有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年12月21日-令和2年12月21日)

日経アジア300iインデックス・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(2019年12月20日現在)	(2020年12月21日現在)
資産の部
流動資産
預金	126,340,608	63,130,275
コール・ローン	15,143,232	9,132,514
株式	1,005,714,461	809,284,976
派生商品評価勘定	8,284,611	1,382,107
未収配当金	615,822	539,281
差入委託証拠金	115,180,275	51,617,945
流動資産合計	1,271,279,009	935,087,098
資産合計	1,271,279,009	935,087,098
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	162,876	488,620
前受金	8,110,225	891,807
未払解約金	15,709,436	3,258,939
未払利息	37	25
その他未払費用	-	9
流動負債合計	23,982,574	4,639,400
負債合計	23,982,574	4,639,400
純資産の部
元本等
元本	1,336,071,347	913,497,372
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△88,774,912	16,950,326
元本等合計	1,247,296,435	930,447,698
純資産合計	1,247,296,435	930,447,698
負債純資産合計	1,271,279,009	935,087,098

注記表

(重要な会計方針の注記)

項 目	自 2019年12月21日 至 2020年12月21日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式、新株予約権証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。 (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。 (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。 (3)時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	(1)先物取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場によっております。
	(2)為替予約取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
3.収益及び費用の計上基準	受取配当金の計上基準
	受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理
	「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

項 目		(2019年12月20日現在)		(2020年12月21日現在)
1.	当計算期間の末日における受益権の総数		1,336,071,347口		913,497,372口
2.	「投資信託財産の計算に関する規則」第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	88,774,912円	元本の欠損	─
3.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額	0.9336円	1口当たり純資産額	1.0186円
		(10,000口当たりの純資産額	9,336円)	(10,000口当たりの純資産額	10,186円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

項 目	自 2019年12月21日 至 2020年12月21日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	(1)金融商品の内容
	1) 有価証券 当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、株式、新株予約権証券を組み入れております。 2) デリバティブ取引 当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。 当計算期間については、先物取引、為替予約取引を行っております。 3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
	(2)金融商品に係るリスク
	有価証券およびデリバティブ取引等 当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。 また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当該関連運用部署の担当役員およびリスク管理会議へ報告を行う体制となっております。 なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

項 目	(2020年12月21日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1) 有価証券(株式) 「重要な会計方針の注記」に記載しております。 (2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引) デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。 (3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)

(2019年12月20日現在)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

(単位:円)

区 分	種 類	契 約 額 等		時 価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	233,238,458	-	241,348,683	8,110,225
	MSCI TW 1912	33,880,622	-	35,481,583	1,600,961
	NIFTY50 1912	28,837,760	-	29,546,756	708,996
	HIMIN 19/12	117,083,912	-	121,014,129	3,930,217
	MSCI SG 1912	21,131,451	-	20,970,315	△161,136
	KOSPI 2003	32,304,713	-	34,335,900	2,031,187
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建	14,998,440	-	14,986,930	11,510
	米ドル	14,998,440	-	14,986,930	11,510
合計		248,236,898	-	256,335,613	8,121,735

(2020年12月21日現在)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

(単位:円)

区 分	種 類	契 約 額 等		時 価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	118,708,350	-	119,600,157	891,807
	FTSE TW 2012	20,025,478	-	20,531,104	505,626
	NIFTY50 2012	16,414,336	-	17,100,705	686,369
	HIMIN 20/12	46,408,793	-	45,954,565	△454,228
	MSCI SG 2012	10,108,770	-	10,107,216	△1,554
	KOSPI 2103	25,750,973	-	25,906,567	155,594
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	1,239,000	-	1,240,680	1,680
	米ドル	1,239,000	-	1,240,680	1,680
	売建	2,584,750	-	2,584,750	-
	米ドル	2,584,750	-	2,584,750	-
合計		122,532,100	-	123,425,587	893,487

(注)1.時価の算定方法

(1)株価指数先物取引の時価の算定方法について

1)原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

2)株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

(2)為替予約取引の時価の算定方法について

1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しています。

①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しています。

②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっています。

・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いています。

・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いています。

2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。

2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

自 2019年12月21日 至 2020年12月21日

市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。

(その他の注記)

