有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/03/23-2023/03/20)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式(2023年 3月20日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(2023年 3月20日現在)

(単位:円)

種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	Jリート・アクティブ・ファンド(適格機関投資家向け)	1,215,196,988	1,425,183,027
	日本超長期国債ファンド(適格機関投資家向け)	1,506,790,772	1,502,421,078
	FOFs用ゴールド・ファンド為替ヘッジあり (適格機関投資家専用)	1,185,513,130	1,527,415,116
	グローバル・リアルエステート・ファンド(適格機関投資家向け)	788,012,177	1,372,008,001
	高利回りソブリン債券インデックスファンド	4,290,017,011	1,459,034,785
	グローバル・ハイインカム・エクイティ・ファンド アンヘッジド・クラス	1,007,489,431	1,372,301,353
投資信託受益証券 合計		9,993,019,509	8,658,363,360
親投資信託受益証券	日本株好配当マザーファンド	747,622,262	1,373,755,906
親投資信託受益証券 合計		747,622,262	1,373,755,906
合計		10,740,641,771	10,032,119,266

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。


(参考)
当ファンドは、「日本株好配当マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、全て同マザーファンドの受益証券です。
当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次の通りです。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
日本株好配当マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2022年 3月22日現在	2023年 3月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	129,327,214	288,918,401
株式	11,140,768,660	11,422,984,300
未収入金	167,657,775	792,515,606
未収配当金	28,490,500	24,034,450
流動資産合計	11,466,244,149	12,528,452,757
資産合計	11,466,244,149	12,528,452,757
負債の部
流動負債
未払金	177,294,689	330,410,396
未払解約金	-	150,000
未払利息	347	775
流動負債合計	177,295,036	330,561,171
負債合計	177,295,036	330,561,171
純資産の部
元本等
元本	6,249,658,321	6,638,165,686
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	5,039,290,792	5,559,725,900
元本等合計	11,288,949,113	12,197,891,586
純資産合計	11,288,949,113	12,197,891,586
負債純資産合計	11,466,244,149	12,528,452,757

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法

株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目		2022年 3月22日現在		2023年 3月20日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		6,249,658,321口		6,638,165,686口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	1.8063円	1口当たり純資産額	1.8375円
		(10,000口当たり純資産額)	(18,063円)	(10,000口当たり純資産額)	(18,375円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

項目	自 2021年 3月23日 至 2022年 3月22日	自 2022年 3月23日 至 2023年 3月20日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	当ファンドの投資している金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが投資している有価証券は、(有価証券に関する注記)の売買目的有価証券に記載しております。これらは、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクを有しております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	コンプライアンス部門において、投資対象の各種リスクのモニタリング、管理等を行い、運用部門への指示、牽制を行っております。 また、社内の委員会において、各種リスクの評価、モニタリング結果の報告を行い、必要に応じ運用部門へ改善指示を行います。	同左
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

項目	2022年 3月22日現在	2023年 3月20日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券 売買目的有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	自 2022年 1月21日 至 2022年 3月22日	自 2023年 1月21日 至 2023年 3月20日
	当計算期間の損益に含まれた評価差額	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	422,194,253	9,145,755
合計	422,194,253	9,145,755

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

自 2021年 3月23日 至 2022年 3月22日	自 2022年 3月23日 至 2023年 3月20日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。	同左

(その他の注記)

元本の移動

項目	自 2021年 3月23日 至 2022年 3月22日	自 2022年 3月23日 至 2023年 3月20日
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2021年 3月23日	2022年 3月23日
期首元本額	7,483,977,288円	6,249,658,321円
期末元本額	6,249,658,321円	6,638,165,686円
期中追加設定元本額	591,430,355円	1,547,437,051円
期中一部解約元本額	1,825,749,322円	1,158,929,686円
元本の内訳※
日本株好配当ファンド(年1回決算型)	815,363,805円	1,113,284,907円
日本株好配当ファンド(年2回決算型)	618,027,243円	1,087,833,491円
日本株好配当ファンド(適格機関投資家限定)	3,566,847,696円	2,809,257,082円
分散名人	426,199,642円	747,622,262円
分散名人(国内重視型)	625,329,935円	608,189,652円
分散名人(国内重視型)(適格機関投資家専用)	119,278,957円	161,335,751円
グローバル厳選バランスファンド	78,611,043円	110,642,541円

