有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年9月7日-令和1年9月6日)

③【その他投資資産の主要なもの】
世界6資産分散ファンド
該当事項はありません。

(参考)国内株式マザーファンド

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

種類	取引所	名称	買建/売建	枚数	通貨	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	大阪取引所	TOPIX先物(2019年12月限)	買建	622	日本円	9,971,895,292	9,877,360,000	2.23

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

種類	国/地域	取引所	名称	買建/売建	枚数	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	アメリカ	シカゴ マーカンタイル取引所	E-mini S&P500株価指数先物(2019年12月限)	買建	279	米ドル	41,880,980	4,519,795,362	41,344,312.5	4,461,878,205	0.73
	カナダ	モントリオール取引所	S&P TSX60株価指数先物(2019年12月限)	買建	15	カナダドル	3,001,320	244,577,567	2,990,400	243,687,695	0.04
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	ユーロ50株価指数先物(2019年12月限)	買建	179	ユーロ	6,284,010	741,638,861	6,318,700	745,732,974	0.12
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SPI200株価指数先物(2019年12月限)	買建	14	豪ドル	2,335,900	170,240,392	2,343,250	170,776,060	0.02
	イギリス	ロンドン国際金融先物オプション取引所	FT100株価指数先物(2019年12月限)	買建	40	英ポンド	2,921,085	387,598,768	2,955,400	392,152,024	0.06
	スイス	ユーレックス・チューリッヒ取引所	SMI株価指数先物(2019年12月限)	買建	21	スイスフラン	2,093,090	227,895,639	2,102,310	228,899,512	0.03

(参考)新興国株式マザーファンド

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

種類	国/地域	取引所	名称	買建/売建	枚数	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	アメリカ	インターコンチネンタル取引所	E-mini MSCIエマージングマーケット株価指数先物(2019年12月限)	買建	178	米ドル	9,051,845	976,875,115	8,873,300	957,606,536	2.47

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
該当事項はありません。

(参考)外国債券マザーファンド
該当事項はありません。

(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド
該当事項はありません。