(2019年12月20日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	1,372,737,006円
同期中における追加設定元本額	253,204,207円
同期中における一部解約元本額	289,869,866円
2019年12月20日現在における元本の内訳
三井住友・日経アジア300iインデックスファンド	1,336,071,347円
合計	1,336,071,347円

(2020年12月21日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	1,336,071,347円
同期中における追加設定元本額	254,319,541円
同期中における一部解約元本額	676,893,516円
2020年12月21日現在における元本の内訳
三井住友・日経アジア300iインデックスファンド	913,497,372円
合計	913,497,372円

附属明細表

①有価証券明細表 (a)株式

通 貨	銘 柄	株 数	評価額		備考
			単価	金額
米ドル	JARDINE MATHESON HOLDINGS LIMITED	500	56.24	28,120.00
米ドル 小計		500		28,120.00
				(2,907,608)
香港ドル	CHINA PETROLEUM&CHEMICAL-H	44,000	3.46	152,240.00
	CHINA SHENHUA ENERGY COMPANY LIMITED -H	5,000	15.08	75,400.00
	CNOOC LTD	26,000	7.25	188,500.00
	PETROCHINA CO LTD	48,000	2.42	116,160.00
	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	2,500	49.15	122,875.00
	CHINA MOLYBDENUM CO LTD	9,000	4.41	39,690.00
	ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H	6,000	8.20	49,200.00
	BOC AVIATION LTD	600	64.95	38,970.00
	CHINA COMMUNICATIONS CONST-H	12,000	3.50	42,000.00
	CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	11,000	3.47	38,170.00
	CHINA RAILWAYS CONSTRUCTION CORP-H	5,500	4.42	24,310.00
	CITIC LIMITED	3,000	5.52	16,560.00
	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	5,000	54.45	272,250.00
	CRRC CORP LTD-H	11,000	2.75	30,250.00
	FOSUN INTERNATIONAL	6,500	11.42	74,230.00
	SHANGHAI ELECTRIC GROUP COMPANY LIMITED	6,000	2.25	13,500.00
	WEICHAI POWER CO	2,000	15.54	31,080.00
	AIR CHINA/HONG KONG	6,000	6.30	37,800.00
	CHINA EASTERN AIRLINES-H SHR	4,000	3.56	14,240.00
	CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-H	4,000	4.82	19,280.00
	MTR CORPORATION	2,000	44.05	88,100.00
	BYD CO LTD-H	1,000	185.00	185,000.00
	GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LIMITED	8,000	23.05	184,400.00
	GREAT WALL MOTOR COMPANY LIMITED	6,500	18.44	119,860.00
	GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP CO LTD-H	7,200	8.49	61,128.00
	ANTA SPORTS PRODUCTS LIMITED	2,000	105.10	210,200.00
	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	1,300	141.40	183,820.00
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LIMITED	5,000	57.80	289,000.00
	TENCENT HOLDINGS LIMITED	10,400	580.00	6,032,000.00
	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	22,900	255.60	5,853,240.00
	CHINA RESOURCES BEER HOLDINGS CO LTD	3,000	66.45	199,350.00
	WH GROUP LIMITED	14,000	6.55	91,700.00
	SINOPHARM MEDICINE HOLDING CO-H	3,200	18.70	59,840.00
	CHINA PHARMACEUTICAL GROUP LTD	15,040	7.84	117,913.60
	SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTICAL CO LTD-H	1,000	39.95	39,950.00
	SINO BIOPHARMACEUTICAL	19,000	7.81	148,390.00
	WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	3,000	87.45	262,350.00
	AGRICULTURAL BANK OF CHINA	49,000	2.76	135,240.00
	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	179,000	5.75	1,029,250.00
	HANG SENG BANK LTD	1,500	134.50	201,750.00
