e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3) 【注記表】e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区分第4期自 2020年9月16日至 2021年9月15日有価証券の評価基準及び評価方法親投資信託受益証券移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区分第3期 2020年9月15日現在第4期 2021年9月15日現在1.※1期首元本額57,288,087円98,802,316円期中追加設定元本額88,293,959円113,865,023円期中一部解約元本額46,779,730円35,313,804円2.計算期間末日における受益権の総数98,802,316口177,353,535口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2.	※2	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(5,880,202円)及び分配準備積立金(2,466,536円)より分配対象額は8,346,738円(1万口当たり844.79円)であり、分配を行っておりません。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(41,414,727円)、投資信託約款に規定される収益調整金(29,222,262円)及び分配準備積立金(1,883,206円)より分配対象額は72,520,195円(1万口当たり4,089.02円)であり、分配を行っておりません。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記)区分第3期自 2019年9月18日至 2020年9月15日第4期自 2020年9月16日至 2021年9月15日1.※1投資信託財産(親投資信託)の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用318,205円731,888円2.※2分配金の計算過程計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(5,880,202円)及び分配準備積立金(2,466,536円)より分配対象額は8,346,738円(1万口当たり844.79円)であり、分配を行っておりません。計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(41,414,727円)、投資信託約款に規定される収益調整金(29,222,262円)及び分配準備積立金(1,883,206円)より分配対象額は72,520,195円(1万口当たり4,089.02円)であり、分配を行っておりません。(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区分		第4期自 2020年9月16日至 2021年9月15日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区分第4期自 2020年9月16日至 2021年9月15日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ取引に投資しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区分第4期 2021年9月15日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券第3期 2020年9月15日現在第4期 2021年9月15日現在種類当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)親投資信託受益証券△2,766,48348,974,302合計△2,766,48348,974,302e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引第3期 2020年9月15日現在第4期 2021年9月15日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(関連当事者との取引に関する注記)第4期自 2020年9月16日至 2021年9月15日市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)第3期 2020年9月15日現在第4期 2021年9月15日現在1口当たり純資産額1.0368円1.4089円(1万口当たり純資産額)(10,368円)(14,089円)

