有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年12月21日-平成30年6月20日)

好インカム日本株マザーファンド
貸借対照表

	2018年 6月20日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	130,837,737
株式	1,642,105,780
未収入金	45,534,538
未収配当金	17,486,000
前払金	470,000
差入委託証拠金	1,120,000
流動資産合計	1,837,554,055
資産合計	1,837,554,055
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	471,080
未払金	22,372,282
未払解約金	52,960,143
未払利息	369
その他未払費用	641
流動負債合計	75,804,515
負債合計	75,804,515
純資産の部
元本等
元本	1,224,961,028
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	536,788,512
元本等合計	1,761,749,540
純資産合計	1,761,749,540
負債純資産合計	1,837,554,055

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	2018年 6月20日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	先物取引
	株価指数先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段によっております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。
3.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	(2)派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2018年 6月20日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		1,224,961,028口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	1.4382円
		(1万口当たり純資産額)	(14,382円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	2018年 6月20日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、株価の変動による価格変動リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立したコンプライアンス・リスク統括部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。 内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	2018年 6月20日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
	(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

区分	2018年 6月20日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2017年12月21日
期首元本額	1,319,385,414円
期中追加設定元本額	210,950,965円
期中一部解約元本額	305,375,351円
期末元本額	1,224,961,028円
期末元本額の内訳
日本株&Jリート 好配当フォーカスファンド	1,224,637,697円
為替ヘッジあり米国地方債&好配当円資産ファンド	61,760円
日本株&Jリート 好配当フォーカスファンド(年2回決算型)	192,725円
日米豪 株式&REIT・インカムファンド(毎月決算型)	34,423円
日米豪 株式&REIT・インカムファンド(年2回決算型)	34,423円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2018年 6月20日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	94,480,545
合計	94,480,545

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「好インカム日本株マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引に関する注記)

株式関連

(2018年 6月20日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	35,421,080	-	34,950,000	△471,080
合計		35,421,080	-	34,950,000	△471,080

(注)1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

銘 柄	株式数 (株)	評価額		備考
		単価(円)	金額(円)
ミライト・ホールディングス	13,000	1,734.00	22,542,000
奥村組	8,100	3,780.00	30,618,000
大東建託	600	18,440.00	11,064,000
大和ハウス工業	4,300	3,834.00	16,486,200
協和エクシオ	12,300	2,986.00	36,727,800
日本たばこ産業	6,400	3,143.00	20,115,200
帝人	11,700	2,022.00	23,657,400
オンワードホールディングス	11,000	847.00	9,317,000
日本触媒	2,200	8,040.00	17,688,000
東洋インキSCホールディングス	11,000	574.00	6,314,000
ノエビアホールディングス	2,200	7,800.00	17,160,000
武田薬品工業	5,000	4,302.00	21,510,000
第一三共	10,700	4,230.00	45,261,000
ユシロ化学工業	8,000	1,627.00	13,016,000
JXTGホールディングス	32,100	740.20	23,760,420
旭硝子	5,000	4,315.00	21,575,000
ニチアス	8,000	1,428.00	11,424,000
日本軽金属ホールディングス	65,000	241.00	15,665,000
アイダエンジニアリング	7,200	1,102.00	7,934,400
マックス	13,000	1,396.00	18,148,000
日本ピストンリング	6,000	2,268.00	13,608,000
ツバキ・ナカシマ	5,600	2,620.00	14,672,000
イーグル工業	8,800	1,777.00	15,637,600
キッツ	13,000	924.00	12,012,000
スター精密	10,700	1,732.00	18,532,400
日立製作所	64,000	786.10	50,310,400
IDEC	6,700	2,500.00	16,750,000
日本航空電子工業	7,000	1,800.00	12,600,000
アズビル	3,500	4,950.00	17,325,000
アイ・オー・データ機器	11,000	1,236.00	13,596,000
キヤノン	12,800	3,692.00	47,257,600
東京エレクトロン	1,000	18,980.00	18,980,000
デンソー	6,000	5,504.00	33,024,000
東海理化電機製作所	6,000	2,094.00	12,564,000
日産自動車	17,600	1,081.00	19,025,600
SUBARU	6,200	3,341.00	20,714,200
エクセディ	4,800	3,585.00	17,208,000
中国電力	21,600	1,438.00	31,060,800
電源開発	7,600	2,839.00	21,576,400
センコーグループホールディングス	21,000	914.00	19,194,000
日本航空	5,900	4,130.00	24,367,000
SRAホールディングス	6,000	2,894.00	17,364,000
フジ・メディア・ホールディングス	7,900	1,895.00	14,970,500
伊藤忠テクノソリューションズ	13,800	1,993.00	27,503,400
ネットワンシステムズ	18,200	1,899.00	34,561,800
スカパーJSATホールディングス	16,600	516.00	8,565,600
日本電信電話	5,200	5,213.00	27,107,600
NTTドコモ	17,700	2,826.50	50,029,050
SCSK	6,000	5,240.00	31,440,000
TKC	4,200	4,310.00	18,102,000
ダイワボウホールディングス	3,500	6,040.00	21,140,000
伊藤忠商事	18,700	2,034.50	38,045,150
三井物産	21,900	1,847.00	40,449,300
ヤマタネ	5,500	2,249.00	12,369,500
ローソン	1,600	6,930.00	11,088,000
DCMホールディングス	19,000	1,075.00	20,425,000
青山商事	4,000	3,890.00	15,560,000
エイチ・ツー・オー リテイリング	8,300	1,760.00	14,608,000
ケーズホールディングス	20,000	1,194.00	23,880,000
あおぞら銀行	7,800	4,380.00	34,164,000
りそなホールディングス	19,000	611.10	11,610,900
三井住友フィナンシャルグループ	12,000	4,416.00	52,992,000
みずほフィナンシャルグループ	191,600	189.10	36,231,560
大和証券グループ本社	29,000	628.30	18,220,700
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	7,000	3,474.00	24,318,000
東京海上ホールディングス	9,100	5,461.00	49,695,100
電通	3,500	5,150.00	18,025,000
りらいあコミュニケーションズ	7,600	1,601.00	12,167,600
日本郵政	23,100	1,222.00	28,228,200
ベルシステム24ホールディングス	16,000	1,903.00	30,448,000
西尾レントオール	4,000	3,710.00	14,840,000
セコム	3,100	8,354.00	25,897,400
メイテック	3,500	5,160.00	18,060,000
合 計	1,018,000		1,642,105,780

該当事項はありません。



該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記事項(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。