	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA	142,000	4.60	653,200.00
	HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LIMITED	2,200	394.00	866,800.00
	AIA GROUP LTD	22,000	89.50	1,969,000.00
	PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CHINA LT	9,500	93.15	884,925.00
	CHINA EVERGRANDE GROUP	4,000	15.28	61,120.00
	CHINA OVERSEAS LAND&INVEST	8,000	17.90	143,200.00
	CHINA RESOURCES LAND LTD	4,000	31.40	125,600.00
	CHINA VANKE CO LTD -H	3,400	26.35	89,590.00
	CK ASSET HOLDINGS LTD	4,000	40.40	161,600.00
	COUNTRY GARDEN HOLDINGS COMPANY	13,000	10.06	130,780.00
	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	2,730	30.50	83,265.00
	LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	2,500	43.60	109,000.00
	NEW WORLD DEVELOPMENT	3,000	37.40	112,200.00
	SINO LAND CO	8,000	10.46	83,680.00
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	2,500	102.50	256,250.00
	SUNAC CHINA HOLDINGS LTD	5,000	28.20	141,000.00
	SWIRE PACIFIC LTD 'A'	1,000	44.25	44,250.00
	AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	1,000	42.80	42,800.00
	SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD	1,400	155.40	217,560.00
	ZTE CORPORATION	1,400	19.36	27,104.00
	CHINA MOBILE LTD	10,000	45.55	455,500.00
	CHINA TELECOM CORP LTD	26,000	2.27	59,020.00
	CHINA UNICOM HONG KONG LTD	12,000	4.56	54,720.00
	CGN POWER CO LTD-H	20,000	1.70	34,000.00
CHINA GAS HOLDINGS LIMITED	3,800	29.55	112,290.00
CLP HOLDINGS LTD	3,000	72.15	216,450.00
HONG KONG & CHINA GAS	19,444	11.46	222,828.24
HUANENG POWER INTL INC-H	8,000	2.75	22,000.00
POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED	2,000	40.60	81,200.00
香港ドル 小計		916,014		24,350,118.84
				(324,830,585)
シンガポールドル	KEPPEL CORP LTD	2,800	5.41	15,148.00
	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	2,000	1.75	3,500.00
	SINGAPORE TECHNOLOGIES ENG	1,900	3.90	7,410.00
	COMFORTDELGRO CORP LTD	900	1.71	1,539.00
	SATS LTD	1,800	4.13	7,434.00
	SINGAPORE AIRLINES LTD	1,600	4.43	7,088.00
	GENTING SINGAPORE LTD	15,700	0.87	13,659.00
	JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	300	19.95	5,985.00
	OLAM INTERNATIONAL LTD	1,900	1.55	2,945.00
	THAI BEVERAGE PUBLIC COMPANY LIMITED	12,200	0.74	9,028.00
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	4,300	4.36	18,748.00
	DBS GROUP HOLDINGS LTD	3,200	25.09	80,288.00
	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	7,100	10.08	71,568.00
	UNITED OVERSEAS BANK LTD	2,700	22.69	61,263.00
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	900	9.22	8,298.00
	CAPITALAND LTD	4,500	3.29	14,805.00
	CITY DEVELOPMENTS LTD	1,700	8.08	13,736.00
	UOL GROUP LIMITED	1,500	7.74	11,610.00
	VENTURE CORP LTD	500	19.44	9,720.00
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	13,900	2.33	32,387.00
シンガポールドル 小計		81,400		396,159.00
				(30,781,554)
マレーシアリンギット	PETRONAS DAGANGAN BHD	700	21.24	14,868.00
	PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	3,400	7.58	25,772.00
