有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/02/26-2023/02/27)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 ① 株式

該当事項はありません。

② 株式以外の有価証券

種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	日本円	UBS短期円金利プラス・ファンド(適格機関投資家向け)	76,031	75,445
	小計		76,031	75,445
	米ドル	UBS(Lux)エクイティ・ファンド‐チャイナ・オポチュニティ(USD) I-B-acc	1,350,256.947	139,765,096.58
	小計		1,350,256.947	139,765,096.58
				(19,045,789,710)
合計				19,045,865,155
				(19,045,789,710)

(注)

1.投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

2.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額です。

3.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に関わるもので内書きです。

4.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。

5.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入投資信託 受益証券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	投資信託受益証券	1銘柄	100.0%	100.0%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。

(参考)
当ファンドは国内投資信託｢UBS短期円金利プラス・ファンド(適格機関投資家向け)｣ならびにルクセンブルク籍外国投資信託「UBS (Lux) エクイティ・ファンド-チャイナ・オポチュニティ(USD) I-B-acc」(以下「同ファンド」といいます。)を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」はすべて同ファンドの投資信託受益証券です。
国内投資信託「UBS短期円金利プラス・ファンド(適格機関投資家向け)」ならびにルクセンブルク籍外国投資信託「UBS (Lux) エクイティ・ファンド-チャイナ・オポチュニティ(USD) I-B-acc」の状況は次の通りです。
なお、以下に記載した情報は監査の対象外です。
国内投資信託「UBS短期円金利プラス・ファンド(適格機関投資家向け)」の状況
ご参考として第14期決算日(2023年1月20日)の状況をご報告申し上げます。
損益及び剰余金計算書

(単位:円)
	自 2022年 1月21日 至 2023年 1月20日
営業収益
有価証券売買等損益	△8,628
営業収益合計	△8,628
営業費用
受託者報酬	2,853
委託者報酬	851
その他費用	156
営業費用合計	3,860
営業利益又は営業損失(△)	△12,488
経常利益又は経常損失(△)	△12,488
当期純利益又は当期純損失(△)	△12,488
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△14
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△53,400
剰余金増加額又は欠損金減少額	62
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	62
剰余金減少額又は欠損金増加額	736
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	736
分配金	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△66,548

組入資産明細表(2023年 1月20日現在)

種 類	銘 柄	券面総額	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	UBS短期円金利プラス・マザーファンド	8,696,224	8,682,310
合計		8,696,224	8,682,310

(注)親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

UBS短期円金利プラス・マザーファンドの運用状況
当ファンドは、UBS短期円金利プラス・ファンド(適格機関投資家向け)が投資対象とする親投資信託で、信託財産の実質的な運用を行っております。
ご参考として、第14期決算日(2023年1月20日)の運用状況をご報告申し上げます。
損益及び剰余金計算書

(単位:円)
	自 2022年 1月21日 至 2023年 1月20日
営業収益
営業収益合計	-
営業費用
支払利息	8,772
営業費用合計	8,772
営業利益又は営業損失(△)	△8,772
経常利益又は経常損失(△)	△8,772
当期純利益又は当期純損失(△)	△8,772
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△4,906
剰余金増加額又は欠損金減少額	20
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	20
剰余金減少額又は欠損金増加額	141
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	141
分配金	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△13,799

組入資産明細表(2023年1月20日現在)
2023年1月20日現在、UBS短期円金利プラス・マザーファンドにおける組入資産はありません。
ルクセンブルク籍外国投資信託 UBS(Lux)エクイティ・ファンド-チャイナ・オポチュニティ(USD)の運用状況
当ファンドは、「UBS中国新時代株式ファンド」の各ファンドが投資対象とする外国投資証券です。
ご参考として、掲載されている当ファンドの損益計算書及び投資有価証券その他の純資産明細表は、2021年11月30日現在の現地Annual Reportからの抜粋であり、現地の会計基準に基づき作成され、監査を受けたものです。

