有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年2月2日-令和4年1月31日)
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、米国上場企業の株式に投資し、NYSE FANG+指数(円ベース)の動きに連動した投資成果をめざして運用を行ないます。
NYSE FANG+指数について
NYSE FANG+指数は、次世代テクノロジーをベースに、グローバルな現代社会において人々の生活に大きな影響力を持ち、高い知名度を有する米国上場企業を対象に構成された株価指数です。NYSE FANG+指数は、これらの企業に等金額投資したポートフォリオで構成されています。
なお、「FANG」とは、主要銘柄であるフェイスブック(Facebook)、アマゾン・ドット・コム(Amazon.com)、ネットフリックス(Netflix)、グーグル(Google)の頭文字をつないだものです。
※当指数は、四半期(3・6・9・12月)ごとに等金額となるようリバランスを行ないます。
一般社団法人投資信託協会による商品分類・属性区分は、次のとおりです。
※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。
(注1)商品分類の定義
(注2)属性区分の定義
※商品分類・属性区分の定義について、くわしくは、一般社団法人投資信託協会のホームページ(アドレスhttp://www.toushin.or.jp/)をご参照下さい。
<信託金の限度額>・委託会社は、受託会社と合意のうえ、2,500億円を限度として信託金を追加することができます。
・委託会社は、受託会社と合意のうえ、限度額を変更することができます。
<ファンドの特色>
NYSE® FANG+™は、ICE Data Indices, LLCまたはその関連会社(以下「ICEデータ」)の登録商標であり、NYSE® FANG+™指数およびNYSE® FANG+™指数(円ベース)(以下「指数」)を利用するライセンスがFANG+インデックスマザーファンド(以下「ファンド」)において、大和アセットマネジメント株式会社に付与されています。大和アセットマネジメント株式会社およびファンドは、ICEデータによってスポンサー、販売、または販売促進されているものではなく、ICEデータは、証券投資全般、特にファンドへの投資の妥当性について、または指数が一般的な株式市場のパフォーマンスを追随することについて、いかなる表明保証を行うものではありません。
ICEデータおよびその第三者供給元は、明示または黙示の保証を行わず、インデックス、インデックスの値またはそれに含まれるすべてのデータに関して、商品性または特定の目的への適合性のすべての保証を明示的に否認します。ICEデータは、たとえそのような損害の可能性について、特別、懲罰的損害、直接的、間接的、または結果的損害(利益の損失を含む)に対する責任は通知されていたとしても一切負いません。
“NYSE® FANG+™” is a service/trade mark of ICE Data Indices, LLC or its affiliates (“ICE Data”) and has been licensed along with the NYSE® FANG+™ Index and NYSE® FANG+™ Index (JPY) (“Indexes”) for use by DAIWA ASSET MANAGEMENT in connection with FANG+ Index Mother Fund (the “Fund”). Neither DAIWA ASSET MANAGEMENT nor the Fund, as applicable, are sponsored, endorsed, sold or promoted by ICE Data. ICE Data makes no representations or warranties regarding the advisability of investing in securities generally, in the Fund particularly or the ability of the Indexes to track general stock market performance.
ICE DATA AND ITS RESPECTIVE THIRD PARTY SUPPLIERS MAKE NO EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, AND HEREBY EXPRESSLY DISCLAIMS ALL WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE WITH RESPECT TO THE INDEXES, INDEX VALUES OR ANY DATA INCLUDED THEREIN. IN NO EVENT SHALL ICE DATA HAVE ANY LIABILITY FOR ANY SPECIAL, PUNITIVE, DIRECT, INDIRECT, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING LOST PROFITS), EVEN IF NOTIFIED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.