	HAP SENG CONSOLIDATED	1,700	8.43	14,331.00
	MISC BHD	3,700	6.43	23,791.00
	GENTING BHD	5,900	4.65	27,435.00
	GENTING MALAYSIA BHD	8,700	2.74	23,838.00
	IOI CORPORATION BERHAD	7,900	4.40	34,760.00
	KUALA LUMPUR KEPONG BERHAD	1,100	24.08	26,488.00
	NESTLE (MALAYSIA) BERHAD	100	140.90	14,090.00
	PPB GROUP BERHAD	1,600	18.62	29,792.00
	SIME DARBY PLANTATION BHD	4,300	5.08	21,844.00
	HARTALEGA HOLDINGS BHD	2,200	12.36	27,192.00
	IHH HEALTHCARE BHD	7,100	5.75	40,825.00
	CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD	13,600	4.38	59,568.00
	MALAYAN BANKING BERHAD	10,800	8.46	91,368.00
	PUBLIC BANK BERHAD	5,500	20.64	113,520.00
	AXIATA GROUP BERHAD	9,100	3.87	35,217.00
	DIGI.COM BHD	6,500	4.18	27,170.00
	MAXIS BERHAD	3,200	5.01	16,032.00
	TELEKOM MALAYSIA BHD	3,600	5.41	19,476.00
	PETRONAS GAS BHD	1,000	17.30	17,300.00
	TENAGA NASIONAL BHD	3,600	10.78	38,808.00
マレーシアリンギット 小計		105,300		743,485.00
				(18,996,041)
タイバーツ	PTT PUBLIC COMPANY LIMITED- NVDR	16,200	42.75	692,550.00
	INDORAMA VENTURES PCL-NVDR	5,400	37.75	203,850.00
	PTT GLOBAL CHEMICAL PLC-NVDR	1,100	59.25	65,175.00
	SIAM CEMENT PUBLIC CO LTD (THE) -NVDR	600	384.00	230,400.00
	AIRPORTS OF THAILAND PCL -NVDR	7,900	65.00	513,500.00
	MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	5,000	26.75	133,750.00
	HOME PRODUCT CENTER PUBLIC CO LTD-NVDR	8,600	14.50	124,700.00
	BERLI JUCKER PUBLIC CO LTD NVDR	3,900	37.50	146,250.00
	CP ALL PCL-NVDR	9,000	62.00	558,000.00
	CHAROEN POKPHAND FOODS PCL-NVDR	2,300	27.50	63,250.00
	BANGKOK DUSIT MED SERVICE -NVDR	10,800	21.80	235,440.00
	BUMRUNGRAD HOSPITAL PUBLIC CO LTD - NVDR	500	120.00	60,000.00
	BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD-NVDR	1,300	125.00	162,500.00
	KASIKORNBANK PUBLIC CAMPANY LTD- NVDR	2,800	119.00	333,200.00
	SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC CO LTD-NVDR	3,800	90.25	342,950.00
	CENTRAL PATTANA PUBLIC CO LTD- NVDR	300	53.25	15,975.00
	ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	1,800	187.50	337,500.00
	INTOUCH HOLDINGS PCL-NVDR	600	57.50	34,500.00
	TRUE CORPORATION PCL-NVDR	44,400	3.58	158,952.00
	ELECTRICITY GENERATING PCL -NVDR	500	206.00	103,000.00
	ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR	2,900	47.00	136,300.00
	GULF ENERGY DEVEROPMENT-NVDR	8,300	35.75	296,725.00
タイバーツ 小計		138,000		4,948,467.00
				(17,072,211)
フィリピンペソ	ABOITIZ EQUITY VENTURES INC	6,260	47.50	297,350.00
	ALLIANCE GLOBAL GROUP,INC.	8,900	11.06	98,434.00
	AYALA CORPORATION	500	826.00	413,000.00
	DMCI HOLDINGS INC	9,000	6.06	54,540.00
	GT CAPITAL HOLDINGS INC	77	636.00	48,972.00
	JG SUMMIT HOLDINGS INC	5,478	73.45	402,359.10
	LT GROUP INC	6,100	13.90	84,790.00
	SAN MIGUEL CORP	940	138.80	130,472.00
	SM INVESTMENTS CORP	960	1,065.00	1,022,400.00
	INTL CONTAINER TERM SVCS INC	500	124.30	62,150.00
	JOLLIBEE FOODS CORPORATION	950	204.00	193,800.00
	BANK OF PHILIPPINE ISLANDS	3,600	82.70	297,720.00
	BDO UNIBANK INC	4,860	112.00	544,320.00
