有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/06/16-2022/12/15)

(1)【投資方針】
① 主として、ニッセイSDGsジャパンセレクトマザーファンドを通じて、実質的に国内の株式へ投資を行い、信託財産の中長期的な成長をめざします。
② 上記マザーファンドの組入比率は原則として高位を保ちます。
③ 株式以外の資産(上記マザーファンドを通じて投資する場合は、当該マザーファンドの信託財産に属する株式以外の資産のうち、このファンドの信託財産に属するとみなした部分を含みます)への投資は、原則として信託財産総額の50%以下とします。
④ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。

(参考)マザーファンドの概要 ニッセイSDGsジャパンセレクトマザーファンド (1)基本方針 マザーファンドは、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標とした運用を行います。 (2)運用方法 a 投資対象 国内の金融商品取引所※に上場(これに準ずるものを含みます)されている株式を主要投資対象とします。 ※ 金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。 b 投資態度 ① 原則として、国内の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます)されている株式を主要投資対象とし、自社が提供する製品やサービスを通じて、SDGsに貢献している企業に投資します。 ② ポートフォリオ構築にあたっては、SDGsへの貢献に加え、企業の持続的な成長性や株価バリュエーション等を勘案し、信託財産の中長期的な成長をめざします。 ③ 株式の組入比率は、原則として高位を保ちます。 ④ 株式の実質組入比率の維持のために、株価指数先物等を活用することがあります。 ⑤ 株式以外の資産への投資は、原則として信託財産総額の50%以下とします。 ⑥ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。 (3)投資制限 ① 株式への投資割合には、制限を設けません。 ② 同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ③ 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とします。 ④ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ⑤ 同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます)への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ⑥ 投資信託証券(上場投資信託証券等を除きます)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ⑦ 外貨建資産への投資は行いません。 ⑧ デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。 ⑨ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい、当該比率以内となるよう調整を行うこととします。