当ファンドは、米国上場企業の株式に投資し、NYSE FANG+指数(円ベース)の動きに連動した投資成果をめざして運用を行ないます。
NYSE FANG+指数について
NYSE FANG+指数は、次世代テクノロジーをベースに、グローバルな現代社会において人々の生活に大きな影響力を持ち、高い知名度を有する米国上場企業を対象に構成された株価指数です。NYSE FANG+指数は、これらの企業に等金額投資したポートフォリオで構成されています。
なお、「FANG」とは、主要銘柄であるフェイスブック(Facebook)、アマゾン・ドット・コム(Amazon.com)、ネットフリックス(Netflix)、グーグル(Google)の頭文字をつないだものです。
※当指数は、四半期(3・6・9・12月)ごとに等金額となるようリバランスを行ないます。
一般社団法人投資信託協会による商品分類・属性区分は、次のとおりです。
※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。(注1)商品分類の定義
| 単位型・ 追加型 | 単位型 | 当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行なわれないファンド |
| 追加型 | 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ従来の信託財産とともに運用されるファンド | |
| 投資対象 地域 | 国内 | 目論見書または投資信託約款(以下「目論見書等」といいます。)において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の記載があるもの |
| 海外 | 目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の記載があるもの | |
| 内外 | 目論見書等において、国内および海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるもの | |
| 投資対象 資産 | 株式 | 目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるもの |
| 債券 | 目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載があるもの | |
| 不動産投信(リート) | 目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるもの | |
| その他資産 | 目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式、債券、不動産投信(リート)以外の資産を源泉とする旨の記載があるもの | |
| 資産複合 | 目論見書等において、株式、債券、不動産投信(リート)およびその他資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるもの | |
| 独立区分 | MMF(マネー・マネージメント・ファンド) | 「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMF |
| MRF(マネー・リザーブ・ファンド) | 「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRF | |
| ETF | 投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令480号)第12条第1号および第2号に規定する証券投資信託ならびに租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第9条の4の2に規定する上場証券投資信託 | |
| 補足分類 | インデックス型 | 目論見書等において、各種指数に連動する運用成果をめざす旨の記載があるもの |
| 特殊型 | 目論見書等において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるもの |
(注2)属性区分の定義
| 投資対象 資産 | 株式 | 一般 | 大型株、中小型株属性にあてはまらないすべてのもの |
| 大型株 | 目論見書等において、主として大型株に投資する旨の記載があるもの | ||
| 中小型株 | 目論見書等において、主として中小型株に投資する旨の記載があるもの | ||
| 債券 | 一般 | 公債、社債、その他債券属性にあてはまらないすべてのもの | |
| 公債 | 目論見書等において、日本国または各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含みます。)に主として投資する旨の記載があるもの | ||
| 社債 | 目論見書等において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるもの | ||
| その他債券 | 目論見書等において、公債または社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるもの | ||
| 格付等クレジットによる属性 | 目論見書等において、特にクレジットに対して明確な記載があるもの | ||
| 不動産投信 | 目論見書等において、主として不動産投信(リート)に投資する旨の記載があるもの | ||
| その他資産 | 目論見書等において、主として株式、債券、不動産投信(リート)以外に投資する旨の記載があるもの | ||
| 資産複合 | 目論見書等において、複数資産を投資対象とする旨の記載があるもの | ||
| 資産複合 資産配分固定型 | 目論見書等において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とする旨の記載があるもの | ||
| 資産複合 資産配分変更型 | 目論見書等において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載がないもの | ||
| 決算頻度 | 年1回 | 目論見書等において、年1回決算する旨の記載があるもの | |
| 年2回 | 目論見書等において、年2回決算する旨の記載があるもの | ||
| 年4回 | 目論見書等において、年4回決算する旨の記載があるもの | ||
| 年6回(隔月) | 目論見書等において、年6回決算する旨の記載があるもの | ||
| 年12回(毎月) | 目論見書等において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるもの | ||
| 日々 | 目論見書等において、日々決算する旨の記載があるもの | ||
| その他 | 上記属性にあてはまらないすべてのもの | ||
| 投資対象 地域 | グローバル | 目論見書等において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載があるもの | |
| 日本 | 目論見書等において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるもの | ||
| 北米 | 目論見書等において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載があるもの | ||