	METROPOLITAN BANK & TRUST	4,990	49.60	247,504.00
	METRO PACIFIC INVESTMENTS CO	34,800	4.39	152,772.00
	AYALA LAND INC	10,200	41.90	427,380.00
	SM PRIME HOLDINGS INC	15,400	37.90	583,660.00
	GLOBE TELECOM INC	65	2,100.00	136,500.00
	PLDT INC	20	1,371.00	27,420.00
	MANILA ELECTRIC COMPANY	570	281.60	160,512.00
フィリピンペソ 小計		114,170		5,386,055.10
				(11,580,018)
インドネシアルピア	ADARO ENERGY TBK PT	44,400	1,480.00	65,712,000.00
	BUKIT ASAM TBK PT	8,500	2,980.00	25,330,000.00
	BARITO PACIFIC TBK PT	54,100	1,250.00	67,625,000.00
	CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL	6,500	9,075.00	58,987,500.00
	INDAH KIAT PULP & PAPER TBK	4,000	10,400.00	41,600,000.00
	INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA	3,900	14,825.00	57,817,500.00
	SEMEN INDONESIA PERSERO TBK PT	6,300	12,550.00	79,065,000.00
	JASA MARGA(PERSERO)TBK PT	4,800	4,710.00	22,608,000.00
	PT ASTRA INTERNATIONAL TBK	39,000	6,200.00	241,800,000.00
	CHAROEN POKPHAND INDONESI PT	6,400	6,600.00	42,240,000.00
	PT GUDANG GARAM TBK	1,300	42,025.00	54,632,500.00
	PT INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK	9,600	6,825.00	65,520,000.00
	PT UNILEVER INDONESIA TBK	16,000	7,600.00	121,600,000.00
	KALBE FARMA PT	44,000	1,540.00	67,760,000.00
	PT BANK CENTRAL ASIA TBK	19,600	34,000.00	666,400,000.00
	PT BANK MANDIRI	35,800	6,700.00	239,860,000.00
	PT BANK RAKYAT	83,700	4,280.00	358,236,000.00
	TELKOM INDONESIA PERSERO TBK PT	81,800	3,510.00	287,118,000.00
	PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK PT	15,700	1,790.00	28,103,000.00
インドネシアルピア 小計		485,400		2,592,014,500.00
				(19,180,907)
韓国ウォン	S-OIL CORPORATION	116	70,600.00	8,189,600.00
	SK INNOVATION CO LTD	79	188,500.00	14,891,500.00
	HYUNDAI STEEL COMPANY	237	38,950.00	9,231,150.00
	KOREA ZINC CO., LTD.	15	405,500.00	6,082,500.00
	LG CHEM LTD	81	814,000.00	65,934,000.00
	LOTTE CHEMICAL CORPORATION	45	266,500.00	11,992,500.00
	POSCO	140	269,000.00	37,660,000.00
	KOREA SHIPBUILDING & OFFSHORE ENGINEERIN	42	108,000.00	4,536,000.00
	LG CORP	215	78,500.00	16,877,500.00
	SAMSUNG C&T CORPORATION	188	129,000.00	24,252,000.00
	SK HOLDINGS CO LTD	50	243,500.00	12,175,000.00
	GLOVIS CO LTD	60	181,000.00	10,860,000.00
	HYUNDAI MOBIS	116	250,000.00	29,000,000.00
	HYUNDAI MOTOR CO	256	189,000.00	48,384,000.00
	KIA MOTORS CORPORATION	473	62,200.00	29,420,600.00
	COWAY CO LTD	76	71,300.00	5,418,800.00
	LG ELECTRONICS INC	205	95,800.00	19,639,000.00
	KANGWON LAND INC	315	23,200.00	7,308,000.00
	KAKAO CORP	98	367,000.00	35,966,000.00
	NAVER CORPORATION	248	282,500.00	70,060,000.00
	NCSOFT CORP	29	863,000.00	25,027,000.00
	NETMARBLE CORPORATION	86	125,500.00	10,793,000.00
	E-MART INC	56	153,000.00	8,568,000.00
	KT&G CORPORATION	274	88,000.00	24,112,000.00
	AMOREPACIFIC CORP	34	208,500.00	7,089,000.00
	AMOREPACIFIC GROUP	89	55,800.00	4,966,200.00
	LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE LTD	13	1,611,000.00	20,943,000.00
