有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2021/11/13-2022/11/14)

(2) 【投資対象】
① 投資の対象とする資産の種類(信託約款第16条)
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ 有価証券
ロ 金銭債権
ハ 約束手形
2.次に掲げる特定資産以外の資産
為替手形
② 運用の指図範囲等(信託約款第17条第1項)
委託会社は、信託金を、主として、SBIアセットマネジメント株式会社を委託会社とし、株式会社りそな銀行を受託会社として締結されたマザーファンド受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペ-パーおよび短期社債等
2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
3.国債証券、地方債証券、特別の法律により設立された法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
4.外国法人が発行する譲渡性預金証書
5.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
6.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
7.投資証券、新投資口予約権証券、投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)なお、6.の証券ならびに7.の証券(新投資口予約権証券および投資法人証券を除きます。)を以下「投資信託証券」といいます。
③ 金融商品の指図範囲(信託約款第17条第2項)
委託会社は、信託金を、②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。次項において同じ。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
④ 前記②の規定に関わらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を前記③1.から4.までに掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
⑤ 委託会社は、信託財産に属する投資信託証券(マザーファンド受益証券および上場投資信託(金融商品取引所に上場等され、かつ当該取引所において常時売却可能(市場急変等により一時的に流動性が低下している場合を除きます。)な投資信託証券をいいます。)を除きます。)の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する投資信託証券(上場投資信託を除きます。)の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。

⑥ 前記⑤においてマザーファンドの信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める投資信託証券(上場投資信託を除きます。)の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
⑦ マザーファンドの概要
下記概要は、本書作成日現在のものであり今後、変更になる場合があります。

ファンド名	グローバル株式インデックスマザーファンド
基本方針	この投資信託は、全世界の株式市場の動きを捉えることを目指して、FTSE グローバル・オールキャップ・インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果を目標として運用を行います。
主な投資対象	ETF(上場投資信託)を含む投資信託証券を主要投資対象とします。投資対象とするETFは別に定めるものとします。なお、それらを個々に又は総称して「投資対象ファンド」という場合があります。
投資態度	①投資対象ファンドへの投資を通じて日本を含む世界の株式へ実質的に投資を行い、FTSE グローバル・オールキャップ・インデックス(円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。 ②当該指数への連動を目的として、以下の変更を行う場合があります。変更が行われた場合には別に記載するものとします。 (1)投資対象ファンドの入替 (2)新たな投資対象ファンドの追加 (3)投資対象ファンドからの除外 なお、複数の投資対象ファンドに投資する場合には、各ファンドの基本投資割合を設定します。ただし、当該基本投資割合は、当該指数の動きへの連動を目的として変動させる場合があります。 投資対象ファンドへの投資割合は、高位を維持することを原則とします。 ③ファンドの運用にあたっては、「モーニングスター・アセット・マネジメント株式会社」の投資助言を受けます。 ④当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市場動向等に急激な変化が生じたときまたは予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに残存元本が運用に支障をきたす水準となったとき等やむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。 ⑤資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
主な投資制限	①投資信託証券(上場投資信託を除きます。)への投資割合は信託財産の総資産価額の5%以下とします。 ②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 ③株式への直接投資は行いません。 ④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
信託期間	無期限(設定日:2017年12月6日)
決算日	11月12日(休業日の場合は翌営業日)です。
信託財産留保額	かかりません。
信託金の限度額	5,000億円
受託銀行	株式会社りそな銀行
委託会社	SBIアセットマネジメント株式会社
投資顧問(助言)会社	モーニングスター・アセット・マネジメント株式会社

(参考情報)投資対象ファンドの概要
下記概要はマザーファンドが投資対象としている投資対象ファンドの概要です。
なお、FTSE グローバル・オールキャップ・インデックス(円換算ベース)への連動を目的として、投資対象ファンドの入替、新たな投資対象ファンドの追加、投資対象ファンドからの除外を行う場合があります。複数の投資対象ファンドに投資する場合には、各ファンドの基本投資割合を設定します。ただし、当該基本投資割合は、当該指数の動きへの連動を目的として変動させる場合があります。
(2022年2月変更)

投資対象ファンドの名称	基本投資割合
(1)バンガード・トータル・ストック・マーケットETF	60%
(2)SPDR ポートフォリオ・ディベロップド・ワールド(除く米国)ETF	30%
(3)SPDR ポートフォリオ・エマージングマーケッツETF	10%

(1) バンガード・トータル・ストック・マーケットETF

連動する指数	CRSP USトータル・マーケット・インデックス
指数について	CRSP USトータル・マーケット・インデックスとは、米国株式市場の大型株から小型株までを対象とし、投資可能銘柄のほぼ100%をカバーした時価総額加重平均型の株価指数です。
委託会社	ザ・バンガード・グループ・インク
管理報酬等	純資産総額に対し年率0.03%

(2)SPDR ポートフォリオ・ディベロップド・ワールド(除く米国)ETF

連動する指数	S&Pディベロップド(除く米国)・ブロード・マーケット・インデックス
指数について	S&Pディベロップド(除く米国)・ブロード・マーケット・インデックスとは、S&P ダウジョーンズ・インディシーズ社が算出する指数で米国を除く先進国株式市場全体の動きを表す株価指数です。同指数に対する著作権、知的所有権その他一切の権利はS&P ダウジョーンズ・インディシーズ社に帰属します。
委託会社	State Street Global Advisors
管理報酬等	純資産総額に対し年率0.04%

(3)SPDR ポートフォリオ・エマージングマーケッツETF

連動する指数	S&Pエマージング・ブロード・マーケット・インデックス
指数について	S&Pエマージング・ブロード・マーケット・インデックスとは、S&P ダウジョーンズ・インディシーズ社が算出する指数で新興国株式市場全体の動きを表す株価指数です。同指数に対する著作権、知的所有権その他一切の権利はS&P ダウジョーンズ・インディシーズ社に帰属します。
委託会社	State Street Global Advisors
管理報酬等	純資産総額に対し年率0.11%

※ 上記は2022年11月末時点で委託会社が取得可能な情報を基に記載しており、今後変更となる場合があります。