有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年1月31日-平成31年1月28日)

日経アジア300インベスタブル・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[平成31年 1月28日現在]
資産の部
流動資産
預金	51,319,959
コール・ローン	3,839,466
株式	774,181,338
派生商品評価勘定	3,821,782
未収入金	4,604
未収配当金	486,222
差入委託証拠金	6,555,936
流動資産合計	840,209,307
資産合計	840,209,307
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	18
未払金	102
未払解約金	20,487
未払利息	7
その他未払費用	18
流動負債合計	20,632
負債合計	20,632
純資産の部
元本等
元本	985,945,262
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△145,756,587
元本等合計	840,188,675
純資産合計	840,188,675
負債純資産合計	840,209,307

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。 為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[平成31年 1月28日現在]
1.	期首	平成30年 1月31日
	期首元本額	499,951,826円
	期中追加設定元本額	504,533,259円
	期中一部解約元本額	18,539,823円
	元本の内訳※
	eMAXIS 日経アジア300インベスタブル・インデックス	735,710,660円
	日経アジア300インベスタブル・インデックス・ファンド	250,234,602円
	合計	985,945,262円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	145,756,587円
3.	受益権の総数	985,945,262口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成30年 1月31日 至 平成31年 1月28日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[平成31年 1月28日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[平成31年 1月28日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△83,943,208
合計	△83,943,208

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

株式関連

[平成31年 1月28日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	58,876,774	―	62,698,556	3,821,782
合計		58,876,774	―	62,698,556	3,821,782

(注)時価の算定方法

1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

[平成31年 1月28日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	アメリカドル	1,093,318	―	1,093,300	△18
合計		1,093,318	―	1,093,300	△18

