有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年4月16日-令和3年4月15日)
| (参考)マザーファンド ロング戦略マザーファンド |
| 前記「世界株式トレンドフォロー戦略ファンド(ロングコース)」の記載と同じ。 |
| ショート戦略マザーファンド |
| (1) 投資状況 (2021年4月30日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 国債証券 | 1,311,710,263 | 55.18 | |
| 内 日本 | 1,311,710,263 | 55.18 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 1,065,346,325 | 44.82 | |
| 純資産総額 | 2,377,056,588 | 100.00 | |
| その他の資産の投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 株価指数先物取引(売建) | 2,430,932,424 | △102.27 | |
| 内 シンガポール | 822,333,267 | △34.59 | |
| 内 イギリス | 800,463,483 | △33.67 | |
| 内 ドイツ | 808,135,674 | △34.00 | |
| 為替予約取引(売建) | 362,110,680 | △15.23 | |
| 内 日本 | 362,110,680 | △15.23 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
| (注3) | 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 |
| (注4) | 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 |
| (2) 投資資産 (2021年4月30日現在) | |
| ① 投資有価証券の主要銘柄 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 利率(%) 償還期限 (年/月/日) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | 959 国庫短期証券 | 日本 | 国債証券 | 223,000,000 | 100.01 223,030,544 | 100.01 223,030,544 | - 2021/06/16 | 9.38 |
| 2 | 988 国庫短期証券 | 日本 | 国債証券 | 200,000,000 | 100.12 200,249,294 | 100.12 200,249,294 | - 2022/04/20 | 8.42 |
| 3 | 966 国庫短期証券 | 日本 | 国債証券 | 200,000,000 | 100.09 200,184,640 | 100.09 200,184,640 | - 2022/01/20 | 8.42 |
| 4 | 954 国庫短期証券 | 日本 | 国債証券 | 200,000,000 | 100.00 200,014,452 | 100.00 200,014,452 | - 2021/05/25 | 8.41 |
| 5 | 960 国庫短期証券 | 日本 | 国債証券 | 143,000,000 | 100.07 143,108,339 | 100.07 143,108,339 | - 2021/12/20 | 6.02 |
| 6 | 937 国庫短期証券 | 日本 | 国債証券 | 143,000,000 | 100.05 143,072,667 | 100.05 143,072,667 | - 2021/09/21 | 6.02 |
| 7 | 963 国庫短期証券 | 日本 | 国債証券 | 143,000,000 | 100.02 143,029,788 | 100.02 143,029,788 | - 2021/07/12 | 6.02 |
| 8 | 950 国庫短期証券 | 日本 | 国債証券 | 31,000,000 | 100.00 31,001,035 | 100.00 31,001,035 | - 2021/05/10 | 1.30 |
| 9 | 952 国庫短期証券 | 日本 | 国債証券 | 28,000,000 | 100.06 28,019,504 | 100.06 28,019,504 | - 2021/11/22 | 1.18 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 国債証券 | 55.18% |
| 合計 | 55.18% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
| ② 投資不動産物件 |
| 該当事項はありません。 |
| ③ その他投資資産の主要なもの | |
| (単位:円) | |
| 種類 | 地域 | 資産名 | 買建/ 売建 | 数量 | 簿価 | 時価 | 投資 比率 |
| 株価指数先物取引 | イギリス | FTSE 100 IDX FUT 202106 | 売建 | 76 | 796,190,649 | 800,463,483 | △33.67% |
| シンガポール | FTSE TAIWAN INDEX 202105 | 売建 | 121 | 810,273,082 | 822,333,267 | △34.59% | |
| ドイツ | SWISS MKT IX FUTR 202106 | 売建 | 61 | 808,885,368 | 808,135,674 | △34.00% | |
| 為替予約取引 | 日本 | 米ドル売/円買 2021年7月 | 売建 | 3,327,000 | 361,951,316 | 362,110,680 | △15.23% |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 |
| (注3) | 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 |
| (注4) | 為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。 |
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