有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成31年1月18日-令和1年7月17日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

		令和1年7月17日現在
種 類	銘 柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	Oneフレキシブル戦略日本株マザーファンド	4,781,603,081	4,409,116,200
親投資信託受益証券 合計		4,781,603,081	4,409,116,200
合計		4,781,603,081	4,409,116,200

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「Oneフレキシブル戦略日本株マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
「Oneフレキシブル戦略日本株マザーファンド」の状況
貸借対照表

			(単位:円)
科 目	注記 番号	平成31年1月17日現在	令和1年7月17日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン		259,892,282	112,946,181
株式		5,977,600,590	4,292,720,650
派生商品評価勘定		2,166,112	-
未収入金		159,864,097	191,105,467
未収配当金		8,770,100	3,328,550
差入委託証拠金		7,765,464	-
流動資産合計		6,416,058,645	4,600,100,848
資産合計		6,416,058,645	4,600,100,848
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		990,648	-
前受金		1,245,464	-
未払金		122,518,056	155,746,904
未払解約金		4,000,000	35,000,000
流動負債合計		128,754,168	190,746,904
負債合計		128,754,168	190,746,904
純資産の部
元本等
元本	※1	7,287,478,829	4,781,603,081
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	※2	△1,000,174,352	△372,249,137
元本等合計		6,287,304,477	4,409,353,944
純資産合計		6,287,304,477	4,409,353,944
負債純資産合計		6,416,058,645	4,600,100,848

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			平成31年1月17日現在	令和1年7月17日現在
1.	※1	本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	8,035,778,372円	7,287,478,829円
		同期中追加設定元本額	106,715,072円	12,114,538円
		同期中一部解約元本額	855,014,615円	2,517,990,286円
		元本の内訳
	ファンド名
		Oneフレキシブル戦略日本株ファンド	7,287,478,829円	4,781,603,081円
	計		7,287,478,829円	4,781,603,081円
2.	受益権の総数		7,287,478,829口	4,781,603,081口
3.	※2	元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は1,000,174,352円であります。	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は372,249,137円であります。

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 平成30年7月18日 至 平成31年1月17日	自 平成31年1月18日 至 令和1年7月17日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、価格変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。 また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、株価の変動によるリスクを有しております。	同左
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。	同左

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		平成31年1月17日現在	令和1年7月17日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	平成31年1月17日現在	令和1年7月17日現在
	当期の 損益に含まれた 評価差額(円)	当期の 損益に含まれた 評価差額(円)
株式	△553,970,723	196,766,726
合計	△553,970,723	196,766,726

(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(平成30年1月31日から平成31年1月17日まで及び平成31年1月18日から令和1年7月17日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
株式関連

種類	平成31年1月17日 現在				令和1年7月17日 現在
	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち 1年超	(円)	(円)	(円)	うち 1年超	(円)	(円)
市場取引
先物取引
買 建	214,070,000	-	215,250,000	1,180,000	-	-	-	-
合計	214,070,000	-	215,250,000	1,180,000	-	-	-	-

(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
2.先物取引の残高表示は、契約額によっております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	平成31年1月17日現在	令和1年7月17日現在
1口当たり純資産額	0.8628円	0.9221円
(1万口当たり純資産額)	(8,628円)	(9,221円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