(注)※は当該親信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(2023年 3月20日現在)

(単位:円)

銘 柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
INPEX	38,100	1,323.00	50,406,300
鹿島建設	60,900	1,553.00	94,577,700
奥村組	24,100	3,210.00	77,361,000
戸田建設	72,100	684.00	49,316,400
大和ハウス工業	29,300	3,036.00	88,954,800
積水ハウス	35,600	2,626.50	93,503,400
九電工	18,000	3,275.00	58,950,000
日本ハム	12,600	3,785.00	47,691,000
キリンホールディングス	39,500	2,055.00	81,172,500
日本たばこ産業	55,700	2,703.50	150,584,950
東レ	109,800	726.20	79,736,760
ワールド	52,400	1,380.00	72,312,000
オンワードホールディングス	217,500	344.00	74,820,000
クラレ	56,200	1,153.00	64,798,600
東ソー	40,700	1,740.00	70,818,000
信越化学工業	9,700	19,900.00	193,030,000
エア・ウォーター	44,400	1,625.00	72,150,000
三菱瓦斯化学	35,000	1,888.00	66,080,000
三井化学	25,400	3,220.00	81,788,000
三菱ケミカルグループ	117,300	755.90	88,667,070
KHネオケム	22,100	2,239.00	49,481,900
住友ベークライト	13,600	4,785.00	65,076,000
ノエビアホールディングス	10,400	5,260.00	54,704,000
武田薬品工業	59,300	4,291.00	254,456,300
アステラス製薬	58,600	1,832.50	107,384,500
大塚ホールディングス	10,100	3,918.00	39,571,800
ブリヂストン	18,700	5,028.00	94,023,600
AGC	13,800	4,750.00	65,550,000
東海カーボン	43,800	1,190.00	52,122,000
ノリタケカンパニーリミテド	7,900	4,440.00	35,076,000
日本製鉄	53,100	2,956.50	156,990,150
住友金属鉱山	5,700	4,780.00	27,246,000
住友電気工業	37,300	1,588.50	59,251,050
昭和電線ホールディングス	20,200	1,801.00	36,380,200
SUMCO	28,200	1,886.00	53,185,200
アマダ	53,900	1,202.00	64,787,800
DMG森精機	26,400	2,020.00	53,328,000
小松製作所	33,800	3,129.00	105,760,200
住友重機械工業	13,600	3,015.00	41,004,000
日立建機	13,600	2,898.00	39,412,800
小森コーポレーション	40,100	970.00	38,897,000
荏原製作所	8,800	5,480.00	48,224,000
CKD	23,400	2,078.00	48,625,200
SANKYO	9,800	5,250.00	51,450,000
マースグループホールディングス	12,300	2,824.00	34,735,200
アマノ	31,200	2,401.00	74,911,200
三菱重工業	8,600	4,478.00	38,510,800
日立製作所	24,900	6,783.00	168,896,700
東芝	21,100	4,194.00	88,493,400
三菱電機	89,700	1,499.00	134,460,300
芝浦メカトロニクス	5,500	15,890.00	87,395,000
日本電気	20,800	4,850.00	100,880,000
パナソニック ホールディングス	111,000	1,142.00	126,762,000
TDK	19,200	4,465.00	85,728,000
スミダコーポレーション	35,200	1,458.00	51,321,600
日本セラミック	22,500	2,626.00	59,085,000
カシオ計算機	37,900	1,254.00	47,526,600
ファナック	7,200	22,775.00	163,980,000
芝浦電子	8,700	5,760.00	50,112,000
ローム	7,100	10,810.00	76,751,000
村田製作所	19,600	7,673.00	150,390,800
ニチコン	39,700	1,343.00	53,317,100
SCREENホールディングス	12,100	10,960.00	132,616,000
キヤノン	32,700	2,857.00	93,423,900
東京エレクトロン	5,700	47,300.00	269,610,000
トヨタ紡織	24,900	1,986.00	49,451,400
デンソー	12,000	6,943.00	83,316,000