損益計算書	自 2020年12月1日 至 2021年11月30日 米ドル
収益
流動資産等に係る受取利息		4.75
配当金		196,328,240.87
有価証券の貸付に係る純利益		905,735.38
その他収益		4,630,145.56
収益合計		201,864,126.56
費用
均一費用		-220,363,509.56
年次税		-4,394,544.10
その他の手数料		-930,351.45
当座借越等に係る支払利息		-979,717.80
費用合計		-226,668,122.91
投資純(損)益		-24,803,996.35
実現(損)益
無オプション市場価格証券に係る実現(損)益		761,347,915.51
為替予約取引に係る実現(損)益		-17,744,046.31
為替差(損)益		7,080,208.60
実現(損)益合計		750,684,077.80
当期実現純(損)益		725,880,081.45
未実現評価(損)益の変動
無オプション市場価格証券に係る未実現評価(損)益		-3,774,311,898.33
為替予約取引に係る未実現評価(損)益		-5,488,531.93
未実現評価(損)益の変動合計		-3,779,800,430.26
純資産の純増(減)額		-3,053,920,348.81

2021年11月30日現在の投資有価証券その他の純資産明細表

通貨	銘柄	株数/額面	米ドル建評価額 先物/為替予約取引/ スワップに係る 未実現(損)益	純資産 比率 (%)
公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある有価証券および短期金融商品
無記名株式
中国
HKD	ANHUI CONCH CEMENT ‘H’CNY1	20,562,000.00	93,482,814.79	1.15
HKD	ANHUI GUJING DISTL ‘B’CNY1	7,505,261.00	103,847,770.96	1.28
HKD	CHANJET INFORMATIO ‘H’CNY1	12,205,200.00	14,087,618.95	0.17
HKD	CHINA DONGXIANG (GROUP) HKD0.01	140,786,000.00	12,819,409.03	0.16
HKD	CHINA MERCHANTS BK ‘H’CNY1	49,905,395.00	385,935,737.37	4.75
HKD	CHINA VANKE CO ‘H’CNY1	25,282,600.00	57,261,486.65	0.70
HKD	CHINASOFT INTL LTD HKD0.05 (POST B/L CHANGE)	124,096,000.00	208,168,835.77	2.56
HKD	HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP CO LTD	24,091,481.00	49,187,726.36	0.61
HKD	INDUSTRIAL & COM B ‘H’CNY1	197,521,115.00	104,366,454.69	1.28
CNY	JIANGSU HENGRUI ME ‘A’CNY1	19,051,415.00	150,021,501.66	1.85
HKD	KINGSOFT CORP USD0.0005	17,214,000.00	74,618,872.96	0.92
CNY	KWEICHOW MOUTAI ‘A’CNY1	2,650,143.00	803,122,921.11	9.88
HKD	LI NING CO LTD HKD0.1	2,369,000.00	26,918,383.06	0.33
HKD	LIVZON PHARMACEUTI ‘H’CNY1	9,821,622.00	32,119,855.47	0.40
HKD	LONGFOR GROUP HLDG HKD0.10	32,987,000.00	156,528,971.20	1.93
CNY	PING AN BANK CO LT ‘A’CNY1	120,543,669.00	329,968,936.04	4.06
HKD	PING AN INSURANCE ‘H’CNY1	57,573,500.00	399,087,859.42	4.91
HKD	PRECISION TSUGAMI HKD1	11,137,000.00	15,654,130.86	0.19
HKD	SUNKING POWER ELEC HKD0.10	38,226,000.00	25,492,497.50	0.31
HKD	TENCENT HLDGS LIMI HKD0.00002	13,259,500.00	781,210,954.95	9.61
HKD	TONG REN TANG TECHNOLOGIES CO LTD-H	5,760,000.00	4,343,601.72	0.05
HKD	WENZHOU KANGNING H CNY1.00	2,292,200.00	8,187,058.51	0.10
CNY	YIBIN WULIANGYE ‘A’CNY1	6,816,516.00	233,238,973.75	2.87
中国合計			4,069,672,372.78	50.07
香港
HKD	AIA GROUP LTD NPV	22,462,800.00	236,370,166.98	2.91
HKD	ALIBABA HEALTH INF HKD0.01	27,488,000.00	25,346,746.35	0.31
HKD	CHINA EVERBRIGHT HKD1	39,498,000.00	42,550,491.19	0.52
HKD	CHINA GAS HOLDINGS HKD0.01	36,798,400.00	66,164,820.07	0.81
HKD	CHINA JINMAO HOLDI NPV	393,964,000.00	120,249,611.41	1.48
HKD	CHINA O/SEAS LAND HKD0.10	38,088,000.00	87,729,304.64	1.08
HKD	CHINA RES LAND HKD0.10	33,598,222.00	139,823,826.39	1.72
HKD	CSPC PHARMACEUTICA HKD0.10	299,521,200.00	310,376,701.98	3.82
HKD	DAWNRAYS PHARMS HKD0.05	37,044,000.00	8,076,384.44	0.10
HKD	FAR EAST HORIZON L HKD0.01	165,610,000.00	143,788,916.82	1.77
HKD	GUOTAI JUNAN INTL NPV	142,325,000.00	20,078,167.08	0.25
HKD	HONG KONG EXCHANGE HKD1	6,870,400.00	378,879,113.56	4.66
HKD	OVERSEAS CHINESE T HKD0.1	22,522,000.00	3,754,918.31	0.05
HKD	SHENZHEN INVESTMEN HKD0.05	40,436,000.00	9,178,921.18	0.11
HKD	SHN INTL HLDGS HKD1	101,026,000.00	110,129,145.61	1.35
HKD	SSY GROUP LIMITED HKD0.02	139,569,447.00	69,807,992.83	0.86
香港合計			1,772,305,228.84	21.80
無記名株式合計			5,841,977,601.62	71.87