(注)時価の算定方法

1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。

②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[平成31年 1月28日現在]
1口当たり純資産額	0.8522円
(1万口当たり純資産額)	(8,522円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	RELIANCE INDS-SPONS GDR 144A	4,658	35.00	163,030.00
	VEDANTA LTD-ADR	4,604	11.07	50,966.28
	JARDINE MATHESON HLDGS LTD	700	66.01	46,207.00
	LARSEN & TOUBRO-GDR REG S	4,280	18.00	77,040.00
	MAHINDRA & MAHINDRA-SPON GDR	6,106	9.52	58,129.12
	TATA MOTORS LTD-SPON ADR	3,021	12.37	37,369.77
	DR. REDDY'S LABORATORIES-ADR	1,127	37.48	42,239.96
	ICICI BANK LTD-SPON ADR	8,486	9.95	84,435.70
	STATE BANK OF INDI-GDR REG S	1,356	40.10	54,375.60
	INFOSYS LTD-SP ADR	13,194	10.55	139,196.70
	WIPRO LTD-ADR	10,005	5.46	54,627.30
アメリカドル 小計		57,537		807,617.43
				(88,312,965)
香港ドル	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	54,000	6.30	340,200.00
	CHINA SHENHUA ENERGY CO-H	6,000	19.68	118,080.00
	CNOOC LTD	30,000	13.06	391,800.00
	PETROCHINA CO LTD-H	34,000	5.04	171,360.00
	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	2,500	40.05	100,125.00
	ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H	44,000	2.75	121,000.00
	CITIC LTD	11,000	11.96	131,560.00
	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	6,500	81.00	526,500.00
	CRRC CORP LTD - H	20,000	7.85	157,000.00
	FOSUN INTERNATIONAL LTD	5,500	11.04	60,720.00
	MTR CORP	2,500	42.90	107,250.00
	BYD CO LTD-H	1,500	46.80	70,200.00
	GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	10,000	13.38	133,800.00
	GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H	11,200	8.74	97,888.00
	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	2,000	91.30	182,600.00
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	6,000	51.25	307,500.00
	TENCENT HOLDINGS LTD	12,800	343.80	4,400,640.00
	WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	17,000	6.20	105,400.00
	WH GROUP LTD	14,000	6.86	96,040.00
	HENGAN INTL GROUP CO LTD	2,000	57.85	115,700.00
	SINOPHARM GROUP CO-H	3,200	35.15	112,480.00
	AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	82,000	3.70	303,400.00
	BANK OF EAST ASIA LTD	4,600	26.15	120,290.00
	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	243,000	6.82	1,657,260.00
	HANG SENG BANK LTD	1,800	179.60	323,280.00
	IND & COMM BK OF CHINA-H	172,000	5.97	1,026,840.00
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	2,900	242.80	704,120.00
	AIA GROUP LTD	27,400	69.50	1,904,300.00
	CHINA LIFE INSURANCE CO-H	17,000	19.68	334,560.00
	CHINA TAIPING INSURANCE HOLD	3,200	20.95	67,040.00
	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	11,500	73.40	844,100.00
	CHINA EVERGRANDE GROUP	10,000	23.90	239,000.00
	CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	10,000	28.20	282,000.00
	CHINA RESOURCES LAND LTD	8,000	29.30	234,400.00
	CHINA VANKE CO LTD-H	3,500	29.80	104,300.00
	CK ASSET HOLDINGS LTD	7,500	65.00	487,500.00
	COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO	11,000	10.28	113,080.00
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	7,000	16.28	113,960.00
	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	3,300	44.40	146,520.00
	LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	5,000	22.80	114,000.00
	NEW WORLD DEVELOPMENT	11,000	11.86	130,460.00
	SINO LAND CO	8,000	14.10	112,800.00
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	4,000	129.00	516,000.00
	SWIRE PACIFIC LTD - CL A	2,000	91.75	183,500.00
	WHEELOCK & CO LTD	2,000	48.95	97,900.00
	AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN	1,000	48.40	48,400.00
	SUNNY OPTICAL TECH	1,400	76.55	107,170.00
	CHINA MOBILE LTD	12,500	81.15	1,014,375.00
	CHINA TELECOM CORP LTD-H	64,000	4.34	277,760.00
	CHINA UNICOM HONG KONG LTD	12,000	9.07	108,840.00
	CGN POWER CO LTD-H	97,000	2.05	198,850.00
	CHINA GAS HOLDINGS LTD	5,200	25.45	132,340.00
