有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年3月16日-令和4年3月15日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
 
② 株式以外の有価証券

種 類	銘 柄	券面総額(口)	評価額(円)	備考
投資証券	ピクテ-インディアン・エクイティーズ クラスZ JPY	34,369.7267	3,671,992,861
	ピクテ-ショートターム・マネー・マーケットJPY クラスI	258.6765	25,980,081
合計		34,628.4032	3,697,972,942

 
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
 
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
 
<参考情報> 
ファンドは、ルクセンブルグ籍の外国投資法人である「ピクテ‐インディアン・エクイティーズ」のクラスZ JPY投資証券および「ピクテ‐ショートターム・マネー・マーケットJPY」のクラスI投資証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資証券」は、同投資証券です。これら外国投資法人の状況は次のとおりです。なお、記載された情報は監査対象外です。
 

「ピクテ‐インディアン・エクイティーズ」の状況

 
当投資法人は、ルクセンブルグの法律に基づき設立された外国投資法人であります。当投資法人は、2021年9月30日付で、ルクセンブルグにおいて一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した財務書類が作成されており、独立監査人による財務書類の監査を受けております。以下の「純資産計算書」、「運用計算書および純資産変動計算書」ならびに「投資有価証券およびその他の純資産明細表」は、原文の財務書類から委託会社が抜粋・翻訳したものであり、「ピクテ‐インディアン・エクイティーズ クラスZ JPY」を含むすべてのクラスが対象となっております。
 

ピクテ‐インディアン・エクイティーズ

 

純資産計算書 2021年9月30日現在 (単位:米ドル)
資産
投資有価証券取得原価	356,692,441.10
投資に係る未実現純利益/損失	169,025,703.36
投資有価証券時価評価額	525,718,144.46
現金預金	1,910,563.77
	527,628,708.23
負債
未払管理報酬および投資顧問報酬	450,319.28
未払年次税	53,991.69
その他の未払報酬	21,426,553.77
	21,930,864.74
2021年9月30日現在純資産合計	505,697,843.49
2020年9月30日現在純資産合計	277,908,236.11
2019年9月30日現在純資産合計	333,076,908.11

 

運用計算書および純資産変動計算書 2021年9月30日に終了した期間 (単位:米ドル)
期首現在純資産額	277,908,236.11
収益
配当金、純額	1,655,795.90
	1,655,795.90
費用
管理報酬および投資顧問報酬	4,679,145.39
保管報酬、銀行手数料および利息	251,745.30
専門家報酬、監査費用およびその他の費用	153,043.71
サービス報酬	709,662.99
年次税	194,184.59
取引費用	824,301.31
債券に係る支払利息	2,795,648.93
	9,607,732.22
投資純利益/損失	-7,951,936.32
実現純利益/損失
- 投資有価証券売却	22,899,459.17
- 為替取引	-366,570.66
- 為替予約取引	-375.01
実現純利益/損失	14,580,577.18
以下に係る未実現純評価利益/損失の変動:
- 投資有価証券	140,664,340.68
運用による純資産の増加/減少	155,244,917.86
投資証券発行手取額	223,015,917.09
投資証券買戻費用	-150,470,898.57
支払分配金	-329.00
期末現在純資産額	505,697,843.49

 

