有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年5月23日-令和1年11月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2019年12月30日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国・ 地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・USハイ・イールド・マザーファンド	日本	4,955,793	3.4374	17,035,503	3.4468	17,081,627	100.24

種類別投資比率

(2019年12月30日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.24

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・USハイ・イールド・マザーファンド

(2019年12月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	利率(%) 償還期限	投資 比率 (%)
1	CCO HLDGS/CAP 5.125% 5/27 144	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	110,475,000	11,558.58 12,769,341,255	11,585.97 12,799,600,357	5.125 2027/05/01	1.93
2	ALLY FINANCIAL 8% 11/01/31	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	71,170,000	15,038.20 10,702,690,925	15,191.70 10,811,932,292	8.000 2031/11/01	1.63
3	CITIGROUP 5.35% PERP	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	83,055,000	11,298.37 9,383,865,356	11,372.33 9,445,287,020	5.350 2049/12/31	1.42
4	INTERGEN NV 7.0% 06/30/23 144A	アメリカ・ドル オランダ	社債券 -	68,027,000	10,599.93 7,210,814,381	10,654.71 7,248,079,571	7.000 2023/06/30	1.09
5	ZIGGO SEC 5.5% 1/15/27 144A	アメリカ・ドル オランダ	社債券 -	62,070,000	11,463.81 7,115,587,239	11,654.44 7,233,914,011	5.500 2027/01/15	1.09
6	PARK AEROSPACE 5.5% 2/24 144	アメリカ・ドル ケイマン諸島	社債券 -	52,824,000	12,011.06 6,344,723,813	12,025.63 6,352,421,052	5.500 2024/02/15	0.96
7	JPMORGAN CHASE 5.15% PERP	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	54,895,000	11,407.93 6,262,385,918	11,449.02 6,284,939,529	5.150 2049/12/31	0.95
8	NRG ENERGY INC 5.75% 01/15/28	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	46,500,000	11,832.48 5,502,103,200	11,887.26 5,527,575,900	5.750 2028/01/15	0.83
9	TENET HEALTHCAR 8.125% 4/22 WI	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	45,510,000	11,928.34 5,428,589,809	12,133.77 5,522,078,727	8.125 2022/04/01	0.83
10	ALLY 8% GLOBAL	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	34,804,000	14,931.60 5,196,795,358	15,068.12 5,244,306,911	8.000 2031/11/01	0.79
11	CHS/CMNTY HEALTH 6.25% 3/31/23	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	46,760,000	10,748.93 5,026,200,416	11,092.95 5,187,063,420	6.250 2023/03/31	0.78
12	MPT OPER PARTNER 5% 10/15/27	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	40,450,000	11,462.16 4,636,446,632	11,663.21 4,717,768,364	5.000 2027/10/15	0.71
13	BOMBARDIER 7.875% 04/27 144A	アメリカ・ドル カナダ	社債券 -	40,705,000	10,793.76 4,393,602,427	11,229.90 4,571,130,795	7.875 2027/04/15	0.69
14	BANK OF AMERICA 5.86%/VAR PERP	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	36,755,000	11,996.82 4,409,431,191	12,141.44 4,462,585,977	5.875 2049/12/31	0.67
15	TENET HEALTHCARE 6.75% 6/15/23	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	36,665,000	11,777.70 4,318,293,705	12,065.30 4,423,740,411	6.750 2023/06/15	0.67
16	TRANSDIGM 5.5% 11/15/27 144A	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	39,080,000	10,901.22 4,260,196,776	11,120.45 4,345,871,688	5.500 2027/11/15	0.66
17	CF INDUSTRIES INC 4.95% 6/43	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	37,152,000	11,120.34 4,131,428,716	11,421.63 4,243,363,977	4.950 2043/06/01	0.64
18	CHS/CMNTY HEALTH 8% 3/26 144A	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	37,415,000	10,846.44 4,058,195,526	11,284.68 4,222,163,022	8.000 2026/03/15	0.64
19	AVOLON HLDGS 5.125% 10/23 144A	アメリカ・ドル ケイマン諸島	社債券 -	34,810,000	11,787.56 4,103,249,775	11,789.75 4,104,012,531	5.125 2023/10/01	0.62
20	EP ENERGY LLC 7.75% 5/26 144A	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	51,505,000	7,395.30 3,808,949,265	7,806.15 4,020,557,557	0.000 2026/05/15	0.61
21	ARDAGH PKG/USA 6% 2/15/25 144A	アメリカ・ドル アイルランド	社債券 -	34,155,000	11,455.81 3,912,732,834	11,490.10 3,924,445,362	6.000 2025/02/15	0.59
22	ALTICE SA 7.625% 2/15/25 144A	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	社債券 -	34,390,000	11,257.29 3,871,382,031	11,394.24 3,918,479,136	7.625 2025/02/15	0.59
23	DISH DBS CORP 5.875% 7/22	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	32,995,000	11,421.63 3,768,566,818	11,627.06 3,836,346,797	5.875 2022/07/15	0.58
24	CSC HLDGS 5.5% 04/15/27 144A	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	31,065,000	11,613.79 3,607,826,423	11,736.62 3,645,979,449	5.500 2027/04/15	0.55
25	TENET HEALTHCARE 5.125% 5/1/25	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	31,865,000	11,229.90 3,578,407,635	11,298.38 3,600,227,193	5.125 2025/05/01	0.54
26	CALIF RES 8.0% 12/15/22 144A	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	77,045,000	3,177.24 2,447,904,558	4,656.30 3,587,446,335	8.000 2022/12/15	0.54
27	ALTICE FRANCE 8.125% 2/27 144A	アメリカ・ドル フランス	社債券 -	28,740,000	12,053.24 3,464,102,153	12,380.28 3,558,092,472	8.125 2027/02/01	0.54
28	NUMERICABLE 7.375% 05/26 144A	アメリカ・ドル フランス	社債券 -	29,875,000	11,662.66 3,484,220,272	11,777.70 3,518,587,875	7.375 2026/05/01	0.53
29	DENBURY RESOURCE 7.75% 02/15/24 144A	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	37,064,000	7,997.88 2,964,334,243	9,435.86 3,497,305,297	7.750 2024/02/15	0.53
30	SCIENTIFIC GAMES 6.625% 5/21	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	30,990,000	11,079.25 3,433,461,124	11,065.56 3,429,217,044	6.625 2021/05/15	0.52

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・USハイ・イールド・マザーファンド

(2019年12月30日現在)

種 類	国内/外国	業種/種別	投資比率 (%)
株式	外国	エネルギー	0.14
		素材	0.00
		資本財	0.34
		運輸	0.15
		消費者サービス	0.56
		食品・生活必需品小売り	0.12
		ヘルスケア機器・サービス	0.08
		銀行	0.24
		各種金融	0.02
		公益事業	0.60
		メディア・娯楽	0.27
	小計		2.51
新株予約権証券	外国	-	0.00
	小計		0.00
公社債券	外国	社債券	84.83
	小計		84.83
合計(対純資産総額比)			87.34