半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年11月6日-令和1年11月5日)

PIMCOケイマン オーストラリア・コーポレート・ファンド
PIMCOケイマン オーストラリア・コーポレート・ファンドは、ケイマン籍の外国投資信託で、現地での監査を受けております。
なお、以下の財務諸表は、入手しうる直近の現地監査済み財務諸表を委託会社において抜粋して翻訳したものです。
●資産・負債計算書(2018年2月28日現在)

(単位:千、ただし一口当たりを除く)
資産:
投資有価証券(時価)
投資有価証券	AUD	248,835
金融派生商品
市場または中央清算機関取引		0
OTC		38
現金		4
カウンターパーティー預け金		247
外国通貨(時価)		3
投資有価証券売却による未収入金		37
未収利息および/または未収配当金		1,715
		250,879
負債:
金融派生商品
市場または中央清算機関取引	AUD	12
OTC		14
投資有価証券購入による未払金		3,408
受渡遅延の投資有価証券購入による未払金		0
未払利息		0
ファンド解約口数に対する未払金		1,684
未払分配金		1,785
未払税金		0
		6,903
純資産	AUD	243,976
投資有価証券(原価)	AUD	246,281
外国通貨(原価)	AUD	3
金融派生商品取得原価またはプレミアム(純額)	AUD	0
純資産:	AUD	243,976
発行済み口数(千口):		2,699
一口当たり純資産額:
基準価額(豪ドル)	AUD	90.38
基準価額(円)	JPY	7,515

残高が“0”表記であるものについては、実際額が金額単位の千未満で四捨五入により“0”となったものを含みます。

●投資明細表(2018年2月28日現在)

