有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/06/21-2025/06/20)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

種類	銘柄	券面総額	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	日本健康社会関連株式マザーファンド	52,458,978	88,786,820
親投資信託受益証券 合計			88,786,820
合計			88,786,820

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。

(参考)

当ファンドは、「日本健康社会関連株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「日本健康社会関連株式マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表

		2024年6月20日現在 金 額 (円)	2025年6月20日現在 金 額 (円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		60,067,312	147,494,502
株式		4,174,375,500	4,252,372,400
未収入金		89,260,090	-
未収配当金		14,220,084	15,369,904
流動資産合計		4,337,922,986	4,415,236,806
資産合計		4,337,922,986	4,415,236,806
負債の部
流動負債
未払解約金		617,000	284,800
流動負債合計		617,000	284,800
負債合計		617,000	284,800
純資産の部
元本等
元本	※1	2,697,215,118	2,608,541,980
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,640,090,868	1,806,410,026
元本等合計		4,337,305,986	4,414,952,006
純資産合計		4,337,305,986	4,414,952,006
負債純資産合計		4,337,922,986	4,415,236,806

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分		自2024年6月21日 至2025年6月20日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

区分			2024年6月20日現在	2025年6月20日現在
1.	※1	期首	2023年6月21日	2024年6月21日
		期首元本額	2,845,843,011円	2,697,215,118円
		期中追加設定元本額	14,684,948円	4,953,325円
		期中一部解約元本額	163,312,841円	93,626,463円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		日本健康社会関連株式ファンド	70,075,881円	52,458,978円
		日本健康社会関連株式ファンド(適格機関投資家専用)	2,627,139,237円	2,556,083,002円
	計		2,697,215,118円	2,608,541,980円
2.		期末日における受益権の総数	2,697,215,118口	2,608,541,980口

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

区分		自2024年6月21日 至2025年6月20日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

区分		2025年6月20日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	2024年6月20日現在	2025年6月20日現在
	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
株式	600,063,041	108,403,869
合計	600,063,041	108,403,869

(注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間を指しております。
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

2024年6月20日現在	2025年6月20日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	2024年6月20日現在	2025年6月20日現在
1口当たり純資産額	1.6081円	1.6925円
(1万口当たり純資産額)	(16,081円)	(16,925円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

銘柄	株式数	評価額(円)		備考
		単価	金額
味 の 素	53,000	3,676.00	194,828,000
野村総合研究所	27,600	5,838.00	161,128,800
中外製薬	17,000	7,189.00	122,213,000
テ ル モ	56,700	2,623.50	148,752,450
第一三共	43,700	3,308.00	144,559,600
オリエンタルランド	23,400	3,200.00	74,880,000
富士フイルムHLDGS	46,500	3,084.00	143,406,000
リクルートホールディングス	15,400	7,772.00	119,688,800
ディスコ	2,700	36,690.00	99,063,000
SMC	1,400	50,250.00	70,350,000
ダイキン工業	8,000	16,060.00	128,480,000
ダイフク	40,400	3,628.00	146,571,200
セガサミーホールディングス	19,500	3,565.00	69,517,500
日 立	59,500	3,990.00	237,405,000
ソニーグループ	92,000	3,607.00	331,844,000
アドバンテスト	16,000	9,831.00	157,296,000
キーエンス	3,500	56,180.00	196,630,000
ファナック	30,300	3,713.00	112,503,900
村田製作所	47,700	2,063.50	98,428,950
島津製作所	21,000	3,530.00	74,130,000
オリンパス	16,600	1,873.00	31,091,800
HOYA	9,200	16,885.00	155,342,000
朝日インテック	54,000	2,289.50	123,633,000
バンダイナムコHLDGS	24,300	4,894.00	118,924,200
アシックス	44,300	3,303.00	146,322,900
任 天 堂	20,500	12,730.00	260,965,000
東京エレクトロン	6,100	23,985.00	146,308,500
ユニ・チヤ-ム	102,100	1,088.00	111,084,800
カプコン	31,500	4,712.00	148,428,000
コナミグループ	8,200	21,780.00	178,596,000
合計			4,252,372,400

(2) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。