	CELLTRION HEALTHCARE CO LTD	146	162,900.00	23,783,400.00
	CELLTRION INC	183	356,000.00	65,148,000.00
	SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	30	802,000.00	24,060,000.00
	HANA FINANCIAL GROUP INC.	507	35,800.00	18,150,600.00
	KB FINANCIAL GROUP INC	713	44,950.00	32,049,350.00
	SHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTD	853	33,350.00	28,447,550.00
	SAMSUNG FIRE & MARINE INS	61	196,000.00	11,956,000.00
	SAMSUNG LIFE INSURANCE CO.,LTD.	160	75,900.00	12,144,000.00
	SAMSUNG SDS CO LTD	72	177,500.00	12,780,000.00
	LG DISPLAY CO LTD	616	17,950.00	11,057,200.00
	SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO LTD	87	168,000.00	14,616,000.00
	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	9,296	73,000.00	678,608,000.00
	SAMSUNG SDI CO LTD	108	568,000.00	61,344,000.00
	KOREA TELECOM CORPORATION	318	25,300.00	8,045,400.00
	LG UPLUS CORP	414	11,850.00	4,905,900.00
	SK TELECOM CO LTD	63	246,500.00	15,529,500.00
	KOREA ELECTRIC POWER CORPORATION	614	28,300.00	17,376,200.00
	HYNIX SEMICONDUCTOR INC	977	118,500.00	115,774,500.00
韓国ウォン 小計		18,854		1,725,151,950.00
				(162,681,828)
新台湾ドル	FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	4,000	92.80	371,200.00
	CHINA STEEL CORP	18,000	24.45	440,100.00
	FORMOSA CHEMICALS & FIBRE CORPORATION	6,000	78.30	469,800.00
	FORMOSA PLASTICS CORPORATION	7,000	88.20	617,400.00
	NAN YA PLASTICS CORP	12,000	67.50	810,000.00
	TAIWAN CEMENT CORPORATION	10,135	42.95	435,298.25
	FAR EASTERN NEW CENTURY CORPORATION	7,000	27.45	192,150.00
	TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	6,000	30.65	183,900.00
	CHENG SHIN RUBBER INDUSTRY CO.,LTD	2,000	45.10	90,200.00
	HOTAI MOTOR COMPANY LTD	500	626.00	313,000.00
	PRESIDENT CHAIN STORE CORP	1,000	268.00	268,000.00
	UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	9,000	66.50	598,500.00
	CHINATRUST FINANCIAL HOLDING	30,000	19.30	579,000.00
	FIRST FINANCIAL HOLDING CO	18,368	20.75	381,136.00
	MEGA FINANCIAL HOLDING CO LTD	23,000	29.50	678,500.00
	CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	15,000	41.20	618,000.00
	FUBON FINANCIAL HOLDING CO LTD	15,000	46.00	690,000.00
	ADVANTECH CO LTD	1,099	350.00	384,650.00
	ASUSTEK COMPUTER INC	1,000	253.00	253,000.00
	CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	2,000	203.50	407,000.00
	DELTA ELECTRONICS INC	4,000	248.00	992,000.00
	HON HAI PRECISION INDUSTRY	21,600	87.70	1,894,320.00
	LARGAN PRECISION CO LTD	250	3,305.00	826,250.00
	PEGATRON CORP	3,000	66.70	200,100.00
	QUANTA COMPUTER INC	5,000	78.90	394,500.00
	YAGEO CORPORATION	500	485.50	242,750.00
	CHUNGHWA TELECOM CO LTD	6,000	109.50	657,000.00
	FAR EASTONE TELECOMMUNICATIONS CO LTD	4,000	60.60	242,400.00
	TAIWAN MOBILE CO LTD	4,000	99.30	397,200.00
	ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD	5,500	78.90	433,950.00
	MEDIATEK INCORPORATION	2,600	699.00	1,817,400.00
	NANYA TECHNOLOGY CORP	2,000	84.80	169,600.00
