有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年1月19日-平成30年11月20日)

(2)【投資対象】
① 投資の対象とする資産の種類
当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
(イ)有価証券
(ロ)金銭債権
(ハ)約束手形
2)次に掲げる特定資産以外の資産
(イ)為替手形
② 運用の指図範囲等
1)委託会社は、信託金を、主として別に定める投資信託証券および楽天投信投資顧問株式会社を委託者とし、三井住友信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託「楽天・国内マネー・マザーファンド」の受益証券に投資するほか、次に掲げる有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図することができます。
(イ)コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
(ロ)外国または外国の者の発行する証券または証書で、上記(イ)の証券の性質を有するもの
(ハ)国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債権(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
(ニ)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、上記(ハ)の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができるものとします。
2)委託会社は、信託金を、上記1)に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
(イ)預金
(ロ)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
(ハ)コール・ローン
(ニ)手形割引市場において売買される手形
3)上記1)の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、上記2)に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
③ 投資対象とする投資信託証券の概要
下記概要は、平成30年12月末日現在のものであり、今後、記載事項は変更になる場合があります。
1)マン・ファンズ・Ⅵ・ピーエルシー - マン・オルタナティブ・スタイル・リスク・プレミア(クラスI H 日本円シェアーズ)

ファンド名	マン・ファンズ・Ⅵ・ピーエルシー - マン・オルタナティブ・スタイル・リスク・プレミア(クラス I H 日本円シェアーズ) Man Funds Ⅵ plc - Man Alternative Style Risk Premia (Class I H JPY Shares)
形態	アイルランド籍/外国投資法人/円建て/UCITS準拠
運用目的および主な運用方針	・ 複数の戦略を通して多様な資産に資金を振り分けることにより、市場環境にかかわらず中期的にプラスのリターンを確保することを目指して運用を行います。 ・ 各戦略は以下の4つのファクターに分類され、それぞれにおいて、超過収益の源泉となると考えられる市場特性を利用した運用を行います。いずれもあらかじめ定められたルールに基づいて投資機会が特定され、システマチックに運用を行います。 ・ 各戦略の配分については、原則として相対的に低いリスク特性を持つ戦略の配分を、相対的にリスクの高いリスク特性を持つ戦略の配分に比べて高くする等の調整を行うことで、戦略毎に想定されるリスクを概ね均等に分散することを目指します。 ファクター 利用する市場特性 モメンタム 直近の価格変動の傾向はしばらくの間継続することが多い キャリー 高利回り資産のパフォーマンスは低利回り資産を上回ることが多い バリュー 割安銘柄のパフォーマンスは割高銘柄を上回ることが多い ディフェンシブ 市場全体との連動性やボラティリティが低い銘柄は、相対的に良好なリスク調整後リターンを生むことが多い
主な投資制限	・ デリバティブの利用は、ヘッジ目的に限定しません。 ・ 店頭デリバティブ取引における取引の相手方に対するエクスポージャーは純資産総額の10%を超えないものとします。 ・ 外国為替取引はヘッジ目的に限定しません。 ・ 純資産総額の10%を超える借入は行いません。
分配方針	原則として分配は行いません。
申込手数料	ありません。
運用報酬等	管理報酬:純資産総額に対して年1.0% 事務代行会社報酬・事務支援サービス費用:純資産総額に対して上限年0.3% 保管会社報酬:純資産総額に対して上限年0.04% その他費用:投資信託財産に関する租税、組入有価証券の売買時の売買委託手数料、借入金の利息、クリアリング・ファンドの登録に係る費用、監査法人への報酬、弁護士費用等 ※なお、管理報酬、事務代行会社報酬・事務支援サービス費用、保管会社報酬、その他費用(組入有価証券の売買時の売買委託手数料を除く)の総額は、当面上限年1.2%となります。今後、この数値は見直される場合があります。
信託財産留保額	ありません。
管理会社	マン・アセット・マネジメント(アイルランド)リミテッド
投資運用会社	マン・ソリューションズ・リミテッド
事務代行会社	BNYメロン・ファンド・サービシズ(アイルランド)ディー・エー・シー
保管会社	BNYメロン・トラスト・カンパニー(アイルランド)リミテッド

2)楽天・国内マネー・マザーファンド

ファンド名	楽天・国内マネー・マザーファンド
形態	国内籍親投資信託
運用方針	・ 主として本邦通貨建ての短期公社債に投資し、安定した収益の確保を目指した運用を行います。 ・ ファンドの資金動向、証券市場の価格や売買高などの取引状況、その他取引所の売買停止等のやむを得ない事情等によって、上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限	・ 株式への投資は行いません。 ・ 外貨建資産への投資は行いません。
信託期間	無期限
決算日	毎年6月15日(休業日の場合は翌営業日)
収益分配方針	運用による収益は、信託終了時まで投資信託財産中に留保し、期中には分配を行いません。
申込手数料	ありません。
信託報酬	ありません。
設定日	2010年6月25日
委託会社	楽天投信投資顧問株式会社
受託会社	三井住友信託銀行株式会社
再信託受託会社	日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社

※上記概要は、2018年12月28日現在で委託会社が知り得る情報を基に作成しておりますが、今後内容が変更になる場合があります。