半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年10月13日-平成30年11月20日)

(3)【中間注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

(中間貸借対照表に関する注記)
項目		第1期中間計算期間 (2018年4月12日現在)
1.	受益権総口数	89,353,874口
2.	投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第10号に規定する額 元本の欠損	541,164円
3.	1口当たり純資産額	0.9939円
	(1万口当たり純資産額)	(9,939円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

該当事項はありません。

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
項目		第1期中間計算期間 (2018年4月12日現在)
1.	中間貸借対照表計上額、時価及びその差額	中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれることもあります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
該当事項はありません。

(デリバティブ取引等に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本額の変動
項目	第1期中間計算期間 (2018年4月12日現在)
期首元本額	1,000,000円
期中追加設定元本額	111,483,650円
期中一部解約元本額	23,129,776円

<参考>

開示対象ファンド(<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(6資産均等型))は、「ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド」受益証券、「ニッセイ国内債券パッシブ マザーファンド」受益証券、「ニッセイJ-REITインデックス マザーファンド」受益証券、「ニッセイ外国株式インデックス マザーファンド」受益証券、「ニッセイ外国債券インデックス マザーファンド」受益証券及び「ニッセイ先進国リートインデックス マザーファンド」受益証券を主要な投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託受益証券は、すべて各マザーファンドの受益証券であります。開示対象ファンドの開示対象期間末日(以下、「計算日」という。)における各マザーファンドの状況は次に示すとおりでありますが、それらは監査意見の対象外であります。

「ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド」の状況

貸借対照表		(単位:円)
		(2018年4月12日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託		7,678,567
コール・ローン		1,296,957,648
株式		50,008,017,054
派生商品評価勘定		14,589,100
未収配当金		474,071,552
差入委託証拠金		54,150,000
流動資産合計		51,855,463,921
資産合計		51,855,463,921
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		655,400
前受金		19,210,000
未払解約金		268,264,532
その他未払費用		21,771
流動負債合計		288,151,703
負債合計		288,151,703
純資産の部
元本等
元本		28,983,365,656
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		22,583,946,562
純資産合計		51,567,312,218
負債純資産合計		51,855,463,921

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引
		個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上し、残額については入金時に計上しております。

(貸借対照表に関する注記)
項目		(2018年4月12日現在)
1.	受益権総口数	28,983,365,656口
2.	1口当たり純資産額	1.7792円
	(1万口当たり純資産額)	(17,792円)

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
項目		(2018年4月12日現在)
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 (デリバティブ取引等に関する注記)にて記載したとおりであります。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれることもあります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(有価証券に関する注記)

該当事項はありません。

(デリバティブ取引等に関する注記)
デリバティブ取引

株式関連
種類					(2018年4月12日 現在)
					契約額等 (円)		時価 (円)	評価損益 (円)
						うち 1年超
市場取引
	先物取引
		買 建			1,619,065,000	-	1,633,050,000	13,985,000
合計					1,619,065,000	-	1,633,050,000	13,985,000

(注)	1.時価の算定方法
	株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
	2.株価指数先物取引の残高表示は、契約額によっております。想定元本ベースではありません。
	3.評価損益は契約額等と時価の差額であります。なお、契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

