有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年12月17日-令和2年6月15日)

(4)【附属明細表】(2020年6月15日現在)

第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。

② 株式以外の有価証券
種 類	銘 柄	券面総額又は口数	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	ニッセイSDGsジャパンセレクト マザーファンド	269,072,980	252,874,786
親投資信託受益証券 合計		269,072,980	252,874,786
合計		269,072,980	252,874,786

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第4 不動産等明細表
該当事項はありません。
第5 商品明細表
該当事項はありません。
第6 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第7 その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
第8 借入金明細表
該当事項はありません。

(参考)

開示対象ファンド(ニッセイSDGsジャパンセレクトファンド(年2回決算型))は、「ニッセイSDGsジャパンセレクト マザーファンド」受益証券を主要な投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託受益証券は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。開示対象ファンドの開示対象期間末日(以下、「計算日」という。)における同マザーファンドの状況は次に示すとおりでありますが、それらは監査意見の対象外であります。

「ニッセイSDGsジャパンセレクト マザーファンド」の状況

貸借対照表
			(単位:円)
		2019年12月16日現在	2020年6月15日現在
資産の部
流動資産
金銭信託		114,194	751,746
コール・ローン		20,967,272	50,016,530
株式		494,892,260	964,557,400
未収配当金		420,000	4,826,310
前払金		-	980,000
差入委託証拠金		-	960,000
流動資産合計		516,393,726	1,022,091,986
資産合計		516,393,726	1,022,091,986
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		-	1,589,760
未払解約金		14,231,122	15,838,039
その他未払費用		15	36
流動負債合計		14,231,137	17,427,835
負債合計		14,231,137	17,427,835
純資産の部
元本等
元本		498,241,720	1,068,965,686
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		3,920,869	△64,301,535
純資産合計		502,162,589	1,004,664,151
負債純資産合計		516,393,726	1,022,091,986

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引
		個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上し、残額については入金時に計上しております。

(貸借対照表に関する注記)
項目		2019年12月16日現在	2020年6月15日現在
1.	受益権総口数	498,241,720口	1,068,965,686口
2.	投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第10号に規定する額 元本の欠損	――――――	64,301,535円
3.	1口当たり純資産額	1.0079円	0.9398円
	(1万口当たり純資産額)	(10,079円)	(9,398円)

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
項目		自 2019年6月18日 至 2019年12月16日	自 2019年12月17日 至 2020年6月15日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.	金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。 また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的として行っており、株価の変動によるリスクを有しております。	同左
3.	金融商品に係るリスク管理体制	取引の執行・管理については、投資信託及び投資法人に関する法律及び同施行規則、投資信託協会の諸規則、信託約款、取引権限及び管理体制等を定めた社内規則に従い、運用部門が決裁担当者の承認を得て行っております。また、リスク管理部門が日々遵守状況を確認し、市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のモニターを行い、問題があると判断した場合は速やかに対応できる体制となっております。	同左
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれることもあります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
項目		2019年12月16日現在	2020年6月15日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 (デリバティブ取引等に関する注記)にて記載したとおりであります。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
種類	2019年12月16日現在	2020年6月15日現在
	当期間の 損益に含まれた 評価差額(円)	当期間の 損益に含まれた 評価差額(円)
株式	64,499,273	3,391,448
合計	64,499,273	3,391,448

(デリバティブ取引等に関する注記)
デリバティブ取引

株式関連
種類					2019年12月16日 現在				2020年6月15日 現在
					契約額等 (円)		時価 (円)	評価損益 (円)	契約額等 (円)		時価 (円)	評価損益 (円)
						うち 1年超				うち 1年超
市場取引
	先物取引
		買 建			-	-	-	-	25,924,000	-	24,336,000	△1,588,000
合計					-	-	-	-	25,924,000	-	24,336,000	△1,588,000