通貨	銘柄	株数/額面	米ドル建評価額 先物/為替予約取引/ スワップに係る 未実現(損)益		純資産 比率 (%)
登録株式
中国
HKD	ABBISKO CAYMAN LTD USD0.00001	7,792,000.00	10,232,908.41		0.13
HKD	ALIBABA GROUP HLDG USD1	9,786,100.00	159,767,426.32		1.96
HKD	ALPHMAB ONCOLOGY USD0.000002	6,948,000.00	16,930,258.80		0.21
HKD	BRII BIOSCIENCES L USD0.000005	4,497,500.00	25,811,568.60		0.32
HKD	CHEERWIN GP ORD HKD0	16,787,000.00	7,169,147.41		0.09
HKD	CLOUD VILLAGE INC USD0.0001	187,450.00	5,288,814.22		0.06
HKD	COUNTRY GARDEN SVC USD0.0001	10,724,000.00	64,846,820.74		0.80
HKD	HAINAN MEILAN INTL ‘H’CNY1	9,026,000.00	29,460,037.96		0.36
HKD	KEYMED BIOSCIENCES USD0.0001	3,741,000.00	22,693,372.15		0.28
HKD	MEITUAN USD0.00001 (A & B CLASS)	8,131,700.00	248,203,837.18		3.05
HKD	MICROTECH MEDICAL CNY1 H	3,981,800.00	13,864,348.37		0.17
HKD	NAYUKI HOLDINGS LI USD0.00005	12,609,000.00	15,232,869.93		0.19
HKD	NETEASE INC USD0.0001	5,404,258.00	116,854,066.59		1.44
HKD	PEIJIA MEDICAL LIM USD0.0001	10,829,000.00	23,304,001.34		0.29
HKD	PING AN HEALTHCARE USD0.000005	6,486,400.00	24,456,890.76		0.30
HKD	SHANGHAI JUNSHI BI CNY1 H	2,340,000.00	13,849,616.53		0.17
HKD	WUXI BIOLOGICS (CA USD0.0000083	7,391,500.00	100,671,672.61		1.24
HKD	YIHAI INTERNATIONA USD0.00001	38,388,000.00	205,788,903.99		2.53
中国合計			1,104,426,561.91		13.59
アメリカ
HKD	VOBILE GROUP LTD USD0.000025	19,420,000.00	18,330,623.02		0.23
アメリカ合計			18,330,623.02		0.23
登録株式合計			1,122,757,184.93		13.82
預託証券
中国
USD	ALIBABA GROUP HLDG SPON ADS EACH REP ONE ORD-ADR	2,855,741.00	375,844,073.01		4.62
USD	JUPAI HLDGS LTD ADS EACH REPR 6 SHS	3,173,736.00	3,205,473.36		0.04
USD	NETEASE INC ADR REP 25 COM USD0.0001	5,021,700.00	552,989,604.00		6.80
USD	NEW ORIENTAL ED & TECH GRP INC SPON ADR	3,163,211.00	6,832,535.76		0.08
USD	TAL EDUCATION GRP ADS EA REPR 2 CL A ORD SHS	3,739,269.00	18,696,345.00		0.23
USD	TUYA INC SPON ADS EACH REP 1 CL A OR	4,705,800.00	25,552,494.00		0.32
USD	YOUDAO INC SPON ADS EACH REP 1 ORD SHS	1,101,500.00	17,557,910.00		0.22
中国合計			1,000,678,435.13		12.31
預託証券合計			1,000,678,435.13		12.31
公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある有価証券および短期金融商品合計			7,965,413,221.68		98.00
公認の証券取引所に上場されておらず、また他の規制ある市場でも取引されていない譲渡性のある有価証券および短期金融商品
無記名株式
中国
HKD	CHINA FORESTRY HOL USD0.001 ‘REG S’	4,824,000.00	6.19		0.00
中国合計			6.19		0.00
無記名株式合計			6.19		0.00
登録株式
中国
HKD	BRONCUS HOLDING CO USD0.000025	5,179,500.00	6,489,819.04		0.08
中国合計			6,489,819.04		0.08
香港
HKD	HUA HAN HEALTH IND HKD0.1	129,145,035.00	165.63		0.00
香港合計			165.63		0.00
登録株式合計			6,489,984.67		0.08
公認の証券取引所に上場されておらず、また他の規制ある市場でも取引されていない譲渡性のある有価証券および短期金融商品合計				6,489,990.86	0.08
投資有価証券合計			7,971,903,212.54		98.08

