,016,418) | |||||
| (注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。 |
| (注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。 |
| 外貨建有価証券の内訳 |
| 種類 | 銘柄数 | 組入債券 時価比率 | 有価証券の 合計金額に 対する比率 | |
| マレーシアリンギット | 国債証券 | 12銘柄 | 100.00% | 7.00% |
| タイバーツ | 国債証券 | 16銘柄 | 100.00% | 8.88% |
| フィリピンペソ | 国債証券 | 1銘柄 | 100.00% | 0.15% |
| インドネシアルピア | 国債証券 | 21銘柄 | 100.00% | 9.48% |
| メキシコペソ | 国債証券 | 14銘柄 | 100.00% | 9.55% |
| ブラジルレアル | 国債証券 | 8銘柄 | 100.00% | 7.95% |
| チリペソ | 国債証券 | 6銘柄 | 100.00% | 2.75% |
| チェココルナ | 国債証券 | 3銘柄 | 100.00% | 3.88% |
| コロンビアペソ | 国債証券 | 11銘柄 | 100.00% | 5.33% |
| ハンガリーフォリント | 国債証券 | 12銘柄 | 100.00% | 4.03% |
| ペルーヌエボソル | 国債証券 | 9銘柄 | 100.00% | 2.70% |
| ポーランドズロチ | 国債証券 | 11銘柄 | 100.00% | 8.25% |
| 南アフリカランド | 国債証券 | 12銘柄 | 100.00% | 7.27% |
| ウルグアイペソ | 国債証券 | 2銘柄 | 100.00% | 0.11% |
| ロシアルーブル | 国債証券 | 20銘柄 | 100.00% | 7.26% |
| 中国元 | 国債証券 | 15銘柄 | 100.00% | 10.34% |
| ドミニカペソ | 国債証券 | 2銘柄 | 100.00% | 0.12% |
| ルーマニアレイ | 国債証券 | 10銘柄 | 100.00% | 3.09% |
| トルコリラ | 国債証券 | 13銘柄 | 100.00% | 1.85% |
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
| (デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。 |
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