			令和1年7月17日現在
銘 柄	株 式 数	評価額(円)		備考
		単 価	金 額
大成建設	9,000	3,815.00	34,335,000
大和ハウス工業	13,000	3,146.00	40,898,000
日鉄ソリューションズ	4,000	3,510.00	14,040,000
ジャパンベストレスキューシステム	24,000	1,398.00	33,552,000
エスプール	4,000	2,457.00	9,828,000
サントリー食品インターナショナル	4,500	4,500.00	20,250,000
ニチレイ	7,000	2,686.00	18,802,000
日本たばこ産業	9,000	2,440.00	21,960,000
ラクーンホールディングス	40,000	640.00	25,600,000
神戸物産	12,000	5,600.00	67,200,000
タイセイ	42,000	301.00	12,642,000
シップヘルスケアホールディングス	8,000	4,865.00	38,920,000
セブン&アイ・ホールディングス	12,300	3,732.00	45,903,600
東レ	30,000	772.40	23,172,000
リネットジャパングループ	40,800	1,111.00	45,328,800
エムアップ	45,600	2,475.00	112,860,000
GMOペイメントゲートウェイ	1,500	6,950.00	10,425,000
ALBERT	800	10,990.00	8,792,000
ダブルスタンダード	1,000	4,590.00	4,590,000
ユーザベース	2,000	2,428.00	4,856,000
マネーフォワード	4,000	3,375.00	13,500,000
イビデン	15,000	1,821.00	27,315,000
信越化学工業	3,000	9,731.00	29,193,000
セプテーニ・ホールディングス	50,000	351.00	17,550,000
イオンファンタジー	12,000	2,624.00	31,488,000
エーアイ	1,000	2,119.00	2,119,000
EDULAB	1,500	5,550.00	8,325,000
Link-U	100	2,820.00	282,000
花王	6,500	8,210.00	53,365,000
武田薬品工業	27,000	3,790.00	102,330,000
日本新薬	4,000	8,040.00	32,160,000
参天製薬	21,000	1,750.00	36,750,000
テルモ	14,000	3,138.00	43,932,000
そーせいグループ	17,000	2,650.00	45,050,000
ヘリオス	5,000	1,519.00	7,595,000
太陽ホールディングス	7,000	3,245.00	22,715,000
オリエンタルランド	3,100	14,150.00	43,865,000
ラウンドワン	16,000	1,635.00	26,160,000
伊藤忠テクノソリューションズ	8,000	2,749.00	21,992,000
楽天	20,000	1,162.00	23,240,000
デジタルガレージ	11,400	3,580.00	40,812,000
富士フイルムホールディングス	9,000	5,450.00	49,050,000
新日本製薬	2,700	1,699.00	4,587,300
JXTGホールディングス	86,900	529.30	45,996,170
AGC	7,000	3,695.00	25,865,000
太平洋セメント	8,000	3,205.00	25,640,000
日本特殊陶業	10,000	1,959.00	19,590,000
ジェイ エフ イー ホールディングス	10,600	1,520.50	16,117,300
住友金属鉱山	7,800	3,171.00	24,733,800
インパクトホールディングス	15,500	3,930.00	60,915,000
シンメンテホールディングス	14,500	1,971.00	28,579,500
ウィルグループ	10,000	872.00	8,720,000
リクルートホールディングス	11,000	3,568.00	39,248,000
牧野フライス製作所	4,500	4,405.00	19,822,500
日本郵政	30,000	1,127.00	33,810,000
アトラエ	3,500	2,524.00	8,834,000
自律制御システム研究所	2,400	3,610.00	8,664,000
SMC	1,300	39,450.00	51,285,000
小松製作所	10,000	2,490.50	24,905,000
ダイキン工業	4,000	14,285.00	57,140,000
セガサミーホールディングス	30,000	1,315.00	39,450,000
日本精工	35,000	941.00	32,935,000
日立製作所	18,800	3,967.00	74,579,600
三菱電機	10,000	1,436.00	14,360,000
安川電機	5,500	3,525.00	19,387,500
グレイステクノロジー	4,000	2,699.00	10,796,000
日本電産	3,700	14,195.00	52,521,500
日本電気	8,000	4,385.00	35,080,000
富士通	4,000	7,787.00	31,148,000
アンリツ	8,000	1,823.00	14,584,000
ソニー	21,500	5,951.00	127,946,500
TDK	1,800	8,230.00	14,814,000
日本光電工業	9,900	2,964.00	29,343,600
キーエンス	1,400	66,020.00	92,428,000
デンソー	6,300	4,620.00	29,106,000
村田製作所	8,000	4,617.00	36,936,000
FPG	30,000	928.00	27,840,000
トヨタ自動車	20,100	7,027.00	141,242,700
本田技研工業	12,600	2,806.00	35,355,600
スズキ	5,000	4,533.00	22,665,000
良品計画	1,000	19,750.00	19,750,000
ネットワンシステムズ	5,100	2,941.00	14,999,100
ワークマン	12,000	5,240.00	62,880,000
シークス	19,000	1,337.00	25,403,000
島津製作所	10,600	2,715.00	28,779,000
HOYA	5,800	8,163.00	47,345,400
ノーリツ鋼機	16,600	1,953.00	32,419,800
ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング	11,000	920.00	10,120,000
ビーアンドピー	200	2,000.00	400,000
フルヤ金属	8,000	3,420.00	27,360,000
バンダイナムコホールディングス	5,000	5,930.00	29,650,000
ヨネックス	46,000	613.00	28,198,000
任天堂	1,100	41,350.00	45,485,000
伊藤忠商事	17,100	2,114.50	36,157,950
三井物産	28,000	1,807.00	50,596,000
東京エレクトロン	1,300	16,575.00	21,547,500
住友商事	17,700	1,658.00	29,346,600
日本ユニシス	11,000	3,635.00	39,985,000
三菱商事	14,500	2,936.50	42,579,250
ニプロ	30,000	1,212.00	36,360,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	124,700	523.40	65,267,980
三井住友フィナンシャルグループ	10,800	3,837.00	41,439,600
SBIホールディングス	21,000	2,668.00	56,028,000
オリックス	31,000	1,677.00	51,987,000
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	12,000	3,568.00	42,816,000
ソニーフィナンシャルホールディングス	10,000	2,564.00	25,640,000
第一生命ホールディングス	22,300	1,635.50	36,471,650
T&Dホールディングス	40,000	1,203.00	48,120,000
三井不動産	17,000	2,532.00	43,044,000
東京建物	20,000	1,316.00	26,320,000
東日本旅客鉄道	3,900	10,150.00	39,585,000
東海旅客鉄道	2,000	21,915.00	43,830,000
日立物流	13,000	3,430.00	44,590,000
日本電信電話	15,000	5,111.00	76,665,000
KDDI	10,000	2,885.00	28,850,000
ソフトバンク	14,300	1,423.50	20,356,050
GMOインターネット	10,000	1,727.00	17,270,000
関西電力	10,000	1,257.50	12,575,000
イーレックス	13,000	1,093.00	14,209,000
スクウェア・エニックス・ホールディングス	6,000	3,600.00	21,600,000
カプコン	8,000	2,229.00	17,832,000
コナミホールディングス	8,000	4,745.00	37,960,000
ニチイ学館	27,000	1,694.00	45,738,000
ニトリホールディングス	1,200	14,760.00	17,712,000
ソフトバンクグループ	25,200	5,069.00	127,738,800
合計	1,785,800		4,292,720,650

(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。