(その他の注記)
開示対象ファンドの開示対象期間における当ファンドの元本額の変動及び計算日の元本の内訳
項目		(2018年4月12日現在)
開示対象ファンドの開示対象期間の期首元本額		25,985,282,637円
開示対象ファンドの開示対象期間中の追加設定元本額		7,503,780,557円
開示対象ファンドの開示対象期間中の一部解約元本額		4,505,697,538円
元本の内訳
ファンド名
ニッセイTOPIXオープン		7,177,694,426円
ニッセイ国内株式インデックスSA(適格機関投資家限定)		5,383,331,708円
ニッセイ日本バランス(標準型)SA(適格機関投資家限定)		3,472,674円
ニッセイ日本バランス(成長型)SA(適格機関投資家限定)		4,121,525円
DCニッセイワールドセレクトファンド(債券重視型)		986,224,222円
DCニッセイワールドセレクトファンド(標準型)		3,477,625,266円
DCニッセイワールドセレクトファンド(株式重視型)		2,480,694,716円
ニッセイ/パナゴラ・インデックスバランス(債券重視型)SA(適格機関投資家限定)		15,708,635円
ニッセイ/パナゴラ・インデックスバランス(標準型)SA(適格機関投資家限定)		51,103,037円
ニッセイ/パナゴラ・インデックスバランス(成長型)SA(適格機関投資家限定)		60,196,255円
DCニッセイ国内株式インデックス		72,607,401円
<購入・換金手数料なし>ニッセイTOPIXインデックスファンド		8,949,143,487円
<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(4資産均等型)		294,733,838円
DCニッセイターゲットデートファンド2055		4,558,891円
DCニッセイワールドセレクトファンド(安定型)		1,567,651円
DCニッセイターゲットデートファンド2045		538,788円
DCニッセイターゲットデートファンド2035		1,329,466円
DCニッセイターゲットデートファンド2025		840,718円
<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(6資産均等型)		8,285,916円
ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式)		3,888,334円
ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式/リート)		803,887円
ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式/リート/債券)		420,845円
ニッセイ・インデックスパッケージ(国内・株式/リート/債券)		351,809円
<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(8資産均等型)		4,122,161円
計		28,983,365,656円

「ニッセイ国内債券パッシブ マザーファンド」の状況

貸借対照表		(単位:円)
		(2018年4月12日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託		4,607,206
コール・ローン		778,185,686
国債証券		87,658,585,950
地方債証券		11,659,493,554
特殊債券		12,785,211,086
社債券		8,191,869,100
未収利息		217,091,616
前払費用		2,710,086
流動資産合計		121,297,754,284
資産合計		121,297,754,284
負債の部
流動負債
未払解約金		728,718
その他未払費用		12,288
流動負債合計		741,006
負債合計		741,006
純資産の部
元本等
元本		124,909,517,357
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△3,612,504,079
純資産合計		121,297,013,278
負債純資産合計		121,297,754,284

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券
		移動平均法に基づき、時価で評価しております。ただし、買付後の最初の利払日までは個別法に基づいております。 時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。ただし、償還までの残存期間が1年以内の債券については、償却原価法によっております。

(貸借対照表に関する注記)
項目		(2018年4月12日現在)
1.	受益権総口数	124,909,517,357口
2.	投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第10号に規定する額 元本の欠損	3,612,504,079円
3.	1口当たり純資産額	0.9711円
	(1万口当たり純資産額)	(9,711円)

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
項目		(2018年4月12日現在)
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれることもあります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

該当事項はありません。

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。

(その他の注記)
開示対象ファンドの開示対象期間における当ファンドの元本額の変動及び計算日の元本の内訳
項目	(2018年4月12日現在)
開示対象ファンドの開示対象期間の期首元本額	142,776,080,190円
開示対象ファンドの開示対象期間中の追加設定元本額	1,600,899,507円
開示対象ファンドの開示対象期間中の一部解約元本額	19,467,462,340円
元本の内訳
ファンド名
ニッセイ国内債券パッシブDB(適格機関投資家限定)	124,070,559,569円
DCニッセイ日本債券インデックス	768,160,394円
DCニッセイターゲットデートファンド2055	1,799,893円
DCニッセイワールドセレクトファンド(安定型)	34,436,722円
DCニッセイターゲットデートファンド2045	324,344円
DCニッセイターゲットデートファンド2035	1,278,370円
DCニッセイターゲットデートファンド2025	5,659,138円
<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(6資産均等型)	14,886,895円
ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式/リート/債券)	1,905,508円
ニッセイ・インデックスパッケージ(国内・株式/リート/債券)	3,001,713円
<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(8資産均等型)	7,504,811円
計	124,909,517,357円