通貨	銘柄					株数/額面	米ドル建評価額 先物/為替予約取引/ スワップに係る 未実現(損)益	純資産 比率 (%)
為替予約取引
購入通貨		購入金額	売却通貨	売却金額	満期日
AUD		183,665,500.00	USD	133,770,948.64	14.1.2022		-2,838,529.55	-0.04
EUR		186,386,100.00	USD	211,577,467.48	14.1.2022		578,654.52	0.01
CNH		701,609,300.00	USD	109,500,698.42	14.1.2022		181,647.88	0.00
EUR		1,340,900.00	USD	1,527,493.07	14.1.2022		-1,198.22	0.00
AUD		2,620,900.00	USD	1,908,784.43	14.1.2022		-40,383.58	0.00
CNH		10,311,400.00	USD	1,610,048.91	14.1.2022		1,928.79	0.00
AUD		2,161,600.00	USD	1,565,968.96	14.1.2022		-24,996.28	0.00
USD		6,455,050.57	EUR	5,722,000.00	14.1.2022		-58,081.74	0.00
USD		3,404,291.74	AUD	4,710,600.00	14.1.2022		46,174.66	0.00
USD		2,713,316.82	CNH	17,400,300.00	14.1.2022		-6,866.24	0.00
USD		2,397,921.53	EUR	2,135,900.00	14.1.2022		-33,291.21	0.00
為替予約取引合計							-2,194,940.97	-0.03
銀行預金、要求払い預金および貯蓄預金ならびにその他の流動資産							176,500,275.96	2.17
当座借越およびその他の短期負債							-2,162.81	0.00
その他の資産および負債							-17,990,676.52	-0.22
純資産合計							8,128,215,708.20	100.00