有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年5月19日-令和3年5月17日)

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	11,176,141,123	69.89
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		4,814,921,235	30.11
合計(純資産総額)		15,991,062,358	100.00

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する時価の比率です。以下同じ。
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	12,784,596,120	79.94
為替予約取引	買建	―	19,791,672,000	123.76
	売建	―	6,965,784,000	△43.56

(注)売建の投資比率は△(マイナス)で表示しております。
(参考)米国製造業株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	15,453,341,048	98.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		312,152,601	1.98
合計(純資産総額)		15,765,493,649	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する時価の比率です。