「ニッセイJ-REITインデックス マザーファンド」の状況

貸借対照表		(単位:円)
		(2018年4月12日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託		843,326
コール・ローン		142,443,077
投資証券		15,495,247,080
未収配当金		163,724,359
流動資産合計		15,802,257,842
資産合計		15,802,257,842
負債の部
流動負債
未払解約金		29,582,154
その他未払費用		2,604
流動負債合計		29,584,758
負債合計		29,584,758
純資産の部
元本等
元本		11,214,403,542
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		4,558,269,542
純資産合計		15,772,673,084
負債純資産合計		15,802,257,842

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上し、残額については入金時に計上しております。

(貸借対照表に関する注記)
項目		(2018年4月12日現在)
1.	受益権総口数	11,214,403,542口
2.	1口当たり純資産額	1.4065円
	(1万口当たり純資産額)	(14,065円)

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
項目		(2018年4月12日現在)
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれることもあります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

該当事項はありません。

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。

(その他の注記)
開示対象ファンドの開示対象期間における当ファンドの元本額の変動及び計算日の元本の内訳
項目	(2018年4月12日現在)
開示対象ファンドの開示対象期間の期首元本額	11,023,036,137円
開示対象ファンドの開示対象期間中の追加設定元本額	2,913,816,496円
開示対象ファンドの開示対象期間中の一部解約元本額	2,722,449,091円
元本の内訳
ファンド名
ニッセイJ-REITインデックスファンド(適格機関投資家限定)	1,753,018,312円
DCニッセイJ-REITインデックスファンド	893,072,172円
<購入・換金手数料なし>ニッセイJリートインデックスファンド	6,136,032,802円
ニッセイJ-REITインデックスファンド2013-02(適格機関投資家限定)	1,946,622,158円
DCニッセイJ-REITインデックスファンドA	316,966,603円
DCニッセイJ-REITインデックスファンドB	150,966,774円
<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(6資産均等型)	10,508,400円
ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式/リート)	1,016,741円
ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式/リート/債券)	532,124円
ニッセイ・インデックスパッケージ(国内・株式/リート/債券)	449,061円
<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(8資産均等型)	5,218,395円
計	11,214,403,542円

「ニッセイ外国株式インデックス マザーファンド」の状況

貸借対照表		(単位:円)
		(2018年4月12日現在)
資産の部
流動資産
預金		482,973,269
金銭信託		15,744,455
コール・ローン		2,659,336,182
株式		113,968,737,868
投資証券		2,682,605,986
派生商品評価勘定		25,855,422
未収入金		30,351,858
未収配当金		163,521,816
差入委託証拠金		1,186,035,571
流動資産合計		121,215,162,427
資産合計		121,215,162,427
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		89,462,157
未払金		26,573,805
未払解約金		103,637,107
その他未払費用		29,511
流動負債合計		219,702,580
負債合計		219,702,580
純資産の部
元本等
元本		74,247,072,145
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		46,748,387,702
純資産合計		120,995,459,847
負債純資産合計		121,215,162,427

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
		投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引
		個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
		為替予約取引
		個別法に基づき、国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上し、残額については入金時に計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

(貸借対照表に関する注記)
項目		(2018年4月12日現在)
1.	受益権総口数	74,247,072,145口
2.	1口当たり純資産額	1.6296円
	(1万口当たり純資産額)	(16,296円)

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
項目		(2018年4月12日現在)
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 (デリバティブ取引等に関する注記)にて記載したとおりであります。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれることもあります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(有価証券に関する注記)