(注)	1.時価の算定方法
	株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
	2.株価指数先物取引の残高表示は、契約額によっております。想定元本ベースではありません。
	3.評価損益は契約額等と時価の差額であります。なお、契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
	4.上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
開示対象ファンドの開示対象期間における当ファンドの元本額の変動及び計算日の元本の内訳
項目	2019年12月16日現在	2020年6月15日現在
開示対象ファンドの開示対象期間の期首元本額	757,778,149円	498,241,720円
開示対象ファンドの開示対象期間中の追加設定元本額	153,037,116円	694,068,218円
開示対象ファンドの開示対象期間中の一部解約元本額	412,573,545円	123,344,252円
元本の内訳
ファンド名
ニッセイSDGsジャパンセレクトファンド(年2回決算型)	178,430,148円	269,072,980円
ニッセイSDGsジャパンセレクトファンド(資産成長型)	319,811,572円	799,892,706円
計	498,241,720円	1,068,965,686円

附属明細表(2020年6月15日現在)

第1 有価証券明細表
① 株式
銘 柄	株 式 数	評価額(円)		備考
		単 価	金 額
日本M&Aセンター	7,000	4,635.00	32,445,000
ヤクルト本社	2,300	6,890.00	15,847,000
エムスリー	7,000	4,330.00	30,310,000
インフォマート	21,500	853.00	18,339,500
MonotaRO	5,300	4,130.00	21,889,000
東レ	35,800	498.60	17,849,880
旭化成	20,800	853.20	17,746,560
ラクス	8,300	2,037.00	16,907,100
信越化学工業	2,200	11,850.00	26,070,000
協和キリン	7,000	2,725.00	19,075,000
プレステージ・インターナショナル	12,400	795.00	9,858,000
野村総合研究所	10,800	2,797.00	30,207,600
花王	2,400	8,643.00	20,743,200
塩野義製薬	3,300	6,535.00	21,565,500
日本新薬	2,200	8,530.00	18,766,000
中外製薬	500	16,000.00	8,000,000
エーザイ	500	8,161.00	4,080,500
テルモ	6,400	3,941.00	25,222,400
JCRファーマ	2,500	11,240.00	28,100,000
大塚ホールディングス	3,400	4,712.00	16,020,800
ペプチドリーム	3,100	4,780.00	14,818,000
パーク24	11,300	1,984.00	22,419,200
大塚商会	2,100	5,410.00	11,361,000
エン・ジャパン	3,600	2,737.00	9,853,200
TOTO	4,600	4,170.00	19,182,000
リクルートホールディングス	5,800	3,538.00	20,520,400
ナブテスコ	4,100	3,185.00	13,058,500
技研製作所	4,000	4,860.00	19,440,000
小松製作所	7,600	2,100.00	15,960,000
ダイキン工業	2,800	15,915.00	44,562,000
栗田工業	7,000	2,887.00	20,209,000
アマノ	4,400	2,262.00	9,952,800
三菱電機	16,100	1,389.00	22,362,900
富士電機	5,800	2,717.00	15,758,600
日本電産	3,000	6,430.00	19,290,000
オムロン	4,200	6,920.00	29,064,000
シスメックス	2,000	7,656.00	15,312,000
デンソー	5,200	3,903.00	20,295,600
トヨタ自動車	6,100	6,700.00	40,870,000
太平洋工業	3,600	961.00	3,459,600
小糸製作所	4,600	4,360.00	20,056,000
良品計画	9,300	1,443.00	13,419,900
朝日インテック	6,700	3,020.00	20,234,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	35,600	429.10	15,275,960
三井住友フィナンシャルグループ	4,900	3,105.00	15,214,500
オリックス	10,700	1,373.00	14,691,100
SOMPOホールディングス	8,000	3,601.00	28,808,000
T&Dホールディングス	8,000	949.00	7,592,000
トランコム	2,000	6,900.00	13,800,000
日本電信電話	6,200	2,474.00	15,338,800
東京瓦斯	5,400	2,469.50	13,335,300
合計	369,400		964,557,400

② 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。

第4 不動産等明細表

該当事項はありません。

第5 商品明細表

該当事項はありません。

第6 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

第7 その他特定資産の明細表

該当事項はありません。

第8 借入金明細表

該当事項はありません。