	CLP HOLDINGS LTD	4,500	91.05	409,725.00
	HONG KONG & CHINA GAS	25,300	17.12	433,136.00
	HUANENG POWER INTL INC-H	28,000	5.12	143,360.00
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	4,500	53.65	241,425.00
香港ドル 小計		1,208,800		21,123,834.00
				(294,466,245)
シンガポールドル	KEPPEL CORP LTD	3,200	6.20	19,840.00
	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	7,800	2.64	20,592.00
	SINGAPORE TECH ENGINEERING	7,100	3.68	26,128.00
	COMFORTDELGRO CORP LTD	10,100	2.33	23,533.00
	SINGAPORE AIRLINES LTD	2,100	9.72	20,412.00
	GENTING SINGAPORE LTD	15,100	1.06	16,006.00
	SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD	6,700	2.52	16,884.00
	THAI BEVERAGE PCL	22,600	0.74	16,724.00
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	6,800	3.28	22,304.00
	DBS GROUP HOLDINGS LTD	4,700	24.22	113,834.00
	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	8,800	11.47	100,936.00
	UNITED OVERSEAS BANK LTD	3,100	25.88	80,228.00
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	4,100	7.57	31,037.00
	CAPITALAND LTD	6,100	3.30	20,130.00
	CITY DEVELOPMENTS LTD	1,600	9.06	14,496.00
	UOL GROUP LTD	2,000	6.66	13,320.00
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	15,800	3.05	48,190.00
シンガポールドル 小計		127,700		604,594.00
				(48,881,424)
マレーシアリンギット	PETRONAS DAGANGAN BHD	2,500	26.10	65,250.00
	PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	9,300	8.69	80,817.00
	GENTING BHD	7,200	6.88	49,536.00
	GENTING MALAYSIA BHD	10,000	3.18	31,800.00
	IOI CORP BHD	15,600	4.67	72,852.00
	KUALA LUMPUR KEPONG BHD	3,100	24.70	76,570.00
	NESTLE (MALAYSIA) BERHAD	700	148.80	104,160.00
	IHH HEALTHCARE BHD	13,100	5.57	72,967.00
	CIMB GROUP HOLDINGS BHD	8,500	5.68	48,280.00
	MALAYAN BANKING BHD	11,000	9.66	106,260.00
	PUBLIC BANK BERHAD	7,100	24.80	176,080.00
	AXIATA GROUP BERHAD	10,300	4.08	42,024.00
	TENAGA NASIONAL BHD	4,200	13.64	57,288.00
マレーシアリンギット 小計		102,600		983,884.00
				(26,181,153)
タイバーツ	PTT PCL-NVDR	16,000	48.75	780,000.00
	THAI OIL PCL-NVDR	5,400	71.00	383,400.00
	INDORAMA VENTURES PCL-NVDR	9,400	46.25	434,750.00
	PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR	4,800	67.00	321,600.00
	AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR	9,600	68.50	657,600.00
	MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	11,000	38.00	418,000.00
	CP ALL PCL-NVDR	8,300	77.25	641,175.00
	BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	22,000	24.10	530,200.00
	BUMRUNGRAD HOSPITAL PCL-NVDR	2,200	184.00	404,800.00
	KASIKORNBANK PCL-NVDR	2,000	193.50	387,000.00
	SIAM COMMERCIAL BANK P-NVDR	3,700	130.50	482,850.00
	CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	5,300	79.25	420,025.00
	ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	2,900	177.00	513,300.00
タイバーツ 小計		102,600		6,374,700.00
				(22,120,209)
フィリピンペソ	ABOITIZ EQUITY VENTURES INC	9,720	62.30	605,556.00
	JG SUMMIT HOLDINGS INC	11,270	64.65	728,605.50
	SM INVESTMENTS CORP	1,100	989.00	1,087,900.00
	JOLLIBEE FOODS CORP	2,880	323.60	931,968.00
	BDO UNIBANK INC	4,740	136.50	647,010.00
	METROPOLITAN BANK & TRUST	13,300	83.35	1,108,555.00
	AYALA CORPORATION	865	921.50	797,097.50
	GT CAPITAL HOLDINGS INC	553	1,020.00	564,060.00
	AYALA LAND INC	18,300	44.60	816,180.00
	SM PRIME HOLDINGS INC	26,600	39.90	1,061,340.00
フィリピンペソ 小計		89,328		8,348,272.00
				(17,364,405)
インドネシアルピア	ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	34,900	8,425.00	294,032,500.00
	UNILEVER INDONESIA TBK PT	3,600	49,050.00	176,580,000.00
	KALBE FARMA TBK PT	128,000	1,615.00	206,720,000.00
	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	33,100	27,500.00	910,250,000.00
	BANK MANDIRI PERSERO TBK PT	52,400	7,375.00	386,450,000.00
	BANK RAKYAT INDONESIA PERSER	188,700	3,780.00	713,286,000.00
	TELEKOMUNIKASI INDONESIA PER	162,000	3,880.00	628,560,000.00
	PERUSAHAAN GAS NEGARA PERSER	100,400	2,420.00	242,968,000.00