	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	34,000	510.00	17,340,000.00
	UNITED MICROELECTRONICS CORPORATION	19,000	45.85	871,150.00
新台湾ドル 小計		299,552		35,259,454.25
				(129,402,197)
インドルピー	BHARAT PETROLEUM CORP LTD	1,213	393.85	477,740.05
	COAL INDIA LTD	3,622	141.70	513,237.40
	INDIAN OIL CORP LTD	5,667	93.95	532,414.65
	OIL AND NATURAL GAS CORPORATION LIMITED	7,845	99.00	776,655.00
	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	5,485	1,991.55	10,923,651.75
	AMBUJA CEMENTS LTD	2,041	251.05	512,393.05
	ASIAN PAINTS LTD	395	2,601.50	1,027,592.50
	GRASIM INDUSTRIES LTD	595	909.65	541,241.75
	JSW STEEL LTD	1,318	364.20	480,015.60
	PIDILITE INDUSTRIES LTD	87	1,731.80	150,666.60
	SHREE CEMENT LTD	23	24,574.40	565,211.20
	TATA STEEL LTD	808	631.25	510,050.00
	VEDANTA LTD	4,648	147.40	685,115.20
	LARSEN & TOUBRO LTD	578	1,281.55	740,735.90
	ADANI PORTS AND SPECIAL ECON	1,790	463.30	829,307.00
	INTERGLOBE AVIATION LTD	190	1,651.05	313,699.50
	BAJAJ AUTO LTD	123	3,347.55	411,748.65
	EICHER MOTORS LTD	148	2,480.95	367,180.60
	HERO MOTOCORP LTD	117	3,135.30	366,830.10
	MAHINDRA & MAHINDRA LTD	1,295	733.60	950,012.00
	MARUTI SUZUKI INDIA LIMITED	220	7,559.75	1,663,145.00
	MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD	2,632	157.25	413,882.00
	TATA MOTORS LTD	2,808	180.55	506,984.40
	TITAN CO LTD	563	1,519.35	855,394.05
	AVENUE SUPERMARTS LTD	139	2,637.05	366,549.95
	BRITANNIA INDUSTRIES LIMITED	158	3,720.50	587,839.00
	ITC LIMITED	5,793	214.50	1,242,598.50
	NESTLE INDIA LTD	39	18,362.75	716,147.25
	DABUR INDIA LIMITED	968	509.35	493,050.80
	GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	1,050	720.20	756,210.00
	HINDUSTAN UNILEVER LIMITED	1,488	2,333.45	3,472,173.60
	SUN PHARMACEUTICAL INDUS LTD	1,959	575.00	1,126,425.00
	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION	3,092	2,479.40	7,666,304.80
	ICICI BANK LIMITED	5,359	517.15	2,771,406.85
	STATE BANK OF INDIA	2,488	271.45	675,367.60
	HCL TECHNOLOGIES LTD	1,724	890.65	1,535,480.60
	INFOSYS LIMITED	6,825	1,189.80	8,120,385.00
	TATA CONSULTANCY SVS LTD	1,529	2,861.00	4,374,469.00
	TECH MAHINDRA LTD	819	933.80	764,782.20
	WIPRO LTD	3,128	363.55	1,137,184.40
	BHARTI AIRTEL LIMITED	4,454	510.65	2,274,435.10
	INDUS TOWERS LIMITED	2,347	231.15	542,509.05
	GAIL INDIA LIMITED	3,008	125.05	376,150.40
	NTPC LTD	6,598	103.75	684,542.50
	POWER GRID CORPORATION OF INDIA LIMITED	1,776	193.90	344,366.40
インドルピー 小計		98,952		65,143,281.95
				(91,852,027)
合 計		2,258,142		809,284,976
				(809,284,976)

(注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。

通貨	銘柄数		組入株式時価比率	合計金額に対する比率
米ドル	株式	1銘柄	0.3%	0.4%
香港ドル	株式	69銘柄	34.9%	40.1%
シンガポールドル	株式	20銘柄	3.3%	3.8%
マレーシアリンギット	株式	22銘柄	2.0%	2.3%
タイバーツ	株式	22銘柄	1.8%	2.1%
フィリピンペソ	株式	20銘柄	1.2%	1.4%
インドネシアルピア	株式	19銘柄	2.1%	2.4%
韓国ウォン	株式	45銘柄	17.5%	20.1%
新台湾ドル	株式	34銘柄	13.9%	16.0%
インドルピー	株式	45銘柄	9.9%	11.3%

(b)株式以外の有価証券

該当事項はありません。


②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。