該当事項はありません。

(デリバティブ取引等に関する注記)
デリバティブ取引

通貨関連
種類					(2018年4月12日 現在)
					契約額等 (円)		時価 (円)	評価損益 (円)
						うち 1年超
市場取引以外の取引
	為替予約取引
		買 建			2,439,685,129	-	2,443,244,060	3,558,931
			アメリカ・ドル		1,800,640,536	-	1,803,922,240	3,281,704
			イギリス・ポンド		221,104,155	-	221,228,170	124,015
			ユーロ		417,940,438	-	418,093,650	153,212
合計					2,439,685,129	-	2,443,244,060	3,558,931

(注)	1.時価の算定方法
	国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。
	①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
	②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。ただし、当該日を超える先物相場が発表されていない場合は、当該為替予約は当該日に最も近い日に発表されている先物相場の仲値によって評価しております。

株式関連
種類					(2018年4月12日 現在)
					契約額等 (円)		時価 (円)	評価損益 (円)
						うち 1年超
市場取引
	先物取引
		買 建			4,369,352,135	-	4,302,186,470	△67,165,665
合計					4,369,352,135	-	4,302,186,470	△67,165,665

(注)	1.時価の算定方法
	株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
	2.株価指数先物取引の残高表示は、契約額によっております。想定元本ベースではありません。
	3.評価損益は契約額等と時価の差額であります。なお、契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

(その他の注記)
開示対象ファンドの開示対象期間における当ファンドの元本額の変動及び計算日の元本の内訳
項目		(2018年4月12日現在)
開示対象ファンドの開示対象期間の期首元本額		61,238,232,436円
開示対象ファンドの開示対象期間中の追加設定元本額		21,008,052,368円
開示対象ファンドの開示対象期間中の一部解約元本額		7,999,212,659円
元本の内訳
ファンド名
DCニッセイワールドセレクトファンド(債券重視型)		540,920,797円
DCニッセイワールドセレクトファンド(標準型)		2,525,958,993円
DCニッセイワールドセレクトファンド(株式重視型)		2,023,821,723円
ニッセイ外国株式インデックスファンドⅡ(適格機関投資家限定)		11,992,098,938円
<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド		49,901,179,652円
DCニッセイ外国株式インデックス		6,914,025,657円
<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(4資産均等型)		322,435,498円
DCニッセイターゲットデートファンド2055		3,699,345円
DCニッセイワールドセレクトファンド(安定型)		1,723,218円
DCニッセイターゲットデートファンド2045		436,698円
DCニッセイターゲットデートファンド2035		1,073,967円
DCニッセイターゲットデートファンド2025		653,226円
<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(6資産均等型)		8,983,728円
ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式)		4,265,817円
ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式/リート)		872,593円
ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式/リート/債券)		455,438円
<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(8資産均等型)		4,466,857円
計		74,247,072,145円

「ニッセイ外国債券インデックス マザーファンド」の状況

貸借対照表		(単位:円)
		(2018年4月12日現在)
資産の部
流動資産
預金		125,401
金銭信託		799,859
コール・ローン		135,101,099
国債証券		15,476,750,314
派生商品評価勘定		71,008
未収利息		119,733,739
前払費用		15,883,019
流動資産合計		15,748,464,439
資産合計		15,748,464,439
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		12,090
未払金		26,043,099
未払解約金		87,554,819
その他未払費用		1,660
流動負債合計		113,611,668
負債合計		113,611,668
純資産の部
元本等
元本		11,771,630,055
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		3,863,222,716
純資産合計		15,634,852,771
負債純資産合計		15,748,464,439

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券
		個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

(貸借対照表に関する注記)
項目		(2018年4月12日現在)
1.	受益権総口数	11,771,630,055口
2.	1口当たり純資産額	1.3282円
	(1万口当たり純資産額)	(13,282円)

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
項目		(2018年4月12日現在)
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 (デリバティブ取引等に関する注記)にて記載したとおりであります。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれることもあります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(有価証券に関する注記)

