有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成31年3月16日-令和2年3月16日)

(2)【投資対象】
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.金銭債権
ハ.約束手形
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
② 有価証券の指図範囲
委託会社は、信託金を、主として外国投資証券「SIMPLEX WALDEN FUND」、SWF マネー・マザーファンド、ならびに次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2 条第1項第14 号に規定する受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
③ 金融商品の指図範囲
前記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等および委託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することの指図ができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形

投資対象とする投資信託証券の概要
<シンプレクス・ウォールデン・ファンド>(ケイマン籍外国投資信託)

基本方針	日本の上場株式に投資することにより中長期的に収益の獲得を目指します。
主な投資対象	上場株式のロングおよびショートを行います。 先物取引(TOPIX、日経225等)等を行う場合があります。 上場投資信託または上場不動産投資信託に投資する場合があります。
収益分配	原則、行いません。
信託報酬	マネジメントフィー(運用報酬):純資産総額に対し年率1.45% インセンティブフィー(成功報酬):ハイウォーターマークを上回る部分の20% (国内における消費税等相当額はかかりません。)
申込手数料	ありません。
信託財産留保金	ありません。
その他の費用	組入有価証券、デリバティブ取引の売買の際に発生する売買委託手数料、設立に係る費用、アドミニストレーター及びカストディアン等の管理費用、監査費用、法律顧問費用など。
信託期間	無期限
決算日	年1回、2月28日(うるう年は29日)
投資運用会社	Simplex Asset Management Co., Ltd.
管理会社	Simplex Asset Management (HK) Company Limited
受託会社	SMT Fund Services (Ireland) Limited

基本方針	この投資信託は、国内の公社債への投資により、安定した収益の確保を目指した運用を行うことを基本とします。
主な投資対象	格付の高い国債および公社債を主要投資対象とします。
運用方針	①格付の高い国債および公社債に投資を行い、利息等収益の確保を目指して運用を行います。 ②市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水準となったときなどやむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限	①株式への直接投資は行いません。株式への投資は、転換社債を転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)を行使したものに限り、株式への投資割合は信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ②外貨建資産への投資は行いません。 ③同一銘柄の株式への投資割合は、投資信託財産の純資産総額5%以下とします。 ④同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
収益分配	収益分配は行いません。
信託報酬	ありません。
申込手数料	ありません。
信託財産留保額	ありません。
その他の費用	組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信託財産に関する租税など。 ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
委託会社	シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社
受託会社	三井住友信託銀行株式会社