有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年4月16日-令和2年10月15日)

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
イ 当ファンドは、中小型株マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)受益証券への投資を通じて、日本の取引所に上場している中小型株に投資するとともに、株価指数先物取引を利用し、株式市場と連動する価格変動リスクを抑えた運用を行い、信託財産の安定的な成長を目指します。
ロ 委託会社は、受託会社と合意の上、金500億円を限度として信託金を追加することができます。この限度額は、委託会社、受託会社の合意により変更できます。
ハ 当ファンドが該当する商品分類、属性区分は次の通りです。
(イ)当ファンドが該当する商品分類

項目	該当する商品分類	内容
単位型・追加型	追加型投信	一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。
投資対象地域	国内	目論見書または信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
投資対象資産 (収益の源泉)	株式	目論見書または信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
補足分類	特殊型 (ロング・ショート型)	目論見書または信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいいます。

(ロ)当ファンドが該当する属性区分

項目	該当する属性区分	内容
投資対象資産	資産複合(その他資産 (投資信託証券(株式 中小型株))、株価指数先物取引) 資産配分変更型	目論見書または信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な変更を行う旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載がないものをいいます。カッコ内は投資対象とする複数資産の内容について記載しています。なお、実質投資対象は株式および株価指数先物取引であり、ファンドの収益は株式市場の動向に左右されるものであるため、商品分類上の投資対象資産(収益の源泉)は「株式」となります。
決算頻度	年2回	目論見書または信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいいます。
投資対象地域	日本	目論見書または信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
投資形態	ファミリーファンド	目論見書または信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをいいます。
特殊型	ロング・ショート型	目論見書又は信託約款において、ロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいいます。

≪商品分類表≫

単位型・追加型	投資対象地域	投資対象資産 (収益の源泉)	補足分類
	国内	株式
単位型		債券	インデックス型
	海外	不動産投信
追加型		その他資産 ( )	特殊型 (ロング・ショート型)
	内外	資産複合

(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
≪属性区分表≫

投資対象資産	決算頻度	投資対象地域	投資形態	特殊型
株式	年1回	グローバル		ブル・ベア型
一般		(日本除く)
大型株	年2回
中小型株		日本		条件付運用型
	年4回
債券		北米	ファミリー
一般	年6回(隔月)		ファンド	ロング・
公債		欧州		ショート型
社債	年12回(毎月)
その他債券		アジア		その他
クレジット属性	日々			( )
( )		オセアニア
	その他
不動産投信	( )	中南米	ファンド・オブ・
			ファンズ
その他資産		アフリカ
( )
		中近東(中東)
資産複合
(その他資産 (投資信託証券 (株式 中小型株))、 株価指数先物取引) 資産配分固定型 資産配分変更型		エマージング

(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
※商品分類、属性区分は、一般社団法人投資信託協会「商品分類に関する指針」に基づき記載しています。商品分類、属性区分の全体的な定義等は一般社団法人投資信託協会のホームページ(https://www.toushin.or.jp/)をご覧ください。