該当事項はありません。

(デリバティブ取引等に関する注記)
デリバティブ取引

通貨関連
種類					(2018年4月12日 現在)
					契約額等 (円)		時価 (円)	評価損益 (円)
						うち 1年超
市場取引以外の取引
	為替予約取引
		買 建			58,910,431	-	58,969,349	58,918
			アメリカ・ドル		44,076,453	-	44,129,909	53,456
			イギリス・ポンド		1,562,652	-	1,562,662	10
			デンマーク・クローネ		1,519,971	-	1,519,885	△86
			ユーロ		10,175,908	-	10,173,120	△2,788
			南アフリカ・ランド		1,575,447	-	1,583,773	8,326
合計					58,910,431	-	58,969,349	58,918

(注)	1.時価の算定方法
	国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。
	①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
	②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。ただし、当該日を超える先物相場が発表されていない場合は、当該為替予約は当該日に最も近い日に発表されている先物相場の仲値によって評価しております。

(その他の注記)
開示対象ファンドの開示対象期間における当ファンドの元本額の変動及び計算日の元本の内訳
項目		(2018年4月12日現在)
開示対象ファンドの開示対象期間の期首元本額		9,437,724,791円
開示対象ファンドの開示対象期間中の追加設定元本額		3,984,659,525円
開示対象ファンドの開示対象期間中の一部解約元本額		1,650,754,261円
元本の内訳
ファンド名
DCニッセイワールドセレクトファンド(債券重視型)		1,331,814,189円
DCニッセイワールドセレクトファンド(標準型)		2,335,656,756円
DCニッセイワールドセレクトファンド(株式重視型)		832,891,063円
<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国債券インデックスファンド		6,484,662,924円
<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(4資産均等型)		398,013,074円
DCニッセイ外国債券インデックス		357,295,805円
DCニッセイターゲットデートファンド2055		1,583,634円
DCニッセイワールドセレクトファンド(安定型)		10,585,605円
DCニッセイターゲットデートファンド2045		188,660円
DCニッセイターゲットデートファンド2035		466,657円
DCニッセイターゲットデートファンド2025		341,817円
<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(6資産均等型)		11,189,795円
ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式/リート/債券)		1,410,636円
<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(8資産均等型)		5,529,440円
計		11,771,630,055円

「ニッセイ先進国リートインデックス マザーファンド」の状況

貸借対照表		(単位:円)
		(2018年4月12日現在)
資産の部
流動資産
預金		14,717,530
金銭信託		93,777
コール・ローン		15,839,599
株式		359,586
投資証券		1,826,341,293
未収入金		721,322
未収配当金		6,557,636
流動資産合計		1,864,630,743
資産合計		1,864,630,743
負債の部
流動負債
未払解約金		661,892
その他未払費用		207
流動負債合計		662,099
負債合計		662,099
純資産の部
元本等
元本		2,022,660,273
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△158,691,629
純資産合計		1,863,968,644
負債純資産合計		1,864,630,743

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
		投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上し、残額については入金時に計上しております。
3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

(貸借対照表に関する注記)
項目		(2018年4月12日現在)
1.	受益権総口数	2,022,660,273口
2.	投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第10号に規定する額 元本の欠損	158,691,629円
3.	1口当たり純資産額	0.9215円
	(1万口当たり純資産額)	(9,215円)

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
項目		(2018年4月12日現在)
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれることもあります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

該当事項はありません。

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。

(その他の注記)
開示対象ファンドの開示対象期間における当ファンドの元本額の変動及び計算日の元本の内訳
項目		(2018年4月12日現在)
開示対象ファンドの開示対象期間の期首元本額		1,999,847,492円
開示対象ファンドの開示対象期間中の追加設定元本額		32,864,999円
開示対象ファンドの開示対象期間中の一部解約元本額		10,052,218円
元本の内訳
ファンド名
ニッセイ先進国リートインデックスファンド(適格機関投資家限定)		1,996,310,827円
<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(6資産均等型)		16,007,718円
ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式/リート)		1,554,248円
ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式/リート/債券)		814,299円
<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(8資産均等型)		7,973,181円
計		2,022,660,273円