	額面金額 (単位:千)		時価 (単位:千)
投資有価証券 102.0%
社債券等 66.2%
銀行および金融 45.2%
Australia & New Zealand Banking Group Ltd.
2.650% 期日 04/17/2018	AUD	3,800	AUD	3,803
2.985% 期日 04/07/2021		2,700		2,745
Bank Nederlandse Gemeenten NV
3.500% 期日 07/19/2027		3,100		3,135
Bank of America Corp.
2.905% 期日 03/05/2020		3,100		3,135
Bank of Queensland Ltd.
2.760% 期日 06/12/2018		6,300		6,311
2.840% 期日 11/06/2019		2,600		2,615
2.930% 期日 04/29/2019		1,900		1,912
Barclays Bank PLC
2.890% 期日 04/04/2019		500		503
Citigroup, Inc.
3.020% 期日 08/07/2019		3,700		3,733
3.320% 期日 05/04/2021		6,300		6,441
Commonwealth Bank of Australia
2.700% 期日 07/17/2020		3,100		3,128
3.010% 期日 07/12/2021		500		509
Cooperatieve Rabobank UA
3.250% 期日 03/04/2021		5,400		5,537
Credit Suisse AG
4.000% 期日 07/16/2019		10,560		10,790
GE Capital Australia Funding Pty Ltd.
5.500% 期日 08/08/2022		1,300		1,431
Goldman Sachs Group, Inc.
3.465% 期日 08/08/2018		2,200		2,212
5.000% 期日 08/08/2018		2,260		2,288
5.000% 期日 08/21/2019		5,100		5,283
Lendlease Finance Ltd.
5.500% 期日 11/13/2018		1,200		1,224
Metropolitan Life Global Funding Ⅰ
4.500% 期日 10/10/2018		1,500		1,521
4.500% 期日 04/16/2019		7,200		7,364
Mizuho Bank Ltd.
2.875% 期日 08/23/2019		4,900		4,937
Morgan Stanley
4.750% 期日 11/16/2018		1,000		1,017
Sumitomo Mitsui Banking Corp.
2.965% 期日 07/19/2019		3,300		3,327
Suncorp-Metway Ltd.
3.250% 期日 08/24/2026		4,300		4,139
3.500% 期日 04/12/2021		500		506
UBS AG
2.580% 期日 03/08/2021		3,400		3,400
2.735% 期日 08/27/2019		3,000		3,021
4.000% 期日 08/27/2019		6,500		6,654
Wells Fargo & Co.
3.100% 期日 07/27/2021		7,400		7,543
				110,164
一般事業 20.1%
Airport Motorway Trust
5.500% 期日 12/09/2020		2,300		2,440
APT Pipelines Ltd.
3.750% 期日 10/20/2023		520		523
7.750% 期日 07/22/2020		1,600		1,772
FBG Finance Pty Ltd.
3.750% 期日 08/07/2020		3,600		3,693
3.750% 期日 09/06/2024		3,000		3,041
Ford Motor Credit Co. LLC
3.588% 期日 06/02/2020		4,800		4,876
4.050% 期日 12/10/2018		6,300		6,376
Incitec Pivot Ltd.
5.750% 期日 02/21/2019		2,430		2,495
Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd.
7.750% 期日 07/06/2018		800		815
Toyota Motor Credit Corp.
2.750% 期日 07/26/2021		4,000		4,002
Volkswagen Financial Services Australia Pty Ltd.
2.950% 期日 06/22/2020		5,000		5,006
3.250% 期日 08/13/2019		3,600		3,629
4.000% 期日 11/21/2019		1,300		1,327
4.250% 期日 04/04/2018		500		501
Wesfarmers Ltd.
6.250% 期日 03/28/2019		7,000		7,285
WSO Finance Pty Ltd.
4.500% 期日 03/31/2027		1,200		1,247
				49,028
公共事業 0.9%
BP Capital Markets PLC
4.750% 期日 11/15/2018		800		813
Korea National Oil Corp.
2.885% 期日 10/08/2019		1,400		1,400
				2,213
社債券等合計				161,405
(取得原価AUD 159,500)
米国政府機関債 0.0%
Fannie Mae
2.021% 期日 06/25/2029	USD	3		4
米国政府機関債合計				4
(取得原価AUD 4)
モーゲージ証券 2.8%
Countrywide Home Loan Mortgage Pass-Through Trust
2.281% 期日 02/25/2035		19		24
2.301% 期日 02/25/2035		23		29
CS First Boston Pass-Through Certificates
3.088% 期日 07/25/2033		26		33
Freddie Mac Structured Pass-Through Certificates
2.463% 期日 07/25/2044		19		24
GMACM Mortgage Loan Trust
4.055% 期日 06/25/2034		44		57
Greenpoint Mortgage Pass-Through Certificates
3.851% 期日 10/25/2033		27		35
Medallion Trust
3.070% 期日 03/21/2044	AUD	3,273		3,321
Merrill Lynch Mortgage Investors Trust
3.291% 期日 02/25/2033	USD	8		10
Progress Trust
3.220% 期日 06/18/2044	AUD	3,200		3,247
Reperforming Loan REMIC Trust
1.961% 期日 06/25/2035	USD	17		21
Superannuation Members Home Loan Securitisation Fund
3.020% 期日 07/09/2043	AUD	155		156
モーゲージ証券合計				6,957
(取得原価 AUD 6,856)
ソブリン債 26.8%
Australia Government Bond
3.250% 期日 04/21/2025		5,200		5,409
3.750% 期日 04/21/2037		10,500		11,309
4.250% 期日 04/21/2026		1,700		1,892
Australian Postal Corp.
2.789% 期日 12/01/2021		1,800		1,812
5.000% 期日 11/13/2020		6,500		6,871
Export-Import Bank of Korea
4.250% 期日 05/21/2020		4,900		5,025
4.500% 期日 04/17/2019		3,500		3,568
Kommunalbanken A/S
3.000% 期日 12/09/2026		3,600		3,498
Queensland Treasury Corp.
3.250% 期日 07/21/2026		3,900		3,944
4.750% 期日 07/21/2025		3,100		3,467
Western Australian Treasury Corp.
3.000% 期日 10/21/2026		18,900		18,610
ソブリン債合計				65,405
(取得原価 AUD 64,858)
短期証券 6.2%
譲渡性定期預金 1.1%
Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd.
2.745% 期日 03/20/2018		2,500		2,501
定期性預金 5.1%
ANZ National Bank
0.630% 期日 03/01/2018		2,425		2,425
0.930% 期日 03/01/2018	USD	531		681
Bank of Nova Scotia
0.930% 期日 03/01/2018		761		976
Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd.
(0.310%) 期日 03/01/2018	JPN	88		1
Brown Brothers Harriman & Co.
0.630% 期日 03/01/2018	AUD	44		44
0.930% 期日 03/01/2018	USD	0		1
Citibank N.A.
0.930% 期日 03/01/2018		273		351
DBS Bank Ltd.
0.930% 期日 03/01/2018		5		6
Deutsche Bank AG
0.930% 期日 03/01/2018		267		343
DnB NORBank ASA
0.930% 期日 03/01/2018		507		651
HSBC Bank
(0.580%) 期日 03/01/2018	EUR	2		3
JPMorgan Chase & Co.
0.930% 期日 03/01/2018	USD	529		678
National Australia Bank Ltd.
0.630% 期日 03/01/2018	AUD	6,365		6,365
0.930% 期日 03/01/2018	USD	20		25
Royal Bank of Canada
0.930% 期日 03/01/2018		7		8
Sumitomo Mitsui Banking Corp.
(0.580%) 期日 03/01/2018	EUR	1		2
(0.310%) 期日 03/01/2018	JPY	12		0
0.930% 期日 03/01/2018	USD	1		2
Wells Fargo Bank
0.930% 期日 03/01/2018		1		1
				12,563
短期証券合計				15,064
(取得原価 AUD 15,063)
投資有価証券合計 102.0%			AUD	248,835
(取得原価 AUD 246,281)
金融派生商品 0.0%				12
(取得原価またはプレミアム、純額 AUD 0)
その他の資産および負債 (純額)(2.0%)				(4,871)
純資産 100.0%			AUD	243,976