投資有価証券およびその他の純資産明細表 2021年9月30日現在 (単位:米ドル)
銘柄	通貨	数量	時価	純資産 に対する 比率(%)
公認の金融商品取引所に上場されているまたは他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券
株式
インド
ALKEM LABORATORIES	INR	469,165.00	25,216,045.34	4.99
AU SMALL FINANCE BANK	INR	531,181.00	8,349,055.96	1.65
CENTURY PLYBOARDS -DEMAT.-	INR	1,879,814.00	12,003,536.07	2.37
COFORGE -DEMAT.-	INR	152,226.00	10,776,376.47	2.13
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LIMITED	INR	1,461,245.00	20,314,038.55	4.02
HCL TECHNOLOGIES LIMITED -DEMAT.-	INR	2,832,471.00	48,918,231.14	9.67
HDFC ASSET MANAGEMENT 144A/S	INR	343,633.00	13,478,650.22	2.67
HDFC BANK	INR	2,079,727.00	44,763,504.12	8.85
HDFC LIFE INSURANCE	INR	2,151,188.00	20,982,349.53	4.15
ICICI BANK	INR	2,644,057.00	25,010,250.02	4.95
INDIAMART INTERMESH 144A S	INR	91,388.00	10,359,930.16	2.05
INFOSYS TECHNOLOGIES -DEMAT.-	INR	2,085,727.00	47,150,508.23	9.32
INTERGLOBE AVIATION	INR	551,569.00	15,048,656.14	2.98
KOTAK MAHINDRA BANK LTD	INR	788,376.00	21,339,848.03	4.22
MARICO -DEMAT.-	INR	2,731,875.00	20,201,750.06	3.99
MARUTI SUZUKI INSIA LTD -DEMAT.-	INR	185,273.00	18,352,306.47	3.63
MOTHERSON SUMI SYTEMS -DEMAT.-	INR	4,532,278.00	13,829,895.24	2.73
MPHASIS -DEMAT.-	INR	410,817.00	17,236,270.12	3.41
SBI CARDS & PAYMENT SERVICES 144A/S	INR	1,541,432.00	21,431,023.33	4.24
SBI LIFE INSURANCE	INR	1,263,879.00	20,746,461.75	4.10
THYROCARE TECHNOLOGIES	INR	567,222.00	8,954,829.20	1.77
TORRENT PHARMACEUTICALS -DEMAT.-	INR	820,309.00	34,149,804.74	6.75
UNITED BREWERIES -DEMAT.-	INR	936,215.00	19,861,263.20	3.93
ZOMATO -IPO- 144A REG S	INR	5,910,123.00	10,904,746.89	2.16
			509,379,330.98	100.73
モーリシャス
MAKEMYTRIP	USD	631,818.00	16,338,813.48	3.23
			16,338,813.48	3.23
投資有価証券合計			525,718,144.46	103.96
現金預金			1,910,563.77	0.38
その他の純負債			-21,930,864.74	-4.34
純資産合計			505,697,843.49	100.00

 

「ピクテ‐ショートターム・マネー・マーケットJPY」の状況

 
当投資法人は、ルクセンブルグの法律に基づき設立された外国投資法人であります。当投資法人は、2021年9月30日付けで、ルクセンブルグにおいて一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した財務書類が作成されており、独立監査人による財務書類の監査を受けております。以下の「純資産計算書」、「運用計算書および純資産変動計算書」ならびに「投資有価証券およびその他の純資産明細表」は、原文の財務書類から委託会社が抜粋・翻訳したものであり、「ピクテ‐ショートターム・マネー・マーケットJPY クラスI」を含むすべてのクラスが対象となっております。
 

ピクテ‐ショートターム・マネー・マーケットJPY

 

純資産計算書 2021年9月30日現在 (単位:円)
資産
投資有価証券取得原価	19,290,229,522.00
投資に係る未実現純利益/損失	171,955,325.00
投資有価証券時価評価額	19,462,184,847.00
現金預金	1,726,407,004.00
預金	1,040,000,000.00
未収利息、純額	31,466,630.00
	22,260,058,481.00
負債
未払管理報酬および投資顧問報酬	1,371,718.00
未払年次税	604,261.00
為替予約取引に係る未実現純損失	199,659,144.00
その他の未払報酬	2,454,320.00
	204,089,443.00
2021年9月30日現在純資産合計	22,055,969,038.00
2020年9月30日現在純資産合計	40,177,099,303.00
2019年9月30日現在純資産合計	31,802,760,257.00

 

運用計算書および純資産変動計算書 2021年9月30日に終了した期間 (単位:円)
期首現在純資産額	40,177,099,303.00
収益
債券利息、純額	25,258,926.00
預金利息	4,222.00
	25,263,148.00
費用
管理報酬および投資顧問報酬	20,798,064.00
保管報酬、銀行手数料および利息	10,172,766.00
専門家報酬、監査費用およびその他の費用	11,485,121.00
サービス報酬	9,173,184.00
年次税	2,805,675.00
取引費用	1,150,111.00
	55,584,921.00
投資純利益/損失	-30,321,773.00
実現純利益/損失
- 投資有価証券売却	672,168,082.00
- 為替取引	-39,917,146.25
- 為替予約取引	-654,196,701.00
- 先渡取引	-1,056,250.00
実現純利益/損失	-53,323,788.25
以下に係る未実現純評価利益/損失の変動:
- 投資有価証券	162,514,657.00
- 為替予約取引	-170,869,213.00
運用による純資産の増加/減少	-61,678,344.25
投資証券発行手取額	17,095,403,926.25
投資証券買戻費用	-35,154,625,937.00
支払分配金	-229,910.00
期末現在純資産額	22,055,969,038.00

 

