有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/05/18-2024/05/17)

③【その他投資資産の主要なもの】
先物取引等

資産の 種類	国/ 地域	取引所	資産の名称	買建 /売建	数量	通貨	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数 先物取引	アメ リカ	シカゴ商業 取引所	S&P500 EMINI	買建	101	米ドル	4,467,938,266	4,511,135,811	32.73

為替予約取引

資産の種類	売建/ 買建	通貨	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	買建	米ドル	71,600,000.00	11,165,937,000	11,520,325,440	83.59
	売建	米ドル	43,800,000.00	6,876,245,220	7,047,349,920	△51.13

(注1)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する評価額の比率をいいます。
(注2)売建の投資比率は△(マイナス)で表示しております。
(参考)米国製造業株式マザーファンド
該当事項はありません。