有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成31年4月16日-令和1年10月15日)

中小型株マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(平成31年 4月15日現在)	(令和 1年10月15日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	63,984,713	-
コール・ローン	5,432,155	153,331,811
株式	2,632,541,200	3,222,739,600
未収入金	18,826,106	2,172,985
未収配当金	19,780,100	14,165,850
流動資産合計	2,740,564,274	3,392,410,246
資産合計	2,740,564,274	3,392,410,246
負債の部
流動負債
未払金	-	16,792,715
未払解約金	260,000	-
未払利息	15	310
その他未払費用	860	2,550
流動負債合計	260,875	16,795,575
負債合計	260,875	16,795,575
純資産の部
元本等
元本	671,612,012	863,324,918
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,068,691,387	2,512,289,753
元本等合計	2,740,303,399	3,375,614,671
純資産合計	2,740,303,399	3,375,614,671
負債純資産合計	2,740,564,274	3,392,410,246

注記表

(重要な会計方針の注記)

項 目	自 平成31年 4月16日 至 令和 1年10月15日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。 (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。 (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。 (3)時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金の計上基準
	受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項 目		(平成31年 4月15日現在)		(令和 1年10月15日現在)
1.	当計算期間の末日における受益権の総数		671,612,012口		863,324,918口
2.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額	4.0802円	1口当たり純資産額	3.9100円
		(10,000口当たりの純資産額	40,802円)	(10,000口当たりの純資産額	39,100円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

項 目	自 平成31年 4月16日 至 令和 1年10月15日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	(1)金融商品の内容
	1) 有価証券 当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、株式を組み入れております。 2) デリバティブ取引 当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。 3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
	(2)金融商品に係るリスク
	有価証券およびデリバティブ取引等 当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。 また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当該関連運用部署の担当役員およびリスク管理会議へ報告を行う体制となっております。 なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

項 目	(令和 1年10月15日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1) 有価証券(株式) 「重要な会計方針の注記」に記載しております。 (2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引) デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。 (3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

自 平成31年 4月16日 至 令和 1年10月15日

市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。

(その他の注記)

(平成31年 4月15日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	808,572,755円
同期中における追加設定元本額	1,900,519円
同期中における一部解約元本額	138,861,262円
平成31年 4月15日現在における元本の内訳
ニュー・グローバル・バランス・ファンド	25,934,541円
企業価値フォーカス・ファンド・ヘッジ型(ダイワ投資一任専用)	645,677,471円
合計	671,612,012円

(令和 1年10月15日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	671,612,012円
同期中における追加設定元本額	254,140,868円
同期中における一部解約元本額	62,427,962円
令和 1年10月15日現在における元本の内訳
ニュー・グローバル・バランス・ファンド	23,502,203円
企業価値フォーカス・ファンド・ヘッジ型(ダイワ投資一任専用)	839,822,715円
合計	863,324,918円

附属明細表

①有価証券明細表 (a)株式

(単位:円)

