有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年12月27日-平成30年12月20日)

リスクコントロール・バランスB・マザーファンド
以下の運用状況は2018年12月28日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	13,100,669,934	100.00
合計(純資産総額)		13,100,669,934	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	477,920,000	3.65
	買建	アメリカ	512,327,715	3.91
	買建	オーストラリア	857,413,741	6.54
債券先物取引	買建	ドイツ	9,066,057,560	69.20
	買建	オーストラリア	4,160,312,896	31.76

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

資産の種類	建別	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	3,650,356,960	27.86
	売建	―	354,357,900	△2.70

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

該当事項はありません。



該当事項はありません。

投資不動産物件
該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

資産の種類	地域	取引所	名称	建別	数量	通貨	契約額等 (各通貨)	契約額等(円)	評価額 (各通貨)	評価額(円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	日本	大阪取引所	東証株価指数先物 2019年03月	買建	32	日本円	474,932,280	474,932,280	477,920,000	477,920,000	3.65
	アメリカ	シカゴ商業取引所	SP EMINI1903	買建	37	米ドル	4,914,710	545,532,810	4,615,565	512,327,715	3.91
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SPI 200 1903	買建	79	豪ドル	10,861,900	849,183,342	10,967,175	857,413,741	6.54
債券先物取引	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BUND10Y 1903	買建	436	ユーロ	70,924,760	9,007,444,520	71,386,280	9,066,057,560	69.20
	オーストラリア	シドニー先物取引所	AUSTR10Y1903	買建	403	豪ドル	52,955,715.81	4,140,077,862	53,214,542.03	4,160,312,896	31.76

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

資産の種類	名称	建別	数量	契約額等(円)	評価額(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	28,157,000.00	3,151,354,796	3,114,881,530	23.78
	豪ドル	買建	6,873,000.00	566,998,444	535,475,430	4.09
	ユーロ	売建	2,790,000.00	352,424,430	354,357,900	△2.70

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。