| 欧州 | 目論見書等において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載があるもの | ||
| アジア | 目論見書等において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とする旨の記載があるもの | ||
| オセアニア | 目論見書等において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする旨の記載があるもの | ||
| 中南米 | 目論見書等において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載があるもの | ||
| アフリカ | 目論見書等において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の記載があるもの | ||
| 中近東(中東) | 目論見書等において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨の記載があるもの | ||
| エマージング | 目論見書等において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地域))の資産を源泉とする旨の記載があるもの | ||
| 投資形態 | ファミリーファンド | 目論見書等において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除きます。)を投資対象として投資するもの | |
| ファンド・オブ・ ファンズ | 「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズ | ||
| 為替ヘッジ | あり | 目論見書等において、為替のフルヘッジまたは一部の資産に為替のヘッジを行なう旨の記載があるもの | |
| なし | 目論見書等において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるものまたは為替のヘッジを行なう旨の記載がないもの | ||
| 対象インデックス | 日経225 | 目論見書等において、日経225に連動する運用成果をめざす旨の記載があるもの | |
| TOPIX | 目論見書等において、TOPIXに連動する運用成果をめざす旨の記載があるもの | ||
| その他の指数 | 目論見書等において、上記以外の指数に連動する運用成果をめざす旨の記載があるもの | ||
| 特殊型 | ブル・ベア型 | 目論見書等において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行なうとともに各種指数・資産等への連動もしくは逆連動(一定倍の連動もしくは逆連動を含みます。)をめざす旨の記載があるもの | |
| 条件付運用型 | 目論見書等において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があるもの | ||
| ロング・ショート型/絶対収益追求型 | 目論見書等において、ロング・ショート戦略により収益の追求をめざす旨もしくは特定の市場に左右されにくい収益の追求をめざす旨の記載があるもの | ||
| その他型 | 目論見書等において、特殊型のうち上記に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるもの | ||
<信託金の限度額>・委託会社は、受託会社と合意のうえ、2,500億円を限度として信託金を追加することができます。
・委託会社は、受託会社と合意のうえ、限度額を変更することができます。
<ファンドの特色>
NYSE® FANG+™は、ICE Data Indices, LLCまたはその関連会社(以下「ICEデータ」)の登録商標であり、NYSE® FANG+™指数およびNYSE® FANG+™指数(円ベース)(以下「指数」)を利用するライセンスがFANG+インデックスマザーファンド(以下「ファンド」)において、大和アセットマネジメント株式会社に付与されています。大和アセットマネジメント株式会社およびファンドは、ICEデータによってスポンサー、販売、または販売促進されているものではなく、ICEデータは、証券投資全般、特にファンドへの投資の妥当性について、または指数が一般的な株式市場のパフォーマンスを追随することについて、いかなる表明保証を行うものではありません。
ICEデータおよびその第三者供給元は、明示または黙示の保証を行わず、インデックス、インデックスの値またはそれに含まれるすべてのデータに関して、商品性または特定の目的への適合性のすべての保証を明示的に否認します。ICEデータは、たとえそのような損害の可能性について、特別、懲罰的損害、直接的、間接的、または結果的損害(利益の損失を含む)に対する責任は通知されていたとしても一切負いません。
“NYSE® FANG+™” is a service/trade mark of ICE Data Indices, LLC or its affiliates (“ICE Data”) and has been licensed along with the NYSE® FANG+™ Index and NYSE® FANG+™ Index (JPY) (“Indexes”) for use by DAIWA ASSET MANAGEMENT in connection with FANG+ Index Mother Fund (the “Fund”). Neither DAIWA ASSET MANAGEMENT nor the Fund, as applicable, are sponsored, endorsed, sold or promoted by ICE Data. ICE Data makes no representations or warranties regarding the advisability of investing in securities generally, in the Fund particularly or the ability of the Indexes to track general stock market performance.
ICE DATA AND ITS RESPECTIVE THIRD PARTY SUPPLIERS MAKE NO EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, AND HEREBY EXPRESSLY DISCLAIMS ALL WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE WITH RESPECT TO THE INDEXES, INDEX VALUES OR ANY DATA INCLUDED THEREIN. IN NO EVENT SHALL ICE DATA HAVE ANY LIABILITY FOR ANY SPECIAL, PUNITIVE, DIRECT, INDIRECT, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING LOST PROFITS), EVEN IF NOTIFIED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