いすゞ自動車	46,800	1,538.00	71,978,400
トヨタ自動車	224,500	1,767.00	396,691,500
新明和工業	30,800	1,139.00	35,081,200
プレス工業	100,200	467.00	46,793,400
アイシン	3,800	3,450.00	13,110,000
本田技研工業	49,300	3,308.00	163,084,400
東京精密	13,700	4,950.00	67,815,000
ローランド	16,100	3,725.00	59,972,500
中部電力	36,200	1,387.00	50,209,400
大阪瓦斯	38,100	2,223.00	84,696,300
西日本旅客鉄道	17,900	5,256.00	94,082,400
鴻池運輸	23,600	1,404.00	33,134,400
山九	16,100	4,750.00	76,475,000
センコーグループホールディングス	63,200	924.00	58,396,800
セイノーホールディングス	57,300	1,419.00	81,308,700
九州旅客鉄道	30,000	2,946.00	88,380,000
伊藤忠テクノソリューションズ	13,300	3,190.00	42,427,000
大塚商会	19,200	4,505.00	86,496,000
日本電信電話	82,500	3,992.00	329,340,000
KDDI	60,900	4,064.00	247,497,600
ソフトバンク	144,700	1,536.50	222,331,550
光通信	3,300	18,170.00	59,961,000
双日	14,000	2,553.00	35,742,000
バイタルケーエスケー・ホールディングス	38,400	875.00	33,600,000
伊藤忠商事	41,300	4,105.00	169,536,500
丸紅	65,800	1,695.50	111,563,900
豊田通商	14,200	5,220.00	74,124,000
三井物産	28,600	3,712.00	106,163,200
住友商事	48,900	2,226.00	108,851,400
三菱商事	37,200	4,598.00	171,045,600
ローソン	16,100	5,370.00	86,457,000
エービーシー・マート	9,600	7,000.00	67,200,000
アダストリア	37,700	2,399.00	90,442,300
エディオン	54,400	1,311.00	71,318,400
J.フロント リテイリング	69,600	1,218.00	84,772,800
良品計画	33,600	1,398.00	46,972,800
ユナイテッドアローズ	38,800	1,792.00	69,529,600
エイチ・ツー・オー リテイリング	51,600	1,376.00	71,001,600
ケーズホールディングス	61,800	1,181.00	72,985,800
ヤマダホールディングス	117,300	470.00	55,131,000
サンドラッグ	13,700	3,495.00	47,881,500
三菱UFJフィナンシャル・グループ	284,300	825.40	234,661,220
三井住友トラスト・ホールディングス	15,600	4,515.00	70,434,000
三井住友フィナンシャルグループ	41,900	5,170.00	216,623,000
みずほフィナンシャルグループ	95,100	1,825.50	173,605,050
FPG	46,000	1,040.00	47,840,000
SOMPOホールディングス	11,300	5,280.00	59,664,000
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	20,200	4,050.00	81,810,000
東京海上ホールディングス	57,900	2,552.50	147,789,750
クレディセゾン	9,900	1,653.00	16,364,700
オリックス	39,300	2,108.50	82,864,050
三菱HCキャピタル	87,300	676.00	59,014,800
ヒューリック	44,100	1,039.00	45,819,900
野村不動産ホールディングス	21,000	2,836.00	59,556,000
東京建物	47,700	1,553.00	74,078,100
ジェイエイシーリクルートメント	25,100	2,408.00	60,440,800
オープンアップグループ	31,200	1,808.00	56,409,600
アルプス技研	32,000	2,357.00	75,424,000
エン・ジャパン	14,900	2,313.00	34,463,700
日本郵政	108,200	1,083.00	117,180,600
ベルシステム24ホールディングス	44,400	1,401.00	62,204,400
西尾レントオール	14,600	2,931.00	42,792,600
丹青社	44,400	749.00	33,255,600
メイテック	29,100	2,293.00	66,726,300
合 計	5,379,700		11,422,984,300

(2)株式以外の有価証券(2023年 3月20日現在)

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。