投資有価証券およびその他の純資産明細表 2021年9月30日現在 (単位:円)
銘柄	通貨	額面	時価	純資産に 対する 比率(%)
Ⅰ.公認の金融商品取引所に上場されているまたは他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券
債券
オーストラリア
FRN TOYOTA FINANCE AUSTRALIA 18/21 -SR-	AUD	6,400,000.00	515,403,894.00	2.34
1.25% WESFARMERS 14/21 -SR-	EUR	1,450,000.00	188,537,813.00	0.85
2.75% COMMWEALTH BANK AUSTRALIA 16/21 - SR-	AUD	1,000,000.00	80,723,522.00	0.37
			784,665,229.00	3.56
カナダ
1.61% BANK OF MONTREAL 16/21 -SR-	CAD	1,746,000.00	153,427,509.00	0.70
2.70% JOHN DEERE CANADA 18/21 -SR-	CAD	7,260,000.00	637,682,405.00	2.89
2.99% JOHN DEERE FINANCIAL 19/22 -SR-	CAD	522,000.00	46,172,204.00	0.21
			837,282,118.00	3.80
ケイマン諸島
1.375% HUTCHINSON WHAMPOA 14/21 -SR-	EUR	5,150,000.00	670,381,803.00	3.04
			670,381,803.00	3.04
フィンランド
1.75% NORDEA BK 12/22 -SR-	JPY	200,000,000.00	202,222,000.00	0.92
			202,222,000.00	0.92
フランス
FRN LVMH 20/22 -SR-	EUR	3,000,000.00	390,684,594.00	1.77
0.202% CREDIT AGRICOLE 17/22 -SR-	JPY	400,000,000.00	400,088,000.00	1.81
0.214% BPCE 17/22 -SR-	JPY	200,000,000.00	200,056,000.00	0.91
4.55% CREDIT AGRICOLE 12/22 -SR-	EUR	800,000.00	105,830,686.00	0.48
			1,096,659,280.00	4.97
日本
0.10% JAPAN 19/21 S406 -SR-	JPY	800,000,000.00	800,136,000.00	3.64
0.43% CENTRAL NIPPON EXPRESS 21/22 -SR-	USD	6,000,000.00	671,909,268.00	3.06
			1,472,045,268.00	6.70
ノルウェー
0.375% SPAREBK 1 SR BANK 16/22 -SR-S	EUR	3,500,000.00	456,312,755.00	2.07
			456,312,755.00	2.07
シンガポール
0.25% ICBC SINGAPORE 19/22 -SR-	EUR	4,000,000.00	521,038,830.00	2.36
			521,038,830.00	2.36
韓国
0.00% NONGHYUP BANK 21/22 -SR-	EUR	1,200,000.00	156,467,449.00	0.71
0.45% KOOKMIN BANK 21/22 -SR-	USD	3,000,000.00	336,204,417.00	1.52
0.51% KOOKMIN BANK 21/22 -SR-	USD	3,000,000.00	336,181,151.00	1.52
			828,853,017.00	3.75
スイス
0.00% BERNER KANTONALBANK 21/22 -SR-	CHF	4,000,000.00	480,502,819.00	2.18
0.00% CITY OF LAUSANNE 21/1121 -SR-	CHF	6,000,000.00	719,811,803.00	3.27
0.00% ZUERCHER KANTONAL BANK 21/21 -SR-	CHF	3,000,000.00	359,751,228.00	1.63
			1,560,065,850.00	7.08
アラブ首長国連邦
4.75% EMIRATES NBD 15/22 -SR-	AUD	780,000.00	63,782,353.00	0.29
			63,782,353.00	0.29
イギリス
1.50% STATE GRID EUROPE DEVELOPMENT 15/22 SR-S	EUR	1,200,000.00	156,805,426.00	0.71
			156,805,426.00	0.71
合計Ⅰ.			8,650,113,929.00	39.25
Ⅱ.短期金融商品
短期金融商品
フランス
C. PAP. SAGESS 05/11/21	EUR	2,000,000.00	260,071,160.00	1.18
C. PAP. SAGESS 15/10/21	EUR	3,000,000.00	390,011,822.00	1.77
C. PAP. VILOGIA 15/12/21	EUR	2,000,000.00	260,197,536.00	1.18
C. PAP. VILOGIA 20/12/21	EUR	2,000,000.00	260,212,744.00	1.18
			1,170,493,262.00	5.31
ドイツ
C. PAP. DEUTSCHE WOHNEN 20/12/21	EUR	2,000,000.00	260,230,865.00	1.18
C. PAP. HONDA BANK GMBH 28/10/21	EUR	2,500,000.00	325,064,350.00	1.47