銘 柄	株 数	評価額		備考
		単価	金額
コムシスホールディングス	16,000	3,095.00	49,520,000
日本電技	400	2,800.00	1,120,000
東鉄工業	16,100	3,290.00	52,969,000
セーレン	30,000	1,264.00	37,920,000
日油	14,300	3,595.00	51,408,500
JCU	11,100	2,408.00	26,728,800
藤森工業	10,100	3,400.00	34,340,000
ニフコ	17,100	2,636.00	45,075,600
栄研化学	27,700	1,595.00	44,181,500
ダイト	11,800	2,965.00	34,987,000
ニチリン	12,000	1,543.00	18,516,000
相模ゴム工業	12,000	1,450.00	17,400,000
トーカロ	38,200	953.00	36,404,600
パイオラックス	18,800	1,937.00	36,415,600
レオン自動機	21,900	1,548.00	33,901,200
ホソカワミクロン	9,200	3,680.00	33,856,000
オイレス工業	4,000	1,613.00	6,452,000
サトーホールディングス	12,400	2,906.00	36,034,400
ダイフク	9,300	5,750.00	53,475,000
新晃工業	19,700	1,802.00	35,499,400
ツバキ・ナカシマ	24,100	1,665.00	40,126,500
スター精密	27,200	1,621.00	44,091,200
スミダコーポレーション	16,200	1,083.00	17,544,600
イリソ電子工業	8,800	5,090.00	44,792,000
オプテックスグループ	3,900	1,678.00	6,544,200
スタンレー電気	18,500	2,961.00	54,778,500
図研	17,700	1,872.00	33,134,400
カシオ計算機	21,300	1,691.00	36,018,300
芝浦電子	10,500	2,638.00	27,699,000
太平洋工業	34,200	1,578.00	53,967,600
マニー	8,600	2,600.00	22,360,000
朝日インテック	15,300	2,850.00	43,605,000
フジシールインターナショナル	12,300	2,661.00	32,730,300
リンテック	8,400	2,242.00	18,832,800
オカムラ	49,600	1,058.00	52,476,800
サカイ引越センター	6,700	6,530.00	43,751,000
GMOペイメントゲートウェイ	2,200	7,720.00	16,984,000
コムチュア	17,800	1,932.00	34,389,600
ラック	27,100	1,287.00	34,877,700
マクロミル	41,100	882.00	36,250,200
インテージホールディングス	35,000	932.00	32,620,000
クレスコ	13,400	3,180.00	42,612,000
フューチャー	18,600	1,912.00	35,563,200
SBテクノロジー	17,800	1,957.00	34,834,600
アイティフォー	40,800	869.00	35,455,200
光通信	2,200	23,240.00	51,128,000
DTS	23,100	2,290.00	52,899,000
富士ソフト	12,600	4,605.00	58,023,000
NSD	16,000	3,165.00	50,640,000
JBCCホールディングス	23,100	1,521.00	35,135,100
エフティグループ	21,000	1,384.00	29,064,000
神戸物産	7,500	5,780.00	43,350,000
ドウシシャ	6,500	1,725.00	11,212,500
シークス	12,300	1,586.00	19,507,800
サンエー	6,700	5,190.00	34,773,000
あみやき亭	8,500	3,415.00	29,027,500
大黒天物産	8,900	3,445.00	30,660,500
ビックカメラ	37,900	1,180.00	44,722,000
アークランドサービスホールディングス	17,900	1,914.00	34,260,600
クスリのアオキホールディングス	4,500	7,790.00	35,055,000
日本M&Aセンター	11,500	3,000.00	34,500,000
トラスト・テック	26,900	1,276.00	34,324,400
コシダカホールディングス	18,400	1,537.00	28,280,800
学情	12,500	1,441.00	18,012,500
綜合警備保障	9,300	5,640.00	52,452,000
ツクイ	49,700	425.00	21,122,500
ベネフィット・ワン	24,800	2,096.00	51,980,800
アウトソーシング	42,200	1,074.00	45,322,800
ジャパンベストレスキューシステム	38,600	1,079.00	41,649,400
ライク	21,500	1,644.00	35,346,000
インフォマート	10,400	1,573.00	16,359,200
EPSホールディングス	13,500	1,284.00	17,334,000
プレステージ・インターナショナル	59,000	883.00	52,097,000
日本空調サービス	20,900	696.00	14,546,400
りらいあコミュニケーションズ	39,400	1,368.00	53,899,200
リソー教育	80,800	423.00	34,178,400
テー・オー・ダブリュー	28,400	760.00	21,584,000
エフアンドエム	21,000	1,361.00	28,581,000
フルキャストホールディングス	24,400	2,198.00	53,631,200
テクノプロ・ホールディングス	8,000	6,560.00	52,480,000
アイ・アールジャパンホールディングス	8,700	3,700.00	32,190,000
ライドオンエクスプレスホールディングス	23,900	1,443.00	34,487,700
リログループ	20,100	2,610.00	52,461,000
東祥	18,200	2,204.00	40,112,800
共立メンテナンス	7,700	4,525.00	34,842,500
丹青社	30,100	1,168.00	35,156,800
メイテック	9,800	5,380.00	52,724,000
船井総研ホールディングス	14,100	2,515.00	35,461,500
学究社	16,200	1,257.00	20,363,400
ディーエムエス	11,000	1,970.00	21,670,000
イオンディライト	9,400	3,605.00	33,887,000
合 計	1,748,300		3,222,739,600

(b)株式以外の有価証券

該当事項はありません。


②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。