有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年8月16日-令和2年2月17日)

【提出】: 2020/05/15 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 67項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。

	(2)親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
2.収益及び費用の計上基準	投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

3.その他	ファンドの計算期間
3.その他	第4特定期間は当特定期間末日が休業日のため、2019年 8月16日から2020年 2月17日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		第3特定期間 (2019年 8月15日現在)		第4特定期間 (2020年 2月17日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		1,000,000口		1,000,000口
2.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	1.0094円	1口当たり純資産額	1.0844円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(10,094円)	(1万口当たり純資産額)	(10,844円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第3特定期間自 2019年 2月16日至 2019年 8月15日				第4特定期間自 2019年 8月16日至 2020年 2月17日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第11期自 2019年 2月16日至 2019年 3月15日				第17期自 2019年 8月16日至 2019年 9月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	5,960円		費用控除後の配当等収益額	A	5,648円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	-円		収益調整金額	C	-円
	分配準備積立金額	D	55,218円		分配準備積立金額	D	89,476円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	61,178円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	95,124円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,000,000口		当ファンドの期末残存口数	F	1,000,000口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	611円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	951円
	1万口当たり分配金額	H	-円		1万口当たり分配金額	H	-円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	-円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	-円
	第12期自 2019年 3月16日至 2019年 4月15日				第18期自 2019年 9月18日至 2019年10月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	5,685円		費用控除後の配当等収益額	A	5,621円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	-円		収益調整金額	C	-円
	分配準備積立金額	D	61,178円		分配準備積立金額	D	95,124円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	66,863円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	100,745円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,000,000口		当ファンドの期末残存口数	F	1,000,000口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	668円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,007円
	1万口当たり分配金額	H	-円		1万口当たり分配金額	H	-円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	-円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	-円
	第13期自 2019年 4月16日至 2019年 5月15日				第19期自 2019年10月16日至 2019年11月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	5,710円		費用控除後の配当等収益額	A	5,310円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	-円		収益調整金額	C	-円
	分配準備積立金額	D	66,863円		分配準備積立金額	D	100,745円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	72,573円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	106,055円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,000,000口		当ファンドの期末残存口数	F	1,000,000口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	725円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,060円
	1万口当たり分配金額	H	-円		1万口当たり分配金額	H	-円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	-円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	-円
	第14期自 2019年 5月16日至 2019年 6月17日				第20期自 2019年11月16日至 2019年12月16日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	6,214円		費用控除後の配当等収益額	A	5,181円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	-円		収益調整金額	C	-円
	分配準備積立金額	D	72,573円		分配準備積立金額	D	106,055円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	78,787円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	111,236円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,000,000口		当ファンドの期末残存口数	F	1,000,000口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	787円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,112円
	1万口当たり分配金額	H	-円		1万口当たり分配金額	H	-円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	-円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	-円
	第15期自 2019年 6月18日至 2019年 7月16日				第21期自 2019年12月17日至 2020年 1月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	5,500円		費用控除後の配当等収益額	A	5,514円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	-円		収益調整金額	C	-円
	分配準備積立金額	D	78,787円		分配準備積立金額	D	111,236円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	84,287円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	116,750円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,000,000口		当ファンドの期末残存口数	F	1,000,000口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	842円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,167円
	1万口当たり分配金額	H	-円		1万口当たり分配金額	H	-円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	-円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	-円
	第16期自 2019年 7月17日至 2019年 8月15日				第22期自 2020年 1月16日至 2020年 2月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	5,189円		費用控除後の配当等収益額	A	5,523円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	-円		収益調整金額	C	-円
	分配準備積立金額	D	84,287円		分配準備積立金額	D	116,750円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	89,476円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	122,273円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,000,000口		当ファンドの期末残存口数	F	1,000,000口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	894円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,222円
	1万口当たり分配金額	H	-円		1万口当たり分配金額	H	-円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	-円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	-円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第4特定期間自 2019年 8月16日至 2020年 2月17日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第4特定期間 (2020年 2月17日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第3特定期間自 2019年 2月16日至 2019年 8月15日	第4特定期間自 2019年 8月16日至 2020年 2月17日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	1,000,000円	1,000,000円
期中追加設定元本額	-円	-円
期中一部解約元本額	-円	-円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第3特定期間 (2019年 8月15日現在)	第4特定期間 (2020年 2月17日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資証券	△64,349	7,718
親投資信託受益証券	-	-
合計	△64,349	7,718

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年8月16日-令和2年2月17日)

開示資料

決算