有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年4月19日-平成30年10月18日)

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	銘 柄	券面総額	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	ダイワ/ジャナス米国中型グロース株マザーファンド	5,741,707,891	6,424,396,959
親投資信託受益証券 合計			6,424,396,959
合計			6,424,396,959

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

(参考)

当ファンドは、「ダイワ/ジャナス米国中型グロース株マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「ダイワ/ジャナス米国中型グロース株マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成30年4月18日現在	平成30年10月18日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		1,223,800,800	970,830,005
金銭信託		92,548,126	-
コール・ローン		256,416,708	448,086,334
株式		48,642,212,369	27,554,373,391
投資証券		2,035,874,446	1,226,307,057
未収入金		-	25,467,272
未収配当金		5,832,526	2,791,151
流動資産合計		52,256,684,975	30,227,855,210
資産合計		52,256,684,975	30,227,855,210
負債の部
流動負債
未払金		177,984,932	22,744,545
未払解約金		100,000,000	-
その他未払費用		1,781	5,828
流動負債合計		277,986,713	22,750,373
負債合計		277,986,713	22,750,373
純資産の部
元本等
元本	※1	49,917,328,772	26,994,905,224
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		2,061,369,490	3,210,199,613
元本等合計		51,978,698,262	30,205,104,837
純資産合計		51,978,698,262	30,205,104,837
負債純資産合計		52,256,684,975	30,227,855,210

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 平成30年4月19日 至 平成30年10月18日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
		(2)投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			平成30年4月18日現在	平成30年10月18日現在
1.	※1	期首	平成29年10月19日	平成30年4月19日
		期首元本額	30,500,000,000円	49,917,328,772円
		期中追加設定元本額	21,289,584,208円	1,910,110,409円
		期中一部解約元本額	1,872,255,436円	24,832,533,957円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワ/ジャナス米国中型グロース株ファンド(為替ヘッジあり)	6,321,605,506円	5,741,707,891円
		ダイワ/ジャナス米国中型グロース株ファンド(為替ヘッジなし)	43,595,723,266円	21,253,197,333円
	計		49,917,328,772円	26,994,905,224円
2.		期末日における受益権の総数	49,917,328,772口	26,994,905,224口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 平成30年4月19日 至 平成30年10月18日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		平成30年10月18日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		平成30年4月18日現在	平成30年10月18日現在
種 類		当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
株式		4,161,781,658	129,905,291
投資証券		△86,051,286	83,212,649
合計		4,075,730,372	213,117,940
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成29年10月19日から平成30年4月18日まで、及び平成30年4月19日から平成30年10月18日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
平成30年4月18日現在	平成30年10月18日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	平成30年4月18日現在	平成30年10月18日現在
1口当たり純資産額	1.0413円	1.1189円
(1万口当たり純資産額)	(10,413円)	(11,189円)

