有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年4月16日-令和4年4月15日)

(1)【投資方針】
<ロングコース>① 主要投資対象
ロング戦略マザーファンド(以下<ロングコース>において、「マザーファンド」といいます。)の受益証券を主要投資対象とします。
② 投資態度
イ.主として、マザーファンドの受益証券を通じて、米国国債および日本国債に投資するとともに、世界の株価指数先物の中から、上昇トレンドが相対的に強いと想定されるものを選定して買建てることにより、信託財産の成長をめざして運用を行ないます。
ロ.マザーファンドにおける株価指数先物の選定にあたっては、AI(人工知能)を取入れた大和アセットマネジメント独自の計量モデルを活用します。
ハ.マザーファンドにおいて、株価指数先物の買建玉の時価総額の合計額が、原則として、信託財産の純資産総額と同程度になるように調整を行ないます。
ニ.マザーファンドにおいて、外貨建資産の為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行ないます。
ホ.マザーファンドの受益証券の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。
へ.当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。
<ロング・ショートコース><2022年2月27日まで>① 主要投資対象
次の各マザーファンド(以下<ロング・ショートコース>において、総称して「マザー
ファンド」といいます。)の受益証券を主要投資対象とします。
1.ロング・ショート戦略マザーファンドの受益証券
2.ロング戦略マザーファンドの受益証券
3.ショート戦略マザーファンドの受益証券
② 投資態度
イ.主として、マザーファンドの受益証券を通じて、米国国債および日本国債に投資するとともに、世界の株価指数先物の中から、上昇トレンドが相対的に強いと想定されるものを選定して買建てるとともに、上昇トレンドが相対的に弱いと想定されるものを選定して売建てることにより、安定した収益の確保をめざして運用を行ないます。
ロ.各マザーファンドにおける株価指数先物の選定にあたっては、AI(人工知能)を取入れた大和アセットマネジメント独自の計量モデルを活用します。
ハ.各マザーファンドにおいて、株価指数先物の建玉の時価総額の合計額が、原則として、信託財産の純資産総額と同程度になるように調整を行ないます。
ニ.各マザーファンドにおいて、外貨建資産の為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行ないます。
ホ.ロング・ショート戦略マザーファンドにおいて、株価指数先物の買建玉の時価総額の合計額と売建玉の時価総額の合計額を均等とすることを目標とします。
ヘ.ロング戦略マザーファンドおよびショート戦略マザーファンドの受益証券の組入比率は、均等とすることを目標とします。
ト.マザーファンドの受益証券の組入比率の合計は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。
チ.当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。
<2022年2月28日から>① 主要投資対象
ロング・ショート戦略マザーファンド(以下<ロング・ショートコース>において、「マザーファンド」といいます。)の受益証券を主要投資対象とします。
② 投資態度
イ.主として、マザーファンドの受益証券を通じて、米国国債および日本国債に投資するとともに、世界の株価指数先物の中から、上昇トレンドが相対的に強いと想定されるものを選定して買建てるとともに、上昇トレンドが相対的に弱いと想定されるものを選定して売建てることにより、安定した収益の確保をめざして運用を行ないます。
ロ.マザーファンドの運用にあたっては、次の方針で行なうことを基本とします。
(a) 株価指数先物の選定にあたっては、AI(人工知能)を取入れた大和アセットマネジメント独自の計量モデルを活用します。
(b) 株価指数先物の買建玉の時価総額の合計額と売建玉の時価総額の合計額を均等とすることを目標とします。
(c) 株価指数先物の建玉の時価総額の合計額が、原則として、信託財産の純資産総額と同程度になるように調整を行ないます。
(d) 外貨建資産の為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行ないます。
ハ.マザーファンドの受益証券の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。
ニ.当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。