インドネシアルピア 小計		703,100		3,558,846,500.00
				(27,759,002)
韓国ウォン	SK INNOVATION CO LTD	120	185,500.00	22,260,000.00
	HYUNDAI STEEL CO	480	50,900.00	24,432,000.00
	LG CHEM LTD	82	373,500.00	30,627,000.00
	LOTTE CHEMICAL CORP	56	298,500.00	16,716,000.00
	POSCO	155	268,000.00	41,540,000.00
	HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES	100	139,000.00	13,900,000.00
	LG CORP	278	77,100.00	21,433,800.00
	SAMSUNG C&T CORP	187	117,500.00	21,972,500.00
	SK HOLDINGS CO LTD	81	267,000.00	21,627,000.00
	HYUNDAI MOBIS CO LTD	194	208,500.00	40,449,000.00
	HYUNDAI MOTOR CO	403	128,500.00	51,785,500.00
	KIA MOTORS CORP	746	35,750.00	26,669,500.00
	COWAY CO LTD	242	80,300.00	19,432,600.00
	LG ELECTRONICS INC	225	69,500.00	15,637,500.00
	KAKAO CORP	186	102,500.00	19,065,000.00
	NAVER CORP	405	130,000.00	52,650,000.00
	NCSOFT CORP	56	467,000.00	26,152,000.00
	E-MART INC	119	193,000.00	22,967,000.00
	KT&G CORP	249	101,000.00	25,149,000.00
	AMOREPACIFIC CORP	82	181,000.00	14,842,000.00
	LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE	21	1,203,000.00	25,263,000.00
	CELLTRION INC	238	208,500.00	49,623,000.00
	CELLTRION INC-NEW	4	208,500.00	834,000.00
	HANA FINANCIAL GROUP	673	38,350.00	25,809,550.00
	KB FINANCIAL GROUP INC	886	46,300.00	41,021,800.00
	SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD	1,111	42,200.00	46,884,200.00
	SAMSUNG FIRE & MARINE INS	88	274,500.00	24,156,000.00
	SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LT	204	92,500.00	18,870,000.00
	SAMSUNG SDS CO LTD	95	217,500.00	20,662,500.00
	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	11,992	44,750.00	536,642,000.00
	SAMSUNG SDI CO LTD	125	232,500.00	29,062,500.00
	SK TELECOM	105	269,000.00	28,245,000.00
	KOREA ELECTRIC POWER CORP	755	33,050.00	24,952,750.00
	SK HYNIX INC	1,442	74,600.00	107,573,200.00
韓国ウォン 小計		22,185		1,508,906,900.00
				(147,721,985)
ニュー台湾ドル	FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	9,000	108.50	976,500.00
	FORMOSA CHEMICALS & FIBRE	10,000	107.50	1,075,000.00
	FORMOSA PLASTICS CORP	19,000	102.00	1,938,000.00
	NAN YA PLASTICS CORP	14,000	75.70	1,059,800.00
	TAIWAN CEMENT	25,300	36.60	925,980.00
	PRESIDENT CHAIN STORE CORP	2,000	323.00	646,000.00
	UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	10,000	73.30	733,000.00
	CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT	34,000	20.60	700,400.00
	FIRST FINANCIAL HOLDING CO	33,330	20.25	674,932.50
	MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	26,000	26.50	689,000.00
	CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	26,000	43.50	1,131,000.00
	FUBON FINANCIAL HOLDING CO	14,000	44.00	616,000.00
	ASUSTEK COMPUTER INC	2,000	229.50	459,000.00
	CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	2,000	228.00	456,000.00
	DELTA ELECTRONICS INC	5,000	154.00	770,000.00
	HON HAI PRECISION INDUSTRY	26,400	70.70	1,866,480.00
	CHUNGHWA TELECOM CO LTD	9,000	107.00	963,000.00
	FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	8,000	72.20	577,600.00
	TAIWAN MOBILE CO LTD	6,000	109.50	657,000.00
	ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT	11,000	60.50	665,500.00
	MEDIATEK INC	3,000	248.00	744,000.00
	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	43,000	226.00	9,718,000.00
	UNITED MICROELECTRONICS CORP	43,000	11.95	513,850.00
ニュー台湾ドル 小計		381,030		28,556,042.50
				(101,373,950)
合 計		2,794,880		774,181,338
				(774,181,338)

(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入株式 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	11銘柄	100.00%	11.41%
香港ドル	株式	56銘柄	100.00%	38.04%
シンガポールドル	株式	17銘柄	100.00%	6.31%
マレーシアリンギット	株式	13銘柄	100.00%	3.38%
タイバーツ	株式	13銘柄	100.00%	2.86%
フィリピンペソ	株式	10銘柄	100.00%	2.24%
インドネシアルピア	株式	8銘柄	100.00%	3.59%
韓国ウォン	株式	34銘柄	100.00%	19.08%
ニュー台湾ドル	株式	23銘柄	100.00%	13.09%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。