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1) 株式
通 貨	銘 柄	株 式 数	評価額		備考
			単 価	金 額
アメリカ・ドル		株	アメリカ・ドル	アメリカ・ドル
	BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	20,684	118.810	2,457,466.040
	SYNCHRONY FINANCIAL	50,526	30.070	1,519,316.820
	VERISK ANALYTICS INC	58,181	117.080	6,811,831.480
	FIDELITY NATIONAL INFO SERV	39,198	104.870	4,110,694.260
	LULULEMON ATHLETICA INC	9,790	143.570	1,405,550.300
	WR BERKLEY CORP	50,096	74.600	3,737,161.600
	TE CONNECTIVITY LTD	65,688	79.550	5,225,480.400
	DUNKIN' BRANDS GROUP INC	61,420	74.410	4,570,262.200
	MSCI INC	12,008	157.280	1,888,618.240
	MIDDLEBY CORP	19,626	117.530	2,306,643.780
	ULTIMATE SOFTWARE GROUP INC	13,951	304.590	4,249,335.090
	ARAMARK	66,395	40.240	2,671,734.800
	GARTNER INC	19,396	149.310	2,896,016.760
	SMITH (A.O.) CORP	44,022	47.620	2,096,327.640
	GLOBAL PAYMENTS INC	38,737	119.890	4,644,178.930
	CARTER'S INC	22,632	96.970	2,194,625.040
	SERVICEMASTER GLOBAL HOLDING	84,848	44.890	3,808,826.720
	TELEFLEX INC	8,539	248.870	2,125,100.930
	CARLISLE COS INC	30,630	108.410	3,320,598.300
	AMETEK INC	18,550	73.310	1,359,900.500
	WEX INC	33,552	191.500	6,425,208.000
	WORLD FUEL SERVICES CORP	42,565	28.110	1,196,502.150
	COSTAR GROUP INC	11,998	392.920	4,714,254.160
	SVB FINANCIAL GROUP	6,546	296.980	1,944,031.080
	OLD DOMINION FREIGHT LINE	15,459	135.610	2,096,394.990
	DEXCOM INC	9,531	132.640	1,264,191.840
	ATHENAHEALTH INC	26,346	125.640	3,310,111.440
	NATIONAL INSTRUMENTS CORP	100,590	44.490	4,475,249.100
	LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	81,690	60.780	4,965,118.200
	NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	33,592	114.690	3,852,666.480
	ACADIA PHARMACEUTICALS INC	38,773	22.870	886,738.510
	DOLBY LABORATORIES INC-CL A	59,733	70.670	4,221,331.110
	REXNORD CORP	84,794	27.460	2,328,443.240
	AMDOCS LTD	79,467	63.185	5,021,122.390
	EURONET WORLDWIDE INC	10,587	115.600	1,223,857.200
	CIMPRESS NV	27,130	119.050	3,229,826.500
	ICU MEDICAL INC	8,875	276.350	2,452,606.250
	NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN	72,104	51.420	3,707,587.680
	IHS MARKIT LTD	47,185	52.570	2,480,515.450
	HARRIS CORP	15,485	171.570	2,656,761.450
	LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	37,983	34.540	1,311,932.820
	KLA-TENCOR CORP	41,931	93.820	3,933,966.420
	LAM RESEARCH CORP	18,431	147.180	2,712,674.580
	ATLASSIAN CORP PLC-CLASS A	46,617	83.630	3,898,579.710
	RYANAIR HOLDINGS PLC-SP ADR	21,851	81.200	1,774,301.200
	NICE LTD - SPON ADR	27,100	106.360	2,882,356.000
	HEICO CORP-CLASS A	26,260	70.990	1,864,197.400
	DBV TECHNOLOGIES SA-SPON ADR	14,532	19.420	282,211.440
	RITCHIE BROS AUCTIONEERS	93,566	33.410	3,126,040.060
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	121,422	29.870	3,626,875.140
	WAYFAIR INC- CLASS A	9,686	124.710	1,207,941.060
	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	75,872	69.050	5,238,961.600
	GODADDY INC - CLASS A	23,097	78.480	1,812,652.560
	ELANCO ANIMAL HEALTH INC	11,456	32.930	377,246.080
	FRONTDOOR INC	42,424	38.970	1,653,263.280
	ALKERMES PLC	29,501	41.330	1,219,276.330
	STERIS PLC	40,242	110.010	4,427,022.420
	PERKINELMER INC	62,904	90.160	5,671,424.640
	SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	130,427	43.700	5,699,659.900
	ON SEMICONDUCTOR CORP	241,096	16.770	4,043,179.920
	IQVIA HOLDINGS INC	36,611	129.380	4,736,731.180
	WABTEC CORP	15,598	100.070	1,560,891.860
	WATERS CORP	20,430	188.980	3,860,861.400
	WILLIAMS-SONOMA INC	25,987	61.400	1,595,601.800
	OMNICOM GROUP	30,921	75.690	2,340,410.490
	TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	20,272	226.850	4,598,703.200
	TD AMERITRADE HOLDING CORP	124,488	50.910	6,337,684.080
	AON PLC	40,040	150.460	6,024,418.400
	CELGENE CORP	24,372	84.280	2,054,072.160
	FLEX LTD	243,735	12.330	3,005,252.550
	SEALED AIR CORP	101,664	35.280	3,586,705.920
	COOPER COS INC/THE	20,160	264.280	5,327,884.800
	XILINX INC	62,766	77.720	4,878,173.520
	INTUIT INC	8,336	218.830	1,824,166.880
	BOSTON SCIENTIFIC CORP	161,139	38.000	6,123,282.000
	VISTEON CORP	12,602	77.180	972,622.360
	VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	28,069	108.650	3,049,696.850
アメリカ・ドル 小計				アメリカ・ドル
				244,493,109.060
				(27,554,373,391)
合計				27,554,373,391
				[27,554,373,391]

(2) 株式以外の有価証券
種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	アメリカ・ドル			アメリカ・ドル
		LAMAR ADVERTISING CO-A	71,796	5,289,211.320
		CROWN CASTLE INTL CORP	52,364	5,591,951.560
	アメリカ・ドル 小計			アメリカ・ドル
				10,881,162.880
				(1,226,307,057)
投資証券 合計				1,226,307,057
				[1,226,307,057]
合計				1,226,307,057
				[1,226,307,057]

投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
	内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入 投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
	アメリカ・ドル	株式	77銘柄	95.7%	4.3%	100%
		投資証券	2銘柄

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。