C. PAP. SAP 28/10/21	EUR	2,000,000.00	260,053,222.00	1.18
C.PAP. HONDA BANK GMBH 28/03/22	EUR	1,500,000.00	195,382,776.00	0.89
			1,040,731,213.00	4.72
日本
C. PAP. BANK OF CHINA (JP) 20/01/22	USD	2,000,000.00	223,654,707.00	1.01
CD CHINA CONSTRUCTION BANK (JP) 17/05/22 - SR-	JPY	250,000,000.00	250,054,325.00	1.13
TBI JAPAN 01/11/21 S1012 -SR-	JPY	35,300,000.00	35,303,530.00	0.16
TBI JAPAN 08/11/21 S1014 -SR-	JPY	190,300,000.00	190,322,836.00	0.86
TBI JAPAN 11/10/21 S1007 -SR-	JPY	500,000,000.00	500,015,000.00	2.27
TBI JAPAN 25/10/21 S1011 -SR-	JPY	415,400,000.00	415,429,078.00	1.88
			1,614,779,476.00	7.31
ルクセンブルグ
C. PAP. BANK OF CHINA LUX. 04/11/21	USD	4,000,000.00	447,571,776.00	2.03
			447,571,776.00	2.03
オランダ
C.PAP. ENECO BEHEER NV 01/10/21	EUR	3,000,000.00	389,967,483.00	1.77
C.PAP. STEDIN 07/10/21	EUR	3,200,000.00	415,983,077.00	1.89
			805,950,560.00	3.66
韓国
CD CHINA CONSTRUCTION BANK (KR) 14/01/22	USD	2,000,000.00	223,712,318.00	1.01
CD WOORI BANK (UK) 01/04/22	EUR	3,000,000.00	390,962,290.00	1.77
CD WOORI BANK (UK) 19/11/21	EUR	2,000,000.00	260,161,763.00	1.18
			874,836,371.00	3.96
スイス
CD RAIFFEISEN 09/11/21 -SR-	EUR	3,000,000.00	390,162,935.00	1.77
CD RAIFFEISEN SWITZERLAND 04/10/21 -SR-	CHF	1,000,000.00	119,901,489.00	0.54
			510,064,424.00	2.31
アラブ首長国連邦
C. PAP. ABU DHABI COMMERCIAL BANK 18/08/22	USD	3,000,000.00	334,690,845.00	1.52
C.PAP. ABU DHABI COMMERCIAL BANK 17/11/21	EUR	1,500,000.00	195,101,843.00	0.88
			529,792,688.00	2.40
イギリス
C. PAP. SHINHAN BANK (UK) 22/11/21	USD	2,000,000.00	223,745,041.00	1.01
C.PAP. HITACHI CAPITAL (UK) 07/10/21	EUR	2,000,000.00	259,989,007.00	1.18
C.PAP. LSE GROUP PLC 27/10/21	EUR	3,000,000.00	390,084,590.00	1.77
C.PAP. TRANSPORT LONDON 13/10/21	GBP	3,500,000.00	525,823,854.00	2.38
CD BANK OF COMMUNICATIONS (UK) 07/01/21	USD	2,000,000.00	223,579,794.00	1.01
CD BANK OF COMMUNICATIONS (UK) 15/02/22	EUR	1,300,000.00	169,219,228.00	0.77
CD BANK OF EAST ASIA LONDON 08/11/21	EUR	2,500,000.00	325,110,918.00	1.47
CD BANK OF EAST ASIA LONDON 16/03/22	EUR	2,000,000.00	260,486,996.00	1.18
CD EMIRATES NBD LONDON 16/11/21	EUR	1,500,000.00	195,062,183.00	0.88
CD NATIONAL BANK KUWAIT 23/02/22	CHF	2,000,000.00	240,303,926.00	1.09
CD QATAR NATIONAL BANK (UK) 18/01/22	EUR	3,000,000.00	390,566,668.00	1.77
CD QATAR NATIONAL BANK (UK) 20/10/21	EUR	3,000,000.00	390,058,072.00	1.77
			3,594,030,277.00	16.28
アメリカ合衆国
CD NATIONAL BANK KUWAIT NY 14/10/21	USD	2,000,000.00	223,820,871.00	1.01
			223,820,871.00	1.01
合計Ⅱ.			10,812,070,918.00	48.99
投資有価証券合計			19,462,184,847.00	88.24
現金預金			1,726,407,004.00	7.83
預金			1,040,000,000.00	4.72
その他の純負債			-172,622,813.00	-0.79
純資産合計			22,055,969,038.00	100.00