2021/12/08 9:17

#5 附属明細表（連結）

時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。2.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法為替予約取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。3.収益及び費用の計上基準受取配当金原則として、投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項外貨建取引等の処理基準外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区分2020年9月15日現在2021年9月15日現在1.※1期首2019年9月18日2020年9月16日期首元本額41,428,780,444円41,208,045,986円期中追加設定元本額50,621,966,099円3,026,564,558円期中一部解約元本額50,842,700,557円2,839,282,815円期末元本額の内訳ファンド名ダイワ・グローバルREITファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)41,054,030,163円41,226,550,558円DCダイワ・グローバルREITアクティブ・ファンド56,406,222円94,683,671円ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(成長型)74,249,422円56,881,930円ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(安定型)23,360,179円17,211,570円計41,208,045,986円41,395,327,729円2.期末日における受益権の総数41,208,045,986口41,395,327,729口(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区分		自 2020年9月16日至 2021年9月15日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区分自 2020年9月16日至 2021年9月15日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区分2021年9月15日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券2020年9月15日現在2021年9月15日現在種類当期間の損益に含まれた評価差額(円)当期間の損益に含まれた評価差額(円)投資証券5,716,674,29711,625,448,365合計5,716,674,29711,625,448,365(注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2020年3月17日から2020年9月15日まで、及び2021年3月16日から2021年9月15日まで)を指しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">通貨関連2020年9月15日現在2021年9月15日現在種類契約額等時価評価損益契約額等時価評価損益(円)うち(円)(円)(円)うち(円)(円)1年超1年超市場取引以外の取引為替予約取引売建10,788,739-10,787,7191,020----アメリカ・ドル10,788,739-10,787,7191,020----買建212,527,319-211,676,457△850,862----アメリカ・ドル201,738,580-200,887,000△851,580----ユーロ10,788,739-10,789,457718----合計223,316,058-222,464,176△849,842----e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(注)1.時価の算定方法(1)期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。①期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。②期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。・期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。・期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。(2)期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。2.換算において円未満の端数は切り捨てております。3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)2020年9月15日現在2021年9月15日現在1口当たり純資産額1.8058円2.4968円(1万口当たり純資産額)(18,058円)(24,968円)附属明細表
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表(1) 株式該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(2) 株式以外の有価証券種類通貨銘柄券面総額評価額備考投資証券アメリカ・ドルアメリカ・ドルAVALONBAY COMMUNITIES INC70,95915,915,394.110SIMON PROPERTY GROUP INC318,40141,252,033.560EQUINIX INC40,59933,895,699.110HOST HOTELS & RESORTS INC1,802,03129,967,775.530CYRUSONE INC331,09225,348,403.520KIMCO REALTY CORP753,68316,377,531.590HEALTHCARE TRUST OF AME-CL A439,86813,495,150.240INVITATION HOMES INC385,28615,634,905.880AMERICOLD REALTY TRUST382,42513,503,426.750VICI PROPERTIES INC926,87227,732,010.240APARTMENT INCOME REIT CO320,00016,134,400.000VENTAS INC419,41524,070,226.850WEYERHAEUSER CO264,0499,001,430.410VEREIT INC699,53133,500,539.590SPIRIT REALTY CAPITAL INC196,9869,780,354.900SUN COMMUNITIES INC102,20120,413,627.740PROLOGIS INC232,03630,756,371.800COUSINS PROPERTIES INC274,56710,246,840.440SITE CENTERS CORP214,5073,363,469.760DUKE REALTY CORP837,65142,360,011.070ESSEX PROPERTY TRUST INC83,91227,226,087.520WELLTOWER INC457,26240,028,715.480HEALTHPEAK PROPERTIES INC914,12932,332,742.730REALTY INCOME CORP37,2192,538,707.990PUBLIC STORAGE147,13646,703,909.120REGENCY CENTERS CORP151,16710,205,284.170UDR INC643,93434,424,711.640AGREE REALTY CORP86,8286,174,339.080DIGITAL REALTY TRUST INC140,21121,621,938.310EXTRA SPACE STORAGE INC112,09220,575,607.520アメリカ・ドル小計アメリカ・ドル674,581,646.650(73,967,877,555)イギリス・ポンドイギリス・ポンドASSURA PLC4,619,5393,501,610.560NEWRIVER REIT PLC1,766,8791,312,791.090SEGRO PLC529,4616,761,216.970BRITISH LAND CO PLC1,149,8125,951,426.910GREAT PORTLAND ESTATES PLC213,2341,638,703.290DERWENT LONDON PLC17,236635,491.320WORKSPACE GROUP PLC266,5382,368,190.130SAFESTORE HOLDINGS PLC279,3923,145,953.920BIG YELLOW GROUP PLC114,6791,676,606.980LONDONMETRIC PROPERTY PLC1,291,0433,253,428.360TRITAX BIG BOX REIT PLC2,251,1175,308,133.880イギリス・ポンド小計イギリス・ポンド35,553,553.410(5,382,452,451)オーストラリア・ドルオーストラリア・ドルDEXUS/AU634,8476,837,302.190HEALTHCO HEALTHCARE & WELLNESS REI2,316,6945,235,728.440NATIONAL STORAGE REIT2,773,3316,545,061.160MIRVAC GROUP5,988,05918,203,699.360GOODMAN GROUP1,168,85226,310,858.520CHARTER HALL GROUP1,173,89920,684,100.380INGENIA COMMUNITIES GROUP955,3046,094,839.520オーストラリア・ドル小計オーストラリア・ドル89,911,589.570(7,210,909,484)カナダ・ドルカナダ・ドルRIOCAN REAL ESTATE INVST TR393,1298,865,058.950カナダ・ドル小計カナダ・ドル8,865,058.950(765,586,491)シンガポール・ドルシンガポール・ドルKEPPEL DC REIT947,8162,407,452.640FRASERS LOGISTICS & COMMERCI4,609,7006,868,453.000CAPITALAND INTEGRATED COMMER6,959,49214,058,173.840KEPPEL REIT6,992,9007,482,403.000PARKWAYLIFE REAL ESTATE2,864,10013,604,475.000シンガポール・ドル小計シンガポール・ドル44,420,957.480(3,623,861,711)ニュージーランド・ドルニュージーランド・ドルGOODMAN PROPERTY TRUST2,329,6146,056,996.400ニュージーランド・ドル小計ニュージーランド・ドル6,056,996.400(470,749,760)ユーロユーロEUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV124,5562,503,575.600ALSTRIA OFFICE REIT-AG150,3302,409,789.900UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD67,0534,481,822.520NSI NV50,9511,694,120.750ICADE64,8654,563,252.750ARGAN22,1402,546,100.000GECINA SA10,7991,341,235.800KLEPIERRE377,2337,257,962.920AEDIFICA35,1574,123,916.100COFINIMMO38,6295,172,423.100BEFIMMO51,0841,785,385.800WAREHOUSES DE PAUW SCA155,5725,905,513.120XIOR STUDENT HOUSING NV35,4251,799,590.000MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA399,6203,735,647.760ユーロ小計ユーロ49,320,336.120(6,385,503,917)香港・ドル香港・ドルLINK REIT1,563,134108,012,559.400香港・ドル小計香港・ドル108,012,559.400(1,522,977,088)投資証券合計99,329,918,457[99,329,918,457]合計99,329,918,457[99,329